radvanovo pieskovisko

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 05 18, 2016 10:31 pm

XIV naspat pokleslo, isiel som dnes exit na MOC:

SELL 50% XIV @ 27.74 ... vysledok -0.11%, kontribucia do portfolia -0.06%

stav portfolia +20.05% ... 100% cash ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 05 24, 2016 8:53 am

viem, ze to neni realtime, ale vcera vecer som uz nebol pri kompe ...

MOC SELL 30% UNG @ 6.65
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 05 27, 2016 10:23 am

nestihal som vcera vecer napisat ... ale boli 2 obchody MOC:

MOC Cover 30% UNG @ 6.48 - +2.56% return, contribution +0.77%
BUY 150% TLT @ 130.04

aktualny stav portfolia +20.83%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 05 31, 2016 10:12 pm

MOC SELL 150% TLT @ 130.16 - +0.09% return, contribution +0.14%

a na close novy trade BUY 50% XIV @ 31.75

aktualny stav portfolia +20.97%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 01, 2016 10:44 pm

na MOC:
SELL 50% XIV @ 31.95 - +0.63%, kontribucia do portfolia + 0.31%

aktualny stav +21.28%, 100% v cashi ...

no som velmi zvedavy kam to teraz pojde, ci sa indexy kuknu na nove high, lebo nema to moc stavu ... ale bol by som velmi prekvapeny, keby spravili up pohyb pred vyriesenim brexitu, aj ked mozno fed day este nieco spravi (myslim, ze zasadnutie je pred UK hlasovanim) ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 06 10, 2016 9:52 pm

mame malu korekciu, takze dnes na close bude:

MOC BUY 50% XIV
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Pia 06 10, 2016 11:46 pm

radvan píše:mame malu korekciu, takze dnes na close bude:

MOC BUY 50% XIV


Ahoj.

Máš ty teda odvahu otvoriť rovno na víkend. :wink: Nemáš strach z ,,Black Monday ,,? Na nedelu mám zapísané, že budú dáta z Číny (industrial production ). Takisto môže pokračovať a kulminovať strach z Fedu ( Ut-Str ).

Ja vychádzam zo sedliackej logiky, že je väčšia pravdepodobnosť, že trhy otvoria po víkende v silnej strate ako v silnom zisku. Keď sa niečo stane, tak gap dole je zaručený. Takých prípadov som videl mnoho. Ked sa nič nestane, tak len pokračujeme ..maximálne je tam malá úľava v podobe malého zisku. Gap hore je velmi zriedkavý a vôbec si nespomínam, že by som videl silný gap hore. A šanca klesá, ked to v piatok zavrelo v strate.

Jediná výnimka, kedy sa štatisticky vypláca hrať na víkendový gap hore je počítanie tržieb z Black Friday po Thanksgivingu ( začiatok Vianočnej sezóny ).

V minulosti som zvykol na víkend brať UVXY a v pondelok - ak sa niečo stalo - vyberal som pekný zisk. Ak sa nič nestalo, predal som za nákup, alebo v drobnej strate. Málokedy som však predával v takej strate, ktorá by ma mrzela. Je to zaujímavá stratégia, ktorú by sa možno oplatilo backtestovať. Ja som s tým skončil, lebo sa mi nechcelo znervózňovať cez víkend, potom kontrolovať správy a ešte v pondelok ráno vstávať z postele..

Je tu ešte jeden fenomén. Ak Amerika zavrie v strate, zlá nálada sa prenesie na Áziu. Ak následne Ázia padne, tak zlá nálada z USA a Ázie sa prejaví aj v pondelok v EU. A Amerika, pokial sa nič cez víkend nestane potom znovu otvára v zlej nálade. Takisto mám k tomu teóriu ,,oneskorených reakcií investorov,,. O dnešnom poklese vieme my trejderi, ale investori sa o ňom dozvedajú až po práci, alebo cez víkend. A rozhodnutie predať (vybrať zisk ) potom realizujú v pondelok.

Pekný víkend
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod ondro » Sob 06 11, 2016 11:26 am

Urobil som backtesty na EUN2.DE z dát od r. 2002. Cieľom testu bolo zistiť, aký dopad má piatkový výsledok na prípoadný pondelkový GAP. V teste som zohľadňoval iba gapy väčšie ako 0,5%, či už jedným alebo druhým smerom.

V rámci testovania som zistil nasledujúce skutočnosti:
- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 1% smerom hore, bolo 31 GAPov smerom hore (súhrnne 45,99%) a 32 GAPov smerom dole (súhrnne -43,34%)
- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 1% smerom dole, bolo 51 GAPov smerom hore (súhrnne 68,39%) a 39 GAPov smerom dole (súhrnne -50,85%)

- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 1,5% smerom hore, bolo 19 GAPov smerom hore (súhrnne 29,23%) a 22 GAPov smerom dole (súhrnne -29,69%)
- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 1,5% smerom dole, bolo 33 GAPov smerom hore (súhrnne 47,11%) a 23 GAPov smerom dole (súhrnne -31,94%)

- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 2% smerom hore, bolo 13 GAPov smerom hore (súhrnne 19,27%) a 13 GAPov smerom dole (súhrnne -19,51%)
- Ak v piatok došlo k zmene o aspoň 2% smerom dole, bolo 17 GAPov smerom hore (súhrnne 28,83%) a 13 GAPov smerom dole (súhrnne -19,37%)

- Keď som skúšal znížiť hranicu pondelkového GAPu z 0,5% postupne až na 0,1%, aby som sa uistil, že časté drobné straty nezmažú zisky z väčších GAPov, pomer pondelkových gapov smerom hore a dole zostal približne zachovaný.

Závery:
- Ak došlo v piatok k väčšiemu nárastu, nemožno len na základe tejto informácie predpovedať pondelkový GAP.
- Ak došlo v piatok k väčšiemu poklesu, pondelkové GAPy smerom hore sú viditeľne častejšie ako GAPy smerom dole.
- Tento víkend som napriek tomu nešiel do LONGu, lebo RSI ukazuje, že trh ešte nie je ani zďaleka prepredaný, preto som nechcel riskovať, držím cash a čakám na vyjasnenie situácie.
ondro
 
Príspevky: 127
Registrovaný: Str 03 30, 2016 8:16 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Sob 06 11, 2016 12:36 pm

Neviem. Vybral si nejaké etfko na DAX. V tom sa nevyznám.

Za prvé. Treba testovať Ameriku, nie Európu. Európa v piatok poobede zaviera, keď Amerika otvára. Nálada z Ameriky sa tak prenesie len na DAX futures. Takže ked Europa zavrie neutrálne a Amerika bude rásť ( rast je štatisticky častejší ), tak v EU bude v pondelok na DAX indexe gap hore. To všetko veci komplikuje. Ja nepoznám európske trhy, len si pametám že korelovali a eu korelovala z USA

Všetko sa to komplikuje tým, že tsa testuje úplne iný inštrument , taký čo nesledujem a nepoznám. Plus si zvolil len jedno špecifikum a to závislosť od piatkového pohybu. Ten piatkový pohyb možno má/nemá vplyv, ale to ma najmenej zaujíma.

Najprv treba pretestovať úplne základnú vec. A len na Amerike. Či po hocijakom víkende majú gapy dole (čo sa týka potencie zisku na short) historicky štatistickú výhodu. Ja tvrdím že majú. Nie sú časté, ale bývajú silnejšie ako gapy hore. Na celkový zisk by potom malo stačiť pár silnejších víkendových gapov dole. Potom treba pretestovať či majú väčšiu váhu napr. vo volatilnom období, alebo aj nevolatilnom. A tak postupne ísť ďalej. Inštrument by som vybral futures ES, alebo futures VIX a ich open v pondelok. Pozor na to, lebo ES otvára presne po polnoci z Nedele na pondelok. VIX futures treba pozrieť otvárací čas.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Sob 06 11, 2016 3:48 pm

pozeram, ze ondro uz odpisal skorej ako som stihol ja :)

idem zaradom teda:

Máš ty teda odvahu otvoriť rovno na víkend. :wink: Nemáš strach z ,,Black Monday ,,? Na nedelu mám zapísané, že budú dáta z Číny (industrial production ). Takisto môže pokračovať a kulminovať strach z Fedu ( Ut-Str ).


ide o to, aky black monday myslis :) ... ak myslis ten jeden pravy - v 87mom, tak to nemam :) ... ak si kuknes situaciu vtedy, tak indexy boli uz nejake 2 tyzdne v poklese po novom high a potom prisiel velmi zly option expiration week, zakonceny velmi zlym option expiration day, aby to potom v pondelok drblo -20% ...

my mame zatial korekciu 2 dni, v stredu bolo myslim nove high a option expiration day je az 17teho ... to je nic ... neni velka sanca, ze bude velmi zly den v pondelok ... ak by aj bol (dajme tomu -2% na indexoch), tak na ucte je rezerva od zaciatku roka ...

inak statisticky, ak bolo par dni dozadu nove high a my sme v malej korekcii, tak je skor sanca, ze trhy sa vratia k high, ako to, ze to bude dalej padat ... dalsia edge je, ze sa blizi expiracia vix futures (streda), co je dalsia dobra pravdepodobnost, ze volatilita bude klesat ... a na zaver FED day -> povacsine ma positive bias, hlavne ked su trhy v uptrende a blizko novych highs ... vsetko to moze ist samozrejme dokelu, je to len statistika ... tak ked to pojde dokelu, tak zavriem zo stratou, ale tak to proste chodi ...

ono velky rozdiel je aj trading styl ... ja napr. niesom intraday trader ako ty, ale to co tu pisem je swing ... nemam taku hladku krivku, ale nemusim za tym sediet ... jeden alebo dva zle dni (aj keby to bolo -2% na indexoch) nic neni, to sa proste Xkrat stalo a stane, patri to k tomu ... mam proste postup, idem podla neho, mna by vyrusovali makro cisla z Ciny a nalada na trhu a neviem co este, neviem to vyhodnotit, lebo som to neskumal, jaky to ma vplyv na to co robim ... tak sa tym nezaoberam a robim to, co som pozeral proste ... ked budem vidiet na cislach, ze nieco robim zle, tak budem robit zmeny ...

Ja vychádzam zo sedliackej logiky, že je väčšia pravdepodobnosť, že trhy otvoria po víkende v silnej strate ako v silnom zisku. Keď sa niečo stane, tak gap dole je zaručený. Takých prípadov som videl mnoho. Ked sa nič nestane, tak len pokračujeme ..maximálne je tam malá úľava v podobe malého zisku. Gap hore je velmi zriedkavý a vôbec si nespomínam, že by som videl silný gap hore. A šanca klesá, ked to v piatok zavrelo v strate.

Jediná výnimka, kedy sa štatisticky vypláca hrať na víkendový gap hore je počítanie tržieb z Black Friday po Thanksgivingu ( začiatok Vianočnej sezóny ).

V minulosti som zvykol na víkend brať UVXY a v pondelok - ak sa niečo stalo - vyberal som pekný zisk. Ak sa nič nestalo, predal som za nákup, alebo v drobnej strate. Málokedy som však predával v takej strate, ktorá by ma mrzela. Je to zaujímavá stratégia, ktorú by sa možno oplatilo backtestovať. Ja som s tým skončil, lebo sa mi nechcelo znervózňovať cez víkend, potom kontrolovať správy a ešte v pondelok ráno vstávať z postele..


k tomu pondelnajsiemu gapu ... pametam si, ako si tradoval to UVXY na long cez vikendy a nechapal som vtedy ako na tom mozes zarobit ... lebo ondro ma pravdu v tom co tu pisal ...

sam som si to pozeral a testoval, a je tam opacny bias -> v pondelok zvykne volatilita poklesnut voci piatku, UVXY je teda bias na short (vyplati sa UVXY shortnut na piatkovom close) ... sice slaby bias, ale je ... ja by som to netradoval ani na short UVXY (lebo ten bias je slaby a nie uplne konzistentny), ani na long (lebo je to plavanie voci prudu) ... nechapal som, ako to robis, ze sa ti dari vytahovat zisky z toho, ale proste berem to tak ako som hovoril na chate -> ty si trader, vies ten trh citat a cele to je o tom, kedy toho long UVXY v ten pondelok vyskocis a teda, mozes na tom zarobit, lebo ten trh intraday vies precitat ...

ja to neviem tak citat, a som teda short volatility, lebo mi statistika hovori, ze to bude na otocku na UP najblizsie dni (z pohladu viacerych dni a nie z pohladu toho, co sa stane intraday v pondelok) ... mozem sa zmylit samozrejme, X krat posebe, furt je to len statistika, ale tak myslim, ze tam je isty edge na up ...

ale dam si do poznamkoveho bloku, ze si kuknem este raz tie vikendove pohyby (piatok - pondelok), ze jak to je .. ci tam je nejake systematicky bias, alebo nie ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 06 13, 2016 8:12 am

Pozeram, ze futky su dnes rano nejakych -0.3% v minuse :) ... budem musiet kuknut data k tym vikendovym pohybom, aj ked intraday moc netradujem :)
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 06 13, 2016 8:45 pm

Jugg: kukam kukam trhy a vidim ze si mal zase pravdu :) ... opat skladam klobuk ... macro a psychologicka analyza vedie ;)
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Pon 06 13, 2016 9:29 pm

VIX 20,60 +21% a futures VIXu contanga temer vymazané: jun 20,80 jul 20,80 aug 20,80 Paráda !!!

Naložil som sa do VXX cez opcie ...preto som sa čudoval, že si trúfaš hrať na ukľudnenie. Od mojích posledných nákupov sú opcie +100%. Teraz som sa zlomil a vybral všetok zisk... Malo by sa to ukľudniť pred Fedom, štatistika je nám trejderom jasná... Lenže zdá sa, že sa už do toho vložili investori. Tí kašlú na to, že Fed nezvýši...vypredávajú, lebo vidia veľa mračien na oblohe. A leto sa blíži.

Ja už počkám do Fedu a ked príde spike hore, tak do toho znova nakúpim opcie na VIX a znova budem shortovať ES.
Silne verím, že v lete rachneme 200-300 bodov.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod jogo » Pon 06 13, 2016 10:09 pm

radvan píše:macro a psychologicka analyza vedie ;)


Zatial je to vyrovnane, percentualne ste na tom podobne(ak zapocitam Radvanovu priebeznu stratu) a jeden obchod predsa nic neznamena.
Ja som dal na ES-ko stopku na 2020(septembrovy kontrakt), DAX drzim a dokupim, ak to rachne este nizsie ako vo februari 2016.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3768
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 06 13, 2016 10:15 pm

drsny den dneska ... inak sranda, ze indexy urobili -0.8% a VIX +20% ... velmi velmi divny den ... VIX nezvykne takto poskocit pri takom malom pohybe na indexoch ...

toto muselo brutalne rozbit vela ludom pozicie ... to leto fakt nevyzera dobre, fakt sa nejako divne otaca nalada ...

jugg: ono, tak ci tak by som to zahral v piatok rovnako ... napriek tomu, ze si mal opat pravdu ... proste mam nejaky postup a drzim sa ho ... ked nemam nieco zosystematizovane, tak to radsej netrejdim, potom nie som konzistentny a to je naprd ...
Naposledy upravil radvan dňa Pon 06 13, 2016 10:21 pm, celkovo upravené 1
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 06 13, 2016 10:19 pm

jogo píše:Zatial je to vyrovnane, percentualne ste na tom podobne(ak zapocitam Radvanovu priebeznu stratu) a jeden obchod predsa nic neznamena..


kdeze :) ... juggler jasne vedie, ma rovnejsiu krivku a na risk return baze je vyrazne lepsi ... to bolo vidiet uz od zaciatku, ja uz mam 2hy priebezny DD (prvy bol okolo -5%, tento je zatial okolo -7%) ... ja mam risk vo forme max DD targetu nastaveny na cca -30% ... juggler to trejdi s urcite nizsim rizikom ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod jogo » Pon 06 13, 2016 10:29 pm

Sob 02 20, 2016 12:25 pm
Juggi pozicny trader
Zisk: 6.42%
Drawdown od zaciatku obchodovania: 3.62%
Drawdown od maxima uctu: 6.58%


Zo zaciatku som Jugglerovi pocital maximalny drawdown od maxima uctu a mal ho 6.58%. Myslim, ze to je doteraz jeho max. drawdown, cize zase mate podobny vysledok aj v max. DD. :)
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3768
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod ondro » Pon 06 13, 2016 10:39 pm

JUGGLER,
ďakujem za vysvetlenie, urobil som teda backtesty aj pre futures ES od roku 2006. Potvrdzujem, že víkendové GAPy dole majú na tomto portfóliu významnú štatistickú výhodu. Piatkový pohyb vplyv nemal. Analyzoval som aj vzťah k volatilite pomocou ATR-14.

Min. GAP: 0,5%
+ 21,98% (22x), priemerné ATR: 24,91
- 49,03% (44x), priemerné ATR: 23,14

Min. GAP: 1,0%
+ 12,91% (8x), priemerné ATR: 33,67
- 34,65% (23x), priemerné ATR: 24,08

Min. GAP: 1,5%
+ 8,92% (5x), priemerné ATR: 33,69
- 17,12% (8x), priemerné ATR: 27,16

Min. GAP 0,5% len ak je ATR medzi 10 a 20
+ 5,17% (8x)
- 19,39% (19x)

GAPy smerom dole majú síce štatistickú výhodu, ale otázne je, či ich je dostatok na to, aby sa to oplatilo.
ondro
 
Príspevky: 127
Registrovaný: Str 03 30, 2016 8:16 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 14, 2016 12:08 am

ondro píše:JUGGLER,
ďakujem za vysvetlenie, urobil som teda backtesty aj pre futures ES od roku 2006. Potvrdzujem, že víkendové GAPy dole majú na tomto portfóliu významnú štatistickú výhodu. Piatkový pohyb vplyv nemal. Analyzoval som aj vzťah k volatilite pomocou ATR-14.



Super. To ATR mám chápať tak, že v danom období je to cca 14 dňový priemer indexu VIX ?

Ak áno, tak sa potvrdzuje, ža sa to oplatí hrať vo volatilnejšom období.

V živote som nerobil backtesty, ani na to nemám bunky...ale teraz sa zamýšlam, že by s tým v researchi trebalo ísť ďalej. Zoberme si, že dnes je VIX nad 20....to číslo nemusí byť dôležité. Vyškrtli by sme obdobia kedy VIX na dennej báze klesal , čiže trading by prebiehal iba vtedy ked:

1. VIX stúpa (alebo ten týždeň pred víkendom stúpal? )
2. ide do boku, ale už je nad 20...čiže sme vo volatilnejšom období

Trading ( a backtesting) by sme robili na futures VIXu s najbližšou expiráciou. Pozerám, že trading hours a pondelkové open by sa mali zhodovať s ES. Tu akurát neviem, či sa to dá backtestovať, lebo ja mám taký dojem, že futures VIXu sa v minulosti netrejdili tak dlho. Pokial sa dobre pametám, tak začínali asi hodinu a pol pred tradingom ... NO to by možno nevadilo, stačilo by dáta z pondelkového open daného inštrumentu.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 14, 2016 12:33 am

radvan píše:
jugg: ono, tak ci tak by som to zahral v piatok rovnako ... napriek tomu, ze si mal opat pravdu ... proste mam nejaky postup a drzim sa ho ...


Pohoda. Ja len navrhujem vylepšiť postup tézou, že volatilitu na short sa z hľadiska risk/rewardu neoplatí otvárať rovno do víkendu. Miesto vstupu na piatok close sa oplatí počkať kým prehrmí víkend a urobiť rozhodnutie v pondelok.

Jogo. Máme podobný výnos i DD, ale Radvanov trading je agresívnejší. Ide na väčší zisk pri väčšom riziku. Napr. v TLT mal 150% účtu, v emerging markets mal 100% + dalších 50% v US technology. Zatial Radvan nemal väčší DD, ale podstupuje riziko, že ho bude mať.

Ja pokiaľ neuviaznem v nejakom trape z 2 x ES, tak už neplánujem mať väčší DD ako 5% ( ..to je cca 5700 USD = 114 bodov ES).

Pozor: niežeby som bol v mojom tradingu taký konzervatívny. :) Aj ja rád trejdím agresívne. Len tu som sa v manažmente tradingu prispôsobil vláknu, ktoré je o investingu. Čiže radšej urobím +30% p.a. pri DD do 10%, ako by som mal ísť na viac a potom všetci povedia, že som zarobil, lebo som riskoval a mal šťastie.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod jogo » Uto 06 14, 2016 6:16 am

JUGGLER píše:Jogo. Máme podobný výnos i DD, ale Radvanov trading je agresívnejší. Ide na väčší zisk pri väčšom riziku. Napr. v TLT mal 150% účtu, v emerging markets mal 100% + dalších 50% v US technology. Zatial Radvan nemal väčší DD, ale podstupuje riziko, že ho bude mať.

Ja pokiaľ neuviaznem v nejakom trape z 2 x ES, tak už neplánujem mať väčší DD ako 5% ( ..to je cca 5700 USD = 114 bodov ES).



V nominalnej hodnote velkost pozicii mate priblizne rovnaku....Len neviem vyhodnotit single nakupy XIV, lebo v porovnani s ES je v nom zakomponovana "nelinearna paka volatility opcii" a tam tazko odhadnut, aku ma vlastne "nominalnu velkost" tato pozicia v porovnani s ES-kom. :roll:
Viacmenej ma vase vysledky motivovali prehodnotil uplne zavrhnutie tradingu a v obmedzenej miere sa s nim snazim ziskat nejaky "nadvynos" oproti trhu.Preto som teraz na ES-ku presunul SL z BE a zafixoval si zisk 10%.
Nikto nevie, čo bude. Z toho treba vychádzať.
Len realtime ohlasene obchody maju nejaku vypovedaciu hodnotu.
Korekcie boli, korekcie budu, kym roztraseni investori existovat budu.
jogo
 
Príspevky: 3768
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod tilbur » Uto 06 14, 2016 10:48 am

Toto je dost zaujimave:
Prílohy
VIX.jpg
VIX.jpg (35.71 KiB) Zobrazené 1576 krát
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 757
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 15, 2016 10:04 pm

SELL 50% XIV at MOC at 25.95 - strata -12.30%, kontribucia -6.15%

stav portfolia +15.13%, 100% cash

nic moc trade, ostavam v cashi ... budem sledovat, jak sa cela situacia okolo brexitu objasni ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 22, 2016 2:37 pm

Jugg:

nasiel som si trosku casu, tak rychly test na tu volatilitu cez vikend ...

data od 2006, je to na VXX etfku (data pred 2009 su aproximovane podla VIX futures) ... co by sa stalo, ak by sme kupili VXX etfko na vikend na piatkovom close, ak by bol piatok negativny na SPY (close friday / close thursday - 4 rozne grafy, kazdy s inym parametrom 0%, -0.5%, -1%, -1.5%) ... je vidiet (oranzova ciara v kazdom grafe), ze ten vikend je pri slabych piatkovych poklesoch drift na pokles volatility cez vikend, ak je silny piatkovy pokles na SPY, tak tam neni ziadna silna tendencia up alebo down ... zo zaujimavosti som dal este stvrtok a piatok ... ze jak by to vyzeralo, ak by sme mali pravidlo, ze ak je blba streda, tak ideme long stvrtok, alebo ak je blby stvrtok, tak ideme long VXX piatok (performance takejto strategie je modra ciara v kazdom grafe))... tam to uz ma drift pozadovanym smerom pri silnych negativnych stredach/stvrtkoch ... takze volatilita sa skor buildupuje ku koncu trading tydna ... ale aj tak by som to netrejdil, je to strasne nekonzistentne ...

Obrázok

este som nepozeral, jak by to vyzeralo, keby sme to skusali zatvarat intraday v pondelok nejako na stopkach/profit targetoch ... ale ja sa nezvyknem ani pustat do intraday stop/profit target analyzy, ak vidim, ze na daily tam neni drift ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Str 06 22, 2016 8:39 pm

OK. Testoval si víkend a zistil, že lepší je koniec týždňa :wink:

Aj tak si myslím, že tieto veci fungujú najlepšie pri komplexnom posúdení. Proste, že sa to nedá trejdiť automaticky, ale musí tam byť aj prístup diskrečný. Trh je jedinečný tým, že sa na ňom neustále mení situácia a takisto sa menia kritéria pri ktorých sa dá niečo predvídať. Napríklad teraz je také obdobie, že si ani neviem predstaviť obchodovanie trhu bez sledovania ropy a dolára. Pri víkendoch hraje aj velmi dôležitú rolu sledovanie eventov. Napríklad posledný víkend trebalo vedieť, že vyjdú nové výsledky prieskumov ohľadom Brexitu. Tie navodili optimizmus a vyústili do malého open gapu.

VXX je neskoro. Začína sa trejdiť o 10.00 ráno, pričom je nelikvidné. Takže predpokladám , že si použil open price a to je velmi neskoro. Napr. ES som pozeral po polnoci a gaplo možno 6-8 bodov. Už sa dalo rozoznať, že je to na základe dobrých správ, takže by som short okamžite zavrel. Pri open už bol ES hore ďalších 10 bodov..

Najlepší nástroj sa mi vidia futures VIX , ES, alebo NQ...najbližšia expirácia a dáta by trebalo open po polnoci v nedelu..čiže už v pondelok. Aj výsledky backtestov treba brať z rezervou.. veľa zisku/strát tam zavisí od podmienok na trhu a eventov, čo sa nedá v backtestingu odfiltrovať. Ale keď to má edge, že to vyšlo relatívne dobre...tak diskrečne by to malo fungovať. Ja si neviem predstaviť nijakú stratégiu, ktorú len tak objavíš a začneš trejdiť.
Každú jednu treba vyvíjať, upravovať, zdokonalovať... Aspoň u mňa je to tak.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 06 23, 2016 4:07 pm

suhlasim, ze komplexne posudenie je lepsie ... preto som aj pisal, ze ti verim, ze ti to vychadzalo dobre, lebo ty si to posudzoval komplexne a to ze si trejdil vikend na rast volatility bola len jedna vec z X, na ktore si pozeral, ked si otvaral poziciu ... futky by boli mozno tiez lepsie na analyzu, ale nechcelo by sa mi to rucne trejdit, lebo pondelok/nedelu to otvara fakt v blbych casoch ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 06 23, 2016 4:14 pm

dneska 2x trades ...

na MOC short 30% UNG (to by som otvaral bez ohladu na to ze je referendum, kedze ideme k expiracii a futky su dost vysoko)

a zadany limit order na short 100% SPY @ 210 ... uvidim ci mi to hitne ... toto je cisty discretionary trade, ale pokukujem po nom uz 2 dni ... uplne suhlasim s Jugglerom, ze trhy maju zapocitane v cene, ze brexit nebude ... ked naozaj nebude brexit, tak rast bude uz maly podla mna, resp. v pohode moze dojst k efektu "sell the news" ... no a ked brexit bude, tak bude hrmot riadny ...

inak, ja kukam radsej na betfair burzu, tam su lepsie odhady podla mna ako voting polls
http://www.ft.com/fastft/2016/06/23/bre ... n-betfair/
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 06 24, 2016 11:17 am

uz velmi dlho som nemal take zmiesane pocity ako dnes ...

dobry short term trade, ale zle dlhodobe vyhliadky na business aj na vsetko ... kuknem trhy okolo open, ze ci budem cast shortu zatvarat, alebo necham dlhsie otvorene ... asi to bude rozdelene na 50:50 ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod pokus » Pia 06 24, 2016 11:56 am

Detto, som v pluse ale je to Pyrhovo vitazstvo, bol by som radsej keby nevystupia...
pokus
 
Príspevky: 127
Registrovaný: Str 01 06, 2016 7:11 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Casey » Pia 06 24, 2016 1:49 pm

Presne tak Radvan.Velmi zly vysledok.Opat pospolity lud uveril europskemu trumpovi-Johnson+Farage.Ako hladam tak stale nemozem najst aku vyhodu briti ziskali s exitom,pripadne aku vyhodu ziska europa rozpadom eu.
Co sa tyka UK. Uk v EU sa malo ako ''prasa v zite''.
Casey
 
Príspevky: 353
Registrovaný: Štv 08 26, 2010 12:10 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 06 24, 2016 3:43 pm

idem von zo shortu na SPY ... nestihol som open, ale vyzera, ze dnes na indexoch bude short term reversal, tak to radsej covernem hned cele:

BUY 100% SPY @ 205.00 - zisk +2.38%

aktualny stav portfolia: +17.51%

ostava otvoreny este short na UNG, ten som este nezapocitaval do vysledku, zapocitam az ked to zavrem ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 06 24, 2016 9:12 pm

Pozeram na trhy a vidim, ze neviem shortovat ako obvykle ... mohol som to pekne podrzat do closu ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Pia 06 24, 2016 9:46 pm

radvan píše:Pozeram na trhy a vidim, ze neviem shortovat ako obvykle ... mohol som to pekne podrzat do closu ...


To si budeš vyčítať i pri 1850 :wink:
Ja by som mal teraz zisk adekvátny 300 bodom ES i napriek tomu mám skvelú náladu. :wink:

Treba sa na to pozerať z druhej strany. Keby Brexit nevyšiel, mohol nastať short squeeze a mohli sme sa škvariť v stratách. Zobchodoval si to správne...mal si kuráž zariskovať a po peknom poklese si spravil ,,sell the news ,,.

Z technického hľadiska bol vysoko pravdepodobný ,,fill the gap,, hlavne keď si uvedomíme, že všetky oči sa vždy upierajú na USA a amíci nevnímajú dianie v EU tak ako my. Navyše sa mohlo stať, že finančníci a politici vytiahnú nejaký plán ,,B,, ktorým by ukludnili trhy. To sa môže stať cez víkend.

Nezachráni to síce trhy pred ďalším pádom, ale môže to navodiť chvíľkový optimizmus typu ,,kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ,,...

To vystúpenie Británie z EU nevnímam ako tragédiu pre globálnu ekonomiku. Skôr je to šok a zmätok pre finančníkov, lebo z Britániou EU prichádza o svetové finančné centrum.
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 06 27, 2016 3:44 pm

hej ... sak to neni, ze som nespokojny, ale len nie uplne spokojny :) ... ale to je tym, ze nemam tieto "special situation" otestovane (hlavne na shorte), takze som rad ze som v zisku a nemam chut riskovat a pretahovat trade na dlhsiu dobu ...

ono, budem prekvapeny, ked bude mat brexit nejaky dlhy dopad na trhy ... lebo uz teraz sa UK kadejako okuna a aj hlavny strojcovia brexitu su velmi opatrny vo vyjadreniach (podla mna ked sa na to vela ludi niekolkokrat vyspalo tak pochopilo, co brexit v skutocnosti znamena) ... tak sa uvidi, co politici upecu ... ale bude to nejaky mackopes, aby nenasrali moc Skotov podla mna ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Casey » Pon 06 27, 2016 4:14 pm

Zda sa,ze vysledkom referenda zostali hodne prekvapeny od anglickeho trumpa(B.J.) a jeho skupinu az po Farageho druzinu.Plan mali urobeny len do vitaztva v referende(nic neobvykle samozrejme pre populisticke druziny).
http://www.economist.com/blogs/bagehot/ ... src=permar
Casey
 
Príspevky: 353
Registrovaný: Štv 08 26, 2010 12:10 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Uto 06 28, 2016 9:32 pm

info k UNG:

Natural gas surges to fresh highs of 2016 after reports surface over an Enterprise Products natural gas plant explosion in Mississippi...
August natural gas closed $0.15 higher (+5.5%) at $2.89/MMBtu
EIA natural gas inventory data is scheduled to be released at 10:30 am ET
In the stock market, timing is everything...
“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” Templeton
"be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful," Buffett
JUGGLER
 
Príspevky: 6787
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 29, 2016 3:24 am

Jop, na moc som to predal, len bol som vecer v kine, tak som nemal jak napisat sem ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 29, 2016 10:47 am

takze na close (MOC) bolo:

COVER 30% UNG @ 8.54 - -5.56% performance (je to radost, ked je clovek v shorte a vybuchne tovaren, mnamka), kontribucia -1.67%
BUY 150% TLT @ 139.46 - na toto som zvedavy, koncom mesiaca je sice povacsine slusny drift na dlhopisoch, ale toto bol tazky nakup ...

stav portfolia: +15.84%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod osamely chodec » Str 06 29, 2016 2:33 pm

ta explozia sa tyka spracovatelskeho zavodu, vcelku zaujimava reakcia trhu. Vcelku cash vybehol velmi vysoko posledne dni 2,75 az 2,85 a pri expiracii to tento raz dotahovala futka.Od 27.05.2016 do 27.6.2016 , teda za mesiac cash vybehol z 1,790 na 2,800 , cely 1usd. Vcera po dlhych mesiacoch prvy krat backwardacia. Zaujimave je ocenenie futiek F17/JANUAR/3,461USD,F18 3.353,F19 3,238USD ,F20 3,254USD.
To neukazuje na velke presvedcenie trhu v relly.

Gas prices to boost coal generation in Texas

Coal generation is likely to make a recovery in Texas after suffering through a difficult period since last September. Texas coal generation was in a prolonged slump since natural gas prices reached historic lows at the end of 2015 and into early 2016. In March of this year, coal generation sank to the lowest level ever at 15% of overall generation in the state and 13% of generation in the Electric Reliability Council of Texas. This trend coincided with the steep decline of Henry Hub gas prices, which average $1.70/MMBtu in March, the lowest monthly average since December 1998. Since then, gas prices have rallied significantly, to an average this month of $2.46/MMBtu, a 45% increase since March. Our most recent Henry Hub price forecast has prices averaging above $3/MMBtu by December, rising gas prices through the end of the year would maintain the upward trajectory for Texas coal generation. Texas gas-fired power is expected to be higher than 2015 levels in August and September, but lower during all other months, assuming normal weather. In August, gas demand from Texas power generation is expected to average 3% above August 2015 at 6.1 Bcf/d. In September, gas demand from power is expected to average just 1% above last year at 5.1 Bcf/d. Overall, the increase in coal generation could lead to a 4% decrease in average gas demand from July to December.

Posledna veta je zaujimava.
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1771
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 06 29, 2016 3:35 pm

hej, tiez som bol prekvapeny ... ale tak nebudem chytat padajuci noz ... je my jasne, ze NG je volatilny, preto len malo tam davam ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1199
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

PredchádzajúciĎalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia