Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
- Silver Member *
- Príspevky: 202
- Dátum registrácie: Pi 01 09, 2017 4:14 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Re: Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Ahoj, samozrejme voci kritike/radam nemam vobec, prave naopak, som rad, ze sa nad tym niekto zamysli a povie svoj pohlad na vec. Moje ocakavanie pri danych akciach je vsak take, ze ceny tychto akcii este v blizkej dobe vyrazne porastu. Teda uplne suhlasim so vsetkym, co si napisal o IV, thete, earnings, no moj plan bol presne opacny, ze vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV a spolu s tym na vdaka vege a gamme by mala vyrazne porast aj cena opcie. Spolu s tym, ze uz je IV dost vysoka, by podla tohto predpokladu mal byt aj ten narast vyraznejsi a ATM je vyhodne prave pre gammu, lebo vtedy ma na cenu najvyssi vplyv. Teda takato bola apson moja teoria, ked som do toho siel, no tie ocakavania sa dost casto nenaplnili
Re: Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Ahoj, podla mna toto: "vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV" nie je spravna premisa:SomPanko napísal: ↑Po 29 03, 2021 7:32 pm Ahoj, samozrejme voci kritike/radam nemam vobec, prave naopak, som rad, ze sa nad tym niekto zamysli a povie svoj pohlad na vec. Moje ocakavanie pri danych akciach je vsak take, ze ceny tychto akcii este v blizkej dobe vyrazne porastu. Teda uplne suhlasim so vsetkym, co si napisal o IV, thete, earnings, no moj plan bol presne opacny, ze vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV a spolu s tym na vdaka vege a gamme by mala vyrazne porast aj cena opcie. Spolu s tym, ze uz je IV dost vysoka, by podla tohto predpokladu mal byt aj ten narast vyraznejsi a ATM je vyhodne prave pre gammu, lebo vtedy ma na cenu najvyssi vplyv. Teda takato bola apson moja teoria, ked som do toho siel, no tie ocakavania sa dost casto nenaplnili
a) rast ceny podkladu nerovna sa automaticky rast volatility. Volatilita moze pokojne klesat a trh rast (v podstate sa to deje viac menej teraz)
b) IV je "mean reverting" - to znamena, ze sa casom snazi dostat vzdy k nejakemu dlhodobemu priemeru. Cize ak na chvilu vyskoci, ma tendenciu sa stiahnut, alebo ked vyrazne klesne, ma tendenciu sa zvysit spat k priemeru.
c) IV - cize "implied volatility" - hovori o momentalnom ocakvani buduceho "vykyvu" ceny (nehovori, ktorym smerom). Cize ak sa v buducnosti ocakavaju akekolvek vykyvy v cene aktiva, to uz je ta "implied IV" a je to zaratane v cene opcie.