JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny investing

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Ned 07 02, 2017 7:28 pm

Minulý týžden znova potvrdil, že ten európsky typ opcií je nevýhodný. Štvrtok vyskočil VIX ku 15...moje call opcie ITM so strikom 10 a expiráciou v pondelok (takže pomerne blízko - 2 pracovné dni) som mal nastavený PT na 14,50 a nič... Cena sa dostala do backwardation a maximum bolo cca 13,30. Blbý pocit, ked je podklad na 15 (+50%) a opcie iba na 13,30.
A zajtra, ked sa nič neudeje, tak zrejme expirujú v strate.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Ned 07 02, 2017 8:26 pm

EXPIRÁCIE a VYHODNOTENIE k 30.6.2017:

2 x YG JUN28 2017 long po 1266 ...expirácia po 1248 = 18x2=36x 33,20 = -1195,20

1 x VIX futures JUN28 2017 po 11,80..expirácia po 10,75 = -1050

3 x opcia na ES JUN30 2017 2400 PUT po 3,50 ..expirovali ako bezcenné: - 525 USD

Realizovaná strata: - 2770,20
Poplatky: 20


Starý stav účtu:

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: Stav 73762,50 celková strata: -10537.50 USD ...nezapočítané poplatky cca +115 USD

Nový stav účtu:

73762,50- 2770,20= 70992,3 – poplatky 135 = 70857,30

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: Stav 70857,30 USD...celková strata: -13442,70 USD vrátane poplatkov

Rok 2017 som začal so 84300 USD..takže priebežne realizovaná strata je -16%,

Rekapitulácia otvorených pozícii:

BSWN long 500 kusov po 22,65
TZA long 2000 ks po 18,68
1 x ES short 2421 (SEP)
5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45

Výpočet nerealizovanej straty pre objektívne polročné vyhodnotenie:

BSWN long 500 kusov po 22,65..cena teraz 20,76 = strata -945
TZA long 2000 ks po 18,68 ..cena teraz 16,36 = strata -4640
1 x ES short 2421 (SEP)..cena teraz 2421,50 = strata -25
5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 ..VIX zavrel nad 11..takže N/A

Nerealizovaná strata: -5610
Realizovaná: -13442,70
Spolu: 19052,70

84300....100%
19052,70....x
x = 19052,70 x 100 : 84300 =-22,6%

Takže záverečné vyhodnotenie.. realizovaný + nerealizovaný P/L k 30.6. 2017:

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -22,6 % ...od začiatku 2016: -34,75%
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Myk » Ned 07 02, 2017 9:53 pm

JUGGLER píše:Minulý týžden znova potvrdil, že ten európsky typ opcií je nevýhodný. Štvrtok vyskočil VIX ku 15...moje call opcie ITM so strikom 10 a expiráciou v pondelok (takže pomerne blízko - 2 pracovné dni) som mal nastavený PT na 14,50 a nič... Cena sa dostala do backwardation a maximum bolo cca 13,30. Blbý pocit, ked je podklad na 15 (+50%) a opcie iba na 13,30.
A zajtra, ked sa nič neudeje, tak zrejme expirujú v strate.


Malá oprava: VIX opce expirují ve středu a ne v pondělí.

Ano, je to důsledek evropské opce, ale ten mechanismus funguje trošku jinak. Jde o to, že díky tomu, že je to evropská opce, tak se opce oceňují podobně jako futures, protože nemůžeš provést exercise.

Podkladem pro VIX opce jsou tedy spíš VIX futures než VIX index. Píší to i na stránkách CBOE:
"This example illustrates why the "relevant VIX futures contract - the contract with the same expiration date as a VIX option - is considered "the best underlying instrument" for VIX options."
http://www.cboe.com/products/vix-index- ... lationship

Jestli jsou to opce s expirací 5.7.2017, tak odpovídající VIX futka CFE N17 V27 měla high 13,75. Cena opce tedy byla v backwardation hlavně proto, protože její podklad (futka) byla v backwardation. Podklad tedy nebyl na 15, ale na max 13,75.

Tím chci hlavně říct, že tenhle problém není vlastnost opcí, ale je to vlastnost futek. Když investuješ do futek, tak je tam úplně stejný problém. Tím že místo opcí koupíš futky se tomu nevyhneš.
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Ned 07 02, 2017 10:09 pm

Myk píše:Malá oprava: VIX opce expirují ve středu a ne v pondělí.


Ja mám u seba rovnaké ako som kúpil tu: 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45


JUL3 je v pondelok a asi to vzniklo tým, že July 4 je sviatok. Takže to vyrovnanie bude podla toho ako otvorí VIX v stredu?
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Myk » Ned 07 02, 2017 11:48 pm

Zdá se, že je to jen zmatek v terminologii.

IB označuje expiraci jako Last Trading Day. ThinOrSwim označuje expiraci jako den, kdy se provádí settlement, takže TOS mi píše 5th JUL.

Definice podle CBOE:

Expiration Date:
The Expiration Date (usually a Wednesday) will be identified explicitly in the expiration date of the product. If that Wednesday or the Friday that is 30 days following that Wednesday is an Exchange holiday, the Expiration Date will be on the business day immediately preceding that Wednesday.

Last Trading Day:
The business day prior to the Expiration Date of each contract expiration. When the Last Trading Day is moved because of a CBOE holiday, the Last Trading Day for an expiring VIX option contract will be the day immediately preceding the last regularly scheduled trading day.

Takže podle mě Last Trading day se posunul na pondělí, protože v úterý je holiday, Expiration day = Settlement day je středa.
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 07 03, 2017 1:20 am

Myk píše:Zdá se, že je to jen zmatek v terminologii.
Takže podle mě Last Trading day se posunul na pondělí, protože v úterý je holiday, Expiration day = Settlement day je středa.


Super. Divil som sa, že July 3, ale nejak som si s tým hlavu netrápil. Ano, last trading day na opcie býva utorok, na futures streda a v stredu expirujú obidve. Len futures sa dajú ešte pred expiráciou trejdiť, opcie už nie, lebo expirácia je myslím že pred open.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Myk » Pon 07 03, 2017 12:13 pm

JUGGLER píše: Len futures sa dajú ešte pred expiráciou trejdiť, opcie už nie, lebo expirácia je myslím že pred open.


Opce už se ve středu nedají obchodovat, protože hned po open probíhá settlement. Je to docela složitý výpočet, který bere open ceny weakly opcí jednotlivých akcií SP500 s expirací za 30 dní a počítá se z nich IV. Bere se cena opce při open, pokud při open neproběhne žádný obchod, tak se bere průměr mezi bid a ask.
Průšvih tohoto výpočtu je, že může hodit úplně jinou hodnotu, než je hodnota VIXu z close předchozího dne (pamatuji si např. hodntu VIX v úterý na close 16 a druhý den byl na open settlement za 12), takže nechat expirovat ITM opce je velká loterie. To už je asi lepší opci v úterý prodat nebo když to nejde kvůli malé likviditě, tak locknout profit přes futku (u long call ITM opce by to bylo short futky se stejnou expirací).
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 07 26, 2017 5:35 pm

2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,50

expirovali:

5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = -725 USD

rekapitulácia:

BSWN long 500 kusov po 22,65
TZA long 2000 ks po 18,68
1 x ES short 2421 (SEP)
2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,50
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 04, 2017 9:49 pm

3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ( 3 x 10 x 20 = 600 USD )
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 11, 2017 8:57 pm

3 x NQ short po 5830

- opcie expirujú bezcenné, idem na to priamo
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 11, 2017 9:21 pm

Ukončenie pozície 2 x SEP20 futures po 15,50

Index VIX je teraz 16,66. Paráda. Strach sa vrátil. :)
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 11, 2017 10:35 pm

ZHRNUTIE

Ukončené a zatial nezapočítané pozície:

Expirácia 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = - 725 USD
Expirácia 3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ... - 600 USD
Predaj 2 x VIX futures SEP20 2017 po 15,50 ... + 6000 USD


Otvorené pozície:

BSWN long 500 kusov po 22,65
TZA long 2000 ks po 18,68
1 x ES short 2421 (SEP)
3 x NQ short po 5830

P.S. Škoda že nevyšli dnešné putky na NQ. Ráno sa dali predať po 60 ( +3000 USD), mal som PT po 95. Ale pád sa zastavil...

Pridávam graf VIX SEP futures. Akurát som tu písal, že order na 15,50 ked to tam došlo. Tak som rovno nahlásil.
Prílohy
VIX FUT SEP.PNG
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 08 14, 2017 11:15 pm

nákup 1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15

+ zadávam GTC príkaz: buy 1 x VIX futures SEP20 2017 po 12,55
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 08 17, 2017 9:04 pm

Day order: SELL 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15

- teraz 14,90
- ak nechytí, uvidím čo bude zajtra
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 08 17, 2017 10:40 pm

predaj 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15 +2000 USD

- GTC príkaz buy po 12,55 ostáva aktívny

ZHRNUTIE

Ukončené a zatial nezapočítané pozície:

Expirácia 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = - 725 USD
Expirácia 3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ... - 600 USD
Predaj 2 x VIX futures SEP20 2017 po 15,50 ... + 6000 USD
Predaj 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15 ... + 2000 USD


Otvorené pozície:

BSWN long 500 kusov po 22,65
TZA long 2000 ks po 18,68
1 x ES short 2421 (SEP)
3 x NQ short po 5830
Prílohy
VIX out 15.15.PNG
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 18, 2017 10:09 pm

Nákup 2 x UVXY AUG25 CALL strike 30 po 9

- cena podkladu 38,80
- hlboko ITM.. chcem sa vyhnúť tučným prémiám
- stávka na to, že trhy môžu dalej padnúť bud. týždeň, alebo že sa niečo udeje cez víkend
- v pondelok začína v Južnej Kórei mohutné vojenské cvičenie američanov (30K) a korejcov (50K)
- tradične tým podráždia Kima i Čínu
- zároveň dobré znamenie, že trh sa dnes neotriasol a zavrel v červených číslach.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 08 21, 2017 4:35 pm

DAY order na 3 NQ cover po 5730 a UVXY po 11,50...ak by sa spustila ešte jedna noha dole (teraz 5765 a 9,30 )
Ked nie, vsetko ostáva. Idem preč.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 08 21, 2017 10:31 pm

Idem do hôr. Kvalita internetu neznáma.

Predbežné PT príkazy:

UVXY callky out po 17. Do piatku. V piatok, ak ostanú ITM , po close sa zmenia na 200 ks UVXY.
BSWN out 25,95
TZA out 20,95
ES out 2352
NQ out 5515 (ak budem online a prítomný, možno 5605)
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 08 22, 2017 10:02 pm

1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15

+ GTC príkaz buy 1 x po 12,55 ostáva aktívny
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 09 01, 2017 8:20 pm

JUGGLER píše:1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15

+ GTC príkaz buy 1 x po 12,55 ostáva aktívny


- príkaz vyplnený.
- pribudla nová pozícia:

1 x VIX futures SEP20 2017 po 12,55



Spolu s prvým nákupom po 13,15 sa cena spriemerovala na:

2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,85

Plus otváram ďalšiu pozíciu so vzdialenejšou expiráciou:

1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30


Nákup 2 x UVXY AUG25 CALL strike 30 po 9 ... ak ostanú ITM zmenia sa na 200 ks UVXY


- UVXY opcie expirovali ITM, takže na účet pribudli UVXY long 200 ks po 30

- keďže som za opcie zaplatil 2 x 900 USD, stratu ešte dnes večer pripíšem do zhrnutia
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 09 01, 2017 9:52 pm

ZHRNUTIE

Ukončené a zatial nezapočítané pozície:

Expirácia 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = - 725 USD
Expirácia 3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ... - 600 USD
Predaj 2 x VIX futures SEP20 2017 po 15,50 ... + 6000 USD
Predaj 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15 ... + 2000 USD
Expirácia 2 x UVXY AUG25 CALL strike 30 po 9... - 1800 USD



Otvorené pozície:

BSWN long 500 ks po 22,65 ...PT predbežne na 25,95
TZA long 2000 ks po 18,68 ...PT 20,95
1 x ES short 2421 (SEP) ...PT 2352
3 x NQ short po 5830 ... PT 5605
UVXY long 200 ks po 30 ...PT 42
2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,85 ...PT 16,95
1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30 ...PT 15,95

Komentár.

Trhy nabrali nový dych. Eufória sa vrátila.
Premárnil som výber ziskov na NQ (váhal som pri zisku +5500) a z novou situáciou sa šanca na korekciu v 2017 znižuje.
Budem ďalej hrať na septembrový pokles, maximálne však do novej earnings sezóny (15 októbra). Potom to vzdám. Na dlhšie nechám len BSWN.

Z psychologického hladiska by korekciu mohli katalyzovať:

1. TRUMPoty okolo nového dlhového stropu ( financovanie vydrží do konca septembra)
2. Geopolitické trenice atd, ( Sev.Korea, Čína, Rusko, Irán.. )
3. September je historicky najhorší mesiac pre rast indexov
3. Volby v Nemecku ( malá šanca)

Ďalší rast akciových indexov môže byť katalyzovaný:

1. Ak by dlhový strop (a Trump) nebol problémom.
2. Daňová reforma – finálna a detailná podoba bude ohlásená do konca septembra
3. Volby v Nemecku (nič sa nezmení, ale trhy si vydýchnu )
4. short squeeze (short covering) po technickom breakoute...znova sme pri maximách.
5. Daňová reforma + oslabenie dolára = najlepšie podmienky pre ďalší optimizmus.

P.S. Pripomienka: prerolovať ES a NQ zo SEP na DEC ( expirujú piatok 15. septembra)
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 09 05, 2017 6:21 pm

SELL 2 x VIX futures SEP20 2017 po 13,85 (+2000 )
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 09 05, 2017 6:47 pm

- celkom pekný výpredaj ( vyberanie ziskov po minulotýždňovej rally ?)...a návrat strachu ( VIX teraz +35% )
- keby sa indexovým futures ráčilo spustiť ešte jednu nohu, zadávam DAY orders:

UVXY long 200 ks po 30 ...PT 34,50
1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30 ...PT 14,95

- po vypršaní DAY orders ostanú platiť pôvodné PT ( ak by sa niečo stalo v noci, cez víkend a pod...proste gap )
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 09 05, 2017 10:41 pm

JUGGLER píše:UVXY long 200 ks po 30 ...PT 34,50


UVXY long 200ks predané po 34,50 ( +900 )

- SEP20 VIX futures došli až na 14,25, ale OCT04 nedosiahli DAY PT 14,95 ( PT mením na GTC 16,95 )


ZHRNUTIE

Ukončené a zatial nezapočítané pozície:

Expirácia 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = - 725 USD
Expirácia 3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ... - 600 USD
Predaj 2 x VIX futures SEP20 2017 po 15,50 ... + 6000 USD
Predaj 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15 ... + 2000 USD
Expirácia 2 x UVXY AUG25 CALL strike 30 po 9... - 1800 USD
SELL 2 x VIX futures SEP20 2017 po 13,85 +2000 USD
UVXY long 200ks predané po 34,50 +900 USD



Otvorené pozície:

BSWN long 500 ks po 22,65 ...PT predbežne na 25,95
TZA long 2000 ks po 18,68 ...PT 20,95
1 x ES short 2421 (SEP) ...PT 2352
3 x NQ short po 5830 ... PT 5605
1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30 ...PT 16,95

Graf UVXY:
Prílohy
UVXY.PNG
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 09 06, 2017 4:26 pm

DAY order: BUY 1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 09 06, 2017 7:18 pm

JUGGLER píše:DAY order: BUY 1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15


order vyplnený:

BUY 1 x VIX futures SEP20 2017 po 13,15

další, tentoraz GTC order: BUY 1 x VIX futures SEP20 2017 po 12,55

Príčiny optimizmu po ktorom mierne vyskočili indexy: Trump sa dohodol s Demokratmi na 3 mesačnom posune dlhového stropu..

Democratic leadership and President Trump have reached deal for a 3 month extension of Government funding & debt ceiling along with Hurricane Harvey relief
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Rokosák » Str 09 06, 2017 11:24 pm

JUGGLER píše:
Expirácia 5 x opcia CALL VIX JUL3 strike 10 po 1,45 = - 725 USD
Expirácia 3 x opcia na NQ AUG11 2017 5800 PUT po 10 ... - 600 USD
Predaj 2 x VIX futures SEP20 2017 po 15,50 ... + 6000 USD
Predaj 1 x VIX futures SEP20 2017 po 15,15 ... + 2000 USD
Expirácia 2 x UVXY AUG25 CALL strike 30 po 9... - 1800 USD
SELL 2 x VIX futures SEP20 2017 po 13,85 +2000 USD
UVXY long 200ks predané po 34,50 +900 USD



[

Tax sa to robi! Brat nizke straty a vysoke zisky. Keby Juggler cakal, kym sa jeho straty preklenu do ziskov tak by mu usli daleko lepsie prilezitosti. I ked v opciach mas stratu obmedzenu vyskou premie.

Juggler, pouzivas Black-Scholesov vypocet?
Investing is inherently a lazy man's game. You get no more points for solving a difficult problem than you would for solving a simple one.
Rokosák
 
Príspevky: 1185
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 09 07, 2017 10:48 am

Nepoužívam žiadne modely.
Úprimne: Môj pozičný trading je hrozný. Expirované opcie ma stáli kopu peňazí a nepoužívam žiadne stopky.
V poslednom čase sa to trochu vylepšilo...no len preto, že sa trochu vrátila volatilita a trhy idú do boku. To mi umožňuje vyberať aspoň nejaké zisky. No celkove idem hlavou proti múru už viac ako rok. :roll:
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Rokosák » Štv 09 07, 2017 1:08 pm

Nizka volatilita nevyhovuje traderom, pretoze je nedostatok dobrych prilezitosti.
Investing is inherently a lazy man's game. You get no more points for solving a difficult problem than you would for solving a simple one.
Rokosák
 
Príspevky: 1185
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 09 07, 2017 1:38 pm

Rokosák píše:Nizka volatilita nevyhovuje traderom, pretoze je nedostatok dobrych prilezitosti.


Hej. V tom mám smolu. Minulého roku boli pekné pohyby, toho roku sa volatilita dostala na 25 ročné minimá...
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod investor0002017 » Pon 09 11, 2017 6:41 pm

Už jsem zpátky z vody, usoudil jsem, že se budu zase spíše věnovat vašemu vláknu....to nemůžete totiž mazat ani moc napadat :)
----------------------------------------------------------------------------------------
Jestli s obavou vyhlížíš svého nepřítele, nesmíš vydávat tlukot svého srdce za zvuk kopyt jeho koně.
I. S. Šklovskij
investor0002017
 
Príspevky: 174
Registrovaný: Uto 11 08, 2016 5:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 09 11, 2017 10:32 pm

JUGGLER píše:GTC order: BUY 1 x VIX futures SEP20 2017 po 12,55


ako dejavu pribudla nová pozícia:

1 x VIX futures SEP20 2017 po 12,55

Spolu s prvým nákupom po 13,15 sa cena spriemerovala na:

2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,85
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 09 11, 2017 10:35 pm

investor0002017 píše:Už jsem zpátky z vody, usoudil jsem, že se budu zase spíše věnovat vašemu vláknu....to nemůžete totiž mazat ani moc napadat :)


Odporúčam menej húliť a vzpomenúť si na svoje vlákno a sľuby v ňom. Gŕŕŕc...
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 09 11, 2017 10:40 pm

Otvorené pozície:

BSWN long 500 ks po 22,65 ...PT predbežne na 25,95
TZA long 2000 ks po 18,68 ...PT 20,95
1 x ES short 2421 (SEP) ...PT 2352
3 x NQ short po 5830 ... PT 5605
1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30 ...PT 16,95
2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,85 ...PT 16,95
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 09 18, 2017 8:36 pm

JUGGLER píše:1 x ES short 2421 (SEP) ...PT 2352
3 x NQ short po 5830 ... PT 5605


V piatok expirovali, takže cover za zatváracie ceny:

COVER 1 x ES short (SEP) po 2496... - 75b x 50 = -3750 USD
COVER 3 x NQ short(SEP) po 5974... -144b x 20 x 3 = -8640 USD


Otváram poslednú tohtoročnú short pozíciu:

2 x ES short 2500 (DEC)

- podržím maximálne do 15 októbra.

Plus dokupujem pozíciu na volatilitu cez VIX futures OCT04:

1 x BUY VIX futures OCT04 2017 po 11,45


Spolu s 1 x VIX futures OCT04 2017 po 13,30 je nová pozícia:

2 x VIX futures OCT04 2017 po 12,375 a rekapitulácia:

Otvorené pozície:

BSWN long 500 ks po 22,65 ...PT predbežne na 25,95
TZA long 2000 ks po 18,68 ...PT 20,95
2 x ES short 2500 (DEC) ...PT 2452
2 x VIX futures OCT04 2017 po 12,375 ...PT 16,95
2 x VIX futures SEP20 2017 po 12,85 ...PT 16,95
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6693
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod investor0002017 » Str 09 20, 2017 9:15 pm

Super - takze vysezejume ztraty dal a dal. Presne tak, jak to u jinych kritizujeme. Ovsem u sebe je to jinej level. Klidne i dva roky :)

No a co zapomenute vlakno s pink sheets , kde jsme on-line zahuceli par tisic - neli pres 10k ??

Priste dam neco zajimavejsiho ...:)
----------------------------------------------------------------------------------------
Jestli s obavou vyhlížíš svého nepřítele, nesmíš vydávat tlukot svého srdce za zvuk kopyt jeho koně.
I. S. Šklovskij
investor0002017
 
Príspevky: 174
Registrovaný: Uto 11 08, 2016 5:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Sob 09 30, 2017 11:37 am

JUGGLER píše:S Jogom sme sa v niektorom vlákne dohodli, že vyskúšame DEMO, či je možné aktívnym investovaním do SPY poraziť pasívny investing.



Juggler, musím ti pripomenúť prvú vetu z tohto vlákna. Mal by si sa vrátiť k meritu veci a začať aktívne investovať a nie pozične tradingovať.
Za dva roky si urobil len jeden aktívny investing, pokiaľ si dobre pamätám... :roll:

p.s: A nedaj sa odradiť rečami typu, že real-time ohlasovanie obchodov nemá zmysel, ako sa nám to tu podsúva...
Ta tvoja investičná hitparáda je veľmi dobrá vec,nastavuje jej účastníkom(hlavne fondom) pravdivé zrkadlo bez zbytočných kecov.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3674
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Airmike » Ned 10 01, 2017 4:47 pm

@jogo

nemyslim si, ze niekto niekomu nieco podsuva, pretoze jediny, kto mal vyhrady k Vasmu real time ohlasovaniu obchodov som bol ja. prepac teda, ze som ako jediny vyjadril svoj NAZOR. moje vyhrady boli v principe dve.

1. Vase ohlasovanie obchodov formou pisania prispevkou je pomale, technologicky zastarale a realne neoveritelne. dnes ked existuje milion alternativ, tak hlasite obchody ktore mozu byt live, mozu byt demo, mozu byt vycucane s prsta. a to je zivna poda pre haterov, ktori na toto forum chodia len provokovat. preto si myslim, ze to ma okrem ineho pozitivneho (ze Vas to bavi) aj negativny efekt (zbitocne to zerie cas). ale ak sa to niekomu chce robit a je ochotny celit hejtu, nech sa paci.

2. druha vyhrada bola, ze to psychicky novacikom skodi, pretoze chcu byt sucastou komunity a maju tendenciu sa zapajat len preto, aby sebe a aj ostatnym nieco dokazali. par prikladov (negativnych) mozes vidiet vo vlakne AMD. keby si urobil anketu o tom, kolkym ludom pomaha toto zverejnovanie trejdov, tak som si isty, ze ti kazdy povie len pozitiva, ako mu to pomaha. keby si sa ale, urobil anketu, kto za poslednych x mesiacov zarobil na zaklade toho co sa naucil na fore peniaze, (kludne si mozes dat nejaky benchmark 0-50k, 50-100k, 100k+) tak by si zrejme vytriezvel.

ja som svoj nazor nehovoril ako hate, ale ako vysledok mojej skusenosti. mozes s mojim nazorom suhlasit, alebo nesuhlasit. kazdy ma pravo na svoj nazor. je ale dost nekorektne hovorit, ze niekomu nieco podsuvam. hlavne ma celkom zaraza, ze ty ako clovek, ktory po tolkych rokoch na trading rezignoval sa vyjadrujes s uplnou istotou k tomu, co traderom pomaha a co pre nich ma zmysel. nechcem robit ziadny research, ale kazdy sa len tak sam pre seba moze pozriet na svoj ucet a spocitat si, aky velky financny efekt to malo. treba byt uprimny. dobre vlakno, ktore realne pomoze ludom porozumiet trhu a zarobit peniaze tu uz pekne dlho nikto neotvoril.

a mimochodom , je trochu naivne si mysliet, ze niekomu nastavujes zrkadlo, ked ti ucastnici hitparady ani nevedia, ze existuje. je to skor zabavka pre ludi ktori ju sleduju. skor si myslim, ze postranny efekt tejto iniciativy je masirovanie ega. uspesnych utvrdi v tom, ze su lepsi ako fondy a investorov v tom, ze obchodovat na burze v podstate nema zmysel. ze je ovela lepsie pasivne investovat pretoze ani "profesionali" nedokazu zarobit peniaze :)

Btw: ak tvrdis, ze ja niekomu nieco podsuvam, tak potom to robim asi strasne nesikovne. hovorim jednym hlasom, sam za seba, s kadenciou 1 prispevok za mesiac. navyse , myslim ze diskusia vznikla medzi mnou a JUGGLEROM a bola o tom, ze sa mu divim, ze to robi a zabija tym drahocenny cas.
Airmike
 
Príspevky: 1961
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Ned 10 01, 2017 9:02 pm

Airmike píše:@jogo

nemyslim si, ze niekto niekomu nieco podsuva, pretoze jediny, kto mal vyhrady k Vasmu real time ohlasovaniu obchodov som bol ja. prepac teda, ze som ako jediny vyjadril svoj NAZOR. moje vyhrady boli v principe dve.



Ja som tu zase asi jediný "samozvaný audítor", na ktorého si v minulom príspevku útočil, lebo som si dovolil sa ťa opýtať, kde si real-time zahlásil zmenu USD na Eura niekde v okoli 1.06, keďže si nám tu zmenu ohlásil až pri kurze 1.16.
A proti takýmto ohláseniam mám zase ja výhrady, lebo by to tu za chvíľu vyzeralo ako na fóre Finančník.cz, kde sa to traderami s výnosmi stovky percent ročne len tak hemžilo.

a mimochodom , je trochu naivne si mysliet, ze niekomu nastavujes zrkadlo, ked ti ucastnici hitparady ani nevedia, ze existuje. je to skor zabavka pre ludi ktori ju sleduju. skor si myslim, ze postranny efekt tejto iniciativy je masirovanie ega. uspesnych utvrdi v tom, ze su lepsi ako fondy a investorov v tom, ze obchodovat na burze v podstate nema zmysel. ze je ovela lepsie pasivne investovat pretoze ani "profesionali" nedokazu zarobit peniaze :)


To chceš povedať, že keby tí cs-správcovia portfolii, pripadne Nesnídal vedeli, že sú v našej hitparáde, tak by sa niečo zmenilo na ich výnosoch?
Zavery si uviedol správne, ľudia aspoň vidia realitu investovania a ak existuje nejaká 1.liga propertly tradingu, tak sem s ich výsledkami, aby sme ich mohli zaradiť do hitparády. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3674
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Rokosák » Ned 10 01, 2017 10:14 pm

Hitparada je zaujimava a dodava miestnym prispievatelom adrenalin. To je moj osobny nazor mozno aj kvoli tomu, ze tento stvrtrok budem mat znovu uspesny. Uzitocnejsie pre ostatnych by bolo keby som mal slabe vysledky, aby som mal moznost reagovat na straty uzavretim pozicii. To je pre mna nova vec, ktoru ako dhodoby buy-hold investor som nadobudol na tomto fore.

V kazdom pripade hitparada sa zaklada na praktickych meratelnych, konkretnych a realnych datach a tym velmi uzitocna. Podstatne uzitocnejsia ako rozne teorie a hypotezy konciace meratelnou stratou, ktore nikto nepublikuje.
Investing is inherently a lazy man's game. You get no more points for solving a difficult problem than you would for solving a simple one.
Rokosák
 
Príspevky: 1185
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

PredchádzajúciĎalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia