Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Nie. Používam 70%. V tabuľke mám 15000$ a budem mať max. 11 spreadov na RUT. Ak otvorím call aj put, tak mi to blokuje iba jednu sumu lebo nie je možné, aby cena v čase expirácie bola na 740$ a zároveň na 870$.

[tigerrr77]

jaj taaaak---potom to dava zmysel

[Rado]

Všetky Put spready som odkúpil za 0,1$/k. Rozhodol som sa radšej pokojne spať ako riskovať, že zajtra trhy poklesnú ešte viac a ja už s tým nedokážem nič spraviť. Aj keď mám ešte otvorené Call spready, tak tie už ma nemôžu ohroziť.

[Rado]

Takže mám za sebou ďalší ziskový mesiac. Plánovaný zisk na úrovni 4,9% som bohužiaľ nedosiahol. Radšej som zvolil istotu ako sa zajtra bezmocne pozerať na možno ďalší pokles a možnú stratu. (Opcie na RUT s májovou expiráciou mali dnes posledný deň kedy sa obchodujú. Expirujú však až zajtra po close trhov.) Doplácam na svoj postup postupného otvárania spreadov a tak som znova mal call stranu otvorenú iba z 30%. Výnos som mohol mať ďaleko vyšší. Nevadí. Ziskový mesiac sa mi ráta viac, aj keď nerealizované zisky bolia rovnako. Doplnil som aj graf vývoja stavu na účte. Celkom ma jeho vývoj teší. (pôvodné obrázky som opravil lebo som tam mal chybu)

[jogo]

Rado, ak tvoju equity neskosi nejaka "cierna labut", tak sa stanes jeden z najuspesnejsich "traderov" na cs-webe, ktory dokonca svoje obchody ohlasuje real time.
Drzim ti palce a som na teba hrdy.

[Rado]

Ďakujem. Ťahám šnúru deviatich mesiacov v zisku takže so stratou rátam. Zatiaľ najviac problémov som mal vo februári. Máj som zavrel skôr pre pokoj duše. Myslím, že by som to dnes ustál, ale z pohľadu zisk/risk to čakanie na expiráciu skutočne nestálo za to. Jún bude veľmi zaujímavý lebo dva dni po expirácii budú pravdepodobne v Grécku voľby. Budúci týždeň si počkám na to, čo sa bude diať na trhu a prispôsobím sa. Volatilita stúpa a s ňou aj prémiá za opcie. Možnosť zarobiť tu je a s ňou aj možnosť na postavenie IC s "dlhými krídlami".

[Rado]

Takže zatvárať som nemusel. Expiračná cena na RUT je 753,60. Bola malá pravdepodobnosť, že sa obchodovanie otvorí o 2% nižšie od včerajšieho close, ale istota je istota.

[Rado]

Na jún som otvoril MNX bull put (230,235) za 0,39$/k. Použil som 20%. (4k)

[jogo]

[quote="Rado1"]Na jún som otvoril MNX bull put (230,235) za 0,39$/k. Použil som 20%. (4k)[/quote]

Co o je MNX. Taky ticker mi finviz nenasiel.

[Rado]

MNX je Mini - NDX index, ktorý predstavuje 1/10 NAsdaq 100 index. Opcie sú európske tzn. že sa dajú uplatniť až deň pred expiráciou.

[Rado]

Ďalších 20% (4ks) na MNX Put Jun (230,235) za 0,32$/k.

[Rado]

Ďalších 20% (4ks) na spread MNX Put Jun (230,235) za 0,34$/k. Dnes už nebudem otvárať ďalšie kontrakty.

[Rado]

Predaj MNX Put Jun (230,235) za 0,33$/k. (6 ks) Už som použil 80%.

[jogo]

Rado, v maji 2010 si uz condoroval? A ak si condoroval, ako to vtedy dopadlo s tvojimi pozciami?

[Rado]

V máji 2010 som ešte "nekondoroval". Naplno som to rozbehol, až keď si chcel, aby som to začal zverejňovať. Predtým som špekuloval zo spreadmi, ale to som skôr hľadal správnu metódu. Skúšal som aj kalendárne, ale asi najviac mi vyhovuje condor. Ešte viac postupne otváraný.
Aktuálne je MNX na 252,69$ a musel by do dvoch týždňov klesnúť o 6,5%, aby som sa začal "potiť". Nie je to nereálne, ale dúfam, že zajtra na brifingu nájdem dobré správy a trh sa pohne hore, aby som otvoril aj hornú časť condora. Budúci týždeň je v amerike relatívne pokojný na správy, tak ak neprekvapí Európa, tak by som mohol byť v pohode. Rátam, že mi pomôže kámoš čas. Aj dnes trhy klesly a bol celkom problém predať rovnaký spread ako včera za 0,33$/k.

[jogo]

Naplno som to rozbehol, až keď si chcel, aby som to začal zverejňovať.

To som rad, ze to moje "vecne otravovanie" zo zivymi obchodami aspon niekomu pomohlo nastartovat ziskove obchodovanie.

[Rado]

Vidíš, to by som ti mal asi vyplatiť podiel, nie? Dosť dlho som si hľadal cestu a zatiaľ mi najviac vyhovuje toto. Chcel by som minimálne do konca roka zverejňovať online svoje obchody. Trochu mi to kazí ten fiktívny účet a prepočítavanie pozícii a poplatkov, ale už keď som sa na to dal... Len doplním, že v reále používam účty dva, aby som mohol postupne otvárať pozície. Na jednom účte to preto môže vyznieť trocha nereálne, ale je to skutočne otvorený trade.

[Rado]

Posunul som spread nižšie a zvyšok (4ks) som otvoril MNX Put Jun (227,5;232,5) za 0,38$/k. Takto postavené spready by sa dali otvoriť aj na jednom účte. Bull Put už mám komplet otvorený. Už mi neostáva nič iné iba čakať. Ak budú trhy budúci týždeň v korekcii, tak skúsim otvoriť Bear Call MNX pravdepodobne na strikoch (267,5;272,5). Predpokladám, že kvôli blížiacej sa expirácii budem musieť otvárať naraz a asi so strikami nižšie ako mám v pláne. Uvidíme.

[Rado]

Dnešný výrazný pohyb by som chcel využiť na otvorenie bear call. Zatiaľ sa mi podarilo otvoriť MNX jún (262,5;267,5) za 0,38$/k realizoval som 6% z blokovaného marginu. Na modelovom účte by to bol 1k. Pôvodný plán bol otvárať na 267,5$, ale bohužiaľ aktuálne sa za primerané prémium nedá tento spread otvoriť. Čas sa bohužiaľ resp. chvalabohu kráti. Všetky bull put spready sú v zisku.

[Rado]

Tak na záver obchodovania som ešte pridal jeden k za 0,38$/k.

[Rado]

Ďalšie dva call spready za 0,4$/k.

[Rado]

Ďalších 7k za 0,16$/k a 3k za 0,17$/k na call strane MNX. Striky bez zmeny.

[Rado]

Na záver obchodovania mi ešte zrealizovalo príkaz na 3k/0,25$.

[Rado]

Aktuálna hodnota MNX je 252,73$. Rozhodol som sa nechať všetky spready expirovať bez úprav. Aktuálne som krytý pred 3,8% rastom a 7,1% poklesom trhov. Ak zajtrajšia otváracia cena MNX nebude mimo tohto intervalu, tak všetky vypísané opcie skončia pre mňa v zisku a v strate pre kupujúcich.

[Rado]

Tak expiračná cena MNX bola nastavená na 254,75$. Všetky moje vypísané spready expirovali bezcenné. Teší ma, že séria ziskových mesiacov sa natiahla na 10. Dúfam, že to takto pôjde ďalej. Júlová expirácia je až o päť týždňov, tak si počkám na nedeľňajšie voľby a čo spravia s trhom v nasledujúcom týždni. Zatiaľ ostanem v hotovosti čakať na svoju príležitosť.

P.S.: Asi veľa ľudí nesleduje moje obchody. Mal som tam chybný vzorec na výpočet mesačného zisku. Už som to opravil a pár desatín percent stiahol dole.

[Airmike]

vsetci sledujeme, ale verime ti

[Rado]

Tak sa ospravedlňujem za chybu.

[JUGGLER]

Veru tak. Sledujeme. Paráda !
Opciám nerozumiem, ale trading, prístup, výsledky - klobúk dole!

Už iba pridávaj nuly.

Držím palce!

[Rado]

Ďakujem. Zatiaľ mi zmenená stratégia vychádza a cítim sa s ňou ďaleko bezpečnejšie. Tiež som už mal možnosť zistiť ako chutia straty a hlavne aké chyby som pri nich spravil. Svoje emócie v prípade, že sa to celé vyvíja v môj neprospech už kontrolujem ďaleko viac.
Tento paper trading vznikol na podnet joga a musím povedať, že má posunul vpred. Zverejňovať obchody do 5 min. a niekedy aj menej nie je sranda. Nie z časového hľadiska, ale z pohľadu zodpovednosti. Isto sa mi straty budú zverejňovať ďaleko horšie, ale min. do konca roka v tom nemienim prestať. Mini cieľ mám v septembri, kedy by som chcel pokoriť 100% za 12 mesiacov. Dosť ambiciózne, ale mám motiváciu. Paper účet je samozrejme z pohľadu hodnoty fiktívny. V skutočnosti však robím rovnaké obchody s väčším počtom kontraktov, takže aj likvidity sedí. Jedine poplatky prepočítavam na počet kontraktov, ktoré sú kupované na paper účte.
O opciách a hlavne IC som toho už napísal viac, hlavne cez súkromné správy. Necítim sa byť študovaným fachmanom na opcie a mnoho výrazov mi uniká, ale s kondorom som si už čosi odžil. Išiel som na to štýlom pokus omyl a som v tomto samouk. Vyhovuje však môjmu naturelu a hlavne, že nemusím sedieť za kompom celý čas kedy je burza otvorená, ale radšej vybehnem so psom.

[jogo]

Pomaly sa zacina dvihat zaujem o tvoje obchody. Ved uz bolo nacase vzhladom na vysledky.
Na sukromne dotazy ohladom kondora by si mal radsej odpovedat verejne, aspon nebudes musiet 10x vysvelovat kazdemu to iste osobitne.
Ak by si chcel nejake nove napady ohladom opcnych strategii, na tomto fore Misak popisal svoje opcne strategie celkom prehladne, tak sa tam mozno niecim inspirujes.
http://traders-forum.eu/ucp.php?mode=login" onclick="window.open(this.href);return false;

[Rado]

Fórum som si pozrel a Misak IC už neobchoduje. Prístup, ktorým tam väčšina obchoduje je iný ako obchodujem ja. Celý IC naraz som naposledy otváral naraz v júni 2011. Obchodujem celý účet a nie len zopár kontraktov. V každom prípade budem ďalej sledovať.

[Rado]

Júlová expirácia je až za 5 týždňov, tak som sa rozhodol pre úlohu pozorovateľa. Tento týždeň bude zaujímavá streda a to zasadnutie FOMC, kde budú asi prezentovať kroky k naštartovaniu US ekonomiky. Ďalší týždeň je znova celkom bohatý na udalosti. 27. sú prezentované Durable orders, HDP vo štvrtok a tak to vyzerá, že do tohto termínu mám dovolenku. Potom by som sa už mohol angažovať. V prípade, že bude celkom zaujímavá situácia na trhu, tak niečo predám, ale skôr to vidím na posledné tri týždne pred expiráciou. Budem trpezlivo čakať na svoju príležitosť.

[Rado]

Tak dnes neboli prezentované dobré výsledky. Škoda, nebol som doma. inak by som otvoril RUT Júl (680,690) s intervalom na prémium 0,5 až 0,9$/k. Použiť som chcel max 15% vyčleneného kapitálu. Na opciách je však pekné to, že zmeškaná príležitosť tu môže byť aj o týždeň. Zajtra sa to pokúsim otvoriť. V prípade, že prémium bude nad 0,9$, tak začnem otvárať o spread vyššie. Použijem 30% kapitálu, aby som dobehol zameškané.

[Rado]

15% RUT júl (680,690) za 0,55$/k.

[Rado]

Tak sa mi obchodovanie cez tablet nevyplatilo. Namiesto predaja RUT (680,690) som tento spread kúpil. Trh ide hore a ja sa dostávame do straty. To som zvedavý ako sa z tohto elegantne dostanem. Zatiaľ to nie je nič hrozné, ale ešte sa mi taká chyba nestala.

[jogo]

Tak sa mi obchodovanie cez tablet nevyplatilo. Namiesto predaja RUT (680,690) som tento spread kúpil. Trh ide hore a ja sa dostávame do straty. To som zvedavý ako sa z tohto elegantne dostanem. Zatiaľ to nie je nič hrozné, ale ešte sa mi taká chyba nestala.

To znamena, ze si opciu zo strikom 690 kupil a 680 predal. Nakup spreadu ta stal 0.55$ ale potencialny zisk je az 9.45$. RRR je 1:17. Ak pride cierna labut,cena padne pod 680 a ty tento spread budes drzat, tak si bohac.

Vcera som chcel otvorit s tebou toho kondora, ale moj CFD-broker dava pri tychto vzdialenych spreadoch podstatne horsie premia ako su realne dosiahnutelne na burze, tak som to nechal tak.

[Rado]

Toto však nebolo mojim cieľom. Na tablete (mobile TWS) treba ten spread kupovať a ja som zvyknutý na predaj. Nevadí zbavím sa ho keď bude príležitosť. Bol som prekvapený, keď som večer kontroloval stav a namiesto priebežného zisku som bol v strate. Opcie dávajú možnosť na korekcie chýb. Do spreadu sa dá dostať aj dva týždne pred expiráciou, ak budú na to podmienky.

[Rado]

Tak som sa už s tabletom skamarátil. Zavrel som kúpený spread za 0,7$/k a realizoval zisk 0,15$/k. Zároveň som predal spread RUT(680,690) za 0,7$/k. Zatiaľ som do toho dal 30%. Ešte plánujem použiť ďalších 15, ale trh klesá, tak počkám, či z toho nedostanem viac.

[Rado]

Tak 15% som nakoniec dal do SPY(120,122) za 0,15$/k.

[Rado]

Tak na RUT už mám z časti kompletného IC. Predal som RUT(830,840) za 0,4$/k. Použil som 15% kapitálu. Zajtra sú ešte zaujímavé správy napr. HDP a to môže posunúť trhy hore, tak som si nechal možnosť na otvorenie za väčšie prémium.