MPillar - F/X

[MartinPillar]

Keďže som bol kritizovaný, že nedávam realtime obchody, tak začnem v tomto vlákne.

[MartinPillar]

Buy EUR/CHF 1,06184 S/L 1,05662

[Airmike]

a nieje jednoduchsie to trackovat, ved aj tak trejdis cez MT

[MartinPillar]

Ja tych obchodov nemam tak vela ako ty, nerobi mi to problem to sem napisat.
A navyse sa chcem o forexe a trejdoch aj bavit nie iba reportovat. Tka snad takto nejaka diskusia nastane.

[jogo]

OK. Pockam obligatnych 100 dni a potom, ak to bude ziskove, zacnem sa pytat. U Nobodyho som to urobil tak isto.
Tesim sa na zive obchody a drzim palce.

[Rado]

Prd o tom viem. Som rád, keď si zmením $/€. Možno sa niečo naučím. Nebude ľahké zverejňovať, ak budeš mať obdobie, keď sa ti nebude dariť. Good luck.

[osamely chodec]

super drzim , palce. Mozno sa pridam a zacnem aj ja zverejnovat moje plynove trejdy aspon budem mat zadarmo risk managera vo forme fora.

[JUGGLER]

To je ono !
Real trejderi by nemali mať problém baviť sa o real trejdoch.
Čo je lepšie ako teória? No predsa prax !

Ono je niekedy problém nahlásiť real-time, keď však používaš S/L alebo dopredu stanovený set-up, tak žiadny problém.

Good luck.

[MartinPillar]

Takže game plan na zajtra:

EUR/USD vypadá na sell a všetci ho chcú dole takže ho predávať nebudem a čakám na jeho slabú chvíľku a príležitosť na buy.

USD sám o sebe vyzerá nekonečne silný s výhľadom na možný rate hike. Neviem stále sa s tým rastom sadzieb však neviem zosobniť. Fed spoof? To znie zase ako veľké sci-fi. Každopádne nekupujem USD/JPY ani USD/CHF, lebo sa v tom necítim. A skôr čakám na false breaky a príležitosť na shorty. Prudký pokles SPX môže odložiť rasty sazdieb, čo bude znamenať ranu pre USD. Treasuries rastú, tj. sadzby klesajú - divné.

EUR/CHF dlho v pásme teraz potenciálne posun nahor von z pásma. SNB vzhľadom na MtM by asi potrebovala vyšší rate ku koncu roku - špekulácia.

[MartinPillar]

Buy EUR/CHF 1,06184 S/L 1,05662

Dám S/L na BE. Dnešná sviečka je zatiaľ malá, takže by sa mohla natiahnuť na niektorú stranu, možno po amerických číslach. Ak to pôjde proti mne tak idem z toho von na BE, keďže je slušná šanca, že by to mohlo pokračovať.

[MartinPillar]

Buy EUR/CHF 1,06184 S/L 1,05662

close 1,06555

[MartinPillar]

Buy Eur/chf 1,06460 S/L 1,06129

[MartinPillar]

Buy Eur/chf 1,06460 S/L 1,06129

S/L to BE, T/P 1,0720.

Dnes budem na tom EUR/CHF trochu greedy. Obchoduje sa to blízko maxima v trende 1,06894, ale keďže predchádzajúce dve sviečky boli relatívne malé, myslím, že je dobrá šanca na to, aby dnes EUR/CHF urobil aspoň trochu nadpriemernú dennú range a dostal sa až niekde k 1,0720. Uvidíme. Ak by otočil a chcel by range ťahať nadol, tak S/L je na BE.

[MartinPillar]

Buy Eur/chf 1,06460 S/L 1,06129

close 1,06732

[MartinPillar]

Sell AUD/USD 0.73238 S/L 0,73685

[MartinPillar]

Sell EUR/GBP 0,69700 S/L 0,70070

[Airmike]

ja si len tak vsimam ze ides vsetko opacne jak ja , je to sranda


EURGBP long

GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD short
EURCAD long

btw vies ze je BOE

[MartinPillar]

ja si len tak vsimam ze ides vsetko opacne jak ja , je to sranda


EURGBP long

GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD short
EURCAD long

btw vies ze je BOE

hej viem, tak volatilita bude akurat neviem na ktoru stranu sa to pohne.
Tak rovno rate hike nech s tým už niekto začne.

[Airmike]

takze u mna dobre aspon bude chvilu kludu. vsetko zavrete

[Airmike]

takze u mna dobre aspon bude chvilu kludu. vsetko zavrete

[MartinPillar]

Sell EUR/GBP 0,69700 S/L 0,70070

stopped out

[MartinPillar]

takze u mna dobre aspon bude chvilu kludu. vsetko zavrete

hej pekne, niet čo riešiť.
Som mal zlú stranu na GBP.

[MartinPillar]

Sell AUD/USD 0.73238 S/L 0,73685

Tak v noci stop.

[atwel_rk]

Sell AUD/USD 0.73238 S/L 0,73685

Ja jsem ze shortsell swingu AUDUSD vyskocil v UT co to pohlo tak silne na 0.74. Nyní u AUD USD čekám trochu na vývoj, myslím, že si to potřebuje odpočinout než se to pohne. Ideálně nějaký pohyb pár dnů v pásmu 0.74 - 0.75 a pak se uvidí.

[Airmike]

ja obchodujem zrejme uplne opacne ako vacsina technickych obchodnikov. snazim sa nakupovat vzdy za co najlacnejsie ceny a predavat co najdrahsie. Aj na devizovom trhu je mozne kvantifikovat ci je trh prepaleny, ci uz smerom hore alebo dole. a AUD a NZD vidim rozhodne na long. na sucasnych urovniach nedava velky zmysel o predaji ani uvazovat.

a podobne ako pri GBP trejde s minuleho tyzdna, nevidim zmysel spekulovat proti dolaru. potencial je stale na Svajciarskom franku. staci si spocitat dlhodobe carry a potom uz nieje velmi o com polemizovat. dlhodobo budu prevazovat carry a budu chciet alokovat co najvacsi kapital na co najnizsich cenach. potom poslu trh prudko hore. myslim ze na tento scenar nebude treba dlho cakat

[Airmike]

ja obchodujem zrejme uplne opacne ako vacsina technickych obchodnikov. snazim sa nakupovat vzdy za co najlacnejsie ceny a predavat co najdrahsie. Aj na devizovom trhu je mozne kvantifikovat ci je trh prepaleny, ci uz smerom hore alebo dole. a AUD a NZD vidim rozhodne na long. na sucasnych urovniach nedava velky zmysel o predaji ani uvazovat.

a podobne ako pri GBP trejde s minuleho tyzdna, nevidim zmysel spekulovat proti dolaru. potencial je stale na Svajciarskom franku. staci si spocitat dlhodobe carry a potom uz nieje velmi o com polemizovat. dlhodobo budu prevazovat carry a budu chciet alokovat co najvacsi kapital na co najnizsich cenach. potom poslu trh prudko hore. myslim ze na tento scenar nebude treba dlho cakat

[Airmike]

pri sucasnych sadzbach na 1 lot obdrzime na NZDCHF kredit 7.12$ 7.12*365 = 2578.8$ rocne

kurz NZDCHF sa pohybuje na urovni 0.6450 to je risk 6450 bodov. v dolarovej hodnote je to 6450 *10.1729$ = 65615,2$

ak sa teda trh pohne o 100 bodov nizsie za rok dostaneme +2578.8$ IR kredit - 1017,3$ strata s cenoveho rozdielu = +1561.51$

ak sa teda trh pohne o 100 bodov vyssie za rok dostaneme +2578.8$ IR kredit + 1017,3$ strata s cenoveho rozdielu = +3596.1$

ak sa trh nepohne dostaneme IR kredit
+2578.8$

vidite tu disproporciu ? v cene a IR . staci si prepocitat rozptil cien v case pre scenaria (100/-100;200;-200.......n/-n)
rizikom je IR politika, ale myslim si ze historia a fundamenty sami hovoria o tom kto ma aku IR politiku.

nechcem moc mudrovat, ale kto rozumie fx aspon trosku , nemal by vobec rozmyslat nad shortami, je to fundamentalny nezmysel. stat sa moze hocico, ale toto je aktualna situacia. o tomto je fx.

[MartinPillar]

AUD a NZD vidim rozhodne na long.

Mika šak pokojne. Toto calluješ už pol roka (hlavne AUD) a furt to sviští dole.
Ja na dlhodobé range neverím, iné je denná range. Tam sa to dá hrať pekne.
Ale v dlhom trende, idem ešte do dlhšieho, až kým neskončí. A pri AUD som o tom ešte neni presvedčený, že je to skončené.

Inak čo je lacné a čo je drahé je tiež relatívny pomer. Keď pozeráš na minútové grafy máš na to iný pohľad ako pridennom grafe atď.

[Airmike]

ja som uplne pokojny , chcel si diskutovat tak hovorim svoj nazor

pol roka necallujem, callujem to 1.5 roka. len s tym ze menim vyhlad silnej a slabej meny. ak si si mohol vsimnut, 2014 a 2015 zaciatky roka som hlasil AUDNZD long.

potom som hlasil po SNB evente AUDCHF a NZDCHF long. samozrejme svoje pozicie som uzatvaral v ziskoch ale mal som aj straty na hranici 0.7 -7.1 som hlasil cakanie na lepsiu cenu. teraz hlasim ze tu ta lepsia cena je. tak neviem co sa zase nepaci. len varujem ze shortovat je nezmysel. tak ako som to hovoril 4 krat za posledne 2 roky ci uz na AUDNZD tak aj na crossoch proti franku.

ja so na grafy nastastie nepozeram. takze ma nezaujima co je lacne a co drahe s pohladu grafu. ale s pohladu basketu. netvrdim ze mam vzdy pravdu. len sharujem nazor.

[MartinPillar]

OK, ja ten tvoj názor rešpektujem. Má to svoju logiku. Asi som to zle pochopil pôvodne.

[MartinPillar]

rizikom je IR politika

Presne!
Kedze forexovy par je tvoreny z dvoch mien, je dolezite rozlisovat, ake meny su v pare.
Pre AUD/USD resp. NZD/USD su tie longy rizikove. Preco? Lebo urokovy cyklus na USD sa po dlhom obdobi meni na vyssie sadzby, kdezto pri AUD a NZD sa este neda vylucit ich dalsi pokles. Cize napriek tomu ze par ma urokovy diferencial v prospech NZD a AUD, trend je stale v priblizovani tychto sadzieb a preto AUD/USD a NZD/USD budu este pod tlakom.
Nakoniec neda sa vylucit, ze v buducnosti bude USD vyssie urocena mena ako AUD resp. NZD.

To sa vsak moze zmenit, ak nastane zmena v spravani centralnych bank. Hlavne moze byt narast sadzieb v US iba spoof Fedu. Ale mozno aj nie a vyssimi urokovymi sadzbami Fed potrebuje dopredu podporit upadajuci zaujem o petrodolar ... a to s predstihom.
AUD a NZD su vsak v urokovom cykle pekne pozadu a preto je narast sadzieb v nedohladne. Ak sa nieco zmeni a komodity zacnu rast a vyhlad sadzieb sa zmeni na AUD a NZD, resp. USD asi sa zmeni aj trend na AUD/USD a NZD/USD. Dovtedy vsak vsetko bude postarom.

Ono malokedy sa sadzby na majors pohybuju v divergencii. Skor ci neskor sa rovnakym smerom zacnu hybat aj uroky na druhej mene. Teraz to vsak zatial na to nevypada a preto je USD mega silny. Ale musia zacat s tymi hajkami inak bude masaker na druhu stranu.

To vsak nic nemeni sa fakte, co Mika pisal o krosoch. EUR/AUD, EUR/NZD, resp. AUD/CHF, NZD/CHF mozu byt pekne carry trejdy. Kedze SNB potrebuje CHF bezpodmienecne dole aj vzhladom na mega stratu, kedze je to z velkej casti sukromna banka. Aj tu by som vsak asi do pozicie isiel skor az po potvrdeni zmeny trendu a priebezne z toho vyskakoval, ak by sa trh znovu na cas zmenil.

Ten priklad s tymi rollover pipsami je pekny. Navyse este dodam, ze pri drzani napriklad rok su este o nieco lepsie vysledky vzhladom na zlozene denne urocenie. Odhadnut tomnextove pipsy na cely rok dopredu je vsak nemozne, kedze likvidita na trhu sa meni zo dna na den, ale ako priklad je to dobre.

[Istiach]

kurz NZDCHF sa pohybuje na urovni 0.6450 to je risk 6450 bodov. v dolarovej hodnote je to 6450 *10.1729$ = 65615,2$

Mika, vedel by si mi prosim ta priblizit tuto vetu?

Nerozumiem tomu risku 6450 bodov. Risk voci comu? Akoze defaultu NZD?

a tiez

Ako si dostal tu dolarovu hodnotu na jeden bod. 10.1729$

dik

[Airmike]

ono je to cisto kvantitativne vyjadrenie risku. nieje to prakticky defoult , ale ak by si to bral cisto s matematickeho hladiska, viac ako 6450 bodov nestratis, pretoze by rate musel klesnut pod 0, co nieje mozne prave preto, ze to je rate. worst case scenario je mozne pri totalnej devalvacii meny, kedy je mozny pad k nule ale myslim, ze toto skutocne nieje pripad NZD

najme ak si vezmeme ze cim je nizsi rate, tym pri sucasnej sadzbe rastie percentualny fixed income v pomre ku dolarovemj hodnote. takto rozmyslaju manazeri velkych fondov, ktori obchoduju fixed income strategie. ja samozrejme beriem tu najprimitihnejsiu BUY and HOLD. nechcem moc spamovat Martinove vlakno ak bude zaujem tak to v buducnosti trochu rozanalyzujem . kvantitativne

zatial len takto

NZD cash rate je 3%
CHF cash rate je -0,75%
IR diferencial je teda 3,75%

aktualny tick value je 10,172 $ nemusim moc rozvadzat tato kalkulacka povie vsetko za mna
http://www.babypips.com/tools/forex-cal ... pvalue.php" onclick="window.open(this.href);return false;

zaverom:
velke fondy zamerane na fix income moc nepakuju, a robia covered strategie, ale pri aktualnom stave NZDCHF to pre nich v podstate straca zmysel . pretoze poistovat trh v takomto discounte sa neoplati.
rate za posledne 2 roky klesol o 20% ale IR dif. sa zmenil s 3% na 4% . ked mate dostatok kapitalu, co chlapci rozhodne maju budu entrovat nizsie levely z vyssim kapitalom. zabezpecia si tak dlhodobu performance na x rokov dopredu.

to je idealna sanca ktoru kvant. analytici vidia. risk sa znizil a yield zvysil. vsadil by som na to aj gate, ze si tuto sancu vela fixed income manazerov fondov nenecha ujst .

ak zapakujeme tuto investiciu 3x dostaneme fixed income 11,25% rocne. otazkou uz len znie ako vyriesit pripadny pokles kurzu. toto uz ale rozvediem radsej v blogu. pri totalnej analyze NZDCHF. nieje to zas uplne trivialna vec.

[MartinPillar]

Tak po tých 3-dňových prudkých pohyboch by sme dneska konečne mohli začať fejdovať ten pohyb v opačnom smere. Takže pri príležitosti budem longovať AUD/CHF a CAD/CHF pri korekcii.
Denné range, volatility a VaR sú zase raz rozbité takže sa skôr asi budem držať kratších time framov, kde sa to dá celé rýchlejšie dokopy.

[Airmike]

ja mam za sebou dalsie AUDCHF a GBPCHF trejdy . takze som spat tam kde som bol vcera pred crashom

[MartinPillar]

ja mam za sebou dalsie AUDCHF a GBPCHF trejdy . takze som spat tam kde som bol vcera pred crashom

Mika ty to tam dávaš ručne v JForexe alebo to máš nakódené v nejakom scripte?

[Airmike]

vsetko rucne

[jaroslav80]

Pekny obrazec to je teraz. Skoda ze som vcera nebol pri pocitaci a videl to az dodatocne vecer.

[MartinPillar]

Tak dneska navrat na stratene pozicie zo vcera.
Ale ja skusim zahrat este na krizu cvicne na DAXe.
SELL DAX CFD 10080

[MartinPillar]

a este
SELL USD/CHF 0.9490