Ako-investovať - fórum

Ako som prisľúbil v téme http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 627#p92875" onclick="window.open(this.href);return false;, zakladám toto vlákno, kde budem zverejňovať svoje obchody.

Prvý obchod som, ako je aj uvedené v príspevku vyššie, uzatvoril dňa 19.4.2016 a nakúpil za takmer 100% obchodného účtu iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc za 31,175. Pozíciu držím stále otvorenú.

Dostal som prvú lekciu, ktorá môže byť poučná aj iným začiatočníkom. Strávil som množstvo času prípravou obchodnej stratégie, hľadaním optimálnych hodnôt parametrov a testovaním stratégie na historických dátach.

Simulácia vyzerala úžasne a naozaj som sa z toho tešil: dlhodobých 17% p. a. testované na 14-ročnom období s najhorším drawdownom na 85% obchodného účtu, ktorý trval pár mesiacov. Malo to však jeden malý nedostatok. Stratégia sa opierala o SMA, EMA a ADX, do ktorých výpočtu som omylom rátal aj hodnoty aktuálneho dňa, v ktorom sa už pri otvorení realizuje obchod, čo sa pri testovaní na historických dátach zistiť nedá. Tento malý detail zmenil pri danom nastavení parametrov výsledok z +17% p. a. na -3,5% p.a. Zistil som to až dnes, keď som dostal dnes večer informáciu, že ráno som mal pri otvorení predať.

Narýchlo sa mi podarilo nájsť ako dočasné riešenie inú konfiguráciu parametrov, ktorá má očakávaný výnos iba 4% p. a. pri najhoršom drawdown tiež cca. na 85% účtu, ale na obdobie až jedného roka. Idem teda analyzovať ďalej.

To myslíš vážne?

ondro napísal:....očakávaný výnos iba 4% p. a. pri najhoršom drawdowne cca. na 85% účtu...

To by malo byť naopak

Backtesty vzdy trosku kecaji a realita je vetsinou o kus horší . Takže .....

No i bez toho je DD 85% dost sranda.

pokles uctu na 85% = 15% DD.

Aha, ma tam "na". Pouzil v jedne vete dva pojmy a zacal DD. Myslim , ze tim zmatl i Jugglera.
15% DD uz je lepsi.

4% p.a. a 15% DD tiez neni ziadna vyhra...

EUN2.DE - všetko predané dňa 1.6. za 31,260. Celkový stav účtu +0,81%, aktuálne držím všetko cash a čakám na signál pre návrat na trh.

Konečne sa mi podarilo dostať aj k prepracovaniu obchodnej stratégie. Aktuálne používam ADX, VTX a RSI. Backtesty na vyššie uvedenom portfóliu mi dávajú od 2002 v priemere 6% p.a., pri maximálnom 31% DD (69% hodnoty účtu oproti dovtedajšiemu maximu). Výsledky mi do veľkej miery ovplyvňujú roky 2002 a začiatok 2003, kedy bol silno medvedí trh a následný rast stratégia dostatočne nevyužila. Pri teste za posledných 10 rokov to vychádza 9% p.a., pri 23% DD v roku 2008.

Vedel by niekto odporučiť nejaké k nemu inverzné bezpákové etf?

Inak, čo je vlastne zlé na backtestoch?

EUN2DE - nakúpené za 30,775.

EUN2.DE predané za 31.375. Nebudem riskovať brexit a radšej vyberám zisk. Vysoký nárast beztak neočakávam, keďže si myslím, že v cene už je zahrnutý optimizmus, že k brexitu nepríde.

Celkový stav účtu: +2.4%

ondro napísal: Nebudem riskovať brexit a radšej vyberám zisk. Vysoký nárast beztak neočakávam, keďže si myslím, že v cene už je zahrnutý optimizmus, že k brexitu nepríde.

Nazov vlakna mas automaticky trading podla TA, ale nechal si sa tlakom (medii, diskusii, analytikov...) odchylit od automatizovaneho tradingu a zasiahol si "diskrecne" do neho. Ak ti to vyjde, tak budes stale diskrecne zasahovat, ak ti to nevyjde, zase sa utvrdis, ze treba "obchodovat automaticky".

p.s: V backtestoch si sa urcite nezaoberal "Grexitmi, vojnu na Ukrajine, Arabskymi vojnami atd." tak preco ta teraz tak vystrasil nejaky Brexit?

Jogo, veľmi dobre si to vystihol. Od stratégie som sa odklonil v súvislosti s brexitom dokonca 3x.

Prvý krát dňa 15.6., keď mi za predchádzajúci deň ukazovalo RSI 18,75, čo bol v kombinácii s nízkou hodnotou ADX jasný signál pre nákup. Zdal sa mi to byť však nezmysel a čakal som, že to pôjde ešte nižšie. Na druhý deň by som tesne zasiahol SL a realizoval stratu 1,39% plus poplatky.

Druhý krát dňa 20.6. som mal opäť signál z predchádzajúceho obchodného dňa pre nákup, tam to bolo však tesné - RSI na úrovni 29,87, pričom prahovú hodnotu mám 30. Vzhľadom na to, aké to bolo tesné v kombinácii s víkendovým GAPom +2,97%, rizikom pullbacku a brexitu, som sa rozhodol nákup nerealizovať. Ak by som sa držal striktne svojej stratégie, nezachránil by ma ani SL a 24.6. by som na opene realizoval stratu -7,93% plus poplatky.

Tretí krát dňa 22.6., keď som svoje rozhodnutie z pred dvoch dní nenakúpiť napriek signálu ľutoval a nakúpil pomerne neskoro. Tento nákup bez signálu však nemal z pohľadu stratégie opodstatnenie, čo ešte zvýšilo obavu o držanie tejto pozície. Dôvody pre predaj som vysvetľoval.

Priznám sa, že som možno až príliš opatrný a môj zisk je zatiaľ zanedbateľný v porovnaní či už s Tebou, Jugglerom alebo mnohými ďalšími. Zatiaľ sa však iba učím a teším z toho, že som ešte nemusel "platiť školné". Ťažko sa mi odhaduje, do akej miery sa budem v budúcnosti odchyľovať od automatizovaného systému, a či je to vlastne dobré alebo zlé, každopádne získal som na vlastnej koži ponaučenie, že nie vždy sa dá spoľahnúť na to, že SL ma ochráni.

Počas písania tohto príspevku som si uvedomil, že v backtestoch mám ďalšiu chybu - v prípade, že som počas obchodného dňa zasiahol SL, algoritmus počítal s tým, že príde k predaju za OPEN cenu, čo nikdy nie je pravda, inak by bol SL zasiahnutý už pri opene. Takže opäť to mám celé zle a po oprave môžem opäť hľadať novú optimálnu kombináciu parametrov.

Už ma to na Európskom trhu nebaví, TA mi nedáva žiadne signály. Dočasne sa presúvam na Americký trh, SPY dosiahlo historické maximum.

Realizovaná konverzia EUR=>USD @ 1.10108

RSI SPY sa blíži k 70, nebudem čakať na dosiahnutie tejto hranice, zadal som LMT ORDER SH 38.71.

Nákup SH bol realizovaný za 38.25. Zatiaľ stále držím.

SH predané za 38.60. Zisk po zohľadnení poplatkov: +0.77%. Celkový stav: +3.17%.

Víkendovať som tentokrát začal už v piatok ráno a situáciu na trhu videl až dnes doobeda, keď bola hodnota SH ešte kúsok nad 39.00. Bolo mi jasné, že panika nemá opodstatnenie, bude to smerovať do pôvodného stavu a treba predať, ale už som bol v práci.

SH nakúpené za 38.62.

Nakúpené na základe vznikajúceho trojuholníka v grafe po opakovanom odrazení od supportu.

Predané za 38.74 kúsok pod rezistenciou, čo zapadá aj do trojuholníkového vzoru. Zisk po zohľadnení poplatkov +0.31%, celková bilancia +3.48%.

Chcel som tesne pred uzavretím opätovne nakúpiť SH za 38.61, ale pre problém popísaný na adrese http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=6&t=5771" onclick="window.open(this.href);return false; sa mi to nepodarilo.

SH nakúpené za 37.95.

S&P pár dní rástlo a opäť sa blíži k historickým maximám, zatiaľ čo VIX k minimám. Počítam, že v najbližších dňoch príde k výberu ziskov a miernemu poklesu. Možno ešte pred poklesom pôjde kúsok hore, ale keď tak, nie veľa a nebudem riskovať, či vôbec, preto kupujem už teraz.

SH predané za 38.40. Zisk po zohľadnení poplatkov +1.19%, celková bilancia +4.67%.

SH nakúpené za 38.23.

SH predané za 38.30. Zisk po zohľadnení poplatkov +0.16%, celková bilancia +4.83%. Podľa grafu sa trend otočil opačným smerom, včera to až tak jasné nebolo, ale dnes už aj hej a keďže za hodinu odchádzam na oktobeerfest, budem radšej za týchto okolností držať cash.

SH nakúpené za 38.22.

SH predané za 38.39. Zisk po zohľadnení poplatkov +0.44%, celková bilancia +5.27%. Predané prakticky na 2. úrovni rezistencie, ktorú sa podarilo viditeľne prelomiť iba raz, aj to iba na chvíľu. Z grafu ťažko povedať, ktorým smerom sa to zajtra uberie, každopádne myslím, že zajtra volatilita ešte vzrastie a môže vzniknúť príležitosť pre ďalší trade.

SH nakúpené za 38.16.

SH predane za 38.29. Zisk po zohladneni poplatkov +0.34%, celkova bilancia +5.61%.

SH nakúpené za 38.16.

SH predane za 38.43.

SH predane za 38.43.

Realizovaný zisk po zohľadnení poplatkov +0.71%, celková bilancia +6.32%. Dnes som poprvé využil mobilnú aplikáciu TWS. V ideálnom prostredí to vyzerá byť použiteľné, ale na mieste so slabým signálom, ako napr. v našom hlavnom meste, je to dosť zlé. 3x som sa reconnectoval a zadával heslo, než sa mi podarilo zadať príkaz a dalších 4x prihlasoval na toto DF, aby som ho zverejnil.

ondro napísal: Stratégia sa opierala o SMA, EMA a ADX, do ktorých výpočtu som omylom rátal aj hodnoty aktuálneho dňa, v ktorom sa už pri otvorení realizuje obchod, čo sa pri testovaní na historických dátach zistiť nedá. Tento malý detail zmenil pri danom nastavení parametrov výsledok z +17% p. a. na -3,5% p.a. Zistil som to až dnes, keď som dostal dnes večer informáciu, že ráno som mal pri otvorení predať.

Narýchlo sa mi podarilo nájsť ako dočasné riešenie inú konfiguráciu parametrov, ktorá má očakávaný výnos iba 4% p. a. pri najhoršom drawdown tiež cca. na 85% účtu, ale na obdobie až jedného roka. Idem teda analyzovať ďalej.

Možná jsi příliš brzy vzdal tu 17% p.a. strategii
Ta chyba má dvě řešení:
a) vstupovat na open následujícího dne - to si ale musíš přetestovat, mohou tam být rozdíly kvůli gapům
b) 21:59 zjistit aktuální market cenu, tu vzít jako close dnešního dne, přepočítat SMA, EMA a ADX a dát buy/sell market příkaz

SH nakupene za 38.08.

SH predane za 38.51.

SH predane za 38.51.

Realizovaný zisk po zohľadnení poplatkov +1.13%, celková bilancia +7.45%.

Ta chyba má dvě řešení:
a) vstupovat na open následujícího dne - to si ale musíš přetestovat, mohou tam být rozdíly kvůli gapům

Presne to mi urobilo pri backtestoch ten rozdiel z +17% na -4%. Druhá vec je, že na Európskom trhu je situácia taká, že stratégia mi už príliš dlhú dobu radí držať sa v CASH, preto som videl príležitosť v dočasnom presune na Americký trh, čoho rozhodne neľutujem. Minimálne kvôli tým skúsenostiam.

SH nakúpené za 38.51. Aj by som s kúpou ešte chvíľu počkal, či cena neklesne ešte pár stotín nižšie, ale už odchádzam na pivo.

SH predané za 38.61. Realizovaný zisk vrátane poplatkov +0.23%, celková bilancia +7.68%.

SH nakupene za 38.54.

SH predane za 38.98.

BUY SPY @ 209.81

SH predane za 38.98.

Realizovaný zisk +1.14%, celková bilancia +8.82%. S tým predajom som sa trocha unáhlil.

neda mi nespytat sa ze ci si ten zisk aj nejako vyberas a kupujes si za to dovolenky alebo sa len tesis z plusovych cisel a z toho ze jedneho dna si mozno vyberies nejake realne peniaze