risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

DD- ja chápem ako rozdiel od lokálneho maxima účtu po lokálne minimum účtu (ide o susedné lokálne extrémy). Jeden obrázok je lepší ako 10 viet. Preto ešte raz z pohľadu riadenia rizika neprikladám žiadnu väčšiu váhu dlhšej sérii strát.

Čo sa týka toho tvojho súboru. Zbežne som si ho pozrel. Myslíš si, že z jednej vzorky obchodov vieš povedať do budúcnosti o iných vzorkách obchodu, že dosiahnu max. DD ako v tej prvej? Tak to iste neplatí. Z jednej vzorky dát sa nedá veľa súdiť. Takže po prvé ide len malú vzorku „ktorá nedáva žiadnu váhu priebehu tých ostatných“. Po druhé ak rátaš DD ako iba jednu sériu strát po sebe tak to nehovorí nič o tom ako veľmi šiel účet od lokálneho maxima po lokálne minimum. Ta námietka sa týka už toho, čo som spomenul a to, že ak končí dlhšia séria strát po sebe nebolo, resp. nemuselo byť dosiahnuté lokálne minimum na účte.

Dal si tu aj nejaký koncept „matematický“. Na to som nemal čas a ani chuť to študovať , ale predpokladám, že tam ide o nejakú „pravdepodobnosť“, že v nejakom systéme dosiahneme takýto štatistický DD v rámci nejakej štandardnej odchýlky. Čo samozrejme nie je na škodu, predpokladať ako veľká séria môže prísť v rámci nejakého počtu obchodov do budúcnosti. Ibaže tu je znova tá otázka, tu nejde o samotnú sériu strát „najväčšiu“. Tu ide o najväčší pokles medzi lokálnym maximom a minimom. Teda z tohto by sa mal odvíjať výška fixného rizika, keď už tak chceš docieliť plánovaný pokles účtu v nejakej stanovenej hodnote.

Nesúhlasíš, že malý DD=malý výnos. No to je veta, ktorá sa týka voľby rizika. Ak zvolíš malé fixné riziko dosiahneš menší DD (ako pokles účtu v %) ako keď zvolíš väčšie fixné riziko. To sa nemusí dokazovať to je nad slnko jasnejšie.
Frey
Príspevky: 22
Dátum registrácie: Ut 18 08, 2009 5:12 pm

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa Frey »

Myslíš si, že z jednej vzorky obchodov vieš povedať do budúcnosti o iných vzorkách obchodu, že dosiahnu max. DD ako v tej prvej? Tak to iste neplatí.
Jo, 1 soubor je malo - proto jsem si v tom xls udelal, aby to ty posloupnosti generovalo nahodne.

( Idealni by nagenerovat tak 1000 vzorku toho DD ( vyjadreny v obchodech ) a z nich udelat rozdeleni a z toho pak nejaky zaver. )
Nesúhlasíš, že malý DD=malý výnos. No to je veta, ktorá sa týka voľby rizika. Ak zvolíš malé fixné riziko dosiahneš menší DD (ako pokles účtu v %) ako keď zvolíš väčšie fixné riziko. To sa nemusí dokazovať to je nad slnko jasnejšie.
Spatne jsem se vyjadril, sorry, jasne ze to plati. Ale nesouhlasim s tim, ze si to jen tak "staci rict" a nic s tim nedelat. Myslim, ze je potreba s tim pocitat, protoze je to vec, ktera je uchopitelna a z ktere se da za nejakych predpokladu vychazet.

----------------------

Cele me to zajimalo v podstate jen proto, abych si trochu ujasnil, jestli skoro porad to omilane 1% je hodne nebo malo a jak moc. No pri takove optimistickem W/L 55/45 a za predpokladu, ze jednim obchodem ziskame/ztratime stejnou castku, mi pri pro me prijatelnem DD 10% z uctu mi vychazi optimum 0,33% banku na obchod.

To 1% vypada, ze je hrozne moc.
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

Podľa kellyho kritéria vychádza pri spomínanom systéme win=55%, risk 10%. Takže 1% je 1/10 z toho. To je už dosť opatrné. Ono je trocha viac zamotané. Pri rozbehu, teda ak začíname s určitým vkladom je vhodné pre ochranu vkladu začínať aj na 0,3%. No po určitom náraste na účte by to bolo iba zbytočne opatrné. Je to vec aj pohľadu „na počet“ obchodov za určité obdobie. Jednoducho pri 0,3% z účtu potrebuješ podstatne viac obchodov aby si zhodnotil ten účet o pár desiatok, či stoviek %.

Ale nesouhlasim s tim, ze si to jen tak "staci rict" a nic s tim nedelat.
Re: To si si nesprávne vyložil. Ak s tým začneš niečo robiť tak to pocítiš na ziskoch. To proste neobídeš, čím menej riskuješ tým menej získaš. Toto sa nedá obísť. Toto ani nie je potrebné dokazovať, nakoľko to každý rozumný tvor chápe a ten, čo tomu neverí si to môže natestovať :)

A neviem ako ty ale pokiaľ zažiješ aj 30% pokles účtu tak to nie je až tak bolestné, ak sa nachádzaš na 2-3 a viac násobku z vkladu. Iné je keď zažiješ ten pokles pod vklad. A poviem ti len tolko ak máš taký systém 55% na 99% správne odhadnutý tak je to naozaj velmi opatrné rozhodnutie mat FR 0,3%
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

WinRisk - DEMO

Príspevok od používateľa robopol »

Program WinRisk je určený na testovanie obchodných systémov, herných systémov , analýzu dôležitých štatistických ukazovateľov, ostrý režim pre obchodovanie na burze a herné systémy. Program je vytvorený pre univerzálne použitie v oblasti riadenia rizikových investícií (obchodovania na burze a rôznych herných systémov). Základným účelom je stanovenie optimálnej veľkosti investície z aktuálneho stavu účtu prostredníctvom zdokonalených metód riadenia rizika.

Základné funkcie WinRisk
• Základné nastavenie programu z hľadiska účelu použitia.
• Testovací režim dát rizikových investícií (obchodovanie na burze, herné systémy).
• Import dát vo formáte „.txt“.
• Generátor náhodných obchodov, hier v závislosti od nastavenia parametrov.
• Štatistické vyhodnotenie zvolenej metódy riadenia rizika.
• Graf priebehu účtu s rôznymi možnosťami nastavenia vzhľadu, veľkosti, indikátora RMA.
• Tlač tabuľky priebehu obchodov/hier, štatistických údajov, grafu.
• Export grafu.
• Režim pre hľadanie príležitostí.
• Ostrý režim pre obchodovanie na burze.
• Ostrý režim pre herné systémy, obsahuje aj modul pre Black Jack.
• 4 základné metódy riadenia rizika s podrobným nastavením jednotlivých vstupných parametrov.
• Funkciu prepočet hodnôt pri zmene metódy riadenia rizika.
• Jednoduchá kalkulačka.
• Funkcie: Nový, uložiť, otvoriť, zavrieť (správa súborov dát).
• Tlačidla: Pridať, upraviť a vymazať záznam (správa dát v tabuľke).

download: http://www.poling.sk/0386/Setup-WinRisk-Demo.exe" onclick="window.open(this.href);return false;

Demo obsahuje základné funkcie programu, metódu fixed risk, manuál k programu. Manuál programu obsahuje aj teoretickú časť.

Upozornenie:
Je potrebné mať nainštalovaný Microsoft .NET Framework 3.5 (http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en" onclick="window.open(this.href);return false;)

-Plná verzia aj s weovou stránkou podpory bude k dispozícií do konca 11/2009.
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

Program WinRisk obsahuje unikátne metódy riadenia rizikových investícií, ktoré nezískate v komerčne dostupných produktoch.
Stránka programu: http://www.poling.sk/winrisk.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa filip glasa »

Hľadá sa tester/recenzent na WinRisk

úlohou je otestovať a vyskúšať WinRisk a napísať k nemu užívateľskú recenziu/návod/dojmy. Odmenou by bola licencia na WinRisk (teda program zadarmo).
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

Ak by mál niekto záujem môžeme urobiť test na realizované obchody „vyskúšať metódy a porovnať ich efekt“. Môžu t o byť ľubovolné dáta obchodov (slabý systém, silný systém). Je možné rozobrať aj prístup k režimom strát a ziskov.
O position sizingu je veľa popísaného, no skutočná sila riadenia rizika (veľkosť obchodnej/hernej pozície) je skutočným, objektívnym kľúčom ako zhodnotiť kapitál. Pokiaľ získame len nepatrnú výhodu v obchodovaní, nech je založená na akomkoľvek systéme, potom position sizing je „kľúčom“ ako pretaviť túto výhodu do niekoľkonásobného zhodnotenia.

PS: Trocha ma prekvapuje, že záujem ľudí je upriamený na HG, hladanie silných obchodných systémov, skutočný obchodník nepotrebuje velkú výhod, pretože vie, že stačí aj malá objektívna, pretože tá veľká pravdepodobne neexistuje. Matematika, resp. modely position sizingu nie sú postavené na "subjektívnom dojme, pocitoch", nie su postavené ani na vyhlásenia marketérov, že niečo nefunguje, alebo funguje horšie a pod, není sú postavené ani na tom, že metóda funguje/nefunguje na najakej jednej diskrétnej vzorke obchodov. Je to o štatistickom prístupe.
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa filip glasa »

článok k téme od Roba:
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... ie-rizika-" onclick="window.open(this.href);return false;
radvan
Guru Member ****
Príspevky: 1261
Dátum registrácie: Ne 20 05, 2007 9:26 am
Been thanked: 6 times

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa radvan »

robo: toto poznas? -> http://www.amazon.com/Leverage-Space-Tr ... 498&sr=8-1" onclick="window.open(this.href);return false; ... da sa to najst aj na webe v pdku na http://www.ebookee.com" onclick="window.open(this.href);return false;

inak, toto je uplne super clanok k risk managementu (vycuc teorie toho autora), ktory pekne ukazuje ako standardna CAPM (aka. moderna teoria portfolia aka. mean-variance optimalizacia) moze davat moc agresivne vysledky:

http://parametricplanet.com/rvince/article.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

Tak je už program Freeware. Možte si stiahnut.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Program som si stiahol a pokusim sa s nim pracovat v ostrom obchodovani len musim nastudovat manual.Ak nebudem nieco chapat ozvem sa .Zatial dakujem.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

treba sa s tým pohrat, chvilku ti bude trvat kym prides k optimalnym hodnotam pre lead risk. Treba si vygenerovat data podobne tvojim aby si vedel ako sa to bude chovat.
radvan
Guru Member ****
Príspevky: 1261
Dátum registrácie: Ne 20 05, 2007 9:26 am
Been thanked: 6 times

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa radvan »

robopol: presiel som si este raz poriadne celu diskusiu ... nedocenil som na zaciatku ten winrisk, celkom sikovne to je, ked som sa na to pozrel blizsie ... len by som sa chcel spytat jednu prakticku otazku ... ake su rozdiely v tvojej metode SAVE voci tomu, ako ma tut cast vyriesenu tento chlapik ?
http://brave-equity.com/cs/" onclick="window.open(this.href);return false;

diky ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

ahoj,

tak to netuším ako to má on riešené. Vidím tu stránku prvý raz.

Tak som si to prešiel a ten chlapík iba použil od rona tzv. Turbo. To sa odvíja od toho aký DD si mal v minulosti a tým koriguje vo fázach poklesu riziko.
Je to len o tom, že SAVE je cielená fixácia účtu, pričom TURBO je prepočítané na max DD, ktorý si dosiahol. Ten sa stále upravuje, keď získaš nový väčši DD. Princíp je lineárny útlm. Teda to isté v blede modrom.
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

Ešte taká zaujímavá vec. Model v programe je max. čo je možné urobiť, zaoberal som sa istú dlhšiu dobu nad „golden save“. To je odstrániť negatívnu vlastnosť lineárneho útlmu. Jednoducho odstrániť tie nebezpečné poklesy pri zachovaní efektivity systému. Skúšal som všetko možné. Potom som prišiel na to, že to by bol zázrak „sväty gral“. Proste to nie je možné. Keby to šlo, tak by sa dali zarábať peniaze aj na náhode, pri stratových systémoch. Ako sa hovorí niečo za niečo.
No je tu istá zaujímavá vec a to je povaha priebehu. Ak na burze prevládajú trendujúce úseky nad pohybom do strany, náhodné oscilácie (čo by musel byť spoľahlivo overiteľný fakt), tak:
Je predpoklad, že aj tvoje obchody, straty a zisky budú mať podobný priebeh : budú viac trendovať.
No a v tom prípade je SAVE plus indikátor RMA, resp. uzatváracie linky nástroj ako zo stratového systému (nie veľmi stratového )zarobiť peniaze. Nie je to očný klam, je to tak. V tom prípade akákoľvek metóda obchodovania, ktorá vytvorí na účte podobný priebeh ako na burze (za predpokladu vyššie napísaného) bude cez nástroj WinRisk úspešná a neporovnateľne s akoukoľvek používanou metódou.
atlantic
Príspevky: 7
Dátum registrácie: Ut 15 10, 2013 11:48 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa atlantic »

Caute,

Trochu ozivim toto vlakno zapadnute prachom.
Aby ste vedeli kde sa nachadzam, som este stale v procese hladania edge na trhu - zatial so slabymi vysledkami.
Po zhliadnuti uspesnych strategii z financnika som bol presvedceny, ze navrhnut AOS s profit factorom / budem pouzivat skratku PF/ aspon 2 nebude take tazke, staci vynalozit trochu usilia.
Ako som sa len mylil, zatial sa mi nic s PF>2 nepodarilo najst, ak som aj nieco nasiel, bolo to len mierne nad 1, vacsina po zapocitani spreadu stratova, len par ich zostalo v hre.
Testujem rucne v exceli, kedze nie som programator, vzorka dat aspon par stoviek, lepsie tisice obchodov.

Otazka je, co so strategiou, ktora ma nizky PF, dajme tomu <1,2 - da sa realne obchodovat, keby bola relativne funkcna - myslim robustna ?
V zaciatkoch by som takuto strategiu rovno zahodil.
Neskor som vsak zistil, ze ak ma OS skutocne hoci len male edge pri dostatocnej frekvencii obchodov, mal by byt pouzitelny v praxi.
Ked mate slaby OS, je aj zhodnotenie uctu pomale a snaha bola teda nieco vymysliet ako to urychlit.
Plusom je, ak funguje strategia funguje na viacerych nekorelovanych trhoch a prave o tomto sa rozpisem.

Skusal som simulovat ako portfolio situaciu, ze mam slaby OS /dajme tomu PF < 1,2/ , ktory vsak funguje na viacerych trhoch / testoval som hodnoty pre 1-2-4-8-16 trhov/
Okrem ocakavaneho priazniveho vyhladenia equity sa s rastucim poctom trhov zvysoval PF portfolia ako celku.
A tento fakt ma prekvapil najviac, lebo prave pri slabych OS je vhodne PF nejako zvysit a toto je cesta, ktorou by to slo.

Zaver co mi vysiel z testov je, ze:
Ak je priemerny PF jednotlivych trhov vacsi ako 1, tak PF portfolia tychto trhov ako celku je vzdy vyssi, ako priemerny PF jednotlivych trhov a rastie s poctom obchodovanych trhov.
Vyhoda tejto kominacie je, ze rast uctu je podstatne rychlejsi, plati, ze cim viac obchodovanych trhov, tym je rast rychlejsi.
Portfolio je dobry sluha, ale zly pan, lebo uvedeny vyrok plati aj naopak.
V pripade, ze priemerny PF trhov v portfoliu je menej ako 1, straca portfolio rychlejsie oproti jednotlivemu trhu.
Pri simulacii som daval rovnaky risk na obchod, napr. ak obchodujem 1 trh s riskom 1%, tak v 16 trhoch riskujem dohromady 16% uctu.
V pripade, ze tomu niekto neporozumel, mozem uviest aj nazorny priklad pre ujasnenie.
robopol
Silver Member *
Príspevky: 188
Dátum registrácie: Ut 20 01, 2009 11:59 am

Re: risk manažment-modifikácia Kelly formulky

Príspevok od používateľa robopol »

plna verzia programu WinRisk
aj kopu informacii ohladne random walk na
https://robopol.blogspot.com/2018/08/winrisk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vela stastia
robopol
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"