Co se tyka "meho" Automatu, je v nem obsazeno skoro petilete usili nevelkeho tymu lidi. Matematik (autor cerne skrinky, ktera analyzuje ciselne rady), "odbornik" na daytrading a americky trh (to jako ja), ktery to cele koordinuje a v pocatcich mel hlavni podil na tom, aby se eliminovaly "slepe ulicky" a postupne se na veci podilelo nekolik programatoru. System muze fungovat (a nejaky cas u klienta v USA i fungoval) plne automaticky. Udelat API rozhrani tak, aby se prikazy zadavaly automaticky, neni az takovy problem, ale neni to problem "obchodni". Problem je, zvolit typ prikazu (tim, ze jsem na trhu jiz deset let, byl jsem u spousty zmen a zavadeni novych prikazu, take u pocatku Medveda - emailu jsem si primo s panem Medvedevem v r. 1999 vymenil, no, malo...) a zajistit a zkontrolovat jeho uspokojeni. Pri prikazech typu MARKET a objemu cca 700 tis. USD dochazelo k pomerne velkemu slippage, ktere pozralo az 50 % zisku (proto povazuji za nutnost zavedeni inteligentnich prikazu).
V soucasne dobe davame prednost rucnimu zadavani prikazu na vice uctech. Vyvoj a udrzeni API rozhrani je drazsi, nez zaplaceni inteligentni obsluhy (tohle vam dam klidne pisemne). Vzhledem k rocnimu vynosu, ktery je okolo 80 % neni pro klienty problem, takovou obsluhu zajistit. Osobne jsem jiz trikrat zadaval preprogramovani API rozhrani pro prijem dat (vynucena zmena providera apod.). Naposledy kvuli tomu Automat nekolik mesicu stal. (Jen nahodou programator, ktery se na to vykaslal a nedal vedet, jeste zije...)
Co se tyka funkcniho algoritmu, je ma zkusenost takova, ze neni az takovy problem najit algoritmus, jako spis najit pro dany den (bavime se stale o DAYTRADINGU) tu akcii, na kterou bude fungovat. Protoze hledat "UNIVERZALNI ALGORITMUS" (videli jste nekdo film ¶ - pí?) je samozrejme blost.
Proto nas Automat dela to, ze kazdy den po obchodovani stahne data z trhu a simulovane obchoduje s asi 2000 akcii (peclive vybranymi z celkoveho poctu asi 32000 tickeru, ktere v USA na trhu jsou). Vysledky sveho obchodovani ulozi a nad takto ziskanymi vysledky (mame historii od poloviny r. 2002) provede "vyberove rizeni". Vysledkem vyberoveho algoritmu je odhad, s jakymi tremi akciemi se mu s nejvetsi pravdepodobnosti povede nasledujici den. Soucasti odhadu je i doporuceni rozlozeni prostredku. Tedy kolik procent z celkove castky se ma do ktere akcie dat. No a nasledujici den se minutove kurzy posilaji "cerne skrince" a ta behem dne vyplyvne nejaka doporuceni. V prumeru tak asi 1,5 na kazdou akcii, takze poplatky jsou prijatelne. Predpoklada se, ze neni problem shortovat a ze se obchoduje s vetsi castkou penez. Ale i pri 10 tis. USD je system dostatecne profitabilni, aby ho nesezraly poplatky.
Vic asi nema cenu zatim psat. Jen par mych "pocitu" pro naslednou diskusi:
1. Samozrejme mne zajimaji i ostatni automaty a finty, ale nejsem si jisty, zda nekdo prozil to co ja (od r. 2003 se tomu venuji na plby uvazek - kdyz nepocitam muziku, squash, badminton, petanque, scrabble a agroturistiku), takze mne spis napada sto otazek, na ktere se budete ptat vy, nez dve, na ktere bych se zeptal ja. Ale budu opravdu vdecny za debatu a za konstruktivni podnety. A nejake otazky z me strany urcite prijdou (jen proste nevim, kam az jste kdo dosel pri tomhle hledani kamene mudrcu).
2. Rad necham nahlednout na web, na kterem je popis a kazdodenni vysledky i jednotlive obchody. Ale pouze soukrome. Adresu webu nechci "zverejnovat". Takze rad poslu emailem nebo si muzeme pokecat po SKYPE nebo telefonu.
3. Nebranim se ani tomu zasilat po nejakou dobu on line doporuceni (abyste videli ze nekecam),
ktera Automat dava. Nemyslim si, ze jejich "zneuziti" k ostremu obchodu by mne nebo kohokoli z klientu ohrozilo. System je schopen absorbovat tak 2 mio. USD. Na takove castce ale nebezi.
4. stejne tak ke studijnim ucelum mohu predem poskytnout to nejcenneji, tedy vybery Automatu pro nasledujici den. Dobre se s temi akciemi da intuitivne daytradovat, protoze mivaji dele trvajici trendy, nebo aspon trochu citelne pohyby.
5. Zverejnovane seznamy akcii jsou vedlejsim produktem algoritmu. Je to vyber nejvolatilnejsich akcii v danem obdobi. S temi je radost daytradovat. Ani se clovek nemusi divat co jsou zac. (Kladne cislo znaci, ze v simulaci na nich Automat vydelal, zaporne, ze prodelal, tedy ze se dostal do protifaze, tedy ze akcie ma vyrazne, ale kratsi trendy.)
Prikladam vybery na nekolik minulych dni (uzival jsem si muziky a pratel, tak jsem diskusni fora zanedbal, ale pro studijni ucely je dobre se na ty akcie podivat). Pokud nebudu liny, behem noci pridam i volatilni tickery na zitrek.
20071107 CPSL +1231 HL +927 SPWR +910 EXM -900 CTB -853 GYMB +834 GIGM +779 STP +752 XMSR +743 JAVA +733
20071108 CCRT +2079 WM +1116 CAR +1033 EXM +946 ABK -862 ESLR -833 LDK -826 PMI +821 ONXX +815 NCT +728
20071109 JASO -1383 ALD +1328 PBR +1327 RKT -1211 PBR.A 1202 +BID -1072 ENER -1060 CCRT +1034 FSLR -1000 KFN +966
20071112 CDL +2861 PMI +2818 RDN +1799 MTG +1442 SCA -1351 JASO -1246 STP -1132 FSLR -1050 NDN -977 MBI +901
20071113 TNH +1514 TSL +1451 SGR +1414 CF +1366 MOS +1307 PMI -1247 CY +1168 DRYS +1148 YGE +1136 ETFC +1116
Tak pry muze mit prispevek 60 tis. pismenek... No, snad jsem to neprepisknul.