1809 Futures

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Caute, rozhodol som sa tu len nekibicovat ale zapojim sa aj do sutaze v nahanani % :D

K dnesnemu dnu ucet 16,9k $
Swingove ale aj dlhodobejsie obchody s futures a prilezitostne na forexe.
Zverejnovat sa budem snazit realtime ale najma podla moznosti kedze nesedim nonstop za internetom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

BUY 2k CCH17 2183
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:BUY 2k CCH17 2183
zatvorene STOP 2k CCH17 2141

-852$ -5,04%
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Moj dochodkovy system :lol: :lol:

Vcera som zobral jeden indikator z mojho maleho portfolia a otvoril si k nemu graf S&P500 emini futures.
Skusal som nejake kombinacie a urobil si aky taky zaklad. Dnes som sa k tomu posadil seriozne a po 12 hodinach experimetnovania a najprv manualneho a potom auto.backtestu dostal nieco velmi zaujimave.

Su to swingove (long/short) obchody na dennom grafe ES1 con.kontrakte - data su z QUANDL. Backtest prebehol od 1.11.1997 do 27.1.2017.

Urobil som styri strategie, dve na LONG, dve na SHORT. Presiel som jednotlive vysledky po jednom a ukazalo sa ze druha SHORT ma sice tiez velmi dobre vysledky, ale nie az tak. Tu som vynechal.

Prve vysledky/equity su pre obe LONG strategie obchodovane sucasne. Druhe vysledky su pre prvu SHORT strategiu.
Od roku 97 do dnes sme zazili mnoho velkych poklesov a narastov, strategia ako sa zda s tym nema problem.

Vysledky su pre 1 kontrakt = 1 strategia
(Kedze long su dve strategie mozu byt otvorene dve pozicie sucasne, je to vidno aj v performance. Short strategia je len jedna, takze 1k),
Nepreslo to ziadnym position sizingom, ktory by uz tak velky profit vystrelil len pri nejakom primitivnom moneymanagemente ku hviezdam.


Parametre backtestu:
Kapital 10000$ - (samozrejme keby to slo real vzhladom na margin na ES futures je potrebne mat aspon 20000$ kedze pri overnight margine je alokovanych minimalne 6500$ na 1k)
Stoploss
LONG
cca 770$ na 1 kontrakt
SHORT:
SL cca 1150$ na 1 kontrakt

pre zrealnenie som zaradil do backtestu komisie 2,5$ na kazdy vstup a vystup - dokopy teda 5$
1 bod slipage

LONG:
Prílohy
2 LONG strategie
2 LONG strategie
2 LONG PERFORMANCE
2 LONG PERFORMANCE
Naposledy upravil/-a mm1809 v Po 30 01, 2017 12:35 am, upravené celkom 5 krát.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Zaujimalo by ma ako to dopadne v inom software. Kde je mozne si bezplatne nakodovat indikatory a urobit backtest? poznate nieco jednoduche? ziadne brutalne programovanie :)

SHORT:
Prílohy
1 SHORT STRATEGIA
1 SHORT STRATEGIA
SHORT PERFORMANCE
SHORT PERFORMANCE
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Kedze ide o futures treba pri skonceni kontraktu rollovat. Asi najlepsie riesit nejakym ETF na S&P500?

Tato strategia sa da obchodovat ako aj manualne tak aj automaticky a vzhladom na pocet obchodov cca 2 mesacne za 20 rokov je to velka pohoda.

Uz len taky dodatok. Skusil som backtest aj bez Stoploss a vysledky ako % a profit factor su este lepsie, kludne aj 1,5x ale kto by chcel mat otvorenu poziciu na S&P500 bez SL? :) Mimochdom dokonca aj bez SL drawdowny a max straty celkom v pohode. Straty radovo v max jednotkach tisic.

:idea:
Airmike
Guru Member ****
Príspevky: 2307
Dátum registrácie: Ut 18 05, 2010 10:17 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 27 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa Airmike »

skus quantopian
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

reportujem par hodin spatne
SELL 2k ESH17 2275.25
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa osamely chodec »

to kakao nie je na zahodenie...
Prílohy
untitled.png
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa JUGGLER »

mm1809 napísal:reportujem par hodin spatne
SELL 2k ESH17 2275.25
To nemyslíš vážne...
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:reportujem par hodin spatne
SELL 2k ESH17 2275.25
Bez obav JUGGLER uz je to za nami.

CLOSEe na BE 2275.50 este vcera vecer.
-33$ -0,2%

p.s. pocas dna bolo LOW na 2262.25 co cinilo 1300$ otvoreny profit. Chamtivost mi nedovolila zavriet.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

osamely chodec napísal:to kakao nie je na zahodenie...
Ano, tiez si myslim, od 7.2. planujem hladat dalsi vystup do LONG, len je to strasne volatilne.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

UPDATE k "Moj dochodkovy system"

Kedze tie vysledky boli az PRILIS dobre, hladal som nieco kde som spravil chybu a preco by to nemalo fungovat. Zistil som uz preco ta Equity vyzera tak dobre. Indikator pracuje totiz s Weekly timeframe a obchoduje sa na daily. Cize spatne na historickych datach to vyzera vsetko super kedze hodnoty su zname a avsak realne som vlastne vyhodnocoval future cenu ktoru v dnes nepoznam a to CLOSE WEEKLY ktora sa behom tyzdna sa meni, takze nedokaze generovat signal na daily grafe v tejto chvili..

Spochybnovanie nie len vlastnych napadov je zaklad :)
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

BUY 5K ZLH17 34.14
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:BUY 5K ZLH17 34.14
Zatvorene SOLD 5k ZLH17 34.15
0$ 0% 16k$
_______
max. profit 1500$ na high 34.64 pro otvoreni 2:00

vstup bol povodne naplanovany pre Soybean na pondelkove otvorenie 2:00 CET, avsak to som zmeskal (chyba,vzhladom na vyvoj), preto vstup do soybean oil az pocas dna kedze tam cena zo sojovych produktov bola najblizsie k OPEN 6.2.2017
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Psychologia a disiplina - gro investovania. Pre mna casto len na papieri i ked teoriu ovladam brilantne :lol:

V nedelu som si zanalyzoval trh sojovych produktov vysledok - LONG, od pondelka cena rastla a ja som pri tom bol ako divak kedze som zmeskal vstup.
Vcera som si nerozvazne povedal ze opustim svoju strategiu ktoru pouzivam, tj. obchodovanie na dennom grafe a vyskusam si ako chytrak intraday.

Vikendova fundament/price analyza vysla, na tento vikend hlasene dazde na vsetkych argentinskych najvacsich sojovych farmach (soja neznasa zaplavy :)) , dobehnem co som zmeskal od pondelka. Chyba lavky.

Jednotlive vstupy/vystupy sem nema zmysel ani pisat... skratka WASDE report o 18:00 CET ma vyskolil ako sa patri a zinkasoval som priucku za -1826$

Tento prispevok si sem pisem aby som sa spamatal ked mi este niekedy napadne si zahrat ruletu :idea: Dnesnym dnom zaradujem konzervativnejsii pristup v hladani prilezitosti.

-11,4% 14193$
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

SELL GCJ17 1k 1226.10
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:SELL GCJ17 1k 1226.10
SOLD 1K GCJ17 1226.2

Padlo to na 1217.70 1k$ otvoreny profit
Stara pani YELLENOVA to poslala hore, takze vystup na BE

-25$ -0,17% 14168$

Ale v zlate som zatial stale SHORT naladeny, takze skusim najst novy vstup.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Oprava predchadzajuceho prispevku
SOLD ma byt samozrejme BUY aka uzatvorenie pozicie.
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa Chris »

mm1809 napísal:Zaujimalo by ma ako to dopadne v inom software. Kde je mozne si bezplatne nakodovat indikatory a urobit backtest? poznate nieco jednoduche? ziadne brutalne programovanie :)

SHORT:
kde si robil tie backtesty ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

kde si robil tie backtesty ?
Vsetko robim v Tradingview, podla mna najjednoduchsie a najpristupnejsie neprogramatorovi. Kopec hotovych indikatorov aj od uzivatelov a najma moznost jednoducho si programovat svoje co je pre mna najvacsi benefit kedze vyuzivam najma tie. Problem pri free verzii mozu byt data. napr. ak ide o mensi timeframe ako DAY, nie je ich dost na dlhsi backtest.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

SELL 3k PLJ17 avp. 1005.55
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa JUGGLER »

mm1809 napísal:SELL 3k PLJ17 avp. 1005.55
Ahoj.
Mohol by si do zátvorky písať čo vlastne obchoduješ...prípadne aký cenový pohyb obnáša jeden kontrakt?
Viem si to vyhľadať, ale žerie to čas... Asi je prínosnejšie keď jeden napíše a ostatní sa poučia...Ked to nenapíšeš, všetci si to musia vyhľadávať.. Nenutím ťa, ale bolo by to fajn... Tieto skratky nepoužíva každý broker...Dík.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:SELL 3k PLJ17 avp. 1005.55
Tieto udalosti prebehli este vcera ale nemal som kedy reportovat.

Zatvorene BUY 3k PLJ17 1006.6
-$157.5 -1.11%

Cena padla na 997.4 co cinilo otvoreny profit 1000$. Posunul som SL nizsie, v zapati cena sla hore az cez moj SL, cize zavrete so stratou. Moje pokusy uchytit sa do dlhsieho trendu zda sa zlyhavaju, ale ked sa len na tieto tu obchody pozriem je jasne ze vacsina vygenerovala behom dna min 1000$. Budem tam musiet zaradit Profit Target a vykompenzovat straty.

Vcera som este otvoril poziciu vo Wheat - W

SELL 3K WK17 cena 450 - open dna

Moj maly SL ma poslal von zo stratou na korekcii -1100$.

Close na 457.25

-1100$ -7.8% 12900$

Riskujem a platim. Moj general SL je na 10000$, takze este mam tri pokusy ako zvratit tuto seriu s mojim rizikovym kapitalom :) asi by som mal naozaj zacat vyberat tie otvorene zisky.

Zatial uspesne dobieham Gladisa na jeho -85% ceste dole s fondom, ale tam to az ja nepozeniem :)
Naposledy upravil/-a mm1809 v Št 23 02, 2017 7:06 pm, upravené celkom 1 krát.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

JUGGLER napísal: Ahoj.
Mohol by si do zátvorky písať čo vlastne obchoduješ...prípadne aký cenový pohyb obnáša jeden kontrakt?
Viem si to vyhľadať, ale žerie to čas... Asi je prínosnejšie keď jeden napíše a ostatní sa poučia...Ked to nenapíšeš, všetci si to musia vyhľadávať.. Nenutím ťa, ale bolo by to fajn... Tieto skratky nepoužíva každý broker...Dík.
Sedi vec ;)
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Wheat
http://futures.tradingcharts.com/intraday/ZWK17" onclick="window.open(this.href);return false; - specifikacia kontraktu nizsie na webe

SELL 2k WK17 446 3/4
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 32 times
Been thanked: 26 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa Tilbur »

Zatial uspesne dobieham Gladisa na jeho -85% ceste dole s fondom, ale tam to az ja nepozeniem :)
Ked ti nejde, znizil by som velkost pozicii a mierne rozsiril SL, lebo ho mas zrejme prilis tesny.
To je vseobecna rada.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa osamely chodec »

ahoj mohol by si prosim strucne popisat co ta vedie k trejdu a tiez doplnit hodnoty sl a pt. Inak som rad ze niekto zverejnuje obchody na komodity.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

tilbur napísal: Ked ti nejde, znizil by som velkost pozicii a mierne rozsiril SL, lebo ho mas zrejme prilis tesny.
To je vseobecna rada.
Ano. Tieto straty vlastne nastali najma po zmene mojho pristupu k SL, tesnesie a viac kontraktov. Bola to cisto otazka chamtivosti. Nehovorim ze to nefunguje, naopak. Ale potreboval by som viac kapitalu inak hrozi ze vymazem ucet velmi rychlo.
Najhorsie je ze vacsina mojej analyzy dopadne presne ako som vyhodnotil, lenze vzhladom na moj tesny SL som uz vyhodeny z pozicie a len pozeram ako sa trh vyvija podla planu..

Momentalne som sa vratil k osvedcenejsiemu co som pouzival davnejsie. Aktualne mam SL na 456 1/4. PT zatial nenastaveny.
Naposledy upravil/-a mm1809 v Po 27 02, 2017 11:52 am, upravené celkom 2 krát.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

osamely chodec napísal:ahoj mohol by si prosim strucne popisat co ta vedie k trejdu a tiez doplnit hodnoty sl a pt. Inak som rad ze niekto zverejnuje obchody na komodity.
No tomu som sa chcel prave vyhnut. Kazdy vstup si zdovodnujem a dokumentujem v exceli. Je to celkom dost obrazkov a trocha menej textu. Fakt by som tu len zahlcoval forum. Keby som to sem dal v skratke asi by to nemalo zasa ziadny vyznam. Uvidime, mozno s tym nieco spravim.

Inak to Kakao, podla planu.. od 15.2.2017 pekne hore, skoda len ze na ICE nemam realtime data. Ten jeden stratovy pokus o vstup mi zatial stacil.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

mm1809 napísal:Wheat
SELL 2k WK17 446 3/4
viac ako 740$ otvoreny profit sa po dnesnom cenovom mordore v zrninach vytratil a dokonca to slo do -800$ straty ale SL to ustal a cena sa postupne vratila na moju vstupnu uroven, BE.

Predpokladam ze pojde do konca tyzdna dole ale kedze ruku do ohna za to nedam, rozhodol som sa vyskocit a pockat na dalsi vyvoj. Nie je nic lepsie ako cerstvy start.

Zatvorene BUY 2k WK17 447 1/2

-86$ -0.6%

Ak zajtra cena klesne, a bude mat tendenciu zatvorit pod vcerajsim LOW 438, tak opat vstupim do kratkej pozicie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa JUGGLER »

malá analýza tvojho tradingu:

1 feb .. pocas dna 1300$ otvoreny profit..zavreté na -33 USD
7 feb...max. profit 1500$ ...zatvorené na nule
15 feb: 1k$ otvoreny profit.... vystup na nule
23 feb: otvoreny profit 1000$.... SL ma poslal von zo stratou na korekcii -1100$.
28 feb: viac ako 740$ otvoreny profit....zatvorene na - 86

- zatial si mal cca 2 obchody, čo šli do straty...tie si zavrel v strate...
- mal si cca 5 obchodov, čo šli do zisku a ty si ten zisk nevybral
- pri tvojej velkosti účtu si nechávaš odplávať zisky +5 až +10%

Question: aký zisk uspokojí tvoje ego, aby si ho vybral?

Pri tých obchodoch, čo si zatial urobil to vyzerá tak, že stačí mať nastavený výber zisku na cca 1000 USD...
Čiže nielen SL ale aj PT. Na PT 1000 by si mal vybratý zhruba 4000 zisk a bol by si teraz v peknom zisku.

Osobne si myslím, že aj tak otváraš príliš velké pozície. Ak nerobíš iba DT...nejaký nočný gap ťa môže dostať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

JUGGLER napísal:malá analýza tvojho tradingu:

1 feb .. pocas dna 1300$ otvoreny profit..zavreté na -33 USD
7 feb...max. profit 1500$ ...zatvorené na nule
15 feb: 1k$ otvoreny profit.... vystup na nule
23 feb: otvoreny profit 1000$.... SL ma poslal von zo stratou na korekcii -1100$.
28 feb: viac ako 740$ otvoreny profit....zatvorene na - 86

- zatial si mal cca 2 obchody, čo šli do straty...tie si zavrel v strate...
- mal si cca 5 obchodov, čo šli do zisku a ty si ten zisk nevybral
- pri tvojej velkosti účtu si nechávaš odplávať zisky +5 až +10%

Question: aký zisk uspokojí tvoje ego, aby si ho vybral?

Pri tých obchodoch, čo si zatial urobil to vyzerá tak, že stačí mať nastavený výber zisku na cca 1000 USD...
Čiže nielen SL ale aj PT. Na PT 1000 by si mal vybratý zhruba 4000 zisk a bol by si teraz v peknom zisku.

Osobne si myslím, že aj tak otváraš príliš velké pozície. Ak nerobíš iba DT...nejaký nočný gap ťa môže dostať.
Je to ako pises. Bojujem sam so sebou co s tym. Co chcem je chytit dlhsi aspon par tyzdnovy trend. Vstupit do niecoho takeho je ale ako vsetci vieme dost tazke. Ked odhliadnem od toho intraday nezmyslu so SOY produktami tak ano, vacsinu ziskov som nerealizoval. Alebo zmeskal vstup a len pozeral ako ide cena mojim smerom a daleko prekonava PT 1000$.

co sa tyka velkosti pozicii. Kedze obchodujem na dennom grafe su dve moznosti - bud budem otvarat pozicie len v komoditach ktorych 1 tick ma mensiu hodnotu, alebo tie kde vidim prilezitost. Rozhodol som sa pre druhu variantu. Druha vec je ako nastavit SL. Robim to tak ze zoberiem range poslednych troch dni, urcim cenu vstupu a k tomu priratam 120% priemer range tych troch, to je moj SL. A to zvycajne vychadza na 300-1000$ pohyb, v zavislosti od produktu.
Do obchodovania som siel s tym ze som ochotny risknut 1000$ na kazdy obchod v ramci mojho systemu. (neriesim teraz tie obchody kde som uplne odignoroval svoje pravidla). Cize ak sa do 1000$ zmestia 3 kontrakty - ak pohyb jedneho je za 300$, tak kupim/predam 3. Takze ano, riskujem vela, ale siel som s tym do toho.

Len pre priklad:
Este pred tymto zverejnovanim som vstupil do LONG pozicie s 2k v LUMBER. Analyza ukazovala na rast, dva tyzdne som cakal na poriadny pohyb a neuspokojl som sa s ani +3500$ za par dni, uz prvy den to slo do 1200$ zisku. Chcel som aspon 5000-7000$ - tie su, ale bezomna, nie 7000 ale 11k$ - vid obrazok.

Vies co sa stalo? samozrejme pred tym nez cena sla hore ma to vyhodilo na SL (pouzil som svoj experimentalny nie bezny co uzivam standardne (120%, popisane vyssie). Keby som pouzil tento 120% tak som v tom s jednym kontraktom ale s 5600$. Uz to zacinam povazovat za karmu ze nevyberiem nic. Musim sa zacat odmenovat.

Konkretny priklad v Lumber - kontrakt LB Mar'17

Vstup 29.12.2016 - modra linia
zmeskal som vstup na OPEN, pockal na pullback a otvoril BUY na cene 323.23
experimentalny SL 318.5 - posunuty 20.1.2017 blizsie k vstupu, ten prepad ceny sa mi nepacil.
p.s. aj keby som neposunul, vyhodilo by ma, bolo to totiz LOW celeho pohybu 318.1, SL zavahal len o 4 ticky... :roll:

Dalsi vstup som uz nerealizoval co bola tiez chyba kedze moznost bola ako je zelena sipka. Po tomto dni nastalo 5 LIMITNYCH pohybov v "mojom" smere na ktore som cakal od 29.12...

A takychto situacii mam viac a preco sa v nich ocitam? ako pises Juggler, Ego a tuzba po vela peniazoch za kratky cas.
Zistil som sam na sebe ze mne by prospelo keby som robil len analyzu a nemohol potom uz do obchodu sahat, keby ich exekuoval niekto iny. Potrebujem blackbox kde zadam vstupy a potom aspon tyzden do toho nemozem siahnut.
Prílohy
123.jpg
Naposledy upravil/-a mm1809 v St 01 03, 2017 11:56 am, upravené celkom 5 krát.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Ten bezzasahovy pristup sa mi osvedcil minuly rok kedy som obchodoval AUDUSD na forexe, ale pristupoval som k tomu ako ku komodite AUD, zadal som vstupy, SL (osvedcilo sa okolo 100 pipov) a vobec do toho nesahal - podarilo sa mi urobit cez 1200 pipov na troch obchodoch 1x LONG 2x SHORT.

Slo len o 300E ucet takze malicke pozicie a to bola vyhoda, ziadne emocie. Nechal som to zit svojim zivotom a priebezne kontroloval. Posledny obchod na konci roka som nezavrel (a ten zisk cez 400pipov nerealizoval), uz som to nechal tak a na prelome roka som sa vobec tomu nevenoval a ten zisk sa vymazal, co by v pripade ze by slo o tisice eur vyzeralo uplne inak. Na zaciatku januara by som to zavrel, kedze zlato a tym padom aj AUD ma tendenciu rast a nebolo tomu ani teraz inak.

Vysledky mam na profile v tradingview - vyhoda je ze tam ludia postuju a na grafe sa potom cez symbol (>) da pozriet vyvoj, ci mali pravdu alebo nie.

https://www.tradingview.com/u/mmba/" onclick="window.open(this.href);return false;

:idea:

Nocny GAP ta moze dostat samozrejme, ale dnes vacsina komodit konci o cca 20:20 a otvara o 2:00 (zrniny) resp. konci o 23:00 a otvara o polnoci (kovy). Menej je tych co zatvori o 23 a otvori az o 16:00 ako napriklad to drevo. Pri dreve kde sa zobchoduje par sto kontraktov si viem predstavit ze to cloveku pri nejakom opacnom limitnom pohybe pocas 3-4 dni moze vymazat ucet.

Ale vo vseobecnosti tie nocne prestavky mi vrasky nerobia (horsi moze byt vikend), pri tych par hodinach sa sice moze stat vselico ale kto sa boji nech nechodi do lesa a obchoduje intradenne.

Vsetky zverejnene obchody viem zdokladovat.
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2797
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 48 times
Been thanked: 100 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa Rokosák »

mm1809 napísal: viem predstavit ze to cloveku pri nejakom opacnom limitnom pohybe pocas 3-4 dni moze vymazat ucet.
Nielen vymazat ucet, ale aj zadlzit. Limitny pohyb moze trvat dlho. Ja som bol svedkom limitnych pohybov okolo 2-3 tyzdnov. To znamenalo 2-3 tyzdne bez transakcii.

Okrem toho vo futuritach na rozdiel od akcii pre kazdy predaj potrebujes kupujuceho a naopak. Bezna udalost vo futuritach je takzvany squeeze, co moze znamenat aj to, ze sa nedokazes vcas zbavit stratovej pozicie. Dokonca i do maturity co znamena, ze musis spot kontrakt bud kupit, alebo predat (po zakupeni).

Co neznamena, zo odvaznemu nepraje stastie. Obcas!
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Rokosák napísal: Nielen vymazat ucet, ale aj zadlzit. Limitny pohyb moze trvat dlho. Ja som bol svedkom limitnych pohybov okolo 2-3 tyzdnov. To znamenalo 2-3 tyzdne bez transakcii.

Okrem toho vo futuritach na rozdiel od akcii pre kazdy predaj potrebujes kupujuceho a naopak. Bezna udalost vo futuritach je takzvany squeeze, co moze znamenat aj to, ze sa nedokazes vcas zbavit stratovej pozicie. Dokonca i do maturity co znamena, ze musis spot kontrakt bud kupit, alebo predat (po zakupeni).

Co neznamena, zo odvaznemu nepraje stastie. Obcas!
Ano pravda, ten LUMBER skratka bola ale prilis velka prilezitost aby som do toho nesiel. Inak sa nesnazim vyhladavat komodity s tak malym volume (OATS par desiatok), pri volume par desiatkok tisic+ ako ma dnes drviva vacsina futures za den by to ale nemal byt problem predat alebo kupit.
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Druhy pokus.

ES futures - backtest 10/1997 do 6.3.2017

startovny kapital 30000$
pre zrealnenie slippage 1 tick
komisia 2,5$ za kontrakt
SL 2790$

zhodnotenie cez 470% - priemerny cas v obchode, 4 dni (myslim ze tam nie je ziadne vikendove drzanie)

Obchoduje sa s 1 kontraktom ale v 24 priapdoch su naraz otvorene 2 kontrakty. Preto je nevyhnutne 30k$ - overnight margin je 7500$, pri strate max 12k$ (4 x SL v rade) vieme stale obchodovat. Najmensia mozna ciastka je teda 22000$ pre obchodovanie len s 1k, znizi sa samozrejme celkovy profit.

SIgnal pre vstup sa generuje behom vecernej pauzy ktora je pre emini s&p500 future kontrakt od 23:00 - 00:00 CET. Signal spracovava celkom tri produkty ktore maju nocnu pauzu tiez v rovnakom case, cize tato strategia sa da obchodovat aj manualne zadanim hodnot do excelu (na overenie vypoctu som si urobil radsej aj excel vzorce ci tradingview pocita spravne). Daval som si velky pozor aby nebola vyhodnocovana nejaka future cena. Obchodny interval aj signal generator spracovava DAY CLOSE dna cize by to malo byt ok.
Prílohy
Performance data
Performance data
Cierna linka v grafe je S&P 500 Performance  BUY&HOLD- 50-100 su roky 2000 - 2002 (dot.com bublina) a 200-250 su roky 2008-2009 (tzv. kriza)
Cierna linka v grafe je S&P 500 Performance BUY&HOLD- 50-100 su roky 2000 - 2002 (dot.com bublina) a 200-250 su roky 2008-2009 (tzv. kriza)
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Otazka teraz je ci su to vlastne dobre hodnoty. Ak je tu niekto kto ma viac skusenosti s backtestom rad by som vedel co sa povazuje za dobre, resp. ci su nejake standardne/referencne hodnoty ktore hovoria ci je system dobry alebo zly.
vopred dik
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

SOYBEAN OIL
BUY ZLK17 - 3k 32.68
SL 32.10


Specifikacia nizsie
http://futures.tradingcharts.com/intraday/ZLK17" onclick="window.open(this.href);return false;
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: 1809 Futures

Príspevok od používateľa mm1809 »

Vstup a dnesny den sa podaril na jednotku. Trh otvoril na 32.79 po nocnej pauze, moj BUY LIMIT sa realizoval na pullbacku v mojej cene 32.68, max low dna bolo v noci na 32.59 co cinilo malu otvorenu stratu -162$. Po otvoreni pracovneho dna v US sa cena vysplhala na HIGH 33.30, tj. $1116 otvoreny profit. To je uz 5x zo 7 vstupov co moja strategia vygenerovala v ramci jedneho dna +1000$, RR 1:1+
PT som stale nezadal kedze do ZLK17 som vstupoval s tym ze bude rast behom dalsich dni, uvidime ci som to zanalyzoval spravne, zatial som spokojny. Dnesne CLOSE je na 33.09 - +730$.

SL som zatial neposunul, Alert mam na 32.80, ked to prejde touto lajnou porozmyslam co dalej.

-----------------------------------------
Moja predchadzajuca analyza PSENICE ZW dopadla tiez ok ked tak pozeram na cenu je dole na 426, zial po 28.2. som uz dalsie vstupy do SHORT nehladal.

Mimochdom KAKAO CC - presne podla planu z nedavnej doby to the moon, i ked chcelo to trpezlivosti a mozno by som musel vstupovat na 2-3 razy - tj. chcelo by to vacsi kapital ktory by sa ale teraz bohato vratil.

Raz ked budem mat LIVE data si to uzijem aj na ICE. Cukor, Kakao, Kava a Bavlna vedia pekne trendovat.
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"