Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Škoda tej úpravy deň pred expiráciou. Zisk je však zisk. Mohol som spraviť ešte alternatívu s rolovaním do marca na (141,143), ale chcel som mať znova hotovosť bez angažovanosti. Menšia strata ešte mohla byť odkúpením predanej opcie v piatok na striku 136. Na začiatku však cena vyletela až k 136,50 a možno by som to nevydržal s nervami.
Po roku zverejňovania som však spravil 35,72%, čo je celkom pekný výsledok.

[Rado]

Otvoril som Bull Put spread na marec. RUT(740,750) 0,75$/k. Použil som 15% sumy na obchodovanie.

[Rado]

Otvoril som ďalšie pozície RUT (740,750) 0,6$/k. Kedže som zmeškal už dva možné vstupy, tak som použil ďalších 45% sumy na obchodovanie.

[Rado]

Ďalší predaj spreadu RUT(740,750) za 0,6$/k. Už som na 80% v bull put.

[Rado]

Zvyšok som dal tiež na spread RUT(740,750). (0,6$/k)

[tigerrr77]

Pocuvajte chlapi, hlavne ti co mate ostre ucty. Z hladiska money managementu sa odporuca mat cca 80-90% kapitalu v ovorenych poziciach a ten zvysok na upravu pozicii. Ked si vezmeme, ze obchodnik obchoduje neutralne strategie a pride nieco ako august 2011 alebo nebodaj krizovy rk 2008, tak pride o 90% svojho uctu. Pri rychlych pohyboch nestiha zatvorit pozicie a minimalizovat straty. Aky mate vy MM?

Dik

[Rado]

Ja používam max. 70% účtu. 10% si nechať na úpravy je podľa mňa málo. Keď ide trh proti tebe, tak to nemusí znamenať, že vymažeš komplet blokovaný margin. Ja som max. stratil 35% z účtu. Naspäť to trvá tak 3 až 5 mesiacov. Prepad trhov znamená vyššiu volatilitu a vyššie prémia. IC má napríklad oveľa širšie "krídla" ako pri nízkej volatilite. Pri stratách netreba prestať. Každý rok sú mesiac alebo dva, ktoré znamenajú pre neutrálnu stratégiu a toho, kto to obchoduje problém.
Osvedčilo sa mi neotvárať všetko naraz ale postupne po častiach. Používam dva účty, aby som mohol posúvať spready bez toho, aby som otváraním jednu z nôh vymazal. Takto aj pri otvorení 70% účtu neriskujem na jednej pozícii všetko. (taký august 2011 je výborná škola s trochu drahým školným )

[tigerrr77]

Dakujem za odpoved. Ja zatial trenujem s malym uctom a mam cca 50% uctu v otvorenych poziciach. V pripade, ze by prisiel prudky prepad, tak by mi to zasiahlo zrejme vsetko, aj ked otvaram tiez postupne jednotlive nohy, viac trhov a pod....ale indexy silno koreluju, takze ked zacne padat jeden, tak vsetky idu tym istym smerom. Jedine, ak by som sedel prave pri compe a stihol to vsetko pozatvarat:)

[Rado]

Ja si nechávam ešte rezervu cca 25% mimo obchodného účtu pre každý prípad. V prípade, že by trhy padli, tak odporúčam nepodľahnúť panike. Nič len nepadá a ani nerastie. Vždy príde nejaká korekcia. Skôr by som takú pozíciu roloval do ďalšieho mesiaca. Príde mi to lacnejšie ako zavrieť a realizovať stratu.
Za počítačom nesedím celý čas. Tento týždeň sa obchodovať chystám až v piatok. Počkám si aká vysoká nezamestnanosť je v Amerike. Predpokladám, že zase prídu s dobrými číslami a trhy porastú. Tak by som otvoril nejaký bear call spread a dokončil kompletný IC. Plán mám taký, ale uvidíme, či sa mi to podarí.

[tigerrr77]

dobre si spravil....v utorok som musel zatvorit 3 stratove pozicie- mal som sice kazdu v inom trhu, ale vsetky sa hybu rovnako:(

[Rado]

Dnes ma svrbeli prsty, ale rozhodol som sa počkať do pondelka. Call spread mám tak stále otvorený. Na put už mám skoro kompletný zisk.

[Rado]

Tak skončila marcová expirácia. Nie som veľmi spokojný lebo som nemal otvorený kompletný IC. Dva dni pred expiráciou som mal ešte príležitosť, ale dlho som váhal. Ak by trhy ďalej pokračovali v raste, tak by som mal problém ustáť otvorené pozície. Hlavne vo svojej hlave. Tak mám len polovičný zisk oproti tomu, ktorý som plánoval, ale je to zisk. Aprílová expirácia je až o 5 týždňov, tak budem čakať, kým znova niečo otvorím. Uvidím ako bude reagovať trh a prispôsobím sa. Aktuálne mám na účte iba hotovosť. Pripájam ešte sumár obchodov s otvorením a poplatkami.

[Rado]

Predal som put spread RUT Apr (740,750) za 0,8$/k. Celkovo som zatiaľ dal 15% sumy na obchodovanie. (2 ks)

[Rado]

Predal som call spread SPY Apr (145,147) za 0,16$/k. Použil som 15% sumy na obchodovanie. (8ks)

[Rado]

Uzavrel som kompletný IC RUT Apr (880,890) za 0,53$/k.

[Rado]

Ďalších 15% na SPY (145,147) za 0,15$/k.

[tigerrr77]

ahoj rado...nie je to dost malo 0,15 za premium za spread,...aky mas RRR?

diky

[Rado]

Ahoj. Podľa mňa je to v pohode. Stále sa snažím mať pri spreade aspoň 8% z blokovaného marginu. Konkrétne v tomto prípade mám možný výnos 0,15$ k 1,85$. (pred poplatkami) Môžem stratiť ďaleko viac ako inkasujem, ale čas a pravdepodobnosť mám na svojej strane. Uvidíme ako dopadnem. Stále sú tri týždne predomnou a momentálne mám kompletný IC iba z 15%.

[Rado]

Rozdelil som ďalších 15% na spready SPY Apr (146,148) za 0,16$/k a (145,147) za 0,22$/k.

[Rado]

Predal som Put spread (131,133) na apríl 0,15$/k 25% z účtu.

[tigerrr77]

mna zas nastval stvrtkovy pokles na SP500, 3 pozicie som uzatvral so stratou

[Rado]

Otváraš celý IC naraz? Ja som od toho upustil v auguste. Keď je pokles, tak sa snažím otvoriť put stranu a pri raste zasa call. Tiež neotváram za celý margin, ktorý mám v pláne blokovať. Má to, ale aj nevýhodu, že sa mi v poslednom čase nedarí dosiahnuť plný výnos, ktorý mám v pláne dosiahnuť. Na druhej strane sa však snažím vyhnúť strate a aj menší zisk je lepší ako "holub na streche".

[Rado]

Ďalší spread na apríl SPY (130,132) 0,15$/k. Znova 25% z účtu.

[tigerrr77]

pravdupovediac, neotvraram klasicky IC ale pomocou binarnych opcii, podla mna su lepsie ocenene- bud dam samostatne 2 opcie typu above/belove ( co vlastne vertikalne spready) alebo jednu between (inside), co je nieco kompletny IC. Len pri binarnych opciach sa to neda tak pekne riadit

[Rado]

Ďalších 17% na Bull Put SPY (131,133) za 0,11$/k.

[Rado]

Zvyšok znova na SPY (131,133) za 0,11$/k.

[Rado]

Kompletný IC na RUT som nechal expirovať. Dúfam, že sa nič katastrofálne dnes nestane lebo s tým už nič nespravím. Zatiaľ som v strede intervalu na plnom zisku. IC na SPY plánujem nechať expirovať tiež. Aktuálne sa pohybujem tiež okolo stredu intervalu zatiaľ na plnom zisku. Po expirácii sem zavesím sumár obchodov aj z vyhodnotením.

[Rado]

RUT expirovalo. Zajtra by podobne mali expirovať opcie na SPY.

[Rado]

SPY mi expirovalo tiež. Zajtra to celé zosumarizujem.

[Rado]

Všetky spready expirovali tak, ako som potreboval. Mám za sebou po dlhej dobe veľmi slušný mesiac. Trochu mi vadí, že som znova neotvoril všetky spready, ktoré som mohol. Z blokovaného marginu na call strane som využil len 60%. Výsledok mohol byť ešte lepší. Zisk je však zisk a zásadu opatrnosti, ktorú som si zvolil som radšej neporušil. Uvidím ako mi to pôjde ďalej.

[Rado]

Otvoril som Call Spread RUT May (870,880) za 0,5$/k. Použil som 15% sumy na obchodovanie.

[Rado]

Ďalších 15% na Call spread RUT May (870,880) za 0,5$/k.

[Rado]

Otvoril som Bull Put Spread na RUT May (730,740) za 0,7$/k. V pláne mám otvoriť za 20% z cieľovej sumy. Zatiaľ som otvoril polovicu. Call spread je aktuálne vo full zisku. Bohužiaľ som otvoril len za 30% cieľovej sumy.

[Rado]

Zvyšok za 0,6$/k.

[Rado]

Keďže do expirácie ostávajú dva týždne, tak som ďalších otvoril ďalšie spready za 0,6$/k. Celkovo tak už mám v Bull Put 40%.

[Rado]

Ďalších 20% na put spread (730,740) za 0,7$/k. Mal som v pláne otvoriť iba za 15%, ale posledný obchod som realizoval v piatok a tak sa stala menšia chybička.

[Rado]

Ďalších 20% na put spread RUT (730,740) za 0,6$/k.

[tigerrr77]

Kolko mas blokovany margin na 1 kontrakt?

[Rado]

Pri poslednom obchode je to 1000-60 teda 940$/k.

[tigerrr77]

podla tabuliek mi potom vychadza, ze pouzivas takmer cely ucet