Ako-investovať - fórum

Veselé★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★Vianoce★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~＼。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ ｜ 田田 ｜門｜ ˚a šťastný nový rok 2013!

Aj tebe

Inak mozem este k tradingu? Vravel si ze od okt. vyberas zisky. Nerozmyslal si o tom vyberat 50% zisku a s dalsimi 50% navysovat kapital? Lebo povedzme ze mas 20 000USD na ucte. Rocne spravis 100% ale aj vyberies. A 20 000USD to je len tak akurat na prezitie celkom v pohode ale ziadne vystrelky bazeny drahe auta

Zatiaľ o zmene pri výbere ziskov neuvažujem. Pri mojich podmienkach je to pre mňa rozumnejšie.

Nuz Rado ak si veris ze za rok urobis 60% zhodnotenie uctu, alebo prinajhorsom keby len 30% - tak keby si si zobral na rok spotrebny uver z 10% urokom vo vyske polovice tvojho uctu, tak v pripade darenia sa Ti 30% p.a. by si mal v podstate zisk 40% p.a.. V pripade straty by zase strata bola tazsia. No kedze si sa dal na full-time trading tak veris asi na zisky.

Verím, že budem ziskový. V akej výške, to neviem povedať. Záleží ako budú trendovať trhy. Pokiaľ to nebude nič hrozné, tak by som výsledok mohol opakovať. Prvý rok, čo som začal zverejňovať obchody som spravil 35% (za 12 mesiacov). Mal som tam veľmi ťažké leto, ktoré ma zrazilo na kolená aj psychicky, ale vydržal som a oplatilo sa. Už viem ako sa zachovám, ak nastane niečo podobné. Na to, aby som bol v pohode nepotrebujem 60% p.a.

Rado, chcem sa opytat, kolko $ ti blokuje broker na 1 opcny spread SPY povedzme CALL 145-147 a PUT 128-130 s expiraciou na buduci mesiac.
Zaroven sa chcem opytat, aky margin sa blokuje ak opcie nemaju rovnaku expiraciu - tzv. kalendarny spread povedzme predaj PUT 130 na buduci mesiac a nakup PUT 120 expiracia jun 2013.

Na SPY, ak je rozdiel 2$/spread, tak mi blokuje 200$. Je jedno, či otvorím call aj put naraz. Cena podkladu môže byť v čase expirácie len na jednej konkrétnej hodnote, tak blokovaná suma 200$ sa nezmení. Investujem však menej lebo túto blokovanú sumu mi znižuje inkaso z opcií. Ak by som oba spready predal za 0,14$, tak moja investovaná suma bude 172$. (200-28) To je aj maximálna strata, ktorú môžem mať na jeden kontrakt.
Štandardný kalendárny spread má rovnaké striky, ale rozdielne expirácie. Príklad, ktorý tu dávaš je diagonálny kalendárny spread. Tam sa s marginom trápiť nemusíš. Tvoja maximálna strata je to, čo zaplatíš za kúpenú put opciu mínus inkaso z predanej. (iba v prípade, že podklad bude prudko rásť) Broker by ti neblokoval nič, keďže kúpená put opcia je hedge.

Rado napísal:Štandardný kalendárny spread má rovnaké striky, ale rozdielne expirácie. Príklad, ktorý tu dávaš je diagonálny kalendárny spread. Tam sa s marginom trápiť nemusíš. Tvoja maximálna strata je to, čo zaplatíš za kúpenú put opciu mínus inkaso z predanej. (iba v prípade, že podklad bude prudko rásť) Broker by ti neblokoval nič, keďže kúpená put opcia je hedge.

Aha, tak to je diagonalny spread. Uz mam z toho nazvoslovia v opciach hotovy galimatias.
(vertikalny, horizontalny, kalendarny, diagonalny, sell-short-put-call-long-buy a co ja viem co este )

Spytam sa ta asi zrozumitelnejsie. Ked sa Misak hra na piskovisti a kupi minuly piatok ochrannu opciu PUT na SPY strike 120 exp. jun 2013 za 2.43$ a oproti nej preda opciu PUT strike 130 expiracia jan 2013 za 0.70$, aky margin bude mat blokovany na tento spread?

Kalendár neobchodujem. Ja by som kupoval ITM put opciu na dlhšie obdobie a predával OTM opciu na kratšie obdobie. Tam by margin nebol potrebný. Kalendár však nie je moja parketa.

Predaj MNX Jan Put (257.5,262.5) za 0,28 -0,29$/k. Keďže mám ešte 5 dní na vstup do pozícií na január, tak som použil 40% plánovaného marginu.

Rado napísal:Predaj MNX Jan Put (257.5,262.5) za 0,28 -0,29$/k. Keďže mám ešte 5 dní na vstup do pozícií na január, tak som použil 40% plánovaného marginu.

Minule som si prepocital tych tvojich "15% z planovaneho 70% marginu", ci ako to pises, a vyslo mi, ze na jeden vypis davas 10% aktualneho stavu uctu a tych vypisov robis maximalne 7 na jednu stranu. (a sedem na druhu stranu)
Mozno je to tak zrozumitelnejsie, kolko vlastne riskujes v jednom vypise.
Hadam som to nepoplietol.

20.088$ na účte. Použijem 70% 14.000$. Keďže tento účet kopíruje jeden môj reálny účet, tak všetky pozície prepočítavam. MNX má spread 500$. 20% zo 14000 je 2800$, takže som mohol otvoriť 5,6 kotraktov. Otvoril som 12k, čo je 6000$ (margin) tzn. 42,8% zo 14000. Máš to presne. Doplním, že otváram po 15% až 20% na deň. Včera som však nestihol otvoriť tento spread, tak som dnes do toho bachol trocha viac a otvoril aj zameškané zo včera.

Predaný spread na január SPY Put (140,142) za 0,13$/k. Použil som 20% plánovanej sumy.

Predaný call spread na január RUT (900,910) za 0,5$/k. Použil som 20% plánovanej sumy.

Predal som call spread na január SPY (149,151) za 0,12$/k. 20% sumy, tzn. kompletný IC na SPY. (140,142,149,151)

Tak na dnes ešte jeden obchod. MNX Call Jan (277,5,282,5) za 0,24$/k. 20% sumy. IC kompletný iba z 50%.

Tak som dokončil IC na MNX predajom MNX Jan Call (277,5,282,5) za 0,38$/k. Použil som 20% sumy. Celkovo mám už použitých 80% plánovaného marginu a pokiaľ sa nič neudeje, tak som s otváraním spreadov na január už skončil.

Vyčerpal som kompletný margin na SPY Jan Call (149,151) za 0,11$/k.

Aktuálny stav na kondora MNX vyzerá takto:

mas novy soft, alebo si ho uz mal?

Zatiaľ ho len testujem. K TOS, ktorý bol zadarmo som heslo zabudol. Na svoje obchodovanie ho nepotrebujem, ale ukázať názorne ako to vyzerá je toto veľmi dobrá pomôcka. Stojí 995$ + 600$/ročne interface na data od brokera a to je trošku drahé ukazovátko. Možno však zainvestujem.

MNX a RUT expirovali worthless. Ešte nech sa pridá SPY a bude to celkom pekný začiatok roka.

Všetko expirovalo tak ako som potreboval. Celkom úspešný začiatok roka aj keď som nevyužil kompletný margin aj na otvorenie put strany. Pripájam sumár obchodov a vývoj účtu.

Na február som otvoril prvý spread. MNX feb put (260,265) za 0,43$/k. Použil som 15% marginu.

ahoj, rozumiem tomu dobre, max. zisk 43usd a max. strata 500 usd pri pouziti 1 kontraktu?

V podstate áno aj keď tých 43$ mi prišlo na účet a tak riskujem vlastných "len" 457$ na kontrakt. Výnos, ak bude, je 9,4%.

Dakujem , za opravu , mas pravdu riskujes iba 457 usd na kontrakt. Zda sa mi velmi nizke rrr 1:10 , ale to je asi problem tychto opcnych strategii.

RRR je nízke to je fakt, ale s tým nedokážem nič spraviť. Na druhej strane to vyvažuje úspešnosť. Straty však musím držať pod kontrolou, ale pochybujem, že sa vyhnem strate okolo 35% z účtu pri prudkom pohybe trhov. Od leta 2011 sa mi to nestalo lebo som celkom úspešne roloval, ale taká udalosť príde. Jeden až dva mesiace v roku ma trh potrápi, ale verím, že sa budem úspešne brániť.

Budem Ti drzat palce pri obrane a tiez ju so zaujmom pozorovat. Drz sa.

Ďakujem, ale radšej by som sa potil pri mori.

Po vzoru financnika mozes obchodovat na plazi s tabletom
A tiez drzim palce

V januári a aj dnes som obchodoval iba na tablete resp. mobile, ale kde je to more a jídlo???

Ďalších 15% na MNX (260,265) za 0,43$/k.

prosim Ta , tych 15% to je ako myslene? Alebo kolko % z uctu moze byt teoreticka max. strata, ak si plne zainvestovany a teoreticky by si drzal spred do expiracie.

V príklade mám na účte 21.295$ využívam max. 70% (14.875 resp. 15.000) z týchto používam 15%. Vychádza to na 4,5 spreadu. Včera som tak otvoril 4 a dnes 5.

4,5 spredu? prepac ale nerozumiem, ja to viem kupit iba na cele cisla . jeden spred = 1 opcia sell 1opcia buy.

myslim , ze som to pochopil , mas 5 spredov a max. riskujes cca 2285 usd? Takze to vychadza na 10% u uctu na jeden obchod, teda jeden mesiac? Tomu by v podstate zodpovedali Tvoje stratove mesiace, akurat sa mi zda ze 09/2011 bol vyssi.

kocinavi napísal:myslim , ze som to pochopil , mas 5 spredov a max. riskujes cca 2285 usd? Takze to vychadza na 10% u uctu na jeden obchod, teda jeden mesiac? Tomu by v podstate zodpovedali Tvoje stratove mesiace, akurat sa mi zda ze 09/2011 bol vyssi.

Koci: Zjednodusene povedane, ak bude mat Rado na ucte 10 000$, tak na jeden obchod riskuje 10% uctu cize 1000$.
Obchodov vsak postupne otvara az 7 za mesiac, cize nakoniec riskuje az 7000$, cize az 70% uctu.
Kedze opcie pri dosiahnuti strike ceny zatvara, hrozi mu vtedy maximalna strata 35% uctu, o ktorej ti pisal.
Ak by opcie nezatvaral ale nechal expirovat, mohol by stratit az 70% uctu.
Stratu pri zatvarani opcii znizuje rolovanim opcii do dalsieho mesiaca, preto ta strata je ovela mensia ako 35% uctu.

kocinavi napísal:4,5 spredu? prepac ale nerozumiem, ja to viem kupit iba na cele cisla . jeden spred = 1 opcia sell 1opcia buy.

Myslel som to tak, že ak zoberieš 15% z 15000, tak by som mohol na MNX otvoriť 4,5 spreadu, čo sa logicky nedá. Preto som to rozdelil. Jeden deň 4 a druhý 5 kusov. V reále však obchodujem iné sumy a také rozdelenia som robiť nemusel.

September vyššia strata nebola, ale zapisujem to po mesiacoch, tak som to tak zapísal. Priebeh bol však takýto:
Začiatok obchodovania septembrovej expirácie stav na účte: 19,072$
Predal som spready a inkasoval prémia. Na účte bolo: 19.740$
Potom som roloval do októbra. Na účte ostalo: 17.622$
Tzn. že 14.9. som stratil 8% účtu, ktorý som mal na začiatku mesiaca a nie 21% ako mám v zápise. Inak to však zapísať neviem.
Rolovanie nie je také hrozné. Na už blokovaný margin predám ešte opačnú stranu a to celé výrazne znižuje výslednú stratu. Septembrové rolovanie ma stálo 5,5% z účtu.

Rado napísal:RRR je nízke to je fakt, ale s tým nedokážem nič spraviť. Na druhej strane to vyvažuje úspešnosť. Straty však musím držať pod kontrolou, ale pochybujem, že sa vyhnem strate okolo 35% z účtu pri prudkom pohybe trhov. Od leta 2011 sa mi to nestalo lebo som celkom úspešne roloval, ale taká udalosť príde. Jeden až dva mesiace v roku ma trh potrápi, ale verím, že sa budem úspešne brániť.

Vidim, ze plne chapes riziko, ktore ti hrozi.
Navyse neviem, ci rolovanim sa ta strata nakoniec este trochu nezvacsi, ak by sa trh spraval velmi nepriazivo.
Ale to asi len v pripade, ze by si roloval debetne na vzdialenejsie striky, pripadne ak by ta prekvapil nejaky velky vikendovy GAP do ITM.