Ako-investovať - fórum

Po 12 ziskových letech to vypadá, že letos budu mít poprvé ke konci roku realizovanou ztrátu. Jelikož není možné započítat ztrátu z předchozích let do daní dalšího roku, rád bych skončil s realizovanou nulou/ziskem a ztrátu měl v otevřeném trejdu.
To by bylo možné otevřením dvou opačných pozic a před koncem roku uzavřením a okamžitým znovuotevřením té pozice, která je dostatečně v zisku. Tím se zrealizuje zisk a ztráta zůstane otevřená. Na začátku příštího roku obě pozice uzavřu a tím zrealizuji ztrátu až v následujícím roce. Jelikož mám účet jen u jednoho brokera (IB), nemůžu zároveň otevřít long a short přesně toho samého kontraktu, protože by se pozice navzájem uzavřely.
Potřeboval bych tedy najít dva vhodné kontrakty pro tento trejd. Ideálně takové, kde se dá během měsíce předpokládat pohyb libovolným směrem alespoň o cca 10% z potřebného marginu, byl tam v součtu co nejmenší interest, oba kontrakty měly minimální spread a hlavně, aby se ty kontrakty pohybovaly naprosto opačně bez odchylek.

Napadly mne dva futures kontrakty expirující v prvních dvou měsících příštího roku, ale jsem čistě akciový hráč, takže nevím jak se pohybují spready (a v současnosti ani nemám futures data - profi data nejsou nejlevnější a dokud nebudu vědět, co chci, nemá smysl si je zapínat).
Nebo nějaká kombinace opcí, ale to také jde mimo můj obor.

Nenapadá někoho něco? Ono se to může hodit více lidem i pro přesun zisku do dalších let...

Short AAPL Long AMZN

Rokosák napísal:Short AAPL Long AMZN

Tohle by byla spíš spekulace. Zas tak moc spolu nekorelujou.

Jelikož se u nás daní akcie a deriváty zvlášť, tak jsem myšlenku futures opustil. Takže jedině v akciích/ETF.

Hledal jsem dál a úplnou korelaci má třeba SPY a IVV.
Takže pokud bych otevřel 5000 long SPY a 5000 short IVV, tak po pohybu o 2 procenta by jedna pozice byla 26k$ v plusu a druhá to samé v mínusu.
Náklady by byly:
fees cca 20$ na otevření i uzavření každé pozice (tedy celkem 6x20=120$)
na spreadu tak 250$
na úrocích u shortu za 14 dní 0,003*260*5000/365*14=150$.
Tedy celkem kolem 500$ na přesun 26k$. Tedy pokud se to o ty 2% v průběhu 14 dnů pohne od nákupní ceny.

Bohužel S&P500 není moc volatilní, tak by se hodilo něco co se hýbe trochu víc.

Z akej burzy chceš tie akcie a za akú dlhú dobu chceš sledovať ich koreláciu? Rád si totiž programujem a veľkú časť tvojej požiadavky mám už dávno spravenú, tak sa ti na to môžem pozrieť.

Jakákoli US burza. Co se týče korelace, tak nejde ani tak o to, jak dosud korelovaly, ale aby to korelovalo už z principu - tedy pokud se bavíme o akciích, přicházejí v úvahu nejspíš jen ETF, A/B/C akcie (např. GOOG a GOOGL) nebo akcie v akvizici

skus pozriet YINN a YANG alebo VXX a XIV, tak je silna korelacia v kratsich timeframoch a je to dost volatilne.

Na VXX a XIV jsem již koukal. Krátké timeframy korelují pěkně, ale musela by to být hra na poslední chvíli, něco jako otevřít 26.12, fixnout 26.12. a zavřít 1.1. Ale obávám se, že kolem vánoc to moc volatilní nebude.
YINN a YANG neznám, kouknu na ně. Díky.

Koukal jsem po merger arbitrage - tam by to v některých případech nemuselo ani nic stát.
Otevřel jsem long 3540 LEN (58.10) a short 4000 CAA (51.58). Je to akvizice stock for stock 1:0.885. Současný poměr je asi 20c ve prospěch CAA, což by se mělo časem srovnávat. Proti hraje prosincová dividenda u CAA, ale ta je jen 4c a interest u shortu vychází na 2c do ledna. Je také riziko, že LEN padne pod 54.53 (to vychází na 48.26 u CAA, kde je dle podmínek akvizice choice na cash). LEN v prosinci zveřejňuje, ale po zveřejnění neskáče víc jak 5%, tak by to nemělo hrozit.
Ale trochu mne zaráží, že je možné prodat PUT 48 u CAA za 30c prosincovou a 1.3$ březnovou. Přitom by, pokud akvizice projde u úřadů (což by dle všeho měla), CAA neměla padnout pod 48.26. Opční nebo merger specialisti, nemáte k tomu něco?

I tak hledám dál, tohle nebude stačit a větší pozici na tuhle kombinaci nechci otvírat.

Pri dokonalej korelacii mas malu moznost zarobit ci stratit na celej transakcii. Pri nedokonalej korelacii mas moznost 50% straty a takisto 50% zisku. Cakanim ku koncu decembra sice znizujes riziko straty, ale kvoli nizsej volatilite nebezpecie, ze svoje danove ciele nedosiahnes. Posledny bod neplati ak mas dostatocne prostriedky a mozes dostatocne zvysit objem transakcie.