0 DTE Strategy na SPX

[roock]

Ahojte, našiel som zaujímavú stratégiu na SPX (SPY). Ide o výpis Bull/Bear spreadov v posledný deň expirácie. Poprosím tunajších odborníkov o zhodnotenie tejto stratégie.
Mám niekoľko zobchodovaných dní, zatial len na demo TOS a IB. Výsledky až prekvapujúco výborné ?!

https://www.simpleoptionstrategies.com

[miroslav12]

Samotný podklad SPX má za posledních několik dní taky výborné výsledky pouhým buy - hold.

[Rado]

Makačka. Potrebuješ mať slušne veľký účet, aby si mohol robiť daytrade, ak bude treba. Musíš si udržať úspešnosť okolo 90%, aby si bol ziskový. BE bude cca 85% všetko pod bude strata. Ak vymeníš demo za reálny účet, tak do toho dáš aj emócie, ktoré zmenia všetko.

[mapler]

Každý mechanický systém vypisování spreadů s RRR například 10:1 semele pravděpodobnost a statistika, čím více podlehnu systematickému opakování vypisování například takto v expirační pátek, tím více si zadělávám na systematický prodělek. Opojení z několika vítězných obchodů vystřídá vždy spolehlivě frustrace ze šňůry například dvou až tří plných ztrát za sebou, které již dalšími takovými mechanickými obchody nedoženete, je to ale jenom můj skromný názor :c)

[roock]

Každý mechanický systém vypisování spreadů s RRR například 10:1 semele pravděpodobnost a statistika, čím více podlehnu systematickému opakování vypisování například takto v expirační pátek, tím více si zadělávám na systematický prodělek. Opojení z několika vítězných obchodů vystřídá vždy spolehlivě frustrace ze šňůry například dvou až tří plných ztrát za sebou, které již dalšími takovými mechanickými obchody nedoženete, je to ale jenom můj skromný názor :c)

To máš vcelku pravdu, ale nemyslím že by to bol úplne mechanický systém. Predsa človek sem tam mrkne aj do grafu...

[roock]

BOT 5 SPX Apr22 2890/2885 Bull Put -0.10 USD SMART 17:08:57 12.44
BOT 5 SPX Apr22 2890/2885 Bull Put -0.15 USD SMART 17:11:37 12.44

[roock]

23.04.19

EXPIRED 10 SPX (SPXW) Apr22'19 2885 PUT USD OCC 4/23/2019 2:44
EXPIRED 10 SPX (SPXW) Apr22'19 2890 PUT USD OCC 4/23/2019 2:44

+100

24.04.19

BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.2 USD SMART 16:21:13 12.44
BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.3 USD SMART 16:27:14 12.44
BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.3 USD SMART 16:59:41 12.44
BOT 15 SPX (SPXW) Apr24'19 2945 CALL 0.15 USD CBOE 18:39:03 18.66
SLD 1 SPX (SPXW) Apr24'19 2950 CALL 0.05 USD CBOE 18:39:09 1.54
SLD 14 SPX (SPXW) Apr24'19 2950 CALL 0.05 USD CBOE 18:40:23 14.61

+178

[roock]

26.04.19

BOT 5 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.15 USD SMART 16:05:45 12.44 0.00
BOT 5 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 16:06:32 12.44 0.00

SLD 10 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.05 USD SMART 17:12:37 24.88 100.25

+100

[roock]

30.04.19

BOT 5 SPX Apr30 2940/2945 Bear Call -1.30 USD SMART 16:32:56 12.89
SLD 5 SPX Apr30 2940/2945 Bear Call -0.60 USD SMART 17:01:46 12.44 323.90

+298

[roock]

01.05.19

BOT 10 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.35 USD SMART 16:00:19 26.68
BOT 5 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 16:04:06 13.34
BOT 3 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 16:56:31 8.00

[roock]

01.05.19

BOT 2 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 18:39:31 5.34 0.00
BOT 5 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.75 USD SMART 19:10:23 13.34 0.00
SLD 25 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.25 USD SMART 20:06:41 62.19 681.12

+552

[roock]

03.05.19

BOT 10 SPX May03 2915/2910 Bull Put -0.195 USD SMART 16:08:33 24.88
BOT 10 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.30 USD SMART 16:30:05 24.88

BOT 5 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.55 USD SMART 17:57:11 12.89
BOT 5 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.75 USD SMART 17:57:37 12.89

[roock]

BOT 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.60 USD SMART 16:31:13 13.34
SLD 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 19:26:44 12.44
+149.22

[Rado]

BOT 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.60 USD SMART 16:31:13 13.34
SLD 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 19:26:44 12.44
+149.22

Mal by si písať expirácie, ktoré obchoduješ a nie dátum obchodu.

[roock]

Mal by si písať expirácie, ktoré obchoduješ a nie dátum obchodu.

Expirácia je vždy v ten samý deň, teda 0 DTE.

[Rado]

Tak to máš nervy zo železa.

[roock]

BOT 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.30 USD SMART 16:02:21 12.89

[roock]

Tak to máš nervy zo železa.

Prečo myslíš ? Ako pri každom inom obchode...

[roock]

BOT 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.30 USD SMART 16:02:21 12.89

Uzavreté
SLD 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.05 USD SMART 20:13:09 11.44

[Rado]

Prečo myslíš ? Ako pri každom inom obchode...

Lebo to funguje až kým neprestane. Keď prestane, tak prídeš naraz o 2200$, ktoré ti mali zarobiť 300$. Otváraš v posledný deň expirácie, kde hodinu pred uzavretím trhov prudko klesá likvidita. Keď trh pôjde proti tebe, tak zavrieš za viac alebo ti neostane nič len nechať to expirovať pri plnej strate. Dnes by ti táto strata vymazala všetko, čo si doteraz zarobil. Nemáš priestor na chyby lebo si v posledný deň expirácie. Platí tabuľka nižšie. Tvoj BWR odhadujem na 89-88%. V každom prípade nech ti to vydrží. To je demo, že?

Hadged straddle.png (96.16 KiB) Zobrazené 166 krát

[roock]

Lebo to funguje až kým neprestane. Keď prestane, tak prídeš naraz o 2200$, ktoré ti mali zarobiť 300$. Otváraš v posledný deň expirácie, kde hodinu pred uzavretím trhov prudko klesá likvidita. Keď trh pôjde proti tebe, tak zavrieš za viac alebo ti neostane nič len nechať to expirovať pri plnej strate. Dnes by ti táto strata vymazala všetko, čo si doteraz zarobil. Nemáš priestor na chyby lebo si v posledný deň expirácie. Platí tabuľka nižšie. Tvoj BWR odhadujem na 89-88%. V každom prípade nech ti to vydrží. To je demo, že?

Hadged straddle.png

Máš 100% pravdu a som si toho vedomí. Áno je to demo ako som písal na začiatku.

[roock]

Dnes to bolo naželezné nervy...

BOT 5 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.30 USD SMART 15:55:16 13.34 0.00
BOT 1 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.50 USD SMART 15:55:34 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.70 USD SMART 15:57:04 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.50 USD SMART 16:17:04 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2785/2790 2895/2900 Iron Condor -0.40 USD CBOE 16:40:56 6.36
BOT 3 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.70 USD SMART 16:41:20 8.00 0.00
BOT 3 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.70 USD SMART 17:02:40 8.00
SLD 7 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.25 USD SMART 18:20:22 17.41 268.31
SLD 7 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.20 USD SMART 19:48:28 17.41 207.71

[roock]

BOT 5 SPX May13 2775/2770 Bull Put -0.30 USD SMART 15:52:36 13.34 0.00
SLD 5 SPX May13 2775/2770 Bull Put -0.05 USD SMART 20:50:26 11.44 100.22

[roock]

BOT 5 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.30 USD CBOE 24.88
BOT 5 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.40 USD CBOE 25.33
BOT 3 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.65 USD CBOE 15.27
BOT 2 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -1.15 USD CBOE 9.91
ASSIGNED 15 SPX (SPXW) May15'19 2850 CALL USD OCC 03:46:52 -665
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2775 PUT USD OCC 03:46:52
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2855 CALL USD OCC 03:46:52
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2770 PUT USD OCC 03:46:52

[roock]

BOT 1 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.40 USD CBOE 17:09:32 6.36
BOT 2 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.55 USD CBOE 17:09:32 9.51
BOT 3 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.867 USD CBOE 17:10:02 14.27
BOT 4 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -1.35 USD CBOE 17:10:03 19.02
SLD 10 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.50 USD CBOE 18:04:46 47.75 +643.10