Stratégia 90%

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 16, 2015 9:17 pm

Čaute.
Nechcem zahlcovať vlákno Interactive brokers, ani obťažovať Filipa, tak presúvam debatu o tom systéme tu.

História:

JOGO napísal:

mgulka píše:Ja som zmysel a potenciál CFD spozoroval ihneď napr. pri tejto stratégií:

https://winpes.cz/chcete-system-s-90-uspenosti-obchodu/


Zmysel CFD? Myslel si hadam zmysel paky. Ano paka zvysuje zisky n-nasobne pri spravnom vyvoji trhu ale zaroven zvysuje straty n-nasobne pri nespravnom vyvoji trhu.

Kedze si tu hodil verejny odkaz na stranku xZajica, ktoreho ako jedneho z mala "burzianov" uznavam, tak tu hodim verejnu
"polemiku" na jeho system a nech si kazdy robi co uzna za vhodne.Tuto polemiku som zatial posielal len sukromne, lebo aj odkazy boli sukromne.

Pozeram, ze si nasiel "Kralikovcov" aj bez mojho prispenia. :)

Nuz ked si uz tam, tak Ti napisem male upozornenia, lebo sa chces vrhnut do 90-ky.
-najprv, admin na forach znamy ako xzajic je velmi zbehly a jeden z mala, ktorych citam, lebo ma nazory podobne mojim

Teraz k 90-ke

Ak pominiem riziko, ked si v extremnom pripade nalozeny bez SL v 2 akciach z toho isteho odvetvia,tak je tu dalsie obmedzenie.
Da sa zmysluplne obchodovat len s velkym kapitalom.Pozri si aprilove vysledky.
zisk=2598$ po odcitani poplatkov 60$, cize bez poplatkov 2658$. Po odratani poplatkov to robi 1.29% za april zo sumy 200 000$. Poplatky zoberu tak 2% zisku.
To sa da, ale obchoduje pozicie velkosti 200 000$, ked je plne nalozeny, bez SL.

Ak by si chcel obchodovat primeranejsie poziciu 20000$, co sa mi zda aj tak na zaciatocnika vela, zisk bude 265.8$ po odcitani poplatkov 205.8$ tj skoro stvrtinu zisku zoberu poplatky.
To bude 1.02% za april zo sumy 20 000$.

Vidis, ze poplatky su tu pri malych poziciach dost podstatne. Zamysli sa nad tym, ake velke pozicie otvoris.
Nezabudni, budes v trhu bez SL a pozri si krizu v 1987 roku, ked indexy spadli tusim 20% za den.
Kvoli tomu som nikde nedaval odkaz na tuto stranku, aby zaciatocnici nezacali obchodovat velke pozicie, ako im radi xzajic.

Jogo


JUGGLER napísal:

Zaujimavé. Tá stratégia je podobná ako u Nobodyho. Kôš akcií SP 100 a nákup na market-on-close nie sú spoločné črty, ale to nie sú podstatné veci...Spoločné je, že sa nakupujú väčšie a bezpečnejšie akcie, ktoré sú po poklese, resp. prepredané, sú niekde pri supporte a majú tendenciu odraziť sa hore (bargainhuntingom, short coveringom..)
Ďalej majú spoločné, že long only , dokupy len pri poklese , žiadne SL a použitie CFD. Risk/reward je obrátený (menší limitovaný zisk a potenciálne nelimitovaná strata), to je však kompenzované vysokým winning pomerom (90% - 100%).

P.S. Argumenty zvýšených poplatkov mi nepripadajú opodstatnené. Aj riadenie rizika nemusí byť že ,, žiadne SL,,...stačí mať dopredu stanovenú nejakú terminálnu SL. Dôležité je aby tie väčšie straty, aj ked sú zriedkavé, nespôsobili neúmerný downdrawn. Mimochodom, u toho králika som si všimol nejakú stratu. Pri akom kritériu vlastne uzatvoril obchod ked nepoužíva stop lossy?

MIKA napísal:

ja som si tu strategiu pozrel a myslim si ze 90% win ratio sa da dosiahnut aj daleko bezpecnejsou cestou ako je dokupovanie do straty. vela sme tu o tom diskutovali a tento postup je relevantny vtedy, ak ste ochotny riskovat fakt vela. ja osobne by som do toho nesiel. je to v podstate podobny pristup ako vypisovanie naked opcii. jeden flashcrash a polka uctu odide. 90% win nam potom bude na nic. ale nekritizujem , len sa mi zda , ze podobne pristupy su popularne len preto ze skupina ludi este nezazila na burze poriadny Rock N Roll. zoberme si priklady z trhov

2008, flash crash US a SNB event. som si isty ze pri podobnom "NE"riadeni rizika v podstate clovek nema sancu.
aj preto ma prekvapuje ta pozornost ktoru tieto pristupy maju

MIROSLAV odpovedal kedy sa realizuje SL:

Výstup na EOD nastává v momentě, kdy cena akcie je větší než pětidenní klouzavý průměr.

JOGO odpovedal k poplatkom:

Pri 20 000$ pozicii poplatky znizia zisk zhruba o 22%. Je to vela alebo malo, to musi kazdy posudit sam.
Hedge fondy si zhruba tolko uctuju poplatok zo zisku...:)

p.s: Strategia, odkedy je realtime zverejnovana, ma po "ocisteni" od paky, cize vydeleni troma, vynos velmi podobny ako SPY s dividendami.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6873
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 16, 2015 9:47 pm

Zaujímali ma DD, teda riziko systému....v diskusii som našiel graf backtestov 2000-2014:
- hore je equity, dole drawdowny
- modrá i červená equity je ten istý systém, len iná varianta dokupov

Z diskusie zisťujem, že podobnosť s Noubody stratégiou nebola len náhoda:

Nobody napsal:
11.9.2014 v 8.34
Na EBAY jsem na tom temer totozne, jen diky tomu „uskoku“ s nepatrne lepsim prumerem. Ale to byl jen priklad – umozneny tim, ze tvoji „90“ nemam v AOSu.
Jinak s vyhodou automatu z techto jasnych pohnutek nemam o cem diskutovat.
Sam je smolim :)


P.S. Mne sa tiež páči nespoliehať sa na AOS, ale dať do toho rozum a skúsenosti... Noubodyho diskrečná varianta generuje zatial 100%. Samozrejme, u začiatočníkov a u slabých pováh je lepšie AOS.
Prílohy
Backtest ,,90,,.png
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6873
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Uto 06 16, 2015 10:14 pm

Juggler, vidim, ze Ta zaujala tato strategia. :)

Ked uz je tato strategia "odtajnena" na tomto fore, tak tu dam odkaz na doplnujucu diskusiu k tejto strategii s xzajicom na inom fore. http://traders-forum.eu/viewtopic.php?f=25&t=588

p.s: Uzivajte s rozumom a pozor na velkost pozicii. :roll:
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 16, 2015 11:44 pm

jogo píše:Juggler, vidim, ze Ta zaujala tato strategia. :)


Rád si poštudujem. Zatial ma nenadchla, lebo to vidím tak ako píše Mika... Ale oplatí sa nad všetkým rozmýšľať, človek sa vždy niečo naučí...

Tá predchadzajúca ohladom vypisovania opcií ma napr. prinútila sledovať ako sa menia prémia v súvislosti s earnings. A je to tak ako som predpokladal. Prémia sa nafúknu pred a sfúknu po. Napr. teraz vidím jednu ITM pred a strike 12 pri cene 12,15 má bid 12,60...čiže riadne tučná prémia 3 dni pred expiráciou! Na druhej strane som dnes videl rovnakú ITM, ale po a niekto ju ponúkal po 12,14...čiže bez prémie a jeden cent pod cenou! ...a nikto po ňom neskočil. Vysvetlujem si to tak, že je tu strach z expirácie, lebo mnohí nemajú dosť peňazí na účte (nesplnia postexpiračný margin) a tak sú ochotní zbaviť sa svojích opcií aj pod cenu. Je to skôr výnimka, ale pri niektorých stratégiách sa to dá využiť.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6873
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Str 06 17, 2015 6:44 am

JUGGLER píše:Rád si poštudujem. Zatial ma nenadchla, lebo to vidím tak ako píše Mika... Ale oplatí sa nad všetkým rozmýšľať, človek sa vždy niečo naučí...



Tiez to vidim podobne ako Mika, ale tato strategia uz je zverenovana tusim 2 roky realtime a vysledky su dobre.
Najviac sa mi paci, z dava najlepsie vysledky v case, ked ide trh doboku. A to by bol dobry doplnok k mojim trendujucim strategiam.
Chcem to backtestnut na DAX, kde mam najnizsie poplatky a snad tam nehrozi bezkorekcny pad desiatky percent :roll: , pripadne pouzit nejaku formu SL pri velkom prepade aj za cenu znizenia predpokladaneho zisku tejto strategie.
Ale tak zlozity program s tolkymi dokupovaniami som este nerobil a dako sa mi to nechce naprogramovat.
Este mam v zivej pamati desiaky hodin programovania AOS-iek na EURUSD a nakoniec to v reali aj tak skoncilo velkymi-nepredpokladanymi stratami. :roll:
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mgulka » Str 06 17, 2015 8:59 am

Keď to vidíte ako Mika, tak čo to je za stratégiu, kde sa dá dosiahnuť win 90% s menším rizikom (v porovnaní s touto stratégiou) ? Bavíte sa tu o niečom, čo sami obchodujete, alebo si len myslíte, že niečo také existuje?
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 9:06 am

to Juggler:
Nejedná se o "strategii 90", ale okopčenou poměrně známou Connorsku publikovanou už poměrně dávno na veřejném prostoru a existuje i pár traderských skupin, které tohle s různýma úpravama na webech provozují. Zajic se tím sice netají ale zase to nějak moc nezdůrazňuje. I u těch dvou dalších, které tam má, které jsou převzaté rovněž.
Tady je pár odkazů na origoš a různé:
http://qmatix.com/ConnorsRSI-Pullbacks-Guidebook.pdf
https://www.tradingview.com/chart/CELG/ ... -Win-Rate/
http://www.amazon.com/Short-Term-Tradin ... 0981923909
jsou toho tuny. Stačí požádat strýčka googla.
Pěkný den, N. :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Str 06 17, 2015 10:18 am

mgulka

ja som obchodoval dve strategie ktore mali win rate vysoko nad 90. v priemere 95-97. obe na prop deskoch. tych strategii nie je zas tak vela, ale firmy to robia, lebo je tam predikovatelna a pomerne konzistentna distribucia P&L na dennej baze. vacsinou sa ale jednalo o konbinovane strategie , kvantitativne, high frequency, high volume. takze nie uplne trivialne veci.

kazdopadne si myslim ze aj pri kvalitativnych pristupoch a directional strategiach je pri pouziti konzervativneho riskmanagementu mozne dosahovat tiez podobny rate ( daval som tu aj report z 98.7% win ration https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-art ... ad&id=2045 ) a straty pri tom nemusia byt znicujuce.

ak by som mal porovnavat tak vykonnostou podobne , z hladiska risku neporovnatelne.

zaujimave na tom je, ze je to v podstate len na vizualny efekt, vhodny na marketingove prezentacie. som si skoro isty ze manazovanim exposure na Fx sa da dlhodobo dosiahnut Win rate 95-100 % bez dramatickych dravdownou. kludne by som sa stavil. ze dosiahnem na statistickej vzorke 1000 trejdov 950 winerov ktore budu oproti 50 spatnym trejdom mat pozitivne Rko. to by mi ta stavka ale musela za to stat, aby som tomu venoval cas :)
Airmike
 
Príspevky: 1970
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Str 06 17, 2015 5:00 pm

mgulka píše:Keď to vidíte ako Mika, tak čo to je za stratégiu, kde sa dá dosiahnuť win 90% s menším rizikom (v porovnaní s touto stratégiou) ? Bavíte sa tu o niečom, čo sami obchodujete, alebo si len myslíte, že niečo také existuje?


Myslel som tu cast, kde Mika pise:

2008, flash crash US a SNB event. som si isty ze pri podobnom "NE"riadeni rizika v podstate clovek nema sancu.
aj preto ma prekvapuje ta pozornost ktoru tieto pristupy maju


Proste strategie typu xzajic 90-ka, Radov IC maju vysoke percento ziskovych obchodov ale vzdy nad nimi visi "Damoklov mec", kedy sa trh zblazni a pri nepriaznivej konstalacii obchodov nadeli velku stratu.
Ak to clovek obchoduje bez reinvestovania ziskov, tak pravdepodobne pride len o tieto zisky pripadne cast tychto ziskov.
Ak zisky reinvestuje, moze prist aj do straty.
Ale ako strategie zakomponovane do "portfolia inych strategii" sa to da bez problemov s castou kapitalu obchodovat.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 5:08 pm

neni to typ xzajic....je to typ Connors
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mgulka » Str 06 17, 2015 6:18 pm

Proste strategie typu xzajic 90-ka, Radov IC maju vysoke percento ziskovych obchodov ale vzdy nad nimi visi "Damoklov mec", kedy sa trh zblazni a pri nepriaznivej konstalacii obchodov nadeli velku stratu.


ale však toto je samozrejmá vec. Každá stratégia má nejaké negatívum, alebo nie? Tvoja stratégia nemá žiadny damoklov meč a zároveň máš vysoké win ratio? To ti závidím. Ja som ešte na nič takéto nenatrafil :/

Ja momentálne žijem v tom, že neexistuje stratégia, kde sa dá dosiahnuť vysoké win ratio (napr. tých 90%) a zároveň nízky risk (dajme tomu RRR 1:1). Ak by som na niečo takéto natrafil tak by som to obchodoval až do smrti.

Ja tiež mám vysoké win ratio, ale "negatívne" RRR a beriem to ako samozrejmosť. Mohol by som stratégiu modifikovať na lepšie RRR, ale potom by som nemal toľko ziskových obchodov a pre moju psychiku je dôležité mať veľa ziskových obchodov aj keď potom mi jedna strata vymaže niekoľko ziskových obchodov, ale aj tak mi to takto vyhovuje (ale zas podotýkam, že ja zas tých obchodov veľa za sebou nemám, ale mám plán, ktorého sa zatial držím).
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 6:25 pm

a tvoje zhodnocení účtu? ...za 2 r ? klidně cca....
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 6:25 pm

to migulka
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 6:31 pm

většina "traderů" oněmí.....nebodaj při otázce na 5 let, nebo 10? ....:)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Marcos » Str 06 17, 2015 7:27 pm

ahojte, je tu este niekto okrem nobodyho kto pouziva (pripadne upravenu) Connorsovu strategiu?

Nobody aj ostatni - je vasa ziskova aj zaposledne dva-tri tyzdne? (Na tuto otazku mi akosi nechce nikto odpovedat).

xzajicovi podla mna treba uznat kredit za to ze je jediny kto nieco taketo a takymto sposobom publikuje na cesko-slovenskom webe.

Rad by som nasiel niekoho kto tuto strategiu bezi semimanualnym sposobom a je ochotny sa podelit o niektore nastroje.
Marcos
 
Príspevky: 309
Registrovaný: Str 07 09, 2014 11:28 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 7:48 pm

to Marcos:
rozhodně nepoužívám přímo Connorse, Conn. totiž používá principy, na které přijde trader mnohdy i časem sám. :) No a chtít jen zisk, a nedát do toho nějaké vědomosti a hlavně zkušenosti......:(
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mgulka » Str 06 17, 2015 7:53 pm

Nobody píše:a tvoje zhodnocení účtu? ...za 2 r ? klidně cca....


Nobody, ako som vravel, mám za sebou len pár obchodov, preto sa za obchodníka v žiadnom prípade nepovažujem. Môžem ti iba povedať, že tento rok som nemal ešte ani jeden stratový mesiac.

Pre mňa je dôležité to, že zatiaľ sú reálne výsledky totožné s výsledkami z môjho backtestu. Takže ak mi v backteste vyšlo v priemere 20 % p.a., tak takéto číslo môžem očakávať aj reálne (...teda pokiaľ bol backtest zrealizovaný naozaj objektívne :D )
Naposledy upravil mgulka dňa Str 06 17, 2015 8:53 pm, celkovo upravené 2
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 8:18 pm

to mg
supr....
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 8:26 pm

to Marcos
mám pár stocks ve ztrátě - ale není to Connors a už vůbec ne zajíc. A snáším to dobře :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Marcos » Str 06 17, 2015 8:58 pm

Nobody: ano, vidim ze nejdes zajaca ani connorsa presne, podobnost tam ale nejaka je, nie? vidim tie pozicie co zverejnujes, tam su niektore stale otvorene v strate - mna zaujima ci tvoja strategia ktoru si tu zverejnoval je celkovo ziskova v poslednych 3 tyzdnoch (resp. ako sa zmenil pomer ziskovych obchodov za toto obdobie), to iste by som chcel vidiet pre Connorsa / zajaca, tam mi ale nikto nechcel odpovedat.

Co sa tyka vedomosti a skusenosti - tie zatial skor zbieram...
Marcos
 
Príspevky: 309
Registrovaný: Str 07 09, 2014 11:28 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Nobody » Str 06 17, 2015 9:10 pm

to Marcos:
vidíš do mých zveřejňovaných obchodů ???? Asi ano - tak nějak nechápu na co se ptáš?? Fakt nemám šajn.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GRxnXCL1mWx6cVgBD-iPhAPIrAQ2DxVSFFo4ba9he4/edit#gid=0

Moje názory, analýzy a zveřejněné obchody mají pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doporučení k obchodování na burze.
Nobody
 
Príspevky: 379
Registrovaný: Str 10 09, 2013 11:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Marcos » Štv 06 18, 2015 8:48 am

vyjadrim sa presnejsie: predpokladam ze zverejnujes len cast obchodov podla tejto strategie a pytam sa preto na celkovy vysledok tejto strategie. Ak ju zverejnujes celu, moj predpoklad je nespravny a otazka je irelevantna. Ak ju nezverejnujes celu, bol by som rad keby si napisal aky je v poslednom obdobi podiel ziskovych obchodov. Vdaka!
Marcos
 
Príspevky: 309
Registrovaný: Str 07 09, 2014 11:28 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Štv 06 18, 2015 9:26 am

mgulka píše:Ja momentálne žijem v tom, že neexistuje stratégia, kde sa dá dosiahnuť vysoké win ratio (napr. tých 90%) a zároveň nízky risk (dajme tomu RRR 1:1). Ak by som na niečo takéto natrafil tak by som to obchodoval až do smrti.


v tom pripade zijes v domnienke ktora sa nezaklada na pravde. vela ludi robi chybu ze si osvoji nejaku dogmu podla ktorej zije , ale v principe a tym ochudobnuje. nieco ako tunelove videnie.

tak napriklad beries v rovnici do uvahy len to ze cim vacsi win rate tym horsi risk reward. teoreticky aj matematicky to sedi ak beries do uvahy len rovnicu, ale ak beries do uvahy realitu . tak napriklad zalezi aj na skalovatelnosti strategie , alebo na distribucii P&L. ktore su ovela dolezitejsim faktorom podla ktoreho sa traderi rozhoduju.

priklad:

existuje strategia kde dosiahnes 90% win a RiskRevard 1/1ale problem je ze je sezonna. cize len 6 mesiacov z 12 ju si schopny obchodovat s tymto vysledkom.

alebo mas uplne rovnaku ktora ma ine parametre, ale nezobchodujes na nej dostatocny objem . cize trh ta limituje .

ludia, ktori maju na vyber a poznaju dostatocne mnozstvo pristupov si vyberaju najefektivnejsi. ale drviva vacsina obchodnikov nema cas ani prostriedky robit totalny research. takze nikdy na tie najefektivnejsie veci nepridu.
Airmike
 
Príspevky: 1970
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mgulka » Štv 06 18, 2015 9:43 am

existuje strategia kde dosiahnes 90% win a RiskRevard 1/1ale problem je ze je sezonna. cize len 6 mesiacov z 12 ju si schopny obchodovat s tymto vysledkom.


nebol som úplne presný. Ja som mal na mysli stratégiu, ktorú môžeš obchodovať na pravidelnej báze a nielen niekedy. Ak by existovala stratégia, ktorú by si mohol obchodovať na pravidelnej báze s win ratio 90% a RRR 1:1 tak by si bol nesmrteľný a veľmi bohatý človek.

Však si predstav, že z 10 obchodov by si mal 9 ziskových a na jeden ziskový obchod by pripadal napr. 500 USD zisk. To máš potom čistý zisk 4500 USD z 10 obchodov (napríklad 10 mesiacov). Podľa mňa takéto niečo neexistuje...

Ja tiež poznám stratégiu ktorá by mala mať vysoký win ratio a teoreticky veľmi priaznivé RRR, avšak dá sa obchodovať iba niekedy - keď volatilita vystrelí do nebies (aspoň nad 30). A to sa nestalo veľmi dlho, z čoho by som zatiaľ žil, keby som obchodoval len takúto stratégiu? (...nie že by som teraz žil z nejakých ziskov :D )
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod MartinPillar » Štv 06 18, 2015 9:54 am

Normálne sa začínam tešiť na výkonnosti akciových traderov, ak zasvištíme dolu ako v 2008. V kríze sa pozná robustnosť, všetko ostatné sú iba kecy.
Nemôžem sa zbaviť dojmu, že je to všetko len kupovanie dipov a/alebo kupovanie all time high. Skrátka modifikované buy and hold.
MartinPillar
 
Príspevky: 612
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Štv 06 18, 2015 10:58 am

mgulka píše:
nebol som úplne presný. Ja som mal na mysli stratégiu, ktorú môžeš obchodovať na pravidelnej báze a nielen niekedy. Ak by existovala stratégia, ktorú by si mohol obchodovať na pravidelnej báze s win ratio 90% a RRR 1:1 tak by si bol nesmrteľný a veľmi bohatý človek.

Však si predstav, že z 10 obchodov by si mal 9 ziskových a na jeden ziskový obchod by pripadal napr. 500 USD zisk. To máš potom čistý zisk 4500 USD z 10 obchodov (napríklad 10 mesiacov). Podľa mňa takéto niečo neexistuje...

Ja tiež poznám stratégiu ktorá by mala mať vysoký win ratio a teoreticky veľmi priaznivé RRR, avšak dá sa obchodovať iba niekedy - keď volatilita vystrelí do nebies (aspoň nad 30). A to sa nestalo veľmi dlho, z čoho by som zatiaľ žil, keby som obchodoval len takúto stratégiu? (...nie že by som teraz žil z nejakých ziskov :D )


mgulka. este raz zopakujem. ja si to nemusim predstavovat. ja tieto strategie obchodujem s malymi prestavkami od 2008-9. tie prestavky su sposobene tym ze som menil pracu. v kazdej firme mas iny koncept a ine trhy , takze sa v podstate prisposobujes potrebam firmy. od teba ako tradera sa neocakava ze budes vymyslat strategie alebo ze budes proaktivny vo vymyslani novych pristupov. na to su tam ovela mudrejsi a kvalifikovanejsi ludia. cenia sa len skilly. ocakava sa od teba to ze budes bezchybne exekuovat . ak si dobry tak prekonas benchmark, ktory strategia ma. ak si zly (neznamena to ze nedosiahnes profit, ale ze nedosiahnes profit ako benchmark), tak benchmark nedosiahnes a nemusis vo firme vobec byt, lebo by to za teba dokazal urobit stroj ovela lepsie a hlavne lacnejsie.
a samozrejme aj tieto strategie maju slabe miesta. silne pochybujem ze by ich nejaky retail trader dokazal obchodovat v retail podmienkach ktore ponuka napriklad IB.

ta predstava ze dosiahnes 500$ na trejd je uplne skreslena. z toho vyplyva aj tvoja hypoteza o nesmrtelnosti alebo neskutocnom bohatstve. len velmi vynimocne sa tvoj priemerny trejd pohybuje nad 5$ to by museli byt idealne podmienky na trhu. vacsinou je to 2-3$. a este raz zopakujem , to co je najdolezitejsie je distribucia denneho, mesacneho P&L. na to firmy hraju.

na forach sa vzdy bavis v hypotetickej rovine, ja sharujem svoju skusenost. pokojne mi mozes verit alebo neverit. v principe si myslim, ze na fore sa nikdy neda dosiahnut konsenzus, pretoze vsetci diskutujuci maju uplne ine vnimanie a skusenosti. mne napriklad pride diskusia o 90% wine nad diskrecnym systemom na stocks uplne irelevantna. pretoze je to skratka nebezpecne. nikto normalny by ta nieco podobne nenechal obchodovat, dokupovat do straty x krat je nemyslitelne. to riziko je skratka prilis velke. riadenie rizika uplne absentuje. je len otazka casu kedy pride pruser.

a btw: pruser pride vzdy, skor alebo neskor, na kazdej strategii. ak by som to mal povedat sprosto, tak trader je dobry len na to, aby dokazal riesit situacie ked pruser nastane, pretoze trejdovanie v optimalnych podmienkach je rutina, ktoru by mal zvladnut kazdy kto absolvoval dobru teoreticku pripravu a pozna strategiu a prostredie v ktorom obchoduje.
cele to je o tom ze trh sa meni, mas obdobia kedy riesis pruseri kazdy den a su take kedy neriesis nic. no a ked pride pruserove obdobie tak sa pozna kto je trader a kto nie je. Nechat sa unasat nad nejakym "super systemom" ktory generuje profit v dobrom obdobi , to je domena wannabe traderov.
Airmike
 
Príspevky: 1970
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod radvan » Štv 06 18, 2015 1:14 pm

takychto buy the dip systemov na stockoch je plny internet ... posledne roky na to bolo perfektne prostredie, chlieb sa bude lamat ked pride pruser ako v 2011, 2008, 2001 a podobne ... potom sa uvidi do akych drawdownov sa traderi dostanu a teda ake budu celkove kumulativne p.a. vysledky systemu voci riziku v priebehu celeho business cyklu ... cisla za 2 roky su irelevantne ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1200
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jaroslav80 » Štv 06 18, 2015 9:18 pm

Mika píše:mne napriklad pride diskusia o 90% wine nad diskrecnym systemom na stocks uplne irelevantna. pretoze je to skratka nebezpecne. nikto normalny by ta nieco podobne nenechal obchodovat, dokupovat do straty x krat je nemyslitelne. to riziko je skratka prilis velke. riadenie rizika uplne absentuje. je len otazka casu kedy pride pruser.


Diskrecny system s 90% win na forexe by ti tiez pripadal prilis rizikovy?

Existuje diskrecny system na forexe ktory by ti nepripadal prilis rizikovy?
jaroslav80
 
Príspevky: 1439
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Pia 06 19, 2015 10:06 am

jaroslav80

tam nejde o to ci ma 90-80 alebo 99% win. ale o to aku mas expoziciu prave v tych stratovych trejdoch
ak by to bol system dokupov v stratovych obchodoch tak by mi samozrejme pripadal uplne rovnako rizikovy.

ten report co som daval ja je diskrecny a ma 98,7% , rozdiel je v tom ze expoziciu riadis cez hedgovanie a triedis slabe a silne meny. to mi nepride az tak rizikove, ale do neznamena ze ten win udrzujes vzdy na takej vysokej urovni. ale rovnako sa to neda nazvat system, pretoze to je len sposob riadenia rizika. a pravidla pre vstup su pri kazdom trejde uplne ine. v podstate tam nejde o to ci trafis dobry trejd, ale skor o to ze ked ho netrafis, tak expoziciu presunies na uplne inu menu , ktora je momentalne najsilnejsia resp najslabsia.

btw" dosiahnut 90+% win sa da dosiahnut na fx prave tym ze manazujes expoziciu alebo sa hedgujes, mergujes. ale otazka je ci to vobec chces robit, ked je to aj tak len o pocite pohodlia, ze mas vela winov.
Airmike
 
Príspevky: 1970
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jaroslav80 » Pia 06 19, 2015 11:15 am

Ja nepotrebujem dobry pocit z vela winov.
Mne by stacila strategia kde by som exekuoval trejdy s dlzkou 2-60 dni a celkovy P/L by bol v dolarovom vyjadreni kladny. A drawdowny male.

Za 5 rokov som ziadnu taku nenasiel. Asi hladam zlym sposobom.

Kedysi som chodil na technicku univerzitu a ako jeden povinne volitelny predmet som si dal svetovu ekonomiku. Nedostal som ani zapocet. Dalsi semester som si dal miesto toho radsej filozofiu. Takze neuspechu vo forexe sa nedivim.
jaroslav80
 
Príspevky: 1439
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod MartinPillar » Pia 06 19, 2015 12:00 pm

btw" dosiahnut 90+% win sa da dosiahnut na fx prave tym ze manazujes expoziciu alebo sa hedgujes, mergujes


Hedžovanie je dobrý prístup, ale iba vtedy ak máš čím hedžovať. Resp. ak tvoj hedž má momentum tým smerom, aby hedžoval pôvodnú pozíciu. V opačnom prípade je lepšie nechať pozíciu bez hedžu a čakať na vhodný čas na hedžing.

Po pridaní hedžu, ktorý má momentum iba sa iba zbavíš pôvodnej pozície, ak začne momentum strácať a začínaš hľadať vhodný hedž pridaného hedžu atď. atď.
MartinPillar
 
Príspevky: 612
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Chris » Pia 06 19, 2015 12:13 pm

jaroslav80 píše:Ja nepotrebujem dobry pocit z vela winov.
Mne by stacila strategia kde by som exekuoval trejdy s dlzkou 2-60 dni a celkovy P/L by bol v dolarovom vyjadreni kladny. A drawdowny male.

Za 5 rokov som ziadnu taku nenasiel. Asi hladam zlym sposobom.

Kedysi som chodil na technicku univerzitu a ako jeden povinne volitelny predmet som si dal svetovu ekonomiku. Nedostal som ani zapocet. Dalsi semester som si dal miesto toho radsej filozofiu. Takze neuspechu vo forexe sa nedivim.


filozofovanie ti teda ide :lol: asi sa na fx pozeras zo zleho pohladu. :D

MartinPillar: mam taky pocit, ze Mike nemyslel hedge opacnou poziciou.
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 560
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Pia 06 19, 2015 12:24 pm

ak mame menovy kos, tak je moznost na transfer povodnej pozicie do inej meny. ak sme aktualne v extreme ze sme v opacnom smere proti najsilnejsej / najslabsej mene, neostava nic ine len ju zavriet alebo zahedgovat na tom istom pare. to robi potom ten opticky klam tych winning trejdov hoci equity na urcity cas moze klesat. osobne si myslim, ze pri velmi nizkej pake a konstantnej malej position size je to velmi konzervativny a velmi efektivny pristup . preto tvrdim ze mat 90+% win nie je nedosiahnutelna vec. dokonca si myslim ze to nie je zas tak tazke.
Airmike
 
Príspevky: 1970
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod MartinPillar » Pia 06 19, 2015 2:21 pm

Príklad nado všetko
Som long XAU/USD pri brejku nad modrou ciarou so stopom na zelenej, riskujem 1%
Ako hedž pridávam stop order na sell XAG/USD pri brejku pod modru ciaru so stopom na zelenej, risk 1%

Sú to negatívne korelované páry - XAU/USD s tendenciou rásť, XAG/USD klesať, ale momentálne nemá momentum. Prečo? Každý deň robí nové highs v korekcii a aj keď necháva dlhé chvosty a highs neudrží do close, nie je v stave klesať.
Keďže trejdujem nie čo si myslím, ale to čo sa aktuálne deje, tak do short XAG/USD pojdem až pri brejku modrej čiary aka pod low včerajšieho dňa. Preto hedž ako stop order, čo zabezpečuje to, že hedž ide skutočne mojim smerom a je efektívny.
Prílohy
xxx.JPG
MartinPillar
 
Príspevky: 612
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Uto 09 13, 2016 12:20 pm

JUGGLER píše:Potom sme pridali Radvana, teraz MPillara a tak máme jednu peknú trojku ako vzorku aktívneho tradingu. Kľudne pridám ďalších, ked sa budú real-time prezentovať a vyhodnocovať svoju performance.


Myslim, ze xZajic by si zasluzil tiez zaradit do tohto zoznamu. Znova zacal davat polo-real-time ohlasene svoje obchody na 90-ke https://winpes.cz/strategie-90-on-line-data/ a tuna ma vyhodnotenie systemu za cca 3 roky ostreho obchodovania
https://winpes.cz/devadesatka-po-trech- ... o-provozu/

Nase podmienky na real-time ohlasovanie urcite nesplni, lebo prestal real-time ohlasovat, ked mu data zacali zobat roboti a kopirovat jeho obchody. Ale kedze ide o system s pevnymi pravidlami a obchoduje ho viacej ludi, tak by som tymto polo-real-ohlaseniam veril. :)

Na zaver male upozornenie na rizika jeho strategie pre pripadnych zaujemcov. Tato strategia v extremnom(malo pravdepodobnom :roll: ) pripade bude mat otvorenu poziciu s trojnasobnou pakou v dvoch prudkopadajucich akciach bez pouzitia pevneho SL.
Potom pojde len o to, kde tento prudky pad urobi korekciu nad MA5, lebo ak to bude az v drawdowne cez 30%, bude po ucte.
Preto, ak by som dokazal naprogramovat tuto strategiu, tak by som ju s castou uspor obchodoval, ale bez paky(v pomere k usporam). V tom pripade by vsak boli poplatky uz citelnejsi naklad, ale aj tak by sa mi to za ten vynos, nizsie drawdowny voci SPY a rozlozenie rizika na viac strategii oplatilo.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Myk » Uto 09 13, 2016 2:33 pm

Jestli se nepletu, není to 3 násobná páka, ale 6ti násobná:
1 nákup 1 akcie
2 nákup další 2 akcie
3 nákup další 3 akcie
Po třetím nákupu je tedy otevřena pozice 6 akcií

Taky si nejsem jistý, jestli je to vůbec páka - je to spíš postupně přikupovaná pozice. Páku si z toho uděláš podle toho, kolik si budeš blokovat svůj interní margin. Např. když si budeš blokovat margin 100% na každý nakoupený kus, nemůže při 30% propadu dojít k vymazání účtu, ale pozice propadne max o 30%. Samozřejmě, pokud si budeš blokovat 50% margin, tak máš páku 2:1 a při plně nakoupeném účtu ti 30% propad udělá -60%.

Také budeš mít asi limit, kolik % účtu může jít maximálně na jednu akcii, takže propad jedné pozice účet neohrožuje. Ohrožení nastává v případě plošného propadu trhu.

Já si to právě zkouším backtestovat a vychází mi, že bez těch dokupů to nefunguje až tak zázračně, protože u významného procenta obchodů vstoupíš do trhu předčasně a vystoupíš se ztrátou. Proto 2. a 3. dokup nekupují jen stejnou pozici, ale dvojnásobek a trojnásobek prvního nákupu - 1. nákup vstoupí předčasně, tak se zkusí druhý nákup s dvojnásobkem a když to vyjde, coveruje to ztrátu z prvního nákupu a přidá to zisk. Když je i 2. vstup předčasný, tak se koupí trojnásobek.

Chci se podívat na modifikace systému:
- nastavit minimální treshold, o kolik musí pozice klesnout, aby došlo k druhému a třetímu dokupu
- vynechat první vstup a vstupovat až na druhý a třetí (měl by být menší počet obchodů, ale větší win ratio)
- zkusit místo akcií kupovat call opce
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Uto 09 13, 2016 3:29 pm

Myk, xZajic to obchoduje nasledovne:
Zoberme vstupny kapital na ucte 50 000$
Maximalna velkost pozicii v tomto pripade(paka 3) je otvorena za 150000$, pouziva na to CFD-ka na akcie u IB
Potom 150000$ vydel 20 a vyjde ti jeden nakup cca 7500$ v mominalnej hodnote(nie blokovany margin).
Cize prvy nakup robis za 7500$, druhy nakup za 15000$, treti nakup za 22500$, stvrty nakup za 30 000$ suma sumarum u jednej akcie pozicia 75000$, u druhej akcie tiez suma 75000$ a v konecnom dosledku to je 150 000$ cize paka 1:3 ku vstupnemu kapitalu 50000$.
Ak by si sa rozhodol pouzit paku 6(CFD-ka to dovolia), musel by si brat sumu 300 000$ a adekvatne tomu zvacsit velkost nakupov tj. 15000$,30000$,45000$,60000$.

Juggler prosim presun tuto debatu inde, nech ti to tu "neplevelime". :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Str 09 14, 2016 9:58 am

Myk, diky za informacie o opciach. Taketo "opcne konstrukcie", aby sa dal ziskat bezrizikovy zisk ma ani nenapadli.
Aspon viem, za co plati Goldman Sasch svojim vyvojarom take peniaze. :)

A co se týká 90tky strategie - ano, máš pravdu, xzajíc napsal, že to dělá jak píšeš, ale o rok později přidal komentář, že to jede s pákou 2:1. Páka není součástí systému, systém funguje i s pákou 1:1, jen má třetinový zisk i risk.


Ano, mas pravdu, ze 90-ka funguje aj bez paky, len potom sa tam viac prejavia poplatky. Zajic doporucuje kvoli
nakladom (poplatky, vyvoj alebo kupa obchodneho programu, virtualny server a co ja viem co este tam zaratal), ze sa to oplati minimalne s 50 000$.
Prepac, ale 50 000$ je trochu vela riskovat v jednej strategii pre bezneho smrtelnika.
Zratal som to kdesi tuna, ze ak budem obchodovat napriklad 10 000$ bez paky, tak poplatky mi zozeru 20% zisku, ak si dobre pamatam. Ale v tom pripade by bol predpokladany zisk 800$ rocne a to sme uz na urovni pasivneho drzania SPY. :) Ale ako doplnkova strategia by som to bral, lebo zaraba hlavne v beztrendovom trhu.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Myk » Str 09 14, 2016 3:07 pm

jogo píše:Zratal som to kdesi tuna, ze ak budem obchodovat napriklad 10 000$ bez paky, tak poplatky mi zozeru 20% zisku, ak si dobre pamatam. Ale v tom pripade by bol predpokladany zisk 800$ rocne a to sme uz na urovni pasivneho drzania SPY. :) Ale ako doplnkova strategia by som to bral, lebo zaraba hlavne v beztrendovom trhu.


Tady máš popsanou realizaci devadesátky s 10000 USd a pákou 2:1

http://www.janjuna.cz/blog/ze-zivota/63 ... mu-prijmu/
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Str 09 14, 2016 3:24 pm

Myk, tuna mas moj prepocet hned v prvom prispevku, aku ulohu hraju poplatky pri tejto strategii.

viewtopic.php?f=48&t=5373

Juggler, riadne to tu plevelime, presun to potom do horeuvedeneho vlakna.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3848
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Ďalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť