Stratégia 90%

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Pon 01 02, 2017 10:58 pm

Backtester mi dává ya rok 2016 následující zhodnocení při vstupním kapitálu 200K a páce 1:1:

Final cash: 33184.205553
Final NLV: 229657.675186
Profit trades: 141
Avg profit trade gain: 399.676191326
Loss trades: 16
Avg Loss trades gain: -1500.41349388
Avg Profit trade duration: 4 days 18:53:37.021276
Avg Loss trade duration: 11 days 15:00:00
Profit 14,82%

Zajíc reportoval zisk 43,6% při páce 3:1, takže jsem dost blízko.
Zatím (teda ani jsem se od října moc nesnažil a nic jsem na bactesteru neudělal) jsem netrefil přesný algoritmus jak zajíc vybírá při akcie při nedostatku kapitálu, takže se drobně lišíme i v nákupech. Taky se budeme lišit v tom, že on požívá close ceny a adjustuje splity. Já mám k dispozici pouze close ceny bez adjustace splitů.
Taky nevím, jestli to počítá z nárůstu NLV nebo počítá jen uzavřený realizovaný zisk. Já to počítám z NLV, Je to dost rozdíl, protože aktuální otevřená ztráta je dost velká. Stejně tak nevím, jestli počítal do ročního zhodnocení ztráty/zisky z pozic, které otevřel v roce 2015 a uzavřel až 2016. Já tam nic zroku 2015 nemám.

Graf NLV:
Obrázok

V příloze je seznam obchodů, které vygeneroval backtester. V otevřených pozicích se od Zajíce lišíme v tom, že backtester prodal MRK už 27.12. a Zajíc drží. Díval jsem se na graf a skutečně cena přelezla SMA(5) v poslední minutě, takže Zajíc když obchodoval minutu před koncem, tak byl asi pod a neprodal, backtester jel podle close ceny, tak zavřel.


Když si v seznamu obchodů sečtu realizovaný profit u obchodů od 1.10.2016 do 31.12.2016, tak dostanu profit 8100 USD, což je 4%.
Prílohy
trade_hist_old.xls
(90 KiB) 28 krát
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 03, 2017 8:42 pm

Takto to vyzera za 2016 ( 3 mesiace ):

JUGGLER píše:Celkové zhodnotenie: 3255 $ ....zisk +3,26%
Celkovo 129 obchodov.



Po odčítaní nerealizovanej straty:

Celkové zhodnotenie: 3255 - 2786 = zisk 469 USD ... +0,47%
Celkovo 129 obchodov.


P.S. A je to pri páke 1:2 ( účet 100 000..nákupy do 200 000 )..takže nejak to s tým backtestingom, ani Zajícom nesedí.
Prílohy
Vyhodnotenie 2016 Strategia 90.PNG
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6884
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Str 01 04, 2017 3:40 pm

zajíc má páku 1:3
a počítá pouze uzavřené obchody
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 55
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Str 01 04, 2017 11:06 pm

Ano, ale i tam mi to za ty poslední tři měsíce nesedí. Pracuju na tom, zjišťuju odchylky. Zatím jsem přišel na to, že Zajíc vyřadil symbol BRK.B a že jsem tam měl omylem i symbol SPY (protože ho používám pro srovnání v grafu) a že to na SPY kupodivu vygenerovalo ziskový trade +1000 USD.


Jinak navrhuju sledování 90tky ukončit tím, že pozavíráme otevřené obchody:
(6) SBUX 4.1 -1.65% za cenu 55,95
(1) GM 4.1 4.35% za cenu 37,09
(1) DOW 4.1 0.31% za cenu 58,06
(1) DD 4.1 0.43% za cenu 74,17
(3) MRK 3.1 0.5% za cenu 60,15
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 05, 2017 1:15 am

Myk píše:
Jinak navrhuju sledování 90tky ukončit tím, že pozavíráme otevřené obchody:
(6) SBUX 4.1 -1.65% za cenu 55,95
(1) GM 4.1 4.35% za cenu 37,09
(1) DOW 4.1 0.31% za cenu 58,06
(1) DD 4.1 0.43% za cenu 74,17
(3) MRK 3.1 0.5% za cenu 60,15


OK. Sú tam nejaké centové odchýlky v close cenách, ale záver je taký, že za prvé dni 2017 by sa nerealizovaná strata 2786 USD zmenšila ona 963 USD a celkové zhodnotenie : 3255 - 963 = zisk 2292 USD ... +2,3% za tri mesiace
Prílohy
STR 90 ukončenie 4.1.2017.PNG
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6884
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Pon 01 16, 2017 1:25 pm

Zase sa potvrdilo, ze niet nad zivo ohlasovane obchody.Diky Juggler, ze si nas do toho dotlacil. :)
Rozdiely su dost zasadne a nevieme, kde a preco vznikaju.
Zajic mal reportovanu poziciu, potom po par dnoch ta pozicia zmizla, nevieme preco. Myslel som si, ze ked s nim simularne obchoduje viacej ludi, tak rozdiely zistia. Nikto nic neriesil, maximalne sa uvedie ako dovod otvorenie obchodu 30 sekund pred close alebo minutu pred close.Pripadne sa tam prizna nejaka "diskrecna cast".
Nakolko s 10-20 tis. dolarovymi poziciami, vzhladom na poplatky, sa mi urcite neoplati obchodovat tuto strategiu, nebudem sa nou dalej zaoberat. A vysledky zverejnovane na webe budem brat vzhladom na urcite nezrovnalosti s nasim real-time sledovanim s "urcitou skepsou".

Myk píše:
Když si v seznamu obchodů sečtu realizovaný profit u obchodů od 1.10.2016 do 31.12.2016, tak dostanu profit 8100 USD, což je 4%.


JUGGLER píše:OK. Sú tam nejaké centové odchýlky v close cenách, ale záver je taký, že za prvé dni 2017 by sa nerealizovaná strata 2786 USD zmenšila ona 963 USD a celkové zhodnotenie : 3255 - 963 = zisk 2292 USD ... +2,3% za tri mesiace


Najviac ma prekvapuje, ze este aj voci nasmu backtesteru mame tak zasadny rozdiel.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlásené obchody majú nejakú vypovedaciu hodnotu.
jogo
 
Príspevky: 3860
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Uto 01 17, 2017 3:18 pm

Ty odchylky byly během 3 měsíců tři. Jedna v říjnu - a tam nevím proč to bylo.
Druhá byla 26.12., kdy zajícův web zahlásil nákup TGT, při čemž byl svátek a neobchodovalo se. Zajíc odpověděl, že šlo o chybu skriptu - asi skriptu, že to opraví.

Třetí byla 20.12., kdy zajíc nezavřel 3 obchody - tam uvedl, že to byla chyba v kódu a nezafungovalo mu to s daty, mělo to zavřít podle pravidel, ale nazavřelo. Chyby v kódu u AOSu hrají taky roli.

Jinak co jsem si zběžně analyzoval, opravdu v poslední minutě dochází k odchylkám. Narazil jsem už na dva případy, kdy cena v poslední minutě vzrostla nebo naopak poklesla pod SMA a pak se výsledek reálného tradingu opravdu liší od teoretické strategie. A bohužel, jedna takováhle odchylka dokáže rozhodit výsledky proti backtesteru na další 3 týdny, protože narážíme na nedostatek kapitálu. Příklad byla Akcie MON, kde Zajícův real trading dokoupil 29.10. (3) pozici MON, čímž zaalokoval 20/20 kapitálu. Mě tam backtester místo toho koupil (1) pozici v jiné akcii, takže už se mu pak nepovedlo dokoupit (3) MON a dokoupil opět jinou pozici a začalo to dávat jiné výsledky. Bohužel dost odlišné, protože backtester nakoupil akcii, která dala výnos +1000 USD, ale Zajícův reál jí vůbec neměl, protože měl zablokovaných 100K v MON.

A asi nejde říci, že reál je vždy horší než backtest, protože ty odchylky v poslední minutě můžou být jednou do plusu jindy do mínusu.

Z mého real trade testování pomocí opcí i podle backtesteru vyplývá, že strategie je ziskovější, pokud se déle čeká na výstup. Vede to ale taky k větším drawdownům. Tahle strategie už z principu zažívá drawdowny, protože agresivně dokupuje do ztráty. Pokud koupím (2) a akcie klesne, mám 3 pozice a jdu do 3x větší ztráty, než kdybych měl jen 1. Pokud dokoupím (3), mám otevřených 6 pozic a pokles znamená 6x větší ztrátu, u (4) už dokonce 10x většíztrátu ....
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Str 01 25, 2017 5:27 pm

Devadesátka je tedy ukončena?? Už to nikdo nesleduje??
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 55
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Štv 01 26, 2017 9:11 pm

mikr píše:Devadesátka je tedy ukončena?? Už to nikdo nesleduje??


Originál strategii už ne. Já si obchoduji svojí verzi, zatím ne moc úspěšně :(
Myk
 
Príspevky: 431
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Pia 01 27, 2017 4:38 pm

opce tj.potvora
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 55
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Chris » Pon 11 20, 2017 5:40 pm

http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 561
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Predchádzajúci

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


cron