otazka na opcie

[Martin52]

No, mozno nie uplne presny, ale podobny (zalezi aj od nastavenia parametrov - floor/multi), to by nestacilo?

Este mozes skusit pozriet "delta hedging" ... to je sposob ako si predajcovia opcii hedzuju poziciu, takze by to malo davat payout >= payoutu opcie. Na zaciatku kupis taky podiel akcii ako je delta opcie a upravujes podla toho ako sa vyvija trh, aby si mal stale nakupenu zodpovedajucu deltu. Takze prikupujes pri pohybe hore a predavas smerom dole. Podobne ako CPPI, akurat sa inym sposobom dostanes k cislu, kolko mas mat nakupene.

[Sprandi]

Ahojte,
nechcel som zakladat novy topic kvoli jednej otazke,tak ju napisem do tohto.
Je to tiez otazka na opcie ale aj na akcie zaroven.
Dajme tomu, ze mam kupene long akcie nejakej XYZ spolocnosti kotovanej na NYSE.Takisto mam kupenu PUT opciu (protective put).
Je mozne ,ze ak spolocnost XYZ hrozi bankrot a poziada sud o ochranu pred veritelmi,tak sa zastavi obchodovanie s jej akciami aj opciami a moja kupena PUTka bude bezcenna(resp.vyprsi jej platnost)? Alebo to funguje inym sposobom?

[laty]

Sprandi,
dobra otazka. Ak firma vyhlasi bankrot a obchodovanie jej akcii a opcii je pozastavane, presunie sa obchodovanie na Over The Counter (OTC) (alebo tiez Pink Sheets) market. Tam mozes svoju putku uplatnit = predat akcie za danu cenu, ktoru ti opcia zarucuje.