Boli nájdené 10 zhody
- Ne 04 10, 2015 9:50 am
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ďakujem za odpovede. Obchoduješ počas celého dňa alebo len v určitú stanovenú hodinu? Osobne využívam pri komoditných spreadoch určitú stanovenú hodinu (zaberá mi to menej času). Ešte som si chcel overiť jednu vec.Spomínal si, že otváraš BWB. Na základe čoho si vyberáš, či ideš na akcii call alebo p...
- Ne 27 09, 2015 7:18 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj Rado,
Ďakujem za vzorový príklad. Mám pár otázok:
1, Na základe čoho si vyberáš akcie?
2, Ako si vyberáš vstup a stratégiu?
Ďakujem za vzorový príklad. Mám pár otázok:
1, Na základe čoho si vyberáš akcie?
2, Ako si vyberáš vstup a stratégiu?
- Pi 11 09, 2015 8:36 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj Mika,
aké filtre na IV používaš?
aké filtre na IV používaš?
- Pi 11 09, 2015 8:33 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj Rado,
aj keď vnímaš online zverejňovanie obchodov "na figu", priznám sa, že som sa z nich dosť naučil ako vnimat opcne obchodovanie. Tak za mna by som bol rad keby si v tom pokračoval.
aj keď vnímaš online zverejňovanie obchodov "na figu", priznám sa, že som sa z nich dosť naučil ako vnimat opcne obchodovanie. Tak za mna by som bol rad keby si v tom pokračoval.
- Ne 09 08, 2015 4:15 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj
už som to pochopil .
Ty si si ochraňoval pohyb >+1SD, kde si mal riziko pred úpravou (-12,75%). Kúpou call 2120 by si pri long pohybe ak by bol > ako +1SD získal na náraste call opcie.
už som to pochopil .
Ty si si ochraňoval pohyb >+1SD, kde si mal riziko pred úpravou (-12,75%). Kúpou call 2120 by si pri long pohybe ak by bol > ako +1SD získal na náraste call opcie.
- Št 06 08, 2015 10:21 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj Rado,
mohol by si prosím aj zverejeniť graf. Priznám sa, že uvedenej tabuľke nerozumiem.
Ďík.
mohol by si prosím aj zverejeniť graf. Priznám sa, že uvedenej tabuľke nerozumiem.
Ďík.
- Ne 02 08, 2015 8:34 am
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj, Ďík za zverejnenie výsledkov. Ja to považujem za dobrý "live" výsledok (nakoľko nerobíš historický backtest). :) Koľko reálne času si sa tomu venoval? Neviem si celkom predstaviť čo za tým je, ale ak je to hodinka denne, tak by to nemal byť taký problém. Súhlasím, že 4% zhodnotenie (...
- So 25 07, 2015 9:28 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ahoj Rado.
RUT neuvažoval som rozšíriť IC pásmo na 1200/1210/1270/1280 ? Dôvodom je horná SR úroveň.
RUT neuvažoval som rozšíriť IC pásmo na 1200/1210/1270/1280 ? Dôvodom je horná SR úroveň.
- Ne 19 07, 2015 9:18 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
Ďakujem za odpoveď.
Ak to správne chápen, čisto teoreticky jednoduchý model spočíva vypísaním opcie pred víkendom, a v prípade ak sa nič počas víkendu nestane, tak sa za 2 voľné dni dostávaš do "mierneho" profitu nakoľko ti pomáha nárast théty a pokles delty
Ak to správne chápen, čisto teoreticky jednoduchý model spočíva vypísaním opcie pred víkendom, a v prípade ak sa nič počas víkendu nestane, tak sa za 2 voľné dni dostávaš do "mierneho" profitu nakoľko ti pomáha nárast théty a pokles delty
- Ne 19 07, 2015 4:10 pm
- Fórum: Opcie, deriváty, futures, hedging
- Téma: Opcie a opčné stratégie
- Odpovedí: 3396
- Zobrazení: 1104886
Re: Opcie a opčné stratégie
"Rado" Čo ma na tomto obchode baví je pomer theta/vega. Pri weeklys sa pohybujem v pomere 3:1. To ma čiastočne chráni. Ahoj Rado, často spomínaš pomer theta a vega. Naštudoval som si jednotlivé grécka písmena a prosím Ťa o vysvetlenie prečo sleduješ uvedený pomer a aký to má vplyv na obcho...