Změna hodnoty amerického dolaru několik hodin po vyhlášení míry nezaměstnanosti USA Ako-investovat.sk .


Zpráva o míře nezaměstnanosti je vydávána ministerstvem práce USA zpravidla každý první pátek v měsíci a je součástí tiskové zprávy o situaci zaměstnanosti. Jde o jeden z nejsledovanějších a nejdůležitějších makroukazatelů, které sledují všechny větší finanční instituce i drobní spekulanti. Tyto údaje jsou velmi pečlivě obchodníky sledovány, analyzovány a na základě výsledků dochází často na trhu ke značným pohybům a výraznému navýšení volatility. Pokud na první pátek připadá sváteční den, je zpráva publikována o týden později. Obvyklý čas je 8:30 EST, (14:30 našeho času), hodinu před začátkem obchodování na burze NYSE (New York Stock Exchange). Před vyhlášením míry nezaměstnanosti profesionální odhadci předpovídají její budoucí její budoucí hodnotu a dávají finančním společnostem i spekulantům určitá očekávání.

Analýza dat míry nezaměstnanosti může investorům odpovědět na dotazy ohledně budoucího trendu či průměrného pohybu po vyhlášení. Vzhledem k faktu, že lze sledovat mnoho informací, je nezbytné si vymezit několik klíčových informací. Mezi ně lze řadit:

  • aktuální míru nezaměstnanosti,
  • předchozí míru nezaměstnanosti,
  • odhadovanou míru nezaměstnanosti,
  • kurz EUR/USD v den vyhlášení v 14:30, 
  • kurz EUR/USD v den vyhlášení v 23:00 (konec obchodního dne). 

 Změna síly amerického dolaru je měřena poměrem vůči euru na měnovém páru EUR/USD.

 V následující tabulce jsou uvedené hodnoty klíčových parametrů od ledna 2013. Červená hodnota představuje negativní výsledek (zvýšení nezaměstnanosti) a zelená hodnota představuje pozitivní výsledek (snížení nezaměstnanosti).

 

Zdroj: www.forexfactory.com

Základní investiční hypotéza vychází z předpokladu, že při zvýšení míry nezaměstnanosti dojde k oslabení amerického dolaru a při snížení míry nezaměstnanosti dojde k jeho posílení. Cílem analýzy je ověřit funkčnost a reálnou použitelnost tohoto modelu v praxi.

Během sledovaného období došlo k 17-ti vyhlášením. V následujícím grafu lze vidět jednoznačný klesající trend, který negativně koreluje s hlavním ukazatelem síly americké ekonomiky indexem S&P 500.

 

Zdroj: www.forexfactory.com

 Na obrázku pod textem je zobrazen průběh ceny indexu S&P 500 za období od ledna 2013. Z grafu je vidět stabilní rostoucí trend.

Zdroj: www.google.com/finance

 

Statistická analýza daných hodnot vede k následujícím závěrům:

  • Předpověď budoucí míry nezaměstnanosti je pravdivá v %případů (dle www.forexfactory.com).
  • Průměrná změna míry nezaměstnanosti v absolutní hodnotě je 0,14 %
  • 12 % případů nedošlo ke změně míry nezaměstnanosti.
  • 27 %případech došlo před uzavřením burzy k očekávanému pohybu dle modelu posilování dolaru při pozitivní zprávě a k oslabování dolaru při negativní zprávě.
  • Průměrný pohyb po vyhlášení míry nezaměstnanosti je 48,8 pips, medián 48,0 pips.

 

Změna míry nezaměstnanosti významně ovlivňuje volatilitu měnového páru EUR/USD, který je použit jako nástroj pro indikaci posilování nebo oslabování amerického dolaru. Za posledních 17 měsíců dochází k neustálému poklesu, který negativně koreluje s indexem S&P 500. 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

American Outdoor Brands Corporation (AOBC) analýza firmy - I. časť

wednesday
26.04.2017
Akcie | Dávid Súkeník

Videorozhovor s Petrom Bálintom. Časť druhá.

saturday
22.04.2017
Hedge fondy | Redakčný článok

Libra najvyššie za posledného pol roka

wednesday
19.04.2017
Trhy a makro | Ing. Marek Šimo

S Petrom Bálintom o Euro Hedge Awards a hedge fond biznise. Časť tretia.

friday
14.04.2017
Akcie | Redakčný článok

Fond redukujúci straty aj zisk

wednesday
12.04.2017
Akcie | Juraj Kišák