Opcie a opčné stratégie

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Tento mesiac nie je pre mňa veľmi dobrý. IV celkom výrazne ničí rast ceny spreadov a mne sa nedarí zatvárať pozície v zisku. Škoda. Zatvoril som FFIV za 0,90$. Nie je to veľká strata, ale nepoteší.
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 11218 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som druhý calendar na AAPL strike 195 za 0,95$. Ceny calendar spreadov sú na minimách za posledných pár zverejnení (od roku 2016). Zatiaľ sa to však neprejavilo na mojich obchodoch. Myslel som, že ceny porastú, ale zatiaľ pomer volatilita/theta je v prospech volatility. Dúfam, že AAPL potvrdí výhodu dobrej ceny vstupu.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Dnes som roloval short strangle, ktorý bol hadge na long straddle SYY. Inkasoval som ďalších 0,54$. Samotný strangle som predával za 0,54$ a ostalo mi z neho v zisku 0,31$. Straddle veľmi na cene nestratil, tak som zatiaľ v miernom pluse.

Ďalšiu pozíciu, ktorú som dnes otvoril bol calendar na BIDU so strikom 255. Otváral som za 1,70$. Cena za ATM calendar je v tomto roku najnižšie, tak dúfam, že som neplatil veľa. Odhadujem, že by cena mohla byť okolo 2$.Zatvoriť chcem v pondelok resp. v utorok. BIDU zverejňuje v utorok AMC.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2797
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 48 times
Been thanked: 101 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rokosák »

hedge
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Neviem prečo ma to k tomu ťahá, ale aspoň niekto si to prečítal. :lol:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som časť hedge pozície na SYY. Close call 71,5 za 0,05$.
Naposledy upravil/-a Rado v Po 30 07, 2018 6:25 pm, upravené celkom 1 krát.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvorený calendar na AAPL na striku 190 za 1,25$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvorená put pozícia na SYY. Close call 70,5 za 2,42$. Celkovo teda z tejto pozície strata.
Zatvoril som však aj straddle na striku 71$ za 3,90$. Na tejto pozícii som teda vytvoril zisk. Pozícia bola otváraná v pomere 3:1 v prospech long pozície. Celkovo som skončil takto:
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 11080 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Slovan_sk
Platinum Member ***
Príspevky: 651
Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
Has thanked: 66 times
Been thanked: 79 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Slovan_sk »

Rado napísal:Neviem prečo ma to k tomu ťahá, ale aspoň niekto si to prečítal. :lol:
Tak pozor Rado ja to citam kazdy den :) ked vstanem aj pred spanim , tvoje starsie vlakno som precital aj niekolko krat ...
doteraz si vzdy hovorim co napisal ujo Rado "akcie ktore chces vlastnit kupuj so zlavou cez naked put "

Mozno dodatocna otazka na teba aby to nebolo len tak do vetra , ake mas skusenosti s ATM naked put ? Asi teraz nieje vhodna doba asi to padne , skor historicky ...
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Ak chce niekto nakupovať akcie a držať ich dlhodobo, tak napr. dnešný deň bol na vypisovanie naked put ideálny. Ceny opcií vysoké, takže inkaso mohlo byť zaujímavé. To by posunulo nákupnú cenu ešte nižšie.
Ja čisté naked put nepoužívam, ak nerátam putky, keď vypisujem strangle ako hedge k otvoreným long pozíciám (straddle). V takom prípade mi broker neblokuje žiadny margin ako by to bolo v prípade, že by som čisto vypísal strangle (shot call a short put na rozdielnych strikoch). To že ich nepoužívam je z dôvodu, že akcie vlastniť nechcem. Urobím tak, keď bude nemožné použiť kapitál lepšie a budem ho chcieť odložiť do nejakých aktív.
Vypísanej naked opcie by som sa nebál. Dnes sa trh dostal výrazne pod moju pozíciu na SYY, kde som mal vypísanú put opciu a nestalo sa nič. Pokiaľ má opcia v sebe aj časovú hodnotu, tak priradenie nenastane ani v deň expirácie. Je jednoduchšie ju predať ako si ju uplatniť. Zisk je v oboch prípadoch rovnaký. Samozrejme platí, ak sa druhá strana nechce držaných akcií zbaviť.
Z celej vety, ktorú som povedal je najpodstatnejšie ... chceš vlastniť. V takom prípade pri výrazných prepadoch treba vypisovať. Je to to isté ako pri samotnom nákupe akcií. Vždy, keď je výpredaj, tak smelo do toho. Ja si myslím, že je nezmysel nakupovať v dňoch, keď indexy robia +1+1,5%. Burza je obchod ako každý iný, tak tiež treba nakupovať viac, keď sú zľavy. :lol:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som calendar na BIDU za 1,87$. Čakal som viac, ale aj toto nie je zlé.
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 11031 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvorený calendar na Apple(AAPL) na striku 195$. Zatvorené za 1,15$. Cena je trochu nižšia ako býva priemerná, ale celkovo obchod dopadol veľmi dobre. Pripájam celý pohľad na obchod a tiež pohľad na celý mesiac. Dnes už nepredpokladám zatvorenie žiadnej pozície.
Neviem, či budem zverejňovať ďalej. Chcel som sem dať dva kompletné mesiace a to som sám pre seba splnil. Rozmyslím si to.
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 11024 zobrazenia
Rok.png
Rok.png (4.74 KiB) 11024 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Trade na WMT. Long straddle so strikom 89. (4,01$) Short strangle na strikoch (87,5 a 90,5) za 0,79$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som dnes obchod na TLT (zostatok pôvodne otvoreného Iron Butterfly). Bolo to však pre mňa dosť komplikované, keďže short call si niekto uplatnil a ja som mal na účte podklad na ktorom som bol short. (-200 ks) a nemohol som pozíciu zavrieť. Celé to prepočítam a dám tu komplet vyhodnotenie. Len potrebujem trochu viac času. Priradenie nebolo veľmi pravdepodobné, tak ma to trochu prekvapilo. Celé to bolo kvôli ohláseným dividendám. Nedáva mi to však zmysel, keďže cena opcií bola cez 3$ a hodnota dividendy je 0,26$ na akciu.
Prepočítam a zavesím to sem.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som calendar na NVDA Aug17 Sept 21 na striku 245 a 240 za 3,65$ na obidvoch strikoch. Cena by sa mohla pohybovať v deň zverejnenia okolo 4,73$ možno viac. Profit mám nastavený na +30%. Pozícia dokáže pobrať pohyb ceny podkladu +-20$. Uvidíme, či je setup správny.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Pozícia TLT:
Možno zaujímavá situácia aj pre obchodníkov s akciami. Už som spomínal možnosti v Martinovom vlákne.

Včera po otvorení trhov som na účte našiel short pozíciu na TLT. Niekto si uplatnil moju call opciu na striku 116 (call opciu som predal). TLT sa obchodovalo za cca 118,10$. Bol som v zisku lebo spread 116,121 som predal za 2,56$ + už som mal zisk z uzavretej pozície short pu na striku 116 0,70$. Prekvapený som bol, že som nemohol zavrieť pozíciu cez mobilnú aplikáciu. Stále som dostával info., že kontrakt nie je možné obchodovať. Už som uvažoval aj nad uplatnením si long pozície na striku 121, ale v tomto prípade by som skončil v strate. Hľadal som možnosti resp. podobné prípady u IB a jednu z možností, ktoré som vyskúšal bol web trader. Tam na moje prekvapenie išlo všetko hladko. Síce som zavrel v menšom, ale predsa len v zisku. Poučenie pre mňa, že mobilná aplikácia nemusí vždy zvládať všetko.
Jediným negatívom je, že ešte musím vyplatiť dividendu 23$ na každých 100ks akcií (1 opcia). Dividendu som už zarátal do celkového výsledku celého obchodu. Ostáva mi na účte long put na striku 111, ale ten vzhľadom na cenu nechám expirovať.
Pripájam tabuľku:
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 10916 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Long CISCO Straddle Aug 17 (42,5) za 2,13$. Zatiaľ bez short strangle.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som hedge na pozíciu CSCO short straddle na rovnakom striku za 0,89$. Snažil som sa byť čo najviac delta neutrál. Pôvodne som mal v pláne short strangle na strikoch 42,43, ale situácia na trhu sa zmenila.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som ďalší calendar na NVDA na striku 255 za 3,49$. Otvorený tak mám aktuálne triple calendar. Niektorú pozíciu zavriem, ak bude na to priestor. Angažujem sa viac ako by mi bolo milé, ale na druhej strane zaplatil som veľmi nízke ceny. V deň expirácie za posledné dva roky nebola cena spreadu nižšie ako 1,94% ceny podkladu. Ja som dnes zaplatil 1,365%. Aktuálna cena ATM straddlu je 17,75$, čo je cca interval v ktorom by mal byť calendar v pohode.
Zadal som už príkaz na uzavretie put pozície short straddlu na CSCO, ale zatiaľ bez reakcie. Cena pre close 0,04$. Otváral som za 0,29$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

CSCO zatvorená put strana na short straddle za 0,04$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvorená pozícia na BKNG na striku 2075 za 3,70$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som pozíciu na BKNG na striku 2010 za 2,50$. Pre mňa dosť rozčarovanie. Nečakal som, že erózia ceny na short opciách nebude vyššia ako nárast volatility, ale stalo sa. Paradoxne lepší vstup som mal na tejto pozícii a výsledok dopadol úplne opačne. Zisk som vygeneroval na striku 2075. BKNG je akcie, kde je možné do calendar spreadov vstupovať a vystupovať aj častejšie dokonca aj ako daytrade. Svoju stratégiu do budúcna prehodnotím. Akcia je monštrum a otvorené pozície sa nedostanú do straty ani pri pohybe +-100$.
Otvoril som dnes straddle na HPQ na striku 24 za 1,32$. Short straddle na rovnakom striku som predal za 0,53$. Cena straddlu v deň expirácie mi dáva šancu na cca 8% zisk, tak uvidíme.
Pripájam ešte hodnotenie aj s grafom.
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 10754 zobrazenia
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvorená pozícia WMT na striku 87,5 za 0,02$. Včera som zavrel pozíciu na CSCO na striku 42,5 call stranu za 1,50. Straddle som nechal otvorený a tak trochu riskujem horší výsledok. V každom prípade väčší pomer medzi long pozíciou a short hedge by mal lepšiu ziskovosť. Mal som to obchodovať rovnako ako HPQ.
Dnes zatvorím long na CSCO a WMT. Pri WMT ešte potrebujem zatvoriť short call na striku 90,5, ktorý dnes expiruje.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zavrel som komplet WMT. Short strike za 0,07. Long straddle za 3,97$.
Podobne long straddle CSCO za 2,33$.
Otvoril som put butterfly TLT na strikoch (111,117,122) za 1,68$ s expiráciou sep21. V pláne som mal ešte straddle na CIEN, ale príkaz sa nerealizoval. Budem skúšať v pondelok. Straddle do expirácie skoro nestráca na cene, takže spolu so short stranglom by to mohlo fungovať. Pripájam tiež prehľad obchodov a ich vplyv na účet.
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 10711 zobrazenia
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som calendar BABA na striku 180 za 1,09$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

CIEN long straddle Aug 31 na striku 26 za 2,20. CIEN Short strangle Aug 24 za 0,45$. Ako som už písal CIEN si drží cenu straddlu do zverejnenia skoro bez zmeny. Target mám cca +7% v prípade, že sa cena podkladu nepohne a stangle stratí na hodnote. Nárast volatility a ceny straddlu by bol len dodatočný výnos. Uvidíme. :D
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvorená až 1 pozícia na BABA calendar na striku 177,50$ za 1,05$. :D Dúfam, že sa príkaz zrealizuje celý, ak nie, tak mám aspoň dobrý vstup.
Ďalší príkaz mám na PANW calendar na striku 210, ale zatiaľ bez realizácie. Pripravujem ešte vstup na LULU, ULTA a DG, ak samozrejme budú dobré ceny. Vstup väčšinou realizujem cez GTC pokyny ako teraz na Alibabu. Podobne mám realizovaný aj výstup.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvorený calendar na BABA Aug 24 Sep 07 na striku 167,50 za 1,10$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

NVDA som zatvoril komplet. Strike 240 za 3,53$ (otváral som za 3,65$), strike 245 za 4,10$ (otváral som za 3,65$) strike 255 za 4,23$ (otváral som za 3,49$). V čase otvorenia na strikoch 240 a 245 bola cena 3,65$ vzhľadom na historické ceny super vstup. Bohužiaľ dalo sa vstúpiť aj lepšie napr. ako na striku 255. Bol by to lepší výsledok. V každom prípade zisk je zisk. :D
Prílohy
Sumár.png
Sumár.png (29.39 KiB) 10545 zobrazenia
Straddle.png
Rok.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som calendar na ADSK na striku 135 za 1,25$. Tiež som zatvoril put stranu short straddle na HPQ za 0,04$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som kompletnú pozíciu na HPQ. Short call na striku 24 za 0,53$. Long straddle na striku 24 za 1,30$. Celková strata 2,53% v absolútnej hodnote však zanedbateľná.
Do grafu som prirobil počiatočnú investíciu do SPY. Chcem si porovnať výkonnosť s čisto pasívnou investíciou do indexu.
Prílohy
Sumár.png
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Calendar na NFLX na striku 315$ za 2,9$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvorený straddle na NKE na striku 82,5 za 5,37$. Short strangle zatiaľ iba príkaz bez realizácie.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Short stangle NKE na strikoch 81,5 a 83,5 otvorený za 0,57$. Zatvoril som put stranu short strangle na CIEN za 0,02$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Uzatvoril som calendar spread na BABA. Strike 180 za 1,16, strike 177,5 za 1,17 a strike 167,5 za 1,02. Neviem ešte poslednú cenu ATM calendar spread, ale historicky jedna z najnižších. Minimálna za posledných 5 zverejnení. Volatilita vyhrala nad eróziou short pozície. Niekde na úrovni 0,65% z ceny akcie. Pre ilustráciu pripájam vývoj ATM cien pri jednotlivých zverejneniach. Skončil som v podstate na 0. (zarobil som až 9$) Dúfam, že pri ďalšej príležitosti narazím na lepšiu cenu. :D Zajtra zatvorím ADSK.
Prílohy
Hadge.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Ešte pohľad na celkový vývoj, keďže neviem pripojiť viac ako 3 prílohy.
Momentálne robím back test na diagonal spread čisto na akcie, ktoré si vedú dobre s nákupom call opcie podobne ako som robil obchod na MSFT. Keď to budem mať odladené, tak do toho pôjdem možno už tento týždeň.
Prílohy
Sumár.png
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Zatvoril som calendar na ADSK za 1,15$. Nenastavený GTC príkaz na zatvorenie pozície zapríčinil stratu namiesto zisku. Rast volatility už neumožnil zatvoriť za viac.
Prílohy
Sumár.png
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Dnes som zatvoril komplet pozíciu na CIEN. Short call za 1,28$. Long straddle za 2,55$. Celý obchod skončil na nule. Ak by som zvolil iný pomer medzi long a short pozíciou, tak by bol obchod v pluse niečo cez 3%.
Short strangle na NKE dnes expiruje bezcenný. Long straddle tak nechávam otvorený bez zmeny a otvoril som k nemu ďalší short strangle na rovnakých strikoch za 0,73$. Aktuálne je celá pozícia cca +3%. Dátum zverejnenia výsledkov zatiaľ nie je potvrdený.
Ďalšia otvorená pozícia je ORCL. Long straddle na striku 49 za 2,63. V tomto prípade short straddle na rovnakom striku za 0,73$. Dátum zverejnenia výsledkov tiež nie je potvrdený. Po zatvorení trhov ešte aktualizujem tabuľku obchodov.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Ešte tabuľka:
Prílohy
Sumár.png
Rok.png
Straddle.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som calendar na MU na striku 52,50 (put) za 0,74$. Z príkazu sa mi však realizoval iba jeden kontrakt. V aktuálnom čase do zverejnenia však nie som ochotný platiť viac. S približujúcim časom ER budem viac agresívnejší. Podobne som zatiaľ nerealizoval calendar na ADBE a FDX. V prípade, že bude zaujímavá cena na vstup, tak pozície otvorím.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"