Ako-investovať - fórum

Chris napísal:otvorenie trhov na SPY nebolo moc tutifruti, mate este niekto okrem jogo vypisane opcie na 20 Jul ?

Ja mam, ale je to SPX:
SPX Jul18'13 1520 PUT BUY
SPX Jul18'13 1530 PUT SELL

SPX Jul18'13 1690 CALL SELL
SPX Jul18'13 1700 CALL BUY

ice809 napísal: SPX Jul18'13 1690 CALL SELL
SPX Jul18'13 1700 CALL BUY

Honzo jak se cítíš na call straně? Máš plán co s tím v případě že to půjde nahoru?

No co jiného než rolovat. U RUT mě to také asi čeká. Včera mi to atakovalo 1020 ale zatím jsem nic nedělal. Mám jen připravene příkazy a budu dnes čekat.

No Honzo, zatím jde dnes trh trošku dolů, tak to snad ustojíš i bez rolování ..přeju Ti to.

Tak RUT 1020 prerolovan seziskem asi 10$ na kontrakt. Tedy muzeme byt klidni pres 1020 to pristi tyden nepujde Protoze jsem odroloval a to je signal ke zmene kurzu No uz to jde dolu.

Rado jak to mas prosim s put stranama? kde planujes otevirat?

Na aky strike si to roloval?

Zatiaľ mám zopár putiek na 930,920. Ak by bola príležitosť, tak otvorím 960,950. To, čo si ty roloval, ja zatiaľ držím. Pokiaľ sa cena dostane na 1019, tak odrolujem. Počkám na FOMC.

Rado napísal:Zatiaľ mám zopár putiek na 930,920. Ak by bola príležitosť, tak otvorím 960,950. To, čo si ty roloval, ja zatiaľ držím. Pokiaľ sa cena dostane na 1019, tak odrolujem. Počkám na FOMC.

No ja odroloval na 1019.70 to jsem mel zapnuty alert a lehce jsem drimal, tak me to probudilo No koketoval jsem s myslenkou, ze jeste pockam a necham chvili ITM, ale mel jsem jen 3 kontrakty a put strana nic tak jsem to posunul na 1035.

"Ak by bola príležitosť, tak otvorím 960,950." - a kdyz nebude ted do patku?
e.g. kurs bude mezi 1010 - 1020 tak by slo otevrit 980 za rozumnou cenu (.50 - .60$) ne?

Ak nebude príležitosť, tak to nechám tak resp. v piatok by som to mohol risknúť. Na otvorený spread 1020,1030 nebudem otvárať nič, aby som mohol v pohode rolovať. Môj target na rolovanie bude 1050,1060 august. Aktuálne by ma to stálo 1,8$/kontrakt tzn. stratu 180$. Výslednú stratu by som mohol upraviť cez put spread v auguste.

Tak jak panove? :)Ja 1030 zatim drzim ,ale ... No jsem pripraven na prerolovani. Ale nejsem si tim moc jisty. Takze jeste pockam. Dalsich 1035 bych asi take neustal. No brod je jeste daleko tak nac stahovat kalhoty ze
Jak vidite vyvoj na pristi tyden?

tiez pripraveny na rolovanie SPY

ale mohlo by SPY uz zacat padat a padat

Chris napísal: ale mohlo by SPY uz zacat padat a padat

souhlasim

Ja som už roloval, ale zopár spreadov som si nechal. RUT(1030,1040) aj keď vývoj nevidím ružovo, tak som sa rozhodol počkať. Zatiaľ mám stratu menšiu ako v máji, tak by som to mohol v auguste zmazať a dostať sa do malého zisku. Treba na to aj trochu šťastia, ak nepríde, tak počkám do septembra.

Tak jsem preroloval i tu 1030-ku mam to na August 1050, prehodil jsem tam i ten vcerejsi spread 1035. Aktualne ucet je -3%. Pokud budetrh do pristiho tydne stagnovat a podari se mi otevrit nejake put spready, tak budu snad jeste i v malem zisku.

Zajimalo by me, jestli uz nakupuji nemecti taxikari akcie v USA, ze to tak roste.

Ja som urobil to isté. Bude to však ešte zaujímavé. Myslím, že pokiaľ zajtra dobre zverejní Wells a JP Morgan, tak ešte pôjdeme hore.

No ja mam spy ic 145,146 164,165 nasledne som otvoril dalsi spred call 167,168 ale tym som vlastne iba zvysil stratu ak to pojde iba hore, cize dokupoval som do straty , co je vrazebna taktika. Pri rrr 1:5-6 budem musiet byt dost trpezlivy aby sa mi tie straty vratili. No uvidime buduci piatok.

podla fundamentov to vyzera, ze SPY gapne zase vyssie..

Chris napísal:podla fundamentov to vyzera, ze SPY gapne zase vyssie..

Podľa akých fundamentov?

Podľa korporátnych podľa mňa nie....
According to FactSet, the estimated earnings growth rate for the second quarter is 0.8% while the estimated revenue growth rate is 1.2%. Those estimates are down from 4.2% and 2.7%, respectively, at the start of the quarter...

Fundamenty sa nezlepšujú a tak análi radšej znižujú odhady...

Rast SPY je možný, ale gap hore je podľa mňa málo pravdepodobný.
Podľa mňa je teraz znova vysoká pravdepodobnosť na gap dole a dovolím si tipnúť druhé kolo korekčného poklesu v auguste-septembri. Až potom tipujem rally.

tak to som si zle zanalyzoval. Btw. mas niekde LMT ordre odkial by si sie long ?

Chris napísal:tak to som si zle zanalyzoval. Btw. mas niekde LMT ordre odkial by si sie long ?

Teraz by som už na long nešiel. Počkal by som. Hovorím však len za seba.
Ja som kotrariánsky typ. Keď všetci kupujú, ja vtedy predávam. Keď všetci predávajú, ja uvažujem, kedy nakupovať...

Ak Ti analýza vraví long, treba to skúsiť. Však trading je len o tom, že to stále skúšame.

Z fundamentálneho hľadiska som na US neutrál. Fundo stagnuje...ale ktorý trh je teraz lepší?
EU, Japan ani emerging nie sú. Takže nič nebráni presunu peňazí do amerických akcií ( a ďalšiemu rastu cien )...

Z technického hľadiska sa možno oplatí skúsiť zahrať breakout. Ovšem moje technické signály teraz neukazujú long, ale short.

Z psychologického hladiska to teraz vyzerá v prospech longov. Ale to môže trvať veľmi krátko ( napr. kým nezverejnia banky a prvé giganty ...ešte 2 týždne). Takže aj tu uvažujem kontrariánsky. Kedy sa zmení nálada? August je veľmi dobrý mesiac na turbulencie. A september bude detto...

Tak uz by to stacilo ne? Jsme vylezli vysoko a ted zase ruchle dolu ne? 4 dny a S&P500 o 100 bodu n ize ne?

Som kludne mohol vypisat dalsie 2 PUT spready aj v rastovych dnoch. Aj by som ich vypisal, ale toho casu som dost vytazeny na jednej zakazke, tak som nebol v spravny cas pri pocitaci. Musim este na tom popracovat, ako vyriesit takuto situaciu, ked nie som vcas pri pocitaci a nemozem vypisat spready. Asi ich nabuduce vypisem o strike vyssie a nebudem cakat "na idealnu cenu na idealnom strike".

Jogo, to ze to ted jde jak jde neznamena ze je treba vypisovat jinak nez za dobre ceny. Sice nemam put stranu, ale tim padem muzu prerolovat vsechny pozice bez naroku na dalsi kapital.
Kdybysch mel 10 IC a premium 60$ na kontrakt, tak bych mel sice 600$ na put strane ale nebylo by na rolovani. Ted mi stale zbyva neco malo na Jul v call a otevrit put muzu i ve ctvrtek. No a pak se pocka na Put v Auguste. Pokud se bude rolovat do Septembra tak se put otevre az tam.
Neni kam spechat. U akcii take musis cekat a mnohdy se z toho nevyhrabes nikdy.
Treba ted roluji na RUT 1050 ale uz roluji i s kreditem, tedy se ziskem. Je to blizko vim, ale strategie je ze nebudeme stoupat porad. No a pokud ano tak jednoduse vsechno presunu znova vyse na dalsi mesic. Vse se uvidi. Neexistuje 100% system pravidelneho prijmu na burze.
Jeste k tomu byt ci nebyt ATM, nebo ITM, neni to takova hruza. Zase tak velky rozdil pri rolovani nemas. Takze pokud uz mas pocit, ze je trh vycerpany a mas cas tak je lepsi pockat a vydelas drive. a 4 - 5 tydnu poklesu, nebo stagnace neni u trhu zadny problem ani naznak obratu trendu.

Len dodám, že sa dá rolovať aj kompletný kondor. Príkaz na to u IB ide spraviť. (combo to zvládne ) Ja by som to však nerobil. Zavrel by som put spready za minimum napr. 0,05$ a potom by som roloval call spready. S marginom už po tomto kroku nie je problém. Takto som to robil aj tento mesiac, ale len pár spreadoch.

Celeho Condora bych take neroloval. Ta druha moznost me moza ceka u SPX kde put je 99% zisk a Call je 1690/1700.

ice809 napísal:Jeste k tomu byt ci nebyt ATM, nebo ITM, neni to takova hruza. Zase tak velky rozdil pri rolovani nemas. Takze pokud uz mas pocit, ze je trh vycerpany a mas cas tak je lepsi pockat a vydelas drive. a 4 - 5 tydnu poklesu, nebo stagnace neni u trhu zadny problem ani naznak obratu trendu.

Praveze som mal dost velky rozdiel medzi rolovanim pol boda pred ATM a pol boda po ATM. U mna to bolo 22$ vers. 29$.
Moje straty pri rolovani CALL spreadov tesne pred ATM su nasledovne:
11.4 strata 22$ na jeden spread rolovanie o 3 striky
7.5 strata 22$ na jeden spread rolovanie o 3 striky
15.5 strata 29$ na jeden spread rolovanie o 2 striky
21.5 strata 23$ na jeden spread rolovanie o 2 striky
Dokopy je to strata 96$ na jeden spread aj keby som uz spread 170/172 exp. august ubranil.
Ak ho neubranim a budem ho musiet dalej rolovat, strata sa bude zvysovat kazdym rolovanim o 20$. Ak ma trh donuti zobrat stratu, tak je to dalsich asi 100$ na spread, ak ho uzavriem ATM.
Cize uz teraz v augustovej expiracii, ak sa rozhodnem nerolovat, by som mohol mat realizovanu stratu 200$ na spread.
Kedze na jeden 200$ spread sa vyclenuje 300$ na ucte,(ak som zainvestovany na 70%), strata by bola 60% uctu.
Nieco by ju znizili PUT spready,idealne 5% mesacne, ale aj tak je velka.

p.s: Postupne vypisovanie spreadov nie na 1 strike toto riziko vyrazne eliminuje a vypisovanie spreadov na viacerych indexoch ho eliminuje este viac, preto si davam prioritu c.1 vypisovat spready na roznych strikoch a nasledne ist do viacerych indexov.
Ale toto sa clovek musi roky ucit, podobne ako trading. Neni to ziadna skratka, ako rychle zbohatnut na burze.

jogo napísal: p.s: Postupne vypisovanie spreadov nie na 1 strike toto riziko vyrazne eliminuje a vypisovanie spreadov na viacerych indexoch ho eliminuje este viac, preto si davam prioritu c.1 vypisovat spready na roznych strikoch a nasledne ist do viacerych indexov.
Ale toto sa clovek musi roky ucit, podobne ako trading. Neni to ziadna skratka, ako rychle zbohatnut na burze.

Indexy spolu ale silně korelují, jak tedy rozdělením na více indexů eliminuješ riziko? Co mi uniká?

Porovnaj si Russell2000 a SP500 teraz. Russell je uz 30 bodov nad all-time high a Sp500 sa este len k all-time high blizi.
A to su 3-4 striky k dobru pri CALL opcii.

Vice podkladu se mi take zdalo lepsi, ale trosku jsem prehodnotil a nyni mam nazor, ze staci RUT a jako zaloha SPX.To ze je RUT vyse nad high nic neznamena, U SPX bych se v tu samou dobu nad high se striky nedostal.
Zkratka to rozhodne neni a myslim, ze ani 15 min. denne neni dost. Kdyz je strike atakovan, tak je treba byt online a cekat, tedy mas normalni "sichtu". Pokud se vsak nic nedeje, tak je to opravdu pohodicka.
To rolovani udela ztratu tak 3-12% v jednom mesici. Podle toho jak se podari vstoupit do trhu a kam ten potom jde. Je to o tom tu ztratu ridit. No a to ze jsi lehce ITM ti da zase lepsi strike, takze trochu mensi riziko ale za trochu vice penez.
Take jsem roloval sice s kreditem na 1035 ale pak jsme sli jeste vyse tak jsem si doplatil a posunul vyse. Kredit byl 0.1$ a potom prehozeni striku 1.8$ . Kdybych sel primo na 1050 tak by to bylo take za 1.8$. Mnohdy take zalezi jakou cenu jde dostat.
Ja moc nechtel otevirat 1020 ale premium bylo obrovske, nekdo umistil velikou poptavku po techto opcich. Bylo to kolem 0.9$ a 1030 bylo mnohem mensi snad jen 0.15$.

Taky souhlas s Honzou, stačí bohatě RUT a SPX.
Moc se mi neosvědčil NDX je víc volatilní a třeba na August ještě není možné otevřít na stricích, které bych chtěl. Prostě se ještě neobchodují.
Dnes jsem otevíral PUT strany a na RUT mám již celého kondora.

SPX jsem ve ctvrtek vyresil zpetnym odkupem put strany za 0.05$ a take odkupem call strany 1690/1670. Nasledne jsem vypsal call 1695/1705 a put 1680/1670. celkova ztrata byla kolem 80$ na kontrakt. Delal jsem to proto, ze jsem se obaval vyssi open ceny v patek. Ta nakonec byla 1692,xx Tedy jsem usetril

Jak vidite RUT na August? Mam 1050 a 1065 tak spekuluji co s 1050?

jogo napísal: Bilancia obchodovania: -271$ +34$ -21$ -2$ = -260$

Na ucte mam:

5x CALL SPY AUG17 (170/172)
1x PUT SPY JUL20 (145/147)
1x PUT SPY JUL20 (147/149)
1x PUT SPY JUL20 (154/156)

Tak...a je to tu zas. Trh ma dobehol na CALL strane, ide sa rolovat.(Puty expirovali bezcenne).

Kupujem spat 5x CALL SPY AUG17 za 5x175$ = -875$
Predavam spat 5x CALL SPY AUG17 za 5x89$ = +445$

Predavam 5xCALL SPY 173 SEP21 za 5x170$ = +850$
Kupujem 5x CALL SPY 175 SEP21 za 5x107$ = -535$

Bilancia obchodovania: -260$ -875$ +445$ - 535$ + 850$ - 20$ = -395$

Na ucte mam:

5x CALL SPY SEP21 (173/175)

Strata na rolovani je 135$.

ice809 napísal:
Jak vidite RUT na August? Mam 1050 a 1065 tak spekuluji co s 1050?

A teraz "Babo rad"...
Pokial sa zopakuje podobna rally ako na zaciatku roka, tak to bude pre tvoje spready podobna hroza aku mam ja uz od marca.
Ak sa trend spomali, tak to hadam cez roly ustojis.
Mozno to niekto odroluje do PUTOV. A ono to mozno potom definitivne prepadne...a mozno nie. To je diskrecny pristup...
V reali mam nakupene indexy a ocakavam rast. Ale ci pride, to neviem...keby som to vedel, tak to poriadne zapacim.

Predavam PUT SPY 162 AUG17 za +36$
Kupujem PUT SPY 160 AUG17 za -24$

Bilancia obchodovania: -395$ +36$ -24$ -2$ = -385$

Na ucte mam:

5x CALL SPY SEP21 (173/175)
1X PUT SPY AUG17 (160/162)

preco tak rychlo, ja cakam na vacsiu korekciu, riskujes 188 a ziskas iba 12 15,6:1 rrr , to je uz aj s poplatkymi?

osamely chodec napísal:preco tak rychlo, ja cakam na vacsiu korekciu, riskujes 188 a ziskas iba 12 15,6:1 rrr , to je uz aj s poplatkymi?

Poplatok je tam 2$, ziskavam 10 a riskujem 190, ved tak to vychadza pri delte 5%.
Preco tak rychlo?
- tusim ani jeden mesiac sa mi nepodarilo vypisat 5 PUT spreadov a vsetky by boli uspesne, nakolko trhy vytrvalo rastu
- cim blizsie k expiracii vypisujem, tym blizsie striky musim brat, tak naco cakat

Jogo nechces pujcit dalsich 1000 virtualnich dolaru? Ja bych ti je pujcil a mohl bys otevrit nejake dalsi pozice. A az vydelas 500 tak mi je zase posles jo?

Je realne si priposlat penize na ucet ne? A pak z nej zase vyberes. Tak prodej teda nejake SPY at snizis ztratu.

ice809 napísal: Tak prodej teda nejake SPY at snizis ztratu.

Ja chcem predavat PUT opcie na SPY, ale toho casu by som ich vzdy predal v okoli 162 a to uz nechcem, mat viac predanych spreadov na jednom strike.
Ale dnes asi nieco predam, ked pozeram, ako SPY rastie.

Predavam PUT SPY 167 AUG17 za +25$
Kupujem PUT SPY 165 AUG17 za -12$

Bilancia obchodovania: -385$ +25$ -12$ -2$ = -374$

Na ucte mam:

5x CALL SPY SEP21 (173/175)
1X PUT SPY AUG17 (160/162)
1x PUT SPY AUG17 (165/167)

Dost je to casovo narocne cakat na to spravne premium, tak som zopar PUT spreadov nevypisal, lebo sa mi nechcelo pri tom sediet.
Da sa nastavit v reali nejaky prikaz, ktory nakupi spread na vopred urcenych strike za vopred urcenu cenu, aby clovek pri tom nemusel vysedavat?
Napr. viem dnes nastavit prikazy na zajtra, ktore mi nakupia PUT spread (163/165) pripadne (167/169) za vopred urcenu cenu 12$?

Překvapuje mě, že i teď otevíráš další spready. Momentálně je na to nejhorší doba, volatilita je na historických minimech.



Jinak sestavoval jsem si data s pravděpodobností pohybu SPY o určitý počet bodů během jednoho expiračního období, tak se s tím podělím. V grafu je procentuální pravděpodobnost, že podklad se během expiračního období pohne o určitý počet bodů. Červený sloupec je pokles od prvního dne. Modrý sloupec je růst od prvního dne. Osa X = počet bodů, osa Y = % pravděpodobnost.
Jde o maximální hodnoty - pro řízené IC kdy při přiblížení podkladu budu rolovat.
Vychází se z dat od ledna 2009 do března 2013.