JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
MartinPillar
Platinum Member ***
Príspevky: 968
Dátum registrácie: Ut 11 11, 2014 4:07 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa MartinPillar »

A co si tym CHF jan15 chcel povedat, ze mal VaR tu extremnu ztratu predpovedat?
Z definicie VaRu a beznych nastaveni parametrov (horizont 1 alebo 10 dni, pravdepod. 1% alebo 5%) je jasne, ze VaR ti nikdy nekvantifikuje riziko (ztraty) z extremnych udalosti typu CHF jan15 a to este velmi zalezi na metodike vypoctu VaRu. Takze tvoje nezmyselne senzacne vyroky si mozes odpustit, lebo iba tie su na pobavenie.
makx,

skús rozviesť myšlienku ako chceš vzájomne porovnávať rizikovosť pozícii rôznych tried aktív pomocou VaR.

Napríklad forex je na 99% pároch čisto neregulovaný trh (zrovna ten EURCHF v čase flash crashu bol regulovaný a aj tak dopadol ako dopadol i s celým VaR), kde sú bežné i extrémne pohyby a podobné veci. Akcie sú regulované, existuje circuit breaker atď. V prípade veľkého poklesu sa zastaví obchodovanie. Podobne dlhopisy sú regulovaným trhom, ktorí závisí na úrokovej politike centrálnych bánk atď.

Vo svojej podstate sú akcie i dlhopisy v podobnej pozícii ako EURCHF pred crashom. Sú regulovaným trhom. Ak však táto regulácia zmizne - podobne ako intervencia na EURCHF - pohyby môžu byť následne omnoho väčšie ako boli tie historické. Aká je pravdepodobnosť? Netuším, ale nedá sa vylúčiť. A preto VaR zo svojej podstaty nemá šancu ohodnotiť rizikovosť žiadnej triedy aktív vzhľadom na súčasnú pozíciu do budúcnosti. Vychádza totiž z historických údajov. Aj to často iba z blízkej historie - 1,2,3 roky, ako si to kto navrhne, čo je absolútne nepostačujúce. VaR je lagging a nie leading indikátor.

Po druhé ti chcem povedať, že môžeš byť rád, že ti niekto niečo reportuje nejaké trejdy. Nikto to robiť nemusí a každý to robí tak ako mu to vyhovuje. Ty ako pasívny čitateľ sa tomu budeš musieť prispôsobiť a zvyknúť si na to. Alebo to nečítaj vôbec. Ak niečomu nerozumieš tak sa opýtaj a každý ti to rád vysvetlí, ale nikomu nedávaj rozumy ako to má robiť.
MartinPillar
Platinum Member ***
Príspevky: 968
Dátum registrácie: Ut 11 11, 2014 4:07 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa MartinPillar »

Preto som iba navrhol urcitu cestu ako sa vyhnut fazi, ked robime urcite procesy stale rucne, lebo to tak mame zazite a myslime si, ze je to furt efektivne ale v skutocnosti uz to nie je efektivne a zautomatizovanie prinesie usporu casu a usilia.
Tak toto je čisto socialistická, ba priam budovateľská veta. :mrgreen:

makx, tu nikomu nejde o nastavenie procesu reportovania, ale o nastavenie systému obchodnej stratégie.
Istiach
Guru Member ****
Príspevky: 1325
Dátum registrácie: Pi 18 12, 2009 6:20 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa Istiach »

tak ludia viac krat pisali, ze reportovat a tradit realtime je narocne, preto urcita automatizacia nemusi byt uplne od veci.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

JUGGLER napísal:1 x ES short 2163
- zabudol som napísať, že nastavenie PT je na 2148,50
(ešte dobre, že zatial to bolo len na 2151,25..ináč by som mal zisk u seba už vybratý a tu by to neplatilo )
Prílohy
ES PIA.png
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
iceberg8
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3910
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 478 times
Been thanked: 159 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa iceberg8 »

PS: Je to len nahoda, ze JUGG skratka na burze je este volna ? :)
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

JUGGLER napísal:1 x ES short 2163 PT je na 2148,50
ES cover 2148,50 ... +14,5 b = +725 USD
Prílohy
ES friday low.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

1 x ES short 2162 na víkend
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
makx
Active Member
Príspevky: 134
Dátum registrácie: Ut 03 05, 2016 11:50 am
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa makx »

to MartinPillar:

V pripade ked aktivum ma ohraniceny regulaciou intradenny alebo denny vynos/ztratu, tak by som zmenil horizont a nepocital VaR 1 denny ale na dlhsom horizonte napr. 5 alebo 10 denny, kedy sa uz eliminuje vychylenie VaRu regulaciou.
Potom by som tuto metodiku pouzil na vypocet VaRov napriec roznymi triedami aktiv (pre dalsie vylepsenie sa da este zostrojit portfolio z danych tried aktiv a spocitat Incremental VaR jednotlivych tried, pripadne Component/Marginal VaR v pripade linearneho portfolia)
Inak dobra poznamka s tou regulaciou.

Povedz mi, co chapes pod pojmom "ohodnotenie rizikovosti"?
VaR je definovany ako minimalna ztrata na urcitej hladine pravdepodobnosti a casovom horizonte, proste VaR je iba kvantil a tak k nemu treba pristupovat. VaR (pravdepod. 5%) ti nepovie, ze aka bude min. ztrata ak nastane udalost s pravdepod. 3% alebo 0.01% (dajme tomu CHFEUR udalost). Preto sa vynaslo ES, ktore pocita priemernu ztratu ked je prekroceny VaR.

Po druhe, ze vychadza z hist. udajov a casto iba z blizkej minulosti. To je iba jeden z pristupov vypoctu VaRu ale nie zdaleka jediny. Aby si eliminoval z casti vplyv hist. udajov, tak mozes pouzit Monte Carlo simulaciu na dany stochasticky proces ceny aktiva/aktiv a spravit si simulacie pohybu ceny do buducnosti a z toho spocitat VaR.
Alebo mozes pouzit metodu Extreme Value Theory, ktora popisuje iba udalosti s nizkou pravdep. a snazi sa odhadnut ich pravdepod. rozdelenie.
Btw2 niekedy ma kratka historia svoje opodstatnenie, pretoze nastavaju strukturalne zmeny. Hypoteticky na urcitom aktive bola aplikovana circuit breaker na dennych vynosoch od roku 2010-2012 a 2013-doteraz uz nie (predtym sa neobchodovalo aktivum). Takze plna vzorka dat by bola vychylena prave regulaciou a preto zoberem iba posledne 3 roky. (Podobne by som dostal vychyleny VaR na CZKEUR pocitany iba historickou metodou po ukonceni capu ak pouzijem iba vzorku dat CZKEUR od novembra 2013, lebo je tam aplikovany cap. Potom sa presne hodi vypocet VaRu Monte Carlo simulaciou a nastavit parametre aby zachycovali extremnejsie vynosy ako pocas capu)

VaR dava vysledok iba podla svojej definicie, metody vypoctu a ich predpokladov.
Problem nastava, ked ocakavas vysledok VaRu mimo jeho definicie, metody vypoctu a ich predpokladov/limitov. Tvoja cela kritika mi prijde prave, ze ocakavas od VaRu a ich metod vypoctov nieco, co nie su.

Rovnako ako kritizujes VaR, tak mozes kritizovat vzorec korelacie v exceli (Pearsonove rho), ze je to uplne nanic ukazovatel zavislosti, ked ho aplikujes na nelinearny vztah medzi 2 premennymi. Samozrejme, ze je to uplne nanic, lebo Pearsonove rho popisuje spravne iba linearny vztah.
Je to opodstatnena kritika Pearsonovho rho? Nie je. Kritika by mala smerovat medzi stolicku a klavesnicu, pretoze nespravny vypocet zavislosti vychadza z nepochopenia definicie vzorca, jeho podmienok/limitov alebo dat, na ktore je vzorec aplikovany.

Risk indikator s vacsou vypovednou hodnotou povazujem ES, lebo kvantifikuje potencialnu ztratu po prekroceni VaR. Ale to ocakavam, ze ma minimum platforiem. Preto som spomenul aj VaR.

Inak mozes prosim povedat aj leading risk indikatory? Nejaky paper alebo inu dokumentaciu.

Tvoje "podruhe". Radvanovi som jasne vysvetlil moj povodny prispevok. Takze sa nemusis takto trapne opakovat.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7054
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10792$ ...+10.79 %
celkovo zobchodovanych 46 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 53 kontraktov opcii
ES cover 2148,50 ... +14,5 b = +725 USD
JUGGI - TRADER: celkovy zisk +11517$ ...+11.51 %
celkovo zobchodovanych 47 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 53 kontraktov opcii


Sumar otvorenych pozicii:
buy LSVX in 27.78 - 500ks 9.9.2016
buy BSWN in 25.88 - 500ks 9.9.2016
buy AMDA in 0.92 -7000ks 27.9.2016
sell CE in 68.27 -500ks 18.10.2016
BUY 1000 x UVXY po 20,30
1 x ES short 2162
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: to all:Porozmyslal som nad tym vypoctom TWR a napadaju ma take divoke kombinacie, ze ich tu ani zatial nepisem. Az urobi Juggler na to TWR vlakno, a bude zaujem o tom debatovat, tak potom dam nejake priklady, co sa moze stat.
Neurobím. Začínam byť unavený s debát o každej ptákovine. Ale ked Ťa to zaujíma , tak o tom založ vlákno. Ja tam potom túto debatu presuniem. Ja som v podstate k tomu povedal všetko. Mne je úplne jedno ako sa tie reporty robia. Ja si svoje odkliknem a pozriem. Ešte odpoviem Chrisovi a už sa mi nechce k tej téme vyjadrovať. Treba sa venovať praxi, nie večne teoretizovať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7054
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: Ale ked Ťa to zaujíma , tak o tom založ vlákno. Ja tam potom túto debatu presuniem.
Ked ma nieco zaujima, tak si to zvyknem nastudovat sam. V horeuvedenych odkazoch je vsetko na pochopenie TWR metody a uz som si ju nastudoval. Neni to nic zlozite, len bolo treba trochu googlit.Mozes cely ten off-topic zmazat. :)

p.s: Ale hoci ma to uz nezaujima, kvoli tym odkazom otvorim vlakno a presun tu debatu tam, ak by niekoho v buducnosti zaujimalo TWR. http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=5825" onclick="window.open(this.href);return false;
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

TWR téma presunutá.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

JUGGLER napísal:1 x ES short 2162 na víkend
GTC order: PT 2149
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7054
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa jogo »

Pisem to tu s predstihom, aby to nebolo zo dna na den. Na buduci tyzden,ak sa vsetko podari, zacnem znova pracovat na "turnusy".
Kedze neviem, do coho idem a s kym budem byvat, neberiem si notebook, iba mobil s internetom, aby som mohol pozicne riadit svoje obchody. Preto prestanem tuna vyhodnocovat toto vlakno, 90-ku, aj svoje vlakno uvediem do investicneho modu.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OK. Jogo. Od budúceho týždňa preberiem vyhodnocovanie tu i v stratégii 90.

Update otvorených pozícii.

AMDA.
Amda sa v posledných dňoch dostala nad cenu 1,00. U seba ju už nemám. Už som k nej písal, že ja som postupne predával i dokupoval. Posledný predaj som mal po 0,76 tesne po zverejnení. Proste zverejnila slabo, bol tam kupec na 0,76 a strelil som mu celý zbytok, čo som držal.

Tu v simulovanom tradingu chcem hlásiť real-time predaj, teda pri aktuálnej cene a reálnej likvidite, najlepšie počas trading hours. Dnes som sa chystal nahlásiť profit taking pri cene 1,10 ( v preopen išla po 1,11), ale 10 minút pred open vyšla správa, že FDA jej neschválila nový materiál na implantáty, hoci tie sa už úspešne predávajú v EU. AMDA dnes vďaka tomu padla 30% a obchoduje sa po 0,73.
Neviem čo bude dalej, ale myslím si, že potenciu na swing má, tak ju tu nepredávam. AMDA sa angažuje v EU, Číne, myslím, že aj v Japonsku a má potenciu aj v tom, že dostane akvizičnú ponuku od nejakej velkej firmy, ktorá by potom tie next generation implantáty presadila a distribuovala. Záver: v simulovanom portfóliu ostáva, u seba ju už nebudem brať.

ES short 2162.

ES je momentálne na cene 2195 a držím ho tu, aj u seba.

Dnes som konzultoval s RainManom aký plán zvolíme, nakolko sa blíži Big Friday.
Amíci budú mať od štvrtka volno, v piatok vypukne nákupná horúčka – mnoho obchodov otvorí už v noci a bude sa predávať za veľké zľavy. Tržby z piatka sa potom vyhodnotia v nedeľu a podľa toho , či splnia, alebo nesplnia očakávania analytikov sa odhaduje úspešnosť Vianočnej sezóny. Najčastejšie to býva tak, že splnia a trhy potom v pondelok otvoria vyššie.
Od toho momentu môže trh prejsť do vianočného módu – to je bez nejakej volatility a pri nižších objemoch pomaly stúpať až do konca roka.

Tohto roku však máme špecifické podmienky. Trhy už včera dosiahli nové maximá a čakajú nás ešte 2 dôležité udalosti: konštitučné referendum v Taliansku - nedela 4.decembra a FED 13-14 decembra. Ak by referendum v Taliansku dopadlo verdiktom ,,NIE,, odstúpi premiér a môže nastať banková kríza a turbulencie. FED je už istý, že zvýši rates...to môže vyvolať tlak na trhy a posilnenie dolára. To už však môže byť v cene..takže FED môže a nemusí ovplyvniť trhy . Ja osobne verím, že bude rýchly, ale veľmi krátky pokles, ktorý následne vystrieda upokojenie a rast.

Záver: ES podržím. Ak po Big Friday trhy vyskočia, u seba pridám do pozície a podržím do referenda a Fedu. Ak by referendum dopadlo ,,NIE,, tak počkám do Fedu. V každom prípade, ak všetko bude pozitívne a trhy sa budú tlačiť hore, tak vyberiem stratu najneskoršie v deň FEDu – do ohlásenia o zvýšení sadzieb.
Toto je krátkodobý výhľad. Ten dlhodobejší stojí na predikcii, že trhy čaká pád o 350 bodov do konca marca 2017. Ak sa tak neudeje, dohodli sme sa s RainManom, že už nebudem pozične hrať ES, iba daytrejdovať. Celé to swingové obchodovanie proste neprináša želaný efekt i keď predikcie toho roku vcelku vyšli ( vyšiel pád k 1850, vyšiel Brexit, vyšiel Trump a houby som na tom zarobil ).

LSVX a BSWN.
Tie podržím do konca marca 2017. Obidve ožijú v turbulenciách – len potrebujú downtrend trhov, nie jednorázovú volatilitu.

CE. Tú nešťastnú akciu držím aj u seba. Písal som, že sa dodatočne objavili dobré fundamenty a akcia je v technickom breakoute. Na tlačovke povedali, žer budúcoročné zisky by mali byť o 0,60-0,70 vyššie. Ak sa toho roku čaká 6,58 a v Q4 sa prekoná, tak to na 2017 vychádza na 7,25-7,35...pričom odhady análov sú 7,13. To jej dáva forward P/E 11, čo je velmi dobrá valuation a perspektíva rastu.
Preto som sa CE chystal predať pri turbulenciách po zvolení Trumpa. Ak by trhy vydržali v poklese pár hodín, stiahli by ju dole. Lenže nestalo sa, trhy nabrali smer hore a nastal silný technický breakout z ceny 72 na 78. V ten deň som to prešvihol a ostal v nej visieť. Teraz už nemá silu, je nad targetmi análov, pre kupcov neatraktívna. Kým sú na nej červené sviečky, počkám. Je zrelá na korekciu. Možno sa mi ju podarí predať v menšej strate.

UVXY.

To najhoršie nakoniec. To bol velmi nešťastný trejd, ktorý sa dostal do straty už po víkende, ked FBI očistilo Clintonku. Stavil som na Trumpa a v noci vyskočili futures VIXu o +45%. Rátal som, že UVXY , ktoré je 2 x VIX môže dať +90%.
Operácia sa podarila, ale pacient zomrel. Už na obed, keď chýbalo do open 3,5 hodiny bola volatilita takmer preč. U seba som predal polovicu po 18 a cena klesla. Tu som nestihol nahlásiť. Takže tu držím celú pozíciu a u seba polovicu. Problémom UVXY je, že sa vie rýchlo rozpadať. Takže ak referendum v Taliansku nevyjde – realizujem stratu. Bude to nepríjemná strata – možno aj 10% z kapitálu, u mňa cca 5% DD.

Záver.

Swingové a pozičné obchodovanie mi nejde. Znova sa mi potvrdzuje, že v tom nie som dobrý. Každý deň trejdujem, ale aj daytrading je teraz velmi ťažký. Napríklad včera som kúpil akciu WB po dobrom zverejnení a dnes som rátal, že vyberiem zisk. Obyčajne to funguje tak, že sa ozvú análi a cena v preopen stúpne. Ja vyberiem zisk a ked príde nejaká korekcia, tak až po otvorení trhov. Dnes začali WB tlačiť dole už v preopen. Napriek tomu, že dostala 2 x BUY a indexové futures boli v pluse. Vybral som teda menšiu stratu, keď bola -1%. A bol som spokojný, ked po open začala ďalej klesať. Potom sa však stabilizovala a odvtedy ide hore – aktuálne +9%. Šľak ma ide trafiť, keď vidím také veci...
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

yahoo funguje stále
Prílohy
konec pohadky.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Ďakujem ti dobrá víla alias futurer alias nobody. Poklikal som, skúsil nový browser a fakt - Yahoo si stiahlo portfólia zo starého servera. Bez teba by som na to nikdy neprišiel. :)

P.S. Vidím, že si prešiel z Brna do Prahy. Takže si sa fakt zamestnal? Máš u mňa jednu neprečítanú ss, čo som ti písal 9.6 nad ránom - v tú noc, čo si tu besnel a potom zmizol ako gáfor. Naloguj sa ako futurer a prečítaj si to. Bolo od teba neférové, že si to vtedy neurobil. :roll:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

bez komentu
Prílohy
co k tomu asi dodat.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

ego a zase ego I.jpg
bez komentu
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa mm1809 »

Co su toto za vysledky? Co maju dokazovat?

Ak je to spam a loz, preco to tu je aj nadalej?

Ma to aj nejaky pribeh okolo?
jaroslav80
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4000
Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
Has thanked: 44 times
Been thanked: 62 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa jaroslav80 »

Ja to chapem ako priebezny drawdown simulovaneho portfolia zvaneho "aktivny investing". Obchodovanie zacalo v juli 2016 s uctom 100k USD.
Juggler je daytrader a o investingu/aktivnom investingu hovoril ze to bude experiment.
Ci pozicie a cisla sedia netusim, ale tipol by som ze asi aj ano. Ten drawdown sa mozno vyskriabe zase k nule... a mozno padne na -50%. Cas ukaze. Kazdopadne je vidno ze investovanie do akcii nie je prechadzka ruzovym sadom ani pre skusenych. Pre amaterov to chvilu moze byt.

investor0002017 bude zrejme "nobody" ktory tiez davnejsie prezentoval portfolio a bolo tu viacero hadok ci nie su niektore pozicie zatajovane, riadenie rizika prilis riskantne a tak.
Ale ja to sledujem len zbezne tak viacere veci ohladom tohoto mozno zle chapem.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

mm1809 napísal:Co su toto za vysledky? Co maju dokazovat?

Ak je to spam a loz, preco to tu je aj nadalej?

Ma to aj nejaky pribeh okolo?

Nie je to spam, je to priebežný stav otvorených pozícii v simulovanom tradingu, čo máš vysvetlené na začiatku vlákna:
JUGGLER napísal:S Jogom sme sa v niektorom vlákne dohodli, že vyskúšame DEMO, či je možné aktívnym investovaním do SPY poraziť pasívny investing.

Pre začiatočníkov vysvetlujem, že SPY je indexové ETF ( Exchange Traded Fund, čiže fond obchodovaný na burze ), čo je vlastne 500 akcií indexu SP 500 obchodovaných vo forme jedinej akcie s tickerom SPY.

Pasívny investing je taký, že dané ETF len kúpite a držíte. Výkonnosť SPY tak pasívne kopíruje výkonnosť indexu plus v sebe započítava dividendy, čo je v priemere okolo 2,5% . Tie dividendy sa odrazia na koncoročnom výsledku v cene SPY.

Aktívny investing je taký, že je tu snaha o výhodné načasovanie vstupu a zároveň výstupu, tak aby sa maximalizovali zisky a minimalizovali straty.

Keďže od tohto roku je držanie akcií a ETF nad 1 rok oslobodené od daní a zdravotného odvodu treba v dlhodobom zhodnocovaní zohľadňovať aj tento fakt. Budem sa preto snažiť, aby aktívny investing bol naozaj investing a pozície sa neotvárali a zatvárali príliš často. Ako sa to podarí, to neviem, je to z mojej strany len demo pokus pre srandu králikov, nakolko sám nie som investor. Čiže pasívny investing je od 2016 na 100% vo forme čistého zisku a v aktívnom odčítame dane pri držaní pod 1 rok.

Aby toto vlákno nebolo nudné a updatované len raz za pár rokov, tak sa pokúsim rovno tu aj o aktívny trading, ktorý sa v našom fachu nazýva POZIČNÝ TRADING. Čiže na rozdiel od aktívneho investingu, ktorý je zameraný iba na dlhodobé držanie na rast ceny ( LONG ) sa v pozičnom tradingu otvárajú a zatvárajú obchody, pričom tieto môžu byť zamerané na rast ceny (LONG) alebo aj na pokles ceny, čo nazývame SHORT. V pozičnom tradingu nebude žiadne daňové zvýhodnenie, resp. zohladníme ho iba keby sme trafili držanie nad 1 rok (nevylučujem to ).

Uvidím ako sa to bude vyvíjať, nič nesľubujem..len tu proste začínam takýto demo pokus za predpokladu, že to Jogo bude z času na čas vyhodnocovať.

Takže Jogo: treba vyhodnocovať dve aktívne stratégie na SPY a vyhodnotíme to voči pasívnemu držaniu SPY plus vyhodnotenie pred zdanením a po zdanení. Je možné, že v tom pozičnom tradingu nebudem po čase pokračovať, ale zatiaľ ho tu majme. Takisto neviem, či ten pozičný trading budem robiť vo forme setupov, alebo len real-time..to ešte uvidím. Nechcem sa s tým velmi otravovať a ešte neviem či sa mi to mimo môjho tradingu bude chcieť sledovať.

Takže teraz začínam a potom sa uvidí:

PASÍVNY INVESTING: SPY long cena 200,49 ...otváracia cena 2016 ( 4 január )

AKTÍVNY INVESTING: 100% cash .... vyčkávam na dobrý vstup

POZIČNÝ TRADING: 100% cash ...zatial netrejdím.

P.S. keby niečo nesedelo, opravte ma.
Trading a vyhodnocovanie rôznych stratégii začalo na začiatku roka a skončí na konci roka. Všetko je vo vlákne, netreba sa najprv pýtať, ale najprv poštudovať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mm1809
Silver Member *
Príspevky: 283
Dátum registrácie: Ut 28 06, 2016 4:28 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa mm1809 »

Juggler, cakal som skor odpoved ktoru sem dal jaroslav80, objasil aspon trocha tvoj vztah s investorom2017.
Mal som totiz pocit ze to sem dava nejak tak velkopelo aby poukazal na nieco co tu chyba.

Samozrejme ze v zmysle toho co tu prezentujes a tradujes mi bolo jasne.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Sumar otvorenych pozicii:
buy LSVX in 27.78 - 500ks 9.9.2016
buy BSWN in 25.88 - 500ks 9.9.2016
buy AMDA in 0.92 -7000ks 27.9.2016
sell CE in 68.27 -500ks 18.10.2016
BUY 1000 x UVXY po 20,30
1 x ES short 2162


Dnes out ES na close cene ( expirácia ) - vyhodnotím pozdejšie. Mám to aj u seba takže konečne rozluštím záhadu ako sa vysporiadáva. Kontrakt sa prestáva trejdiť po open...poslednú cenu ukazuje 2267,50 ale Closing Price pri detailoch kontraktu je 2263.4.

BUY 10 x TZA call opcie JAN 6 2017, strike 17 po 2,45 (cena podkladu 19,40 )
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

mm1809 napísal:Juggler, cakal som skor odpoved ktoru sem dal jaroslav80..
hej. Jaroslav to napísal dobre. V lete sme sa pohádali, požiadal ma o zmier. Nikdy si už moju odpoveď neprečítal, proste zmizol. Teraz tu kukučkuje spoza bučka pod iným nickom.. :wink: Kuk-kuk. Kuk-kuk:
Prílohy
Futurerovi.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

JUGGLER napísal: Dnes out ES na close cene ( expirácia ) - vyhodnotím pozdejšie. Mám to aj u seba takže konečne rozluštím záhadu ako sa vysporiadáva. Kontrakt sa prestáva trejdiť po open...poslednú cenu ukazuje 2267,50 ale Closing Price pri detailoch kontraktu je 2263.4.
Je už tedy známa ( :) ) cena ES ? A podařilo se už tedy i rozluštit tuto složitou hádanku?
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

investor0002017 napísal:Je už tedy známa ( :) ) cena ES ? A podařilo se už tedy i rozluštit tuto složitou hádanku?
A tebe je známa, múdra hlava z Brna, pracujúca v Prahe?

Mne ešte nie.
1. V piatok ukazovalo IB poslednú cenu 2267,50 .
2. Na barcharte je pri intradennom grafe posledná 2264,75.
3. Na barcharte dennom kontrakte to ukazuje 2268,63.

V IB to v piatok až do konca vyzeralo akoby pozícia bola stále otvorená (bez kotácie). V trade logu nie je uvedené uzavretie ani v piatok, ani dnes v pondelok. Ešte počkám, či sa neukáže vysporiadanie dnes po close a keď nie, zajtra to zahrniem do vyhodnotenia pri cene 2268,63.
Prílohy
ES DEC 016 intraday close.PNG
ES DEC 016 close.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

JUGGLER napísal: Dnes out ES na close cene ( expirácia ) - vyhodnotím pozdejšie. Mám to aj u seba takže konečne rozluštím záhadu ako sa vysporiadáva.
Bez ohledu na to, že mne neustále oslovujete jako asi vašeho protivníka, já se spíše zajímám o trading.
Skutečně chcete tedy říct, že dodnes nevíte ani "u sebe" kolik byla close cena?? (odhledněmež od otázky, proč nechat futures kontrakt expirovat)
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

investor0002017 napísal: Skutečně chcete tedy říct, že dodnes nevíte ani "u sebe" kolik byla close cena?? (odhledněmež od otázky, proč nechat futures kontrakt expirovat)
Skutočne neviem. Mám otvorenú platformu a v histórii trejdov nie je uzavretie obchodu ani v piatok, ani dnes.
V piatok bola v platforme otvorená pozícia aj po close...ale už sa nekótovala a last price svietila 2267,50.
Dnes sa už v platforme otvorená pozícia neukazuje, ale ani uzavretie obchodu v histórii.

Pondelok uzavrie o 2,00 v noci. Keď to zajtra nebude v histórii ani za pondelok, tak sa nalogujem do account manažmentu a pozriem do reportu kde presne to zavrelo.

Prečo to nechať expirovať? A prečo nie? Opcie nechávam bežne expirovať a je presne dané, že expirujú s uzavretím trhu. Pri futures ES píšu, že last trading deň je v piatok a takisto expirácia v piatok, ale nepíšu presne kedy.

Na 99% som presvedčený, že close cena bude 2268,63..tak ako ukazuje barchart, ale ani tam mi nie je jasné prečo to nesedí s last price u brokera a prečo Barchart intraday graf ukazuje last price 2264,75.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa Myk »

Mělo by to být 2268,63

http://www.cboe.com/data/settlement.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Sumar otvorenych pozicii:
buy LSVX in 27.78 - 500ks 9.9.2016
buy BSWN in 25.88 - 500ks 9.9.2016
buy AMDA in 0.92 -7000ks 27.9.2016
sell CE in 68.27 -500ks 18.10.2016
BUY 1000 x UVXY po 20,30
1 x ES short 2162
SELL 1000 x UVXY po 8 ... - 12 300 USD
COVER ES 2268,63 ...-106,63 b x 50 = - 5331,50 USD

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +11517$ ...+11.51 %
celkovo zobchodovanych 47 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 53 kontraktov opcii
JUGGI - TRADER: celkovy zisk: - 6114,50 ... - 6,11%
celkovo zobchodovanych 48 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 63 kontraktov opcii
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
investor0002017
Gold Member **
Príspevky: 328
Dátum registrácie: Ut 08 11, 2016 4:42 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa investor0002017 »

Držené portfolio ( bez opce TZA, bez ztrátové div. na CE )
Prílohy
zmenšené EGO.png
----------------------------------------------------------------------------------------
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

investor0002017 napísal:Držené portfolio ( bez opce TZA, bez ztrátové div. na CE )
Aký detailista :) Divi na CE je možno 200 USD...To ma ani nenapadlo...
Ale bez obáv. Všetko bude poctivo zahrnuté vo výsledkoch za 2016...za cca 2 týždne.

investor0002017 napísal: ..já se spíše zajímám o trading.
V tradingu nezáleží na strate 10-20%, ak sú dlhodobé zisky mnohonásobne vyššie ako v investingu. Môže sa trejder s kumulovanou performance v tisíckach % za 15 rokov zrovnávať s takým investorom ako Daniel Gladiš, ktorý dal dokopy +16% za celých 12 rokov?

Nemôže.

Toto je simulovaný pozičný trading v ktorom som nič nesľuboval. Nie som na to hrdý, ale čo ma nezabije, to ma posilní.

Nevravím, že to neovplyvnilo aj moje výsledky - niektoré pozície som zobchodoval rovnako u seba ako tu.
Ale nič sa nedeje. Za 15 rokov sa pritrafia nejaké stratové roky. Ten najhorší bol 2004, keď som padol -30%.

Ako pozerám, 2016 možno ani neskončím v strate.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Títo sú na tom podstatne horšie:

Blackstone Group LP, the largest manager of alternative assets, is closing its two-year-old Senfina Advisors after it lost 24 percent in 2016.

The $1.8 billion Senfina, which allocated money among a group of 11 portfolio managers, lost 6 percent last month alone, Bloomberg reported in December. This year, it’s been unable to bounce back from a 17 percent loss in February, despite gains in April and May. The fund also struggled last month after wrong-way bets following the election of Donald Trump.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... 24-in-2016" onclick="window.open(this.href);return false;

Ackman’s Pershing Square Holdings, a publicly traded hedge fund, is currently down 20.7 percent, after dropping 20.5 percent last year.

http://www.nytimes.com/2016/11/16/busin ... .html?_r=0" onclick="window.open(this.href);return false;
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7054
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal:Môže sa trejder s performance v tisíckach % za 15 rokov
Dokazal by si takuto ziskovost udrzat aj s desatnasobne-krat vacsim kapitalom ako teraz a nenarazil by si pri earning-tradingu malych akcii na problem likvidity?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: Dokazal by si takuto ziskovost udrzat aj s desatnasobne-krat vacsim kapitalom ako teraz a nenarazil by si pri earning-tradingu malych akcii na problem likvidity?
Určite nie. Preto skúšam ES a pozičné obchodovanie. To čo robím v daytradingu je veľmi ťažko aplikovateľné na veľký kapitál. Navyše, moja hlavná stratégia teraz generuje extrémne málo trejdov, čo ovplyvňuje diverzifikáciu rizika. Tak ako sa investorom darí hlavne v období rastu indexov, tak je moja stratégia naviazaná na určitú fázu ekonomického cyklu, ktorú by som nazval fundamentálnou konjuktúrou. Malo by to byť obdobie, kedy sa firmám zlepšujú fundamenty a na základe toho sa zlepšuje sentiment (PA) a TA. Posledné roky však fundamenty firiem viaznu a ceny akcií rastú len na základe umelo vyvolaného sentimentu. Tu sa dá zaradiť vplyv QE a nízkych úrokových sadzieb po kríze.
V poslednom čase je to evidentne viera v Trumpa a zrejme aj koniec býčieho trhu na dlhopisoch (peniaze sa presúvajú do akcií). Výsledkom je potom to, že na trhu sú privysoké očakávania do budúcnosti, ceny predbiehajú vývoj, nezodpovedajú skutočným fundamentom a k tomu primerane nefunguje ani TA.

Moja stratégia sa dá rozdeliť na hlavnú a vedľajšiu. Hlavná, keď funguje, znesie aj väčší kapitál. Systém vtedy generuje veľa trejdov, riziko je rozložené a do tradingu vtedy môže ísť 100% kapitálu. Je to podobné ako v Stratégii 90, ked systém vygeneruje plnú zainvestovanosť. Keď u mňa nefunguje hlavná stratégia, robím ju naďalej, ale počet trejdov je extrémne nízky (napr. 30 za kvartál vs. 1000 za kvartál ). Riziko je vtedy vysoké ( do vyššieho rizika sa dá vložiť len malá časť kapitálu...zbytok je cash ). Výsledkom sú slabé zisky a nevyužitý kapitál. Veďlajšia stratégia sa dá trejdovať stále, aj ju robím denne, ale je tu problém likvidity, presne ako vravíš. Zlé obdobie v mojich stratégiách sa dá prirovnať k zlému obdobiu v Stratégii 90, ked systém negeneruje nové trejdy, alebo sa úplne zastaví. Rozdiel je len v tom, že moje stratégie fungujú aj v krízach , pričom 90tka v kríze prestane fungovať.

Čo sa týka pozičného obchodovanie, nie je to moja parketa. Ale skúšam všeličo možné, veď trh sa mení a treba sa neustále prispôsobovať a učiť. Niekedy mi pozičné obchodovanie prinášalo celkom dobré ( i keď vedľajšie )
výsledky, inokedy to ide zle. Teraz sa to zvrtlo k slabým výsledkom, čo by nebolo nič strašné, keby som to vedel kompenzovať daytradingom. V druhom polroku sa mi však akosi nedarí. Do nového roku však vstúpim z novým plánom, z novými opatreniami a z novým elánom. O tom je trading.

P.S. Prílohu som vymazal. Ráno je múdrejšie od večera.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Všetkým prajem pekné a pokojné Vianoce.
Prílohy
Ikebana.jpg
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa Chris »

napodobne, stastne a vesele :)
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Sumar otvorenych pozicii:
buy LSVX in 27.78 - 500ks 9.9.2016
buy BSWN in 25.88 - 500ks 9.9.2016
buy AMDA in 0.92 -7000ks 27.9.2016
sell CE in 68.27 -500ks 18.10.2016
BUY TO COVER 500 CE po 79,02 ... - 5 475USD

poznámka: pričítaná aj strata z dividendy vo výške 100 USD (za 2 mesiace)
JUGGI - TRADER: celkovy zisk: - 6114,50 ... - 6,11%
celkovo zobchodovanych 48 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 63 kontraktov opcii
JUGGI - TRADER: celkovy zisk: - 11589,50... - 11,6%
celkovo zobchodovanych 48 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 63 kontraktov opcii


- cez víkend uzavriem rok , teda započítam aj neuzavreté pozície
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1345 times

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Príspevok od používateľa JUGGLER »

JUGGLER napísal:
JUGGI - TRADER: celkovy zisk: - 11589,50... - 11,6%
celkovo zobchodovanych 48 kontraktov ES, 2 kontrakty VIX, 63 kontraktov opcii


- cez víkend uzavriem rok , teda započítam aj neuzavreté pozície
Započítanie otvorených pozícii:

buy LSVX in 27.78 - 500ks 9.9.2016
buy BSWN in 25.88 - 500ks 9.9.2016
buy AMDA in 0.92 -7000ks 27.9.2016
BUY 10 x TZA call opcie JAN 6 2017, strike 17 po 2,45

Stav k 31.12.2016:

LSVX 26,75 -515
BSWN 22,65 -1615
AMDA: 0,63 -2030
TZA: 19,85 +400
------------------------
Spolu: -3760 USD

JUGGI - TRADER: celkovy zisk: - 11589,50 - 3760 = -15349,50 + odhadom poplatky cca 350 USD =
strata -15 700 USD = -15,7%


Tento stav bude započítaný do celkového vyhodnotenia, ktoré bude za pár dní. Predbežne by som potreboval, aby ste nahlásili, alebo potvrdili výsledky:

Jogo aktívny investor ( hlásil si do svojho vlákna ) : + 6% ?
Jogo - postupný investor ( hlásené do tohto vlákna) : ? %
Martin Pillar Forex: zhrnutie za 5 mesiacov
Ondro AOS: zhrnutie za 8 mes.?
Peter Em Akcie za 8 mes. ?
Myk Opcie: po 6 mes. 2,5%...po 9 mes ?
PePe za 2016?
Chodec Plyn po 8 mes.?
...ešte niekto?
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"