vytvorenie idealneho portfolia cennych papierov na zaklade t

[filip glasa]

Dobry den,

pan Glasa potrebovala by som pomoct, mam program ktory Vam posielam v prilohe, sluzi na vytvorenie idealneho portfolia cennych papierov na zaklade teorie portfolia, mohli by ste mi pomoct ako ten program obsluhovat?

dakujem pekne

[Lobista]

Aha, to je nieco zalozene na CAPM ak to dobre chapem. Cize do tej tabulky inputs si daj vsetky akcie, ktore zvazujes tam umiestnit. Potom tam mas tie pravdepodobnosti vynosov a jednotlive vynosy. Pravdu povediac, napada ma jedine ako to robit je na zaklade historickej volatility. Cize zoberies si historicku volatilitu a cez binomial model si spravis niekolko alternativ -- asi by som dal rovnaku pravdepodobnost s tym, ze spravis povedzme 3 kroky toho modelu -- v kazdom kroku cena bud stupa alebo klesa a je tam k tomu urcita pravdepodobnost. Potom z vyslednych cien ziskas vynosy a mas ten return.

Alebo to spravit na zaklade historickej distribucie vynosov -- vynosy za poslednych 20 rokov tej akcie dat na graf, urcit si nejake intervaly, a dat to tam.

Alebo vas napada nejaka ina metoda?

[peter.cmorej]

hehe, tak som zvedavy, ci toto pisatel pochopil. Ja teda nie