Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Sob 01 16, 2016 2:59 pm

ceny drzanych put opcii k 16.01.2016:

mar2016
700 10 0,40
900 6 0,40
1000 13 1,00
1200 2 1,95
1275 3 2,75
1320 3 3,50
1400 5 4,90
jun2016
700 10 0,90
1000 4 3,00
1200 2 7,00
1600 2 37,2
sept2016
650 3 1,12
800 10 2,78
jan2017
700 6 2,00
1000 2 10,00
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Sob 01 16, 2016 3:25 pm

thigle píše:nemusim a ani NEOCAKAVAM ze predam puty pod strike price.
naco ? narastu na hodnote prave deeply OTM
a nemusia ani byt tak daleko v case,
napriklad put jan2017 strike 700
kupene polka decembra za 1$ premium,
je teraz 2.97$ premium.
ked budeme pod 1900 budu stat 4.40
a na 1700 kolo 15-20.
to je payout 1k15 az 1k20
a moze byt aj viac.



Vsimas si, sme pod 1900 a cena opcie je 2$, nie ako si predikoval 4.40$. Ale ides pekne do zisku, Este spadneme 1000 bodov a budes mat na vsetkych opciach dokopy 100% zisk. Fakt som zvedavy, ako to bude vyzerat, ked to budes zatvarat vzhladom na dost nizku likviditu.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Sob 01 16, 2016 6:13 pm

jogo píše:
Este spadneme 1000 bodov a budes mat na vsetkych opciach dokopy 100% zisk.


Samozrejme som myslel 100 bodov. Dako sa mi tie indexy motaju. (SPY,DAX,ES, DIA...) :?
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Ned 01 17, 2016 1:49 pm

pocas piatku bolo na 8mich z tych pozicii 100% zisk.

cena tej konkretnej jan bola den predtym 2.88 a pocas piatku 2.95
zavrelo na 2.00 lebo padla volatilita.

konkretne tie januarove maju vegu 0.35 a 1.33, pre strikes 700 a 1000.
teda za kazdy bod/percento narastu volatility narastu o 0.35 centov a o 1.33dolara.

nakolko panika este nie je vacsia ako na dne augusta,
a VIX ostal dokonca pod septembrovou urovnou,
4.40 to este nedosiahlo.
ked prerazi VIX uz len cez uroven zodpovedajucu panike zo septembra,
VIX bude o 8 bodov hore, teda tie januarky narastu len skrz vegu o 8 x 0.35.
plus narastaju skrze deltu.

samozrejme ze greky sa po ceste este menia, ale napr. vega len v moj prospech.
uvedom si ze ked bude VIX na 55 co je cca uroven z augusta,
pri danych hodnotach vegy, tie januarky budu o 28xvega vacsie.
teda ta jan700 len skrz vegu bude o $9.8 drahsia a ta strike 1000 o $37,24 drahsia.

chapes vobec greky ('greeks') ?
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Ned 01 17, 2016 1:55 pm

a to s tou likviditou, ani sa nevyjadrujem k tomu, to su riadne haluze,
keby som mal tisice kontraktov tak by som sa tym zacal zaoberat.
neviem kde furt na co kukas na aku 'likviditu',
ale open interest nie je likvidita ,)

good luck.

na sp500 ideme na 1800, neviem casy to je tazsie predikovat ako cenove targety,
ale do konca januara dole, potom prve max 2 tyzdne februarove hore,
a potom downhill zjazdovka.

ked nedame prvy touch 1750 levelu do marca tak nech nezerem.
skuor uvidime pred junom 1540.
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Ned 01 17, 2016 2:38 pm

ak ti to nikde neukazuje tak napriklad tu:
http://www.optionistics.com/f/option_chains
najdes vsetky grecke hodnoty zadarmo.
nakolko vega teraz rastie v moj prospech,
hodnoty su vacsie ako som ti pisal:
jan2017 je 0.3478 oproti 0.3417
strike 700 je 1.3851 oproti 1.3285

napriklad june20166 tie co mam strikes 1600,
mali vegu tento tyzden pod 2.8,
v piatok uz skocila na 3,3 !

t.j ked prelomime augustove vysky na vixe,
tie junove so strike 1600 narastu len skrz vix o:

vega * -(VIX teraz - VIX>53.29)
predpokladam fibonaciho extenziu nad aug vysky o 1.272 alebo 1.618, teda VIX bude 64.3 az 78.34
teda premium na tych 1600strajkoch junovych narastie o:

3.3 x -(27-64) = 3.3 x 38 = 125 dolarov
alebo 3.3 x 53 = 174 dolarov.

TEORETICKY ! lebo vega aj ostatne greky sa samozrejme menia za jazdy a aj navzajom.
pozri si volatility surface ako sa chova v case v zavislosti od zmeny ceny, volatility, objemu atd.

ked zoberies ze aj deltu maju relativne vysoku - napr. tie jan2007 strike 700 a 100 maju 0.4342 a 0.3776,
tak si to vies cca predstavit, ze 100 bodov dole na indexe (samozrejme keby sa delta za jazdy nemenila;)
je dalsich 43 a 37 dolarov na premium na kazdej.
a thetu maju tie januarove 2 a 6 centov ;) takze 100 dni od teraz je -2 a -6 dolarov z premia,
teda moc sa to nerozpada ;)))
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Ned 01 17, 2016 4:30 pm

Thigle, s vysokou opcnou matematikou na mna nechod. :)
Open interest je skoro vzdy vacsi ako volume(likvidita) a na opcii jan2017 je ako V Saxo-deme, tak na americkych burzach open interest 8 slovom osem a ty mas kupenych 6 slovom sest. Cize tri stvrtiny open interestu vlastnis ty(teda ak Saxo realne obchoduje na burze a neni to MM-broker). :)
K tym cenam, co tu siahodlho opisujes: Hod tu jeden prntscr z tvojej real Saxo-platformy(uz som ti napisal, ako sa to robi). Lebo mam pocit, ze neuvadzas cenu BID, ktora jedina je smerodatna a za nu na burze urcite predas 1 opciu, ale nerucim, ze vsetkych sest.
A ak mas niekde stranku burzy alebo hoc tej OPRY, kde sa uvadza vysoka likvidita opcii jan2017, tak daj sem odkaz a prestudujem to. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Ned 01 17, 2016 6:49 pm

jogo píše:Thigle, s vysokou opcnou matematikou na mna nechod. :)


Este by som k tejto vete dodal, ze si pockam na realne burzove ceny, ktore budu, az spadneme na 1800...1700...1600...teda ak tam spadneme tohto roku. Je to jednoduchsie ako riesit thety, vegy, gamy a co ja viem co este.:)
Nikde sa neponahlam, zbohatnut uz nemusim, dokonca aj trading for living uz nemusi byt. Staci mi ak z burzy vytiahnem slusny dochodok. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Str 01 20, 2016 1:12 pm

jogo:

s vysokou opcnou matematikou !?! si robis srandu. citlivost na volatilitu sa vola vega, a kazde percento na volatilite hore alebo dole zvysi cenu premia o hodnotu vegy ak by boli ostatne greky konstantne.

to je vysoka matematika ?!? to je aritmetika zo zakladnej skoly. tak neviem...

k tomu open interestu... zjavne o tom nevies NIC, prepac,
ale na rok forward opciach deep OTM zodpoveda Open Interest likvidite takmer nijako.
ani to nie je volume...

dnes/zajtra budem mat zratane scenare z Bloomberg terminalu pre vsetky tie opcie so strikes nad 1000
pre 4 volatility, 4 ceny sp500 a 4 datumy.

dam to potom sem pre info.

a co sa tyka Bidov a podobne, asi si robis prdel !?! kamo ja som spravoval miliony eur a miliony sme aj zarobili,
teraz spravujem love aj kamaratom, aj svoje, aj celej nasej rodine.
bol som hlavny architekt algoritmov a strategii, a je mi jedno comu veris alebo si myslis,
budes ma skusat ze ci si nemylim Bid ?!? ti to asi...

snazil som sa ludi varovat a dat im prilezitost zarobit na tejto kataklyzmatickej udalosti,
namiesto toho vidim vela psychologickeho popierania a potlacania toho co je zjavne...

ak nevidis ze JEDINE 3 INDEXY NA SVETE KTORE NIE SU V MEDVEDOM TRHU (-20%) su US indexy,
a tak to bolo aj v 1929, 2000, 2007 - ze posledne vytopovali US indexy a posledne aj prelomili supporty,
tak fakt neviem na co sa pozeras.

1300 tento rok na SP500,
a to som optimista.

potom sa mozme bavit o likvidite a cene putov s teraz akoze hlbokymi strikes.
nebudu tak hlboke o par mesiacov ;)))

good luck
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod tilbur » Str 01 20, 2016 1:25 pm

Thigle, nikto netvrdi, ze hovoris somariny. Ale ako si mohol spravovat miliony EUR a mat nazor na trh?
Vobec si netrufam povedat, co bude zajtra. Tym netvrdim, ze na 1300 nemozeme prist.

Pripajam vyvoj jednotlivych svetovych trhov. Je to par dni stare. Len pre info.
Prílohy
CY8hQ9SUQAAxkhC.jpg
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 746
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Str 01 20, 2016 2:14 pm

a ako by som to asi mohol robit
keby som nemal nazor na trh ?)

msylis ze by si ma najali keby som im tvrdil veci typu:
nemam nazor, nic sa neda vediet s istotou, vsetko je vo hviezdach...
to rovno by mohli najat aj opicu a dat jej 2 gombiky a banan a nech bucha.

ako vuobec muoze niekto obchodovat BEZ NAZORU na trh ?!?
to mi prosim vysvetli co si tym myslel, alebo ako si to myslel.

lebo ide o to mat kvalitny procesualny nazor ktory je pracovnym modelom, testovatelnym,
a za jazdy je modelovatelny, upresnovany, overovany, vyladovany, inovovany a tak do kola.
trejdujes svoj nazor, nic ine.
jedine ze potom gablujes bez nazoru, bez theorie.
ci ?
ak sa ti zda ze to nechapem alebo mas iny nazor,
prosim ta vysvetli mi ako to vidis.

smiem vediet ako vlastne obchodujete potom ?)
bez nazoru ? ziadna pracovna teoria ?

myslite si ze trh je nahodny ?
ze efficient market hypothesis je pravdiva ?
myslite si ze trhy su random walk ?!?

takze hrate ruletu ? nic sa neda vediet ?
kasino, automaty, mozno ano mozno nie ?!?
ako kontrolujete riziko ked nie voci pracovnej hypoteze ?!?
az ma mrazi z tej otazky ze "ako si mohol spravovat miliony ked mas nazor na trh" ?!?

ako mozes spravovat vobec svoje peniaze ked nazor na trh nemas ?!?

lebo to ze nie je lahke nieco vediet a uz vuobec nie presne,
to neznamena ze sa to neda.
ak chces mat hranu, musis na nej jazdit.
Riding on the Razor Edge...

neobjavene nie je neexistujuce.

inac v tabulke ktoru si uverejnil po dnesku je pod 20% aj:
japonsko,
anglicko (momentalne -21,2%),
india,
indonezia,
australia,
kospi,
...
ostava asi <5 ! trhov, ktore nie su u medveda na navsteve...
a do konca tyzdna neviem ci bude vuobec aspon jeden...

a mnohe su riadne cez 30% dole,
teda nie na navsteve v medvedich teritoriach,
ale v hrnci na gulas, co si grizzly vari veceru.

co viac chcete vediet ?!?
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod tilbur » Str 01 20, 2016 2:34 pm

Ako mozes obchodovat aj cudzie peniaze, ked vsadzas na jedu kartu? Na pokles.
Mas pripraveny exit plan, ked ti ten tvoj medvedi sen nevyjde?
Alebo co ak sa odrazime v priebehu tyzdna? Co budes robit? Dokupis viac? Kto tu gambluje?
Ty riskujes 40% z obchodneho kapitalu na jednu myslienku.

Najvac som prerobil, ked som mal podobne sny ako ty.

Sorry, ze som sa ozval.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 746
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Str 01 20, 2016 3:15 pm

Thigle: Dal si tu ceny nakupenych put opcii, napisal si, kedy si ich kupil a zbytok si uz dokazem vyhodnotit aj sam. Predsa ta nebudem rozculovat mojimi otazkami. Diky za inspiraciu. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Štv 01 21, 2016 2:49 am

tilbur: (sory ak sa rozpisem;))

ja nevsadzam na jednu kartu. ja nestavkujem. ja spekulujem ! zvazujem pravdepodobnosti a rizika. nehram automaty ani ruletu ;) speculum je z latinskeho zrkadlit, reflektovat, odrazat, re-prezentovat, re-flektovat. meditovat. pre mna je trading meditacia. nie gambling.

a ze ´moj´ medvedi sen ? to nie je ´moj´ sen. ja netrejdujem podla toho co si vysnivam (to by som bol uz davno svorc ;), ale podla toho co mi trhy hovoria. ak som vyladeny, dokazem byt s nimi nepresne povedane 'zajedno'. ked som v tranze a teraz posledny rok dost som, tak akoby ja som trhy a trhy su mnou. aj ked v skutocnosti nie som ja, ani trhy. sme ani jedno ani dve !.. IN DA ZONE !!! nesnivam fantazie, ale robim co mi vravi moj tibetsky majster - PRACUJ S OKOLNOSTAMI ! (WORK WITH CIRCUMSTANCES´).

vies, prepac mi a aj ostatni ak som trochu emocionalny, taky ja som, emocie su drevo do ohna skusenosti. bez skusenosti niet poznania. no uz ma asi nebavi ludom vzdy ked ide medved to rozpravat, nikto to nechce pocut az ked je to neskoro. vzdy tie iste vykrucacky a klishee ako ´nik nemoze vediet co bude´, ´ja som sa minule popalil´ a podobne. ako ale vravi dalajlama - ak prehras, neprehraj lekciu ! je lekcia naozaj ze nemozes vediet, alebo ze si nevedel a mozes vediet lepsie ? historia sa nikdy neopakuje, historia sa rymuje. vsetko vo vesmire sa deje naraz iba raz. holomovement. to je naozaj strasny nezmysel si mysliet ze nikto nemoze vediet co bude. nielenze to muoze vediet vselikto, ale dokonca kazdy. samozrejme ze to kazdy nevie, ale to neznamena ze nemoze ;) klasicke 4 stadia medveda pre tych co to nepoznaju: 1. Popieranie. 2. zvysena uzkost, paralyza 3. Strach 4. Panika. este nie sme ani za jednotkou, strach je skoro ziadny, hlboko pod aug spike na VIXe.

opakujem, vies, to naozaj nie je tak ze trhy su zahada a nepoznatelne. ze nikto nevie co bude. kazdy to moze vediet, zavisi jedine od kapacity. otazka je ako rychlo, ako hlboko, s akou jasnostou, ako presne sa da citat nieco co sa javi ako objektivna vec. od coho to zavisi ?) od kapacity vedomeho agenta. Od coho ta zavisi ? Od kapacity rozvijat kapcitu, teda od schopnosti ucit sa ucit.

uz vyse roka degeneruje pod povrchom nielen cely akciovy trh. kreditne trhy, dlhopisove trhy, obchod a cena transportu celosvetovo, DEFLACIA JE UZ VSADE ROZBEHNUTA, este potrva tak polroka kym to nabehne na vsetkych opozdenych statistickych paneloch. ja trejdujem na zaklade DLHODOBYCH TRENDOV. pozeram vzdy a znova najprv na mesacne sviecky na 30-50 rocnych grafoch vzdy na logaritmike. potom az tyzdnove, potom dnove. a vramci uplneho dostelovania vstupov a vystupov potom az kukam 4h, 1h, a 15min sviecky. sledujem denne pocitanu elliotku na nasledovne indexy uz vyse troch rokov kazdy den na 15 minutovkach: NYSE, ValueLine, Russel, SP500, DJT, DJI, Nasdaq. na dennych svieckach elliottku Azia, Eu, Usa, Forex, Komodity, Energie - 3 krat tyzdenne. Este vacsie meritko mesacne na rocnych rozsahoch Prechtera. Plus Caldera a Gilburta pre variacie. momentove indikatory - ale na mesacnych a tyzdnovych, klesanie/narast OBJEMU!, TRIN Arms !!!, 10 & 20 mesacne SMA, mesacny moment, SKEW, rychlost penazi, spread na Junk Bond credite, a dalsich miliardu veci. Likvidita svetova v riti. Marzovy dlh na derivatoch na historickych maximach. Q-Ratio detto. Obchodne a fiskalne deficity po celom svet. MYSLIS ZE SA DA ZADLZENOST VYRIESIT DALSIM ZADLZOVANIM SA ?!? DOKEDY a NA AKO DLHO !?!? Dow Jonesova Teoria nekonfirmacie hlasila zaciatok medveda uz november 2014 ! atd atd atd. mozem zase zacat sypat milion argumentov fundamentalnych, technickych, psychologickych, a aj vselijakych bizardnych ktorym som sa zatial vyhol ale tiez sledujem – od Planetarneho Indexu Rychlosti, cez Bradleyho Siderograf, cez 7,6rocne a dalsie cykly, cez Fibonacciho extenzie v CASE, atdatd, a budem pisat dalsie 3 hodiny ,) alebo Baltic Dry... no proste su to strany a strany parametrov od kopy technikov aj fundamentalistov, ktore uz vyse roka hlasia to iste - svetova Ponzi hra na nekonecny kredit dorazila na konecnu, a cierny peter sa vratil k tym ktory ho poslali dookola. A nielen obskurne typy ale aj ludia typu Dalio,Gross, Soros, Paulson, Spitznagel, Yamada, Art Cashin, Prechter,... tito uz vyse roka upozornuju a niektori aj biju na poplach, ale teraz po najhorsom starte roka v historii burzy vuobec, netaji sa tym nikto ! Ak sledujes aj svetove spravy od Reuters, cez Bloomberg az po underground guerrillas ako Zerohedge a podobne, nenajdes nikoho kto by nevidel minimalne 10 a vacsinou 20 percent dole este zo sucasnych urovni minimalne. Este aj ten idiot Cramer co vzdy pumpuje ako nafetovany, nemohol sa sice na to kukat ked to prezentoval krutil hlavou a gulal ocami – ale target dal vcera 1200-1350.
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Štv 01 21, 2016 2:49 am

pokracovanie...:



ono to naozaj nie je 'moj sen'. bohuzial to vuobec nebude sranda, miliony ludi nebudu mat pracu, stratia domovy, firmy budu prepustat, biznisy budu zatvarat, kapitalova destrukcia, imaginarny kredit bude miznut tak ako vznikal - len tak !

avsak ak sledujes a rozumies celosvetovej strukture kapitaloveho trhu, statne dlhopisove trhy, od najkvalitnejsich po junk, carry trade vojny na forexe, reverzne repo historicky rekordne, atd atd, nemoze ta to prekvapit, a nemozes o tom pochybovat. jednoducho to je ako keby si mal pacienta a vidis ze ma teplotu 41, tep 180, suchu kozu, rozsirene zrenice, nema stolicu, nespi, halucinuje, je paranoidny, vracia, atd, a stale budes tvrdit ze sak to este nie je asi choroba, sak mozno ze vyzdravie, moznoze len tak, do rana sam od seba, hadam sa postavi na nohy, niekto ho podoprie (centr.banky,FED?). no ale asi nevyzdravie v takej kondicii.. ekonomika sveta je tazko chora a postavena na zneuzivani chorych zakladov a ludskej psychiky, a boom vzdy predchadza bust. kazda mania konci POD svojimi zaciatkami. 666 na sp 500, a potom hlbsie. DOW JONES pod 5000. nic nove pod slnkom. pozri, ked s clovek do toho ponori, ono to je nakoniec cele dost jasne.

Vies, ked som pred rokmi pochopil ze najviac prachov najrychlejsie zarobili najvacsi trejdri na velkych padoch, a ze kralicia nora vedie skrz uzemie derivatov, zacal som studovat extenzivne vsetky crashe. Teda nie ze ja v ne dufam, ja ich vuobec nemam rad. Ale ja ich velmi dobre poznam. duoverne. co im predchadzalo, ich priebehy, rychlosti frekvencie, hlbky, objemy, sezonnosti, atd. Ich grafy na co najmensich svieckach k akym som sa dostal, denne max pady v percentach, kolko z ktoreho medveda prebehlo v ktorej faze jeho trvania. aky bol najkratsi aky najdlhsi. aky najslabsi aky nasilnejsi. Ako sa choval objem, volatilita, marzovy dlh, srackovy dlh, zlato, ekonomika popritom, sektory samostatne,...

precital som vyse 60 knih len o crashoch, najradsej mam ale tuto desiatku (to je moja CrashTop KnowledgeBase Base ;)) :

McKay: Popular Delusions and the Maddness of the Crowds
Devil Takes The Hindmost
This Time is Different - 7 centuries of Financial Folly
Prechter - View from the SuperCycle Top
Sornette - Why Stock Markets Crash
R.Thom - Catastrophe Theory (to je skuor matika a pociatky formalizacie matematiky katastrof, predpoklad pre Sornetteho a dalsich)
Prechter - Conquer The Crash
Hayek - Bussiness Cycles I,II
Kondratieff - Long Waves in Economic Life
Metaphysics of the Markets (tuto sem radim lebo je fantasticky genericka aj ked nie priamo alebo iba o crashoh)

a dalsie a dalsie a zistis ze...
to NIKDY nie je inac.
ze je az NEUVERITELNE ako su ludia lenivi sa poucit z historie vlastnych omylov.

ako bez ohladu na to ci su to tulipany alebo juzne moria alebo vypakovane derivaty ako napr CDS na hypotekarny trh,
ci korporatne dlhopisy s obrovskymi vynosmi, scenar je ten isty. storocie dozadu to Jesse Livermore videl tiez. a pocitace neboli. len krieda, tabula, ticker tape a ludska mysel.

ako sa vravi, z historie sa da hlavne naucit ze ludia sa z historie nic neucia ,)

a este k alokacii kapitalu: tych 40% su moje peniaze, ale nie cely moj kapital. takze mozem hrat na Big Short ked sa mi zmysli, nie je to moj jediny ucet, ani vacsina z mojich penazi. Ja uz mam v podstate zarobene, pre niekoho by to urcite stacilo, pre mna tiez ale kedze nezijem sam... 10 rokov pracovat nemusim minimalne, ale chcem zopar milionov, potrebujem sa postarat aj o rodicov a okruh priatelov.
A napr. peniaze mojej rodiny a tiez mojich kamaratov, tak s tymi riskujem menej, ale ked je globalny na najvacsich vlnach trend trhu dole, multimesacne a coskoro multirocne, tak na aku inu kartu by som mal hrat ? Trhy hraju symfoniu, labutiu piesen pre mnoho nastrojov a v mnohych dejstvach. Plavat proti prudu je utrpne, nie ze by sa to nedalo, ale naco ? Ano, mam celu kopu akcii kvalitnych spolocnosti ktore budem zas skupovat, ale az ked budeme minimalne 50% od vrcholu, a aj to zacnem len s tymi najhustejsimi a po troske.

majte ma za blazna, ale ja to s cielom na sp500 pod 666 myslim velmi vazne.

a prepacte este raz ked som bol emocionalny, aj v predoslych postoch, uz som to zazil a kedze moji dobri priatelia trejdri, ktori mali podobne reakcie a pochybnosti ako vy tu mnohi este aj ked uz bezal fakt medved v 2008mom, a monhi prisli o vsetko a nie su to vesele pribehy, ja som len v dobrom sa snazil ludi varovat. to nie je panika, ani fantazia, ani strach ani nic take.

cista veda a magia vazeni priatelia. cista.
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Štv 01 21, 2016 2:54 am

jogo:

jasne, pravdu mas, berme to s nadhladom a dakujem na upozorneie na emocionalnost prejavu ;) som bol zvyknuty ked sme trejdovali roky tie miliony to bolo emocionalne extremne vybicovane, tam sme hulakali od rana do vecera jak magori nonstop, ale to bol len taky spuosob, netreba to brat vazne, ta forma nema svoju beznu intenciu, je to len hecovanie sa k jasnosti vhladu ;)

dnes mi Izip slubil ze tuto poziciu nahadze do Bloombergu a zbehne simulaciu na mnou pozadovane parametre, teda:

k tymto datumom (2016)

1.marec
1.jun
1.sept
1.dec

pre tieto ceny SP500 :
1570
1250
900
600

pre tieto volatility:
40,60,90,150(150bola ked bol flash crash 1987)

uvidime co vysuka z terminalu,
samozrejme ze sa o to podelim.

keby mal niekto ThinkOrSwim, tak to vie spravit tiez, za polhodku vsetky scenare.
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Štv 01 21, 2016 2:57 am

a este chutovka,
dostat sa zas na uroven z 1929-ho trvalo sp500 kolko rokov ???

pozrite sa na graf.

skuor by mala otazka zniet - kolko desatroci ?)
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod tilbur » Štv 01 21, 2016 10:05 am

Nikdy som nepovedal, ze trepes blbosti. Velka korekcia moze prist. Zelam Ti, nech sa to to podari.
Mam podobny nazor. Ale nevsadzam na to s velkym rizikom. Tuto korekciu trejdim s absolutnym kludom. Aj cash je pozicia.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 746
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Štv 01 21, 2016 10:29 am

ja som to ani tak nevnimal ze by si to vravel, prepac ak som moc emocionalny v mojich postoch.
klud je kral, a ako vravis, aj cash je pozicia ! mudro.

tie marcove sa chystam ze vyberiem koncom tohto tyzdna alebo v priebehu dalsieho,
aj ked nie je to 100% ze to spravim, uvidime co sa bude diat.
ak ano, tak pockam na bounce, a nakupim ovela vzdialenejsie expiracie za to vsetko.

drzim vsetkym palce !
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Štv 01 21, 2016 5:30 pm

thigle píše:tie marcove sa chystam ze vyberiem koncom tohto tyzdna alebo v priebehu dalsieho,


Tak na to som fakt zvedavy, ake budu realne zatvaracie ceny. Vcera som sledoval ceny marcovych opcii, ale uz sa neodvazim to tu napisat, co som videl, lebo pravdepodobne zas by bol krik. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod thigle » Pia 01 22, 2016 6:52 pm

ale poho ;) budem uz ticho :0

inac a pozeral si aj v stredu ?) ked bol VIX na tope a sp500 na 1813 ?)
na vsetkych poziciach dokopy bolo >+20k
marcove pozicie samotne boli +6k

teraz ide bounce 4ta vlna od spodkov zo stredy,
zatial ako zigzag, projekcia rovnakej nohy min target 1923. piatkovy gap je 1921.84 otvoreny.
dobry range na pivot
extrem pre vlnu 4 je 1935-50 range.
zatial jednoduchy pocet je a-b(a-b-c)-c ako zigzag, prcom b je expanded flat.
zigzagy nie su ajtak caste v 4tych vlnach,
ak teda bude komplexna korekcia moze sa tahat dlhsie, moze ist napr trojuholnik, atd
v kazdom pripade potom 5ta prvy target 1782 zaciatok testovaneho range.

ale ak bude mat ta 5 vlna zodpovedajuce vnutro - hybnost a tak. a/d, nove vysky/spodky, TRIN,
moze nastat crash.

takze sa uvidi. bud vacsia korekcia padu smer 1950- 2000 a potom smer 1600
alebo rovno lavina.

cim dlhsie to bude trvat, tym to potom bude horsie :(

takze tie marcove som pripraveny vylozit az na spodku 5 tej vlny, ratanej na 15m svieckach.
thigle
 
Príspevky: 77
Registrovaný: Štv 01 07, 2016 12:08 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Sob 01 23, 2016 12:11 pm

thigle píše:inac a pozeral si aj v stredu ?) ked bol VIX na tope a sp500 na 1813 ?)
na vsetkych poziciach dokopy bolo >+20k
marcove pozicie samotne boli +6k


Iba jednym okom som to sledoval,lebo som mal dost roboty so svojimi obchodmi. :)
Skoda, ze nikde neviem najst graf "bidov", nakolko teraz viem najst iba graf zrealizovanych obchodov, takze neviem, kde az vybehli dopyty na kupu pri opciach.
Neni v tej Saxo platforme taky graf bidov?
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod osamely chodec » Sob 01 23, 2016 2:11 pm

jogo grafy opcii / cena opcie vs cas/ su v IB pouzivam asi rok , saxo ich nema . Obchodovat opcie cez saxo je nevyhodne /vysoke poplatky a aj nizka ponuka instrumentov/ ked tak este forexove opcie.
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1733
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod tilbur » Štv 02 11, 2016 11:14 am

teraz ide bounce 4ta vlna od spodkov zo stredy,
zatial ako zigzag, projekcia rovnakej nohy min target 1923. piatkovy gap je 1921.84 otvoreny.
dobry range na pivot
extrem pre vlnu 4 je 1935-50 range.
zatial jednoduchy pocet je a-b(a-b-c)-c ako zigzag, prcom b je expanded flat.
zigzagy nie su ajtak caste v 4tych vlnach,
ak teda bude komplexna korekcia moze sa tahat dlhsie, moze ist napr trojuholnik, atd
v kazdom pripade potom 5ta prvy target 1782 zaciatok testovaneho range.

ale ak bude mat ta 5 vlna zodpovedajuce vnutro - hybnost a tak. a/d, nove vysky/spodky, TRIN,
moze nastat crash.


Pani, sledujete, ako mu to presne vychadza?

Thigle: Nemas nahodou tie data z Bloombergu? Celkom by ma to zaujimalo.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 746
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod Rado » Štv 02 11, 2016 7:36 pm

tilbur píše:Pani, sledujete, ako mu to presne vychadza?


Bohužiaľ to na zisk pri opciách nestačí. Theta je pre kupujúceho sviňa. Najlepšie je keď sa trh prudko pohne tvojim smerom hneď po vstupe do pozície. Pozerám, že to chcelo zavrieť ešte v januári. Na marcových pozíciách zisk vygeneruje už len ťažko.
Ak však vie takto odhadnúť smer, tak namiesto OTM put opcií je lepšie sa pozrieť na DITM put opcie. Nebude tam možnosť geniálne zarobiť, ale bude oveľa väčšia pravdepodobnosť na zisk.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 1843
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Pia 03 18, 2016 7:55 pm

thigle píše:toto je realny obchod, budem priebezne hlasit ako prebieha:

SPX puts(100 na kontrakt, nie ES mini)

mar2016
700 10 0,25
900 6 0,65
1000 13 0,80
1200 2 1,00
1275 3 2,30
1320 3 2,40
1400 5 3,04
jun2016
700 10 0,53
1000 4 1,64
1200 2 4,40
1600 2 16,80
sept2016
650 3 0,70
800 10 1,08
jan2017
700 6 1,55
1000 2 5,20

cisla za strikom je pocet putov a nasleduje kupna cena v dolaroch


Dnes expiruju marcove opcie...bezcenne. "Eliotaci" uz urcite nasli dovod(samozrejme spatne v grafe), preco ta 4 vlna isla vyssie ako predpovedali a piata vlna neprisla. Niet nad "zive obchody", lebo pri nich sa nic neda prekrutit. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod JUGGLER » Sob 03 19, 2016 1:44 am

jogo píše:Dnes expiruju marcove opcie...bezcenne. "Eliotaci" uz urcite nasli dovod(samozrejme spatne v grafe), preco ta 4 vlna isla vyssie ako predpovedali a piata vlna neprisla. Niet nad "zive obchody", lebo pri nich sa nic neda prekrutit. :)


Čo to bol za fanatik? Nadupaný, ale psychika na krach...Vtedy som to moc nečítal..teraz zíram. :roll:
---------------------------------------------------------------------------------------

.. ze ´moj´ medvedi sen ? to nie je ´moj´ sen. ja netrejdujem podla toho co si vysnivam (to by som bol uz davno svorc ;), ale podla toho co mi trhy hovoria.

...pozeram vzdy a znova najprv na mesacne sviecky na 30-50 rocnych grafoch vzdy na logaritmike. potom az tyzdnove, potom dnove. a vramci uplneho dostelovania vstupov a vystupov potom az kukam 4h, 1h, a 15min sviecky. sledujem denne pocitanu elliotku na nasledovne indexy uz vyse troch rokov kazdy den na 15 minutovkach: NYSE, ValueLine, Russel, SP500, DJT, DJI, Nasdaq. na dennych svieckach elliottku Azia, Eu, Usa, Forex, Komodity, Energie - 3 krat tyzdenne. Este vacsie meritko mesacne na rocnych rozsahoch Prechtera. Plus Caldera a Gilburta pre variacie. momentove indikatory - ale na mesacnych a tyzdnovych, klesanie/narast OBJEMU!, TRIN Arms !!!, 10 & 20 mesacne SMA, mesacny moment, SKEW, rychlost penazi, spread na Junk Bond credite, a dalsich miliardu veci. Likvidita svetova v riti. Marzovy dlh na derivatoch na historickych maximach. Q-Ratio detto. Obchodne a fiskalne deficity po celom svet...
--------------------------------------------------------------------------------------------


Ako si veril:

---------------------------------------------------------------------------------------------
avsak ak sledujes a rozumies celosvetovej strukture kapitaloveho trhu, statne dlhopisove trhy, od najkvalitnejsich po junk, carry trade vojny na forexe, reverzne repo historicky rekordne, atd atd, nemoze ta to prekvapit, a nemozes o tom pochybovat...

.... ked som pred rokmi pochopil ze najviac prachov najrychlejsie zarobili najvacsi trejdri na velkych padoch, a ze kralicia nora vedie skrz uzemie derivatov, zacal som studovat extenzivne vsetky crashe. Teda nie ze ja v ne dufam, ja ich vuobec nemam rad. Ale ja ich velmi dobre poznam. duoverne. co im predchadzalo, ich priebehy, rychlosti frekvencie, hlbky, objemy, sezonnosti, atd. Ich grafy na co najmensich svieckach k akym som sa dostal, denne max pady v percentach, kolko z ktoreho medveda prebehlo v ktorej faze jeho trvania. aky bol najkratsi aky najdlhsi. aky najslabsi aky nasilnejsi. Ako sa choval objem, volatilita, marzovy dlh, srackovy dlh, zlato, ekonomika popritom, sektory samostatne,...

....precital som vyse 60 knih len o crashoch, najradsej mam ale tuto desiatku (to je moja CrashTop KnowledgeBase Base...

.. aj ludia typu Dalio,Gross, Soros, Paulson, Spitznagel, Yamada, Art Cashin, Prechter,... tito uz vyse roka upozornuju a niektori aj biju na poplach, ale teraz po najhorsom starte roka v historii burzy vuobec, netaji sa tym nikto ! Ak sledujes aj svetove spravy od Reuters, cez Bloomberg az po underground guerrillas ako Zerohedge a podobne, nenajdes nikoho kto by nevidel minimalne 10 a vacsinou 20 percent dole este zo sucasnych urovni minimalne. Este aj ten idiot Cramer co vzdy pumpuje ako nafetovany, nemohol sa sice na to kukat ked to prezentoval krutil hlavou a gulal ocami – ale target dal vcera 1200-1350.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Neprišli ste na to kto to bol? Niekto z Trimu?...

dnes mi Izip slubil ze tuto poziciu nahadze do Bloombergu a zbehne simulaciu na mnou pozadovane
parametre


A viete zhruba kolko pustil, alebo pustí žilou ...?

...40% su moje peniaze, ale nie cely moj kapital....peniaze mojej rodiny a tiez mojich kamaratov takze mozem hrat na Big Short...Ja uz mam v podstate zarobene... ale chcem zopar milionov, potrebujem sa postarat aj o rodicov a okruh priatelov.... majte ma za blazna, ale ja to s cielom na sp500 pod 666 myslim velmi vazne.

Q1 je iba prvé dejstvo, nie?

posledny krat opakujem, toto je priatelska vystraha:

sp500 predikcia:

Q1 1500-1600 test
2016 1250 test
2018 666 test


MÝLIT SA JE ĽUDSKÉ, ALE ZOTRVAŤ V OMYLE JE ŠIALENSTVO !

P.S. Teoreticky by to mohlo vyjsť...keby sa rozpadla EU, krachla Čína, alebo vypukla vojna... Ale prakticky ťažko.
A vsadiť na to tak aby si správne načasoval opcie je asi nemožné...Pád 2008/2009 trval len pár mesiacov.

Niečo sa možno v lete udeje. Možno Brexit?...Tipujem pád len k 1850.. ale najprv new high...
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6567
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod xyphylus » Ned 03 27, 2016 6:06 pm

#zmazane_autorom
xyphylus
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon 02 01, 2016 7:56 pm

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod radvan » Štv 03 31, 2016 9:35 am

JUGGLER píše:A viete zhruba kolko pustil, alebo pustí žilou ...?


Laty to pocital ... myslim, ze ta uvodna pozicia bola niekde okolo 10-12k ... ak to expiruje cele bezcenne, tak prisiel o auto ... ale zalezi ake ma velke cele portfolio (cely majetok), ak je to par % portfolia, tak to neni nic a mal v podstate hedge ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1196
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod tilbur » Štv 03 31, 2016 2:32 pm

mal v tom 40% z uctu, narychlo som to zratal a je to 12K €.

ja som s tym ok. mam na tom 40% uctu a natrieskam aj zbytok ked este sa zlomia niektore indikatory, aj ked urcite to budem lutovat ze som cakal, ale radsej bezpecnejsie.


Potom tusim prevratil, ze len 40% z jedneho uctu z viacerych.
Precital desiatky knih o padoch burzy. Toto ho urcite velmi ovplyvnilo. Spravil chybu. To robia traderi kazdy den. Dolezite je stratu rychlo skrtnut, aby to nemalo taketo fatalne nasledky na vyvoj vynosovej krivky.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 746
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Reálny obchod - opcie (ak to niekoho zaujima...)

Poslaťod jogo » Pon 01 02, 2017 5:41 pm

Thigle, bolo by "chlapske" prist tu urobit koncorocne vyuctovanie a naznacit, kde sa eliotove vlny pomylili. :)
Verim tomu, ze si to tu na nas len "hral" a realne si do toho nevrazil vela svojich penazi a nie to este penazi svojej rodiny, ako si to tu pisal. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3626
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Predchádzajúci

Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Google [Bot] a 3 hostia