Stratégia 90%

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

Chris napísal:
To si ako vystalkoval ? :lol:
Sledujem jeho web od zaciatku, predtym som s nim diskutoval v inych diskusiach, tak som si toho dost zapamatal.
Sestmiestny ucet pisal uz davnejsie, ze ma, takze nebudem daleko pravde. Ani u Ladisa som sa moc nezmylil v odhadoch. :)
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Jogo to nevystalkoval, pouze xzajice 4 roky sleduje na diskusnich fórech a poslední dva roky na jeho blogu.
Já jsem na jeho příspěvky narazil ex post, když jsem si v dubnu pročítal mišákovo fórum a musím říct, že jsou to jedny z nezajímavějších příspěvků.

Co se týká páky, páku používá nejspíš 1:3 (i když někde na záčátku psal, že jen 1:2, ale pak se zase vrátil k 1:3). V roce 2014 měl na strategii účet 50 000 USD, protože podle výpisu otevřených pozic prováděl první nákup za 7500 USD, což je 1/20 ze 150 000. Na blogu píše, že zisky nereinvestuje. Jestli účet navýšil z 50K na 70K nevím.
Xzajíc píše, že používá CFD a že by mohl jet s pákou až 1:8, ale záměrně používá páku pouze 1:3, víc si nedovolí.

Já to píšu pro kapitál 200K a každí obchod 10k,20K,30K, protože se to tak nejlíp počítá. Počítejme to pro 66 666 USD s pákou 1:3 a je to 200K. Jestli to na konci budeš chtít přepočítat na kapitál 100K tak se to jen přenásobí koeficientem 100/66,666.

Ad ty dokupy - taky se mi nelíbilo, že to tam nakoupilo 13/20 do DUK a SO, což je jeden sektor zasažený hurikánem. Zbacktestoval jsem jednoduchou modifikaci - místo jednoho nákupu nejlepšího kandidáta za 10K se koupí 2 nejlepší kandidáti, každý za 5K. Tahle jednoduchá modifikace udělá větší diverzifikaci, zvětší se poet obchodů asi 2/3, o malinko poklesne zisk, ale vyhladí to equity křivku. A místo 10xSO a 3xDUK by to nakoupilo 5xSO a 5xDUK, což mi přijde o řád lepší (nejen celkový pokles, ale i lepší přerozdělení mezi tyhle dvě akcie).
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: Ak by si to chcel simulovat na 100 000$ ucte, tak musis zmenit nakupy na 15 000$, 30 000$, 45 000$, 60 000$.
Ale nie. Ak by som chcel simulovať Zajacovú páku 1:3..tak vtedy musím navýšiť nákupy pri 100 000. Ide o to ako tú stratégiu my chceme mať nastavenú od začiatku... žiadne prepočty na konci nemienim robiť. Proste teraz je tam strata 4000, čo je cca 2% bez páky pri kapitále 200K...-4% pri kapitále 100K (páka 1:2) a pri zajícovej 1:3 je strata 4000 zo 70K, takže presne -5,7%. Rovnako to funguje aj pri ziskoch.

Ak máme nejakú stratégiu sledovať a porovnávať z inými, tak by sme to mali robiť tak akoby sme obchodovali celý náš kapitál. Čiže keď Radvan ide na vyšší výnos a používa páku max 1:2..tak podobne aj ja, ked obchodujem maximálne 2 kontrakty ES, tak pákujem do 1: 2 ( 1 kontrakt je 2150 x 50 = 107 500 USD ). Obchodujeme primerane. Keby som vám tu od začiatku začal dávať daytrejdy s 10 kontraktami, tak mám po prvom kvartáli výnos +150% . Lenže to by bolo len šťastie...keby som tak pokračoval a v lete to nechal otvorené na páku 1:10...tak by som vyrobil DD -80 000...Ešte stále by som zo zisku 150 000 mal zisk 70 000...ale čo by ste povedali? Že riskujem neadekvátne a výsledok je len vďaka krátkodobému šťastiu...A mali by ste pravdu.

Keď tu chceme prezentovať a porovnávať investičné stratégie - musíme sa zamerať na dlhodobý výnos a primerané riziko. Preto som navrhol tú stratégiu nafitovať na 100 000 čiže 1:2, alebo bez páky, čo je de facto teraz. Potom - po čase, po funuse už nebudem filozofovať, čo by bolo , keby páka bola väčšia, menšia a pod...budú len výsledky.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal:Keby som vám tu od začiatku začal dávať daytrejdy s 10 kontraktami, tak mám po prvom kvartáli výnos +150% . Lenže to by bolo len šťastie...keby som tak pokračoval a v lete to nechal otvorené na páku 1:10...tak by som vyrobil DD -80 000...Ešte stále by som zo zisku 150 000 mal zisk 70 000...ale čo by ste povedali? Že riskujem neadekvátne a výsledok je len vďaka krátkodobému šťastiu...A mali by ste pravdu.
Preto som zo zaciatku tohto vlakna pocital maximalne drawdowny od all-time uctu...ale zistil som, ze je to dost narocne sledovat, lebo nestaci sledovat len zatvorene obchody, ale aj priebezne straty/zisky a to sa mi uz nechcelo.
Ty si vsak na zaciatku pisal, ze budes obchodovat max. 3 kontrakty ES, aj ked si to nikdy nevyuzil, tak tiez si chcel pouzivat paku 3:1.
Radvan sice nikdy nemal paku vyssiu ako 2:1, ale kedze obchoduje implicitnu volatilitu XIV niekedy aj 100% uctu a kdesi pisal, ze XIV vers SP500 je 4x volatilnejsi, tak by sa dalo povedat, ze pouziva paku az 4:1, ale jasne, da sa na to pozerat tak aj onak.
MPillar mal rano paku 6:1, takze ako to teraz porovnavat?

Ja by som nechal na kazdom, nech ide na paku, aku uzna za vhodnu. A ked si to niekto bude vyhodnocovat, tak nech si spocita max. drawdown, aky na ucte bol a tymto DD vydeli zisk uctu.A dostane pravdivejsi obraz o danej strategii.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Chris »

lenze DD moze mat nizsi ako realny bol v urcitom case (kedze bez SL) tak niekedy otvorena strata mohla byt vacsia ako zavreta :)
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Chris napísal:lenze DD moze mat nizsi ako realny bol v urcitom case (kedze bez SL) tak niekedy otvorena strata mohla byt vacsia ako zavreta :)
To vravel Jogo. V praxi to ale nemá význam, len pokial by šlo o margin call, alebo krach. DD je len ukazovatelom rizika. Ked je väčší, to vôbec nemusí byť na škodu, len ide o to, že tomu by mali zodpovedať aj vyššie dlhodobé výnosy.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: Ja by som nechal na kazdom, nech ide na paku, aku uzna za vhodnu. A ked si to niekto bude vyhodnocovat, tak nech si spocita max. drawdown, aky na ucte bol a tymto DD vydeli zisk uctu.A dostane pravdivejsi obraz o danej strategii.
Však samozrejme. Každý nech si zvolí svoju vlastnú mieru rizika. Do toho sme sa nikdy nikomu nešprtali. Martin je na forex trejdera možno aj konzervatívny, ale presne o tom to je. O tom, že chceme dosiahnúť výnos, ale zároveň musíme byť zodpovední... Tie moje 3 kontrakty ES som nikdy nevyužil, ale ver mi, že na daytrading sú 3 ES konzervatívne. Na overnighty, víkendy a swing trading už nie.

P.S. Stále sme nevyriešili podstatu veci. Pri akej páke prezentovať 90tku. Demokracia je pekná, ale niekedy otravná. Nebudem sa vás už na to viac pýtať.. Ked sa nevyjadríte proti, tak ju budem vyhodnocovať pri 2:1 . To je medzi Zajícovou 3: 1 a Myk 1:1. A pri daných nákupoch to sedí na kapitál 100 000.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

[quote="Myk"](1) SO 29.9 52.04 +192ks
(1) LMT 30.9 240.02 +41 Ks
(2) SO 30.9 51.33 +389ks
(1) DUK 3.10 79.14 +126ks
(3) SO 3.10 50.75 +591ks
(1) GD 4.10 153.50 65ks
(4) SO 4.10 49.82 +802ks
(2) DUK 4.10 77.45 +258ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) CMCSA 6.10 65.44 +152ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
---------
(3) LMT 10.10 233.41 +42ks
(2) KMI 10.10 21.46 +465ks
(2) GD 10.10 152.98 +65ks
(-10)SO 49.75
(-3)DUK 77,06
(-1) CMCSA 65,78


DUK a SO skončily ve ztrátě, ale spočítám to až zítra.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Myk napísal: (-10)SO 49.75
(-3)DUK 77,06
(-1) CMCSA 65,78


DUK a SO skončily ve ztrátě, ale spočítám to až zítra.
Nemusíš. Zo simulátora to ide rýchlo. Tu je to. CMCSA chápem tak, že sa realizoval zisk:

-62,64
-596,9
-618,62
-441,58
-103,22
-263,38
+50,18
_______
-2036,16
Prílohy
Strategia 90 s real stratami SO a DUK.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Čiže realizovaný zisk/strata (profit/loss ..ďalej len P/L)...-2036,16

Prosím , kontrolujte, či sa niekde nepomýlim a Jogo to potom môže celkovo vyhodnocovať na kapitál 100 000.
Poplatky nahadzujem už do simulátora (podľa cenníka IB).

Takto vyzerá portfólio po dokupoch, teda aktuálne:

(1) LMT 30.9 240.02 +41 Ks
(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +42ks
(2) KMI 10.10 21.46 +465ks
(2) GD 10.10 152.98 +65ks
Prílohy
Strategia 90 actual.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal:(1) SO 29.9 52.04 +192ks
(
---------
(3) LMT 10.10 233.41 +42ks
(2) KMI 10.10 21.46 +465ks
(2) GD 10.10 152.98 +65ks
(
Já jsem se pomýlil, tz včerejší nákupy jsem zapomněl vynásobit číslem dokupu.
Správně mělo být
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks

Sorry.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal:
Prosím , kontrolujte, či sa niekde nepomýlim a Jogo to potom môže celkovo vyhodnocovať na kapitál 100 000.
Poplatky nahadzujem už do simulátora (podľa cenníka IB).
Ja som niekde slubil, ze budem vyhodnocovat Zajicovu strategiu? :shock:

Ale ak ju tu chceme zaviest, tak staci, ak nam raz mesacne Myk da vysledky zo svojho testera. System ma pevne pravidla, takze nic netreba real-time sledovat. Ak nahodou Mykov tester nakupi inu akciu, ako Zajic(lebo Myk ma data z Yahoo, Zajic z inokade, Mykov tester nakupuje na Close dna, Zajic minutu pred Close atd), nevadi, lebo pri vacsom pocte obchodov sa to statisticky vyrovna. Problem by mohol nastat, az by to nakupilo akciu, ktora by skrachovala, a Zajicovi nie, ale to by sme riesili potom.

Respektive, aby sme nekrivdili zajicovi, ze tu budeme prezentovat ine vysledky ako ma on pod jeho menom, tak tu zavedieme nase forumove cvicne portfolio s nazvom "Connorsova modifikovana strategia" a vysledky do nej budeme davat z Mykovho backtestera. :)
Co vy na to?

p.s: Myk, tu 5.10.2016 v tomto vlakne som ti raz dal otazku ohladom tvojho backtestera a asi si ju prehliadol, alebo ja som prehliadol tvoju odpoved: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 3&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;
7200/200000 = 3.6% drawdown
Mas niekde chybu v tom backtesteri, Zajic mi na tomto fore http://traders-forum.eu/ucp.php?mode=login" onclick="window.open(this.href);return false; priznal najvacsiu stratu v backteste 12.8% v auguste 2011 roku. 12.8% myslel asi bez paky, cize pri pake 3:1 by to bolo 39% uctu. Backtesty robil tusim od roku 2006.
Ak tu chceme dat vysledky tvojho backtestera, musime si byt isty, ze v nom neni chyba. Skusime sa na to pozriet?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: Ja som niekde slubil, ze budem vyhodnocovat Zajicovu strategiu? :shock:
Myslel som, že chceš niečo robiť. :shock: Ty si tu rozpútal to šialenstvo okolo 90 tky...
OK. Ja to kludne vyhodnotím...to je najmenej...
jogo napísal:Ale ak ju tu chceme zaviest, tak staci, ak nam raz mesacne Myk da vysledky zo svojho testera. System ma pevne pravidla, takze nic netreba real-time sledovat.
Stačí povedať..nech rozhodne Myk a ja sa stiahnem. Zaujíma ma len štatistika. Ale na základe real-time tradingu !
jogo napísal:Ak nahodou Mykov tester nakupi inu akciu, ako Zajic(lebo Myk ma data z Yahoo, Zajic z inokade, Mykov tester nakupuje na Close dna, Zajic minutu pred Close atd), nevadi, lebo pri vacsom pocte obchodov sa to statisticky vyrovna. Problem by mohol nastat, az by to nakupilo akciu, ktora by skrachovala, a Zajicovi nie, ale to by sme riesili potom.

Respektive, aby sme nekrivdili zajicovi, ze tu budeme prezentovat ine vysledky ako ma on pod jeho menom, tak tu zavedieme nase forumove cvicne portfolio s nazvom "Connorsova modifikovana strategia" a vysledky do nej budeme davat z Mykovho backtestera. Co vy na to?:)
Zbytočné vymýšlanie. Ja kašlem na zajaca. Mňa zaujíma len stratégia. Nazval som ju strategia 90, tak ju všetci poznáme...pod tým menom sme o nej diskutovalií, pod tým menom máme vlákno...My nebudeme v hodnotení používať zajacove meno , vôbec ho nemusíme spomínať. Veď on tu nechodí tu, nepoznáme ho...zaujíma nás len stratégia... Tu stratégiu robil aj Nobody a koho zaujímalo odkial to má...
jogo napísal: p.s: Myk, tu 5.10.2016 v tomto vlakne som ti raz dal otazku ohladom tvojho backtestera a asi si ju prehliadol, alebo ja som prehliadol tvoju odpoved: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 3&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;

7200/200000 = 3.6% drawdown
Mas niekde chybu v tom backtesteri, Zajic mi na tomto fore http://traders-forum.eu/ucp.php?mode=login" onclick="window.open(this.href);return false; priznal najvacsiu stratu v backteste 12.8% v auguste 2011 roku. 12.8% myslel asi bez paky, cize pri pake 3:1 by to bolo 39% uctu. Backtesty robil tusim od roku 2006.Ak tu chceme dat vysledky tvojho backtestera, musime si byt isty, ze v nom neni chyba. Skusime sa na to pozriet?
To si vyriešte medzi sebou...ja si myslím, že to treba prestať komplikovať. Konečne sa tu začalo makať... Ide o princíp...o výsledky... a ja som rád, že sa Myk do toho pustil...Myk tu robí skutočnú prácu.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: .ja si myslím, že to treba prestať komplikovať Konečne sme tu začali makať... Ide o princíp...o výsledky...ja som rád, že sa Myk do toho pustil...Myk tu robí skutočnú prácu.
To hadam nemyslis vazne, ze ja to komplikujem. :)
Ak by sme museli kazdy den kopirovat otvorene pozicie zo Zajicoveho webu, nahadzovat to do simulatorov, to by bola komplikacia.
Stačí povedať..nech rozhodne Myk a ja sa stiahnem. Zaujíma ma len štatistika. Ale na základe real-time tradingu
Ak ma Myk backtester, nic netreba sledovat "real-time" tradingom. To by bola komplikacia. Algoritmus na nakup a predaj akcii je jednoznacny, staci na konci mesiaca tu dat vysledok z jeho backtestera. :) Ja mu verim, ze nas nebude "blafovat" a ak by sa aj pomylil, vieme to porovnat so Zajicovymi vysledkami, rozdiel nemoze byt velky.
Tu stratégiu robil aj Nobody a koho zaujímalo odkial to má...
Nobody ju nerobil, uz to konecne pochop. Nobody ani jeden, opakujem ani jeden obchod nezavrel v strate. 90-ka to bezne robi.
Konečne sa tu začalo makať... Ide o princíp...o výsledky... a ja som rád, že sa Myk do toho pustil...Myk tu robí skutočnú prácu.
Ano som rad, ze to Myk robi a hlavne s nami diskutuje a neodkazuje nam odkazy typu: "Naprogramujte si to a zistite sami, co vas zaujima", ako mi to robil Zajic. Zato som mu ochotny s tym pomoct vsetkymi svojimi skusenostami a poznatkami + vyuzit aj viacrocne sledovanie Zajicovej prezentacie 90-ky. :)
Zbytočné vymýšlanie. Ja kašlem na zajaca. Mňa zaujíma len stratégia.
Takto sa radsej, prosim ta, nevyjadruj, lebo:
-Zajic tu Conorsovu strategiu spropagoval, tak si to nezasluzi
-Myk sa chodi ku Zajicovi na web radit, celkom slusne mu tam odpovedaju(lebo je programator, ktory si tu strategiu sam naprogramoval a takych ludi tam inac prijimaju ako napr. mna, co si to neviem naprogramovat)
Bol by som nerad, aby kvoli nejakym hlupym poznamkam na adresu Zajica, prestali byt voci Mykovi "ustretovi"
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dobre, sorry. Ide mi len o stratégiu. Je mi jedno kto ju spropagoval. Nie je to nikto z ľudí čo tu chodí, tak mi pripadá choré aby sme tu stále písali o nejakom XXX z iného fóra.

Nechám to už na vás dvoch. Chcel som len pomôcť ...ale začínam mať pocit že je to len ,,za dobrotu na žobrotu,,.

Tu je posledný update portfólia, po oprave nových pozícii a odteraz si to už vyhodnocujte sami. Ale pametajte si jedno: mne ide o REAL-TIME TRADING a INVESTING. Nezaradím to do vyhodnocovania ak pôjde o prezentovanie výsledkov len na základe backtestov (backtesting je pre mňa testovanie stratégie na základe historických dát...zdá sa, že pre vás niečo iné ) alebo len na základe vašej dôvery, ktorú získate pozorovaním niekoho na inom fóre. Ja chcem trading/investing vidieť real-time a mať výsledky pod verejnou kontrolou.
Prílohy
STRATEGIA 90 actual 2.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal:
Nechám to už na vás dvoch. Chcel som len pomôcť ...ale začínam mať pocit že je to len ,,za dobrotu na žobrotu,,.
Tu je posledný update portfólia, po oprave nových pozícii a odteraz si to už vyhodnocujte sami.
Ok, ja som len chcel, aby s tym Myk alebo ty pripadne ja sme nemali zbytocnu robotu navyse...
Ale pametajte si jedno: mne ide o REAL TRADING, nezaradím to do vyhodnocovania ak pôjde o prezentovanie výsledkov len na základe backtestov (backtesting je pre mňa testovanie stratégie na základe historických dát...zdá sa, že pre teba je to niečo iné ) alebo len na základe toho, že niekde nejaký XXX bude tvrdiť (dokladať to excelovými tabulkami z minulosti), že na tom zarába.
Toto uz neni backtesting, ak som mal naprogramovanu strategiu(jednoducho program) pred 3 rokmi, 3 roky som nezmenil v nom ani jeden parameter a spustim tento program na ktorykolvek mesiac v obdobi poslednych troch rokov alebo do buducnosti.
Ale...bol som si zabehnut obligatnych 4km, prevetral sa,predumal to ...a musim ti v niecom dat za pravdu. Nemozme delit ludi na tomto fore na tych, ktorim verime bez ohlasenia obchodu real-time(hoci ide o nemenny program a vysledky budu rovnake, ci to bude real-time alebo z testera) a na tych, ktori musia ohlasovat obchody real-time.
Co s tym?....neviem... nech povie Myk svoj nazor. :roll:
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: Nemozme delit ludi na tomto fore na tych, ktorim verime bez ohlasenia obchodu real-time(hoci ide o nemenny program a vysledky budu rovnake, ci to bude real-time alebo z testera) a na tych, ktori musia ohlasovat obchody real-time. Co s tym?....neviem... nech povie Myk svoj nazor. :roll:
Všetko je zatiaľ v poriadku. Aj to ako prezentujú naši chlapci, aj to ako začal prezentovať Myk 90tku. Ide to v reálnom čase, vidíme reálne výsledky. A to, či je to nastavené tak, aby to kopírovalo nejakého trejdera z iného fóra - to si už vydiskutujte medzi sebou. Ja som bol rád, že sa tu konečne začala prezentovať 90-tka...že sme sa posunuli od diskusií k praxi. Podľa mňa Myk odvádza dobrú prácu, len v tom treba pokračovať. Keď sa tu začneme zaoberať detailami, všetko sa skomplikuje a neposunieme sa vpred.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Peace.
Sorry kluci, trochu nestíhám, řeším jine investice, ktere me živí.
Ja testují 90tou live pomoci opci a ručně u sebe. Ale neni to original, protoze
a) nestíhám koupit vse
B) delam to driv nez 21.59, jak se k tomu dostanu
C) otestuju něco, co není podle pravidel


Zajíc zveřejnuje live obchody. Ja je sem muzu kopírovat, ověřují si na tom, ze mam stejne signály jako on.

Vypadá to, ze jsme trefili obdobi, kdy ta strategie nadeli ztrátu. Uz ji mám na ucte. :)

To jogo:
Ano, měl jsi pravdu, měl jsem tam chybu. Nedokupoval jsem tam, když cena klesla pod sma200 a mel jsem to na adjusted close datech. Přepnul jsem to na close data a blizim se jeho historickým obchodům. 100% shody asi nikdy nedosáhnou, protoze on ma adjustovane splity, ja tyhle data nemám, plus ve 21.59 muze byt cena jina nez close.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

Myk napísal: To jogo:
Ano, měl jsi pravdu, měl jsem tam chybu. Nedokupoval jsem tam, když cena klesla pod sma200 a mel jsem to na adjusted close datech. Přepnul jsem to na close data a blizim se jeho historickým obchodům. 100% shody asi nikdy nedosáhnou, protoze on ma adjustovane splity, ja tyhle data nemám, plus ve 21.59 muze byt cena jina nez close.
No pokial to davalo lepsie vysledky, ked si nedokupoval pod SMA200, tak to nechaj tak. Bolo by to podstatne znizenie drawdownu, ak tam nemas nejaku inu chybu.Lebo si pamatam, ze Zajic pisal, ze skusal nedokupovat pod SMA200, ale ze mu to dalo horsie vysledky ako ked dokupoval.
Aky je rozdiel medzi adjusted close data a closed data?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Ono to nedávalo lepší výsledky, DD klesl, ale byl menší počet obchodů a i zisk byl podstatně nižší. Je několik jiných úprav, které mi přijdou lepší - diverzifikace zvýšením obchodů a zaujal mě nápad nedovolit otevírat 2 akcie ze stejného sektoru.

Close data nejsou očištěná o dividendy a splity. To způsobí to, že po dividendě nebo splitu Mooving average (SMA) reaguje se zpožděním, zatímco cena gapne dolů, SMA leze dolů jen pomalu. Takže dividenda způsobí, že akcie vypadne na nějakou dobu z obchodování, než SMA vyklesá. Split způsobí, že akcie vypadne z obchodování na 200 dní, než se SMA200 doplazí na splitovanou hodnotu, bude cena vždy níž než SMA, což strategie vyhodnotí, že akcie není v uptrendu.

Adjusted close data jsou zpátky dozadu upravená o split nebo divi nebo obojí. Yahoo má upravené myslím obojí. Takže split v adjusted datech vůbec neuvidíš, data budou od počátku vydělená splitovým koeficintem.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

(1) LMT 30.9 240.02 +41 Ks
(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks
---------------------------
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(4) LMT 11.10 231.88 +172ks
alokováno 19/20

Včera jsem tam přehlédl BIIB, tak jsem ho tam doplnil. Byl na signálu i u mě, takže ho asi koupil, já to jen přehlédl při kopírování
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Myk napísal:(1) LMT 30.9 240.02 +41 Ks
(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks
---------------------------
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(4) LMT 11.10 231.88 +172ks
alokováno 19/20

Včera jsem tam přehlédl BIIB, tak jsem ho tam doplnil. Byl na signálu i u mě, takže ho asi koupil, já to jen přehlédl při kopírování
...karavána ide ďalej...lepšie raz vidieť ako stokrát počuť:
Prílohy
Strategia 90  ut.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: ...karavána ide ďalej...lepšie raz vidieť ako stokrát počuť:
Ok.
Presiel som si to, sedi to v tom simulatore. Mam jednu otazku: Uzavrete pozicie kde su zaevidovane v tom simulatore?

Vcera som toto prehliadol.
P.S. Stále sme nevyriešili podstatu veci. Pri akej páke prezentovať 90tku. Demokracia je pekná, ale niekedy otravná. Nebudem sa vás už na to viac pýtať.. Ked sa nevyjadríte proti, tak ju budem vyhodnocovať pri 2:1 . To je medzi Zajícovou 3: 1 a Myk 1:1. A pri daných nákupoch to sedí na kapitál 100 000.
Suhlasim s tym, aspon nic netreba prepocitavat.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal:Presiel som si to, sedi to v tom simulatore. Mam jednu otazku: Uzavrete pozicie kde su zaevidovane v tom simulatore?
Uzavreté pozície sa spočítavajú osobitne. Simulátor ukazuje len momentálny stav. Prvé P/L sú zaznamenané v tomto vlákne a takto sa bude pokračovať. Preto som chcel aby si to začal vyhodnocovať.
JUGGLER napísal: (-10)SO 49.75
(-3)DUK 77,06
(-1) CMCSA 65,78

-62,64
-596,9
-618,62
-441,58
-103,22
-263,38
+50,18
_______
-2036,16
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: Uzavreté pozície sa spočítavajú osobitne. Simulátor ukazuje len momentálny stav. Prvé P/L sú zaznamenané v tomto vlákne a takto sa bude pokračovať. Preto som chcel aby si to začal vyhodnocovať.
(-10)SO 49.75
(-3)DUK 77,06
(-1) CMCSA 65,78

-62,64
-596,9
-618,62
-441,58
-103,22
-263,38
+50,18
_______
-2036,16
Nuz dobre, pridam sa k vam a zacnem to vyhodnocovat. :)

Celkovy zisk -2036.16$...zhodnotenie: -2.03%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Super :) Konečne zhoda na všetkých frontoch :)
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(4) LMT 11.10 231.88 +172ks
-----------------------
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
alokováno 20/20
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Myk napísal:(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(4) LMT 11.10 231.88 +172ks
-----------------------
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
alokováno 20/20
OK. Updatované.

P.S. Sranda, že pribudlo Cisco...Ladisov a Honzajsov tip...
Pribudlo, lebo pokleslo...a tu sa otvára ďalšia slabina stratégie: pri nákupoch sa neskúma príčina poklesu. Konkrétne u Cisca dnes pokles kvôli Ericsonu...ktorý sa prepadol o 20%, lebo varoval ohľadom tržieb a zisku:

Ericsson is down about 20% today, falling to its lowest levels in more than a decade after warning its sales fell 14% annually in Q3 and its operating income fell 73%...For telecom equipment makers in general, the warning suggests equipment spending by carriers is even weaker than it looked a couple months ago..

No uvidíme zverejnenie Cisca...ale toto je mrak nad jeho fundamentami.

V súvislosi s tým ma napadá, že je dobré sledovať aj kedy zverejňujú najviac exponované akcie. Napr. teraz je 80 tisíc v jedinej akcii LMT. Tá zverejnuje 25 OCT before... Ja si zvyknem robiť analýzu aké nebezpečenstvo hrozí.
Niektoré firmy..a týka sa to aj gigantov sa vedia zosypať aj o 20-30% za jeden deň. Napr. toho roku sa 25 miliardový LinkedIn zosypal o 50%...pri Ciscu je riziko cca -10% a pri LMT do -5%. Riziko je o to väčšie, čím vyššie je akcia.

To píšem len na okraj...keď to trejdíš a spolupracuješ zo Zajícom, možno moje postrehy pomôžu.

Strategia 90 aktuálne:
Prílohy
STRATEGIA 90 streda.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Ta strategie je tupý automat, takže nebere v potaz fundamenty vůbec.
Určitě máš pravdu, jeden titul může mít až 1/2 portfolia. Takže gap 20% na jednom titulu bude na portfolio ztráta 10%. A ještě musí být splněno:
- akcie byla v uptrendu SMA(200)
- akcie musela být silně přeprodaná minimálně 4 dny před earnings RSI(2)<10
- pak musela ještě 3x za sebou klesnout, aby se dokoupilo na plnou pozici
- pak musely přijít tak katastrofické výsledky, že předchozí poklesy nebyly dostatečné
To docela snižuje pravděpodobnost ne? Ale jasně, stát se to může.


Křivka z backtestu za 18 let při páce 1:1 vypadá nějak takto (zisky se nereinvestují, close data). To znamená, že se zatím moc často nestávalo.

Ale ta strategie se dá modifikovat směrem k větší diverzifikaci tak, aby jedna akcie nemohla mí víc než třeba 1/4 portfolia. Pak zásek 20% při earnings bue znamenat jen 5%...
Prílohy
NLV.png
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

(1) GD 4.10 153.50 65ks
(2) LMT 4.10 237.01 +84
(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(3) LMT 10.10 233.41 +126ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(2) GD 10.10 152.98 +130ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(4) LMT 11.10 231.88 +172ks
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
------------------
-(10) LMT 13.10 uzavřeno vše za cenu close 232,99 - ztráta -0.62%
(2) CSCO 13.10 30.14 +663ks
(3) KMI 13.10 20.56 +1459ks
(2) PYPL 13.10 39.17 +510ks
(2) BIIB 13.10 294.38 +67ks
alokováno 20/20

Po ziskovém SEP se zdá přišel ztrátový OCT.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Tu je odčítanie straty LMT na close cene, podľa simulátora:

188,92
-53,92
-338,68
-289,23
_______
-492,91
Prílohy
Strategia 90 close LMT.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Pohľad na nový, plný stav:
Prílohy
STRATEGIA 90 - stvrtok.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Myk napísal: Po ziskovém SEP se zdá přišel ztrátový OCT.
Nechcem ti brať ilúzie ani spochybňovať tú krásnu equity krivku z backtestingu, ale myslím si, že túto stratégiu čakajú zlé časy. A ešte jeden malý postreh: backtesting ukazuje zhruba +400% od 1998. Ked sa pozrieš na krivku - polovica toho rastu bola urobená v bubline 1998-2000. A potom sa udiala zvláštna vec. Nemáš tam pokles, ktorý zaznamenali trhy po prasknutí bubliny. A nie je žiadny pokles v kríze 2008/2009.

Čiže dlhodobý efekt tej stratégie nie je podľa mňa v lepšom výnose, ale v tom, že zrejme vypne v prudkých pádoch, že ti nebude generovať nákupy. Aj sila BRK je v tom, že máva menšie straty, ked trhy padajú.

Ak odrátame tú polovicu výnosu v bubline 1998-2000, tak ostatný výnos je zrovnatelný s indexami ...dokonca vyzerá byť menší. Od roku 2000 máš cca +100%...ale BRK dala cca 200%, total return SP500 je +120% . Tým, že výnos nepoklesol po bubline celkove by prekonala QQQ, ale zase od dna poklesu v 2002 dalo QQQ takmer 500%, kým 90tka len 100%. Čiže v normálnych časoch by som nečakal zázraky. Zázrak bol v bubline 2000 a možno Zajícovi dávala doteraz viac práve preto, že sa znova nafúkla bublina :wink:

Čo ma však fascinuje je to, že riziko v krízach vyzerá byť veľmi nízke.

Čiže pre mňa tá stratégia začína byť zaujímavá v tom, že som veľmi zvedavý, či ochráni v krízach. Asi áno, ale kým nevypne, tak asi potrápi. A potom je tu druhý - sekundárny úžitok ...že si všimnem niektoré akcie, zaujímavé aj pre mňa...Napr. ked je akcia po štvrtom dokupe a je v nej 100 000 ..tak viem, že je už riadne prepredaná a oplatí sa pozrieť prečo. Aj u Nobodyho som niektoré ztrejdil - ovšem vždy som pozrel o aký typ poklesu išlo. :wink:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jogo »

Celkovy zisk -2036.16$...zhodnotenie: -2.03%
Tu je odčítanie straty LMT na close cene, podľa simulátora:

188,92
-53,92
-338,68
-289,23
_______
-492,91
Celkovy zisk -2529.07$...zhodnotenie: -2.52%
Ak odrátame tú polovicu výnosu v bubline 1998-2000, tak ostatný výnos je zrovnatelný s indexami ...dokonca vyzerá byť menší.
Dosiel si k identickemu zaveru ako ja. Aj som to tak nejak Zajicovi pred rokmi prezentoval, ale vtedy som ho nepresvedcil. Teraz, po case, uz sam priznava, ze bez paky index neporazi. :)
Čo ma však fascinuje je to, že riziko v krízach vyzerá byť veľmi nízke.
Vo velkej krize (DD vacsi ako 20% :D ) sa strategia vypne, lebo akcie padnu pod 200 dnovu priemernu cenu(MA200) a sa aj rok-dva neobchoduje, kym nevystupia znova nad MA200.
Na druhej strane, kedze su DD mensie ako na indexoch, dovoluje to nasadit paku a prekonat index. Samozrejme s urcitym rizikom necakaneho crashu nejakej akcie.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

Dobrý postřeh JUGGLER, díky.
Nakoplo mě to k tomu, že jsem si rychle doprgal do backtesteru porovnání s SPY - to je věc, která se bude hodit. Porovnávám s investicí do SPY, protože to trackuje SPX dost přesně a je to nejjednodušší jak investor může investovat do SPX formou strategie buy and hold.

Přikládám nový graf, kde je doplněný výnos investice 200K do SPY a to se započítáním dividend (jen připočítaná dividenda, ale neuvažuje se reinvestice dividend). SPY se na začátku nakoupí za 200K a pak už se jen drží. Započítání dividend beru jednoduše tak, že místo Close SPY vezmu z YAHOO jejich adjusted close cenu. Snad je to není chybná úvaha.

NLV křivka je také bez reinvestování výnosů - v každém okamžiku je možné otevřít jen obchody za max 200K.

K úvaze - zkusím oponovat:

Ano, platí, že strategie nejvíc vydělává v období růstu. Jenže investice buy and hold do SPY taky vydělává jen v období růstu, takže to není přece handicap. Jestli věříme, že SPY dlohodobě poroste, tak pravděpodobně poroste i tato strategie.

Další věc je, že strategie i v době poklesu SPX najde akcie, které rostou a zobchoduje je. Není to, že v období krize 2008 strategie vypla, pořád se něco obchodovalo a NLV rostlo.

Ano, pokud bych uměl trefit dno SPY, tak vydělám asi víc. Jenže já dno trefit neumím.
Aktivní investor možná 90tku překoná, když včas prodá, aby se vyhnul propadům, ale musí to umět. Já neumím poznat, jestli je to malá korekce nebo začátek krize.

Ale jsem rád, že se mi pokoušíte tu iluzi vzít, lepší je o ní přijít na začátku než až při margin callu :)
Prílohy
NLV.png
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

A ještě připojuji graf, jak by to vypadalo, kdyby se strategie pustila na absolutním dně po propadu 2009, a jak by dopadl investor buy and hold spy, který nakoupil na dně 9.3.2009
Prílohy
NLV.png
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa jaja »

Moc to tu nesleduju, ale pokud se v 90 zisky nereinvestuji (v jednom prispevku to zaznelo), tak porovnani s indexem neni dlouhodobe fer. Pokud mas koupeny index, tak mas krome dividend furt zainvestovano vsechno (i zisky). U 90 bez reinvestovani furt kapital vlastne stahujes nebo tam lezi bez uzitku. Takze srovnavejte jen 90 s reinvestingem (pohybem castky za kolik je nakup/dokup) proti SPY s reinvestingem dividend. Nebo 90 bez reinvestingu proti SPY s pravidelnym srovnavanim kapitalu na puvodni hodnotu (coz asi pujde hur).
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa Myk »

(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
(2) CSCO 13.10 30.14 +663ks
(3) KMI 13.10 20.56 +1459ks
(2) PYPL 13.10 39.17 +510ks
(2) BIIB 13.10 294.38 +67ks
---------------------------------
(-1] PEP 14.10. 106.83 -94ks autor uvádí +0,88%
(-3) GD 14.10 151.34 - 130ks autor uvádí -1.09%
(1) PCLN 13.10 1,442.42 +6ks - tohle mi včera uniklo, on to totiž nemá setříděné podle datumu a tenhle nákup byl zamíchaný mezi 12.10.
(2) PCLN 14.10 1,439.09 +13ks
(1) COP 14.10 41.71 +239ks
alokováno 20/20

pozitivní je, že skript mi dává stejné signály jako autorovi. Jsem ve fázi testování, tak nekupuju všechno, zatím mám v plánu se vyhýbat drahým akciím nad 50USD, protože i opce jsou pak drahé a pyramidování leze do marginu. Takže si to budu testovat jen levných opcích.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Myk napísal:(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
(2) CSCO 13.10 30.14 +663ks
(3) KMI 13.10 20.56 +1459ks
(2) PYPL 13.10 39.17 +510ks
(2) BIIB 13.10 294.38 +67ks
---------------------------------
(-1] PEP 14.10. 106.83 -94ks autor uvádí +0,88%
(-3) GD 14.10 151.34 - 130ks autor uvádí -1.09%
OK: Najprv P/L... POZOR: GD boli iba 2 nákupy !

PEP: +73,26
GD: -141,40 ...- 214,50

+73,26
-141,4
-214,5
______
-282,64

Obrázok pri odčítaní P/L:
Prílohy
STRATEGIA 90 - stav pred.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Stratégia 90%

Príspevok od používateľa JUGGLER »

A tu je update s novými pozíciami:
Myk napísal:(1) PEP 5.10 106.04 +94 ks
(1) KMI 7.10 21.72 +460ks
(2) KMI 10.10 21.46 +930ks
(1) BIIB 10.10 304.53 +32ks
(1) PYPL 11.10 39.21 +255ks
(1) CSCO 12.10 30.34 +329 ks
(2) CSCO 13.10 30.14 +663ks
(3) KMI 13.10 20.56 +1459ks
(2) PYPL 13.10 39.17 +510ks
(2) BIIB 13.10 294.38 +67ks
---------------------------------
(-1] PEP 14.10. 106.83 -94ks autor uvádí +0,88%
(-3) GD 14.10 151.34 - 130ks autor uvádí -1.09%
(1) PCLN 13.10 1,442.42 +6ks - tohle mi včera uniklo, on to totiž nemá setříděné podle datumu a tenhle nákup byl zamíchaný mezi 12.10.
(2) PCLN 14.10 1,439.09 +13ks
(1) COP 14.10 41.71 +239ks
alokováno 20/20
Prílohy
STRATEGIA 90 -Piatok update.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"