Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Otvoril som long call DOW Oct'23 49,50 za 0,85$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na ATVI long call Nov'13 81,50 short call Nov'06 86 za 1,77$.

Navýšil som pozíciu za 1,80$.

[Rado]

Otvoril som long call PG Oct'23 145 za 1,65$.

Toto som zabudol zavrieť. cca 60% strata.

Dnes update close za 0,90$. Mal som šťastie a tento obchod má vôbec neteší. Radšej prerobiť robením dobrých vecí ako zarobiť na zlých. Toto je nižšia strata pri porušení stratégie. Fuj!

[Rado]

Otvoril som long call WGO Nov'20 60 za 3,30$.

Close za 3,20$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na AN (Earnings 21.10. BMO) long call Nov'20 60 short call Oct'16 65 za 4,20 $.

Short expiruje.

Close za 6$.

[Rado]

Otvoril som long call LECO Nov'20 105 za 3$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na FB long call Nov'20 270 short call Nov'13 287,50 za 7,95$.

[Airmike]

ja som vcera otvoril kalendar na 280 . Oct30 Nov06 a ide ma drbnut. lebo v aftermarkete uz bol 275. a do buduceho tyzdna to nevydrzi pod 280

[Rado]

Tvoj calendar vydrží pohyb od 253 do 296$. Neviem aký profit očakávaš, ale ja by som dal GTC príkaz na cca 30% zisk. Do ernings budeš v pohode.

[Rado]

Otvoril som long call DOW Oct'23 49,50 za 0,85$.

Close za 0,59$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na V long call Nov'20 200 short call Nov'13 207,50 za 3,445$.

[Airmike]

Tvoj calendar vydrží pohyb od 253 do 296$. Neviem aký profit očakávaš, ale ja by som dal GTC príkaz na cca 30% zisk. Do ernings budeš v pohode.

zavrel som to v druhy den zo ziskom 10%. ja tie kalendare aj diagonaly trejdujem tak, ze first leg musi vyexpirovat a second musim trafit minimalne na strike. taketo nepodarene trejdy hned zatvaram. a otvaram nove. teraz som mal za sebou 4x FB kde mi vysiel len jeden a zobral som len 350%. je to trochu na nervy, ked stale otvaram brutalne velke bloky kde moze byt Rko 5-10 a ono sa to na jednom dni poserie a prekroci strike na first leg.

[Odpadkovykos2]

Rado, co pouzivas na zistenie aktualnych cien - predpokladam spravne ze pri pocte spolocnosti ktore sledujes to asi nerobis manualne? Ja som sa snazil pre svoju strategiu dostat aktualne ceny opcii z IB ale ich API sa na davkove pracovanie s opciami vobec nehodi. Nasiel som na nete Rest API kde je praca s option chain krasne priamociara, ale tam je zase problem samotny (pochybny) broker. Zatial nemam riesenie s ktorym by som bol spokojny.

[Rado]

zavrel som to v druhy den zo ziskom 10%. ja tie kalendare aj diagonaly trejdujem tak, ze first leg musi vyexpirovat a second musim trafit minimalne na strike. taketo nepodarene trejdy hned zatvaram. a otvaram nove. teraz som mal za sebou 4x FB kde mi vysiel len jeden a zobral som len 350%. je to trochu na nervy, ked stale otvaram brutalne velke bloky kde moze byt Rko 5-10 a ono sa to na jednom dni poserie a prekroci strike na first leg.

Pocity úplne chápem. Často si tým prechádzam a aj aktuálna situácia je pre mňa trochu na nervy.
Je to iná stratégia akú obchodujem, ale to ma na burze baví, že je taká variabilná a každý môže obchodovať ako chce. Totálna demokracia.

[Rado]

Rado, co pouzivas na zistenie aktualnych cien - predpokladam spravne ze pri pocte spolocnosti ktore sledujes to asi nerobis manualne? Ja som sa snazil pre svoju strategiu dostat aktualne ceny opcii z IB ale ich API sa na davkove pracovanie s opciami vobec nehodi. Nasiel som na nete Rest API kde je praca s option chain krasne priamociara, ale tam je zase problem samotny (pochybny) broker. Zatial nemam riesenie s ktorym by som bol spokojny.

Popravde ceny opcií nesledujem vôbec. Teda sledujem ceny otvorených pozícií a toho čo chcem otvoriť, ale nesledujem to pri všetkých akciách zo sceeningu, ak si myslel toto.
Keď som používal OptionNet, tak to som napájal na IB cez API.
Čo som sledoval cenu opcií tak to bola ich RV. Relative Value. Keďže som obchodoval Earnings a aj ich obchodujem, tak sledoval som koľko zaplatím za pozíciu. RV je potom cena pozície k cene podkladu. Ak má potom rovnaká pozícia napr. calendar FB 10 dní pred Earnings hodnotu 0,01% RV a dlhodobo je v ten deň 0,03%, tak som ju otváral lebo som vedel, že 1 deň pred zverejnením mala hodnotu za posledných 10 zverejnení 0,09%. 0,01 môže byť hedge, keď stále má v ten čas hodnotu 0,03. To je spôsob, ktorý preferujú SteadyOptions.
Ja aktuálne si RV zaznamenávam, ale sa ňou neriadim. Otváram pozíciu za cenu, ktorá je aktuálna.

Síce som ti neporadil a nepomohol, ale možno som ti dal novú ideu.

[Odpadkovykos2]

dakujem, pomohlo mi to nepriamo myslel som si, ze stale ides cestu SO.

[Rado]

Nie, SO je zisková stratégia, ale musíš ju robiť sám. Nedá sa sledovať ich obchody lebo máš vysoké náklady. Potrebuješ vedieť čo obchodujú k tomu VolatilityHQ, aby si poznal RV a k tomu ešte nejký soft na sledovanie calendárov resp. zložených pozícii. Najlepšie One o ktorom som písal. (OptionsNet). Všetko však niečo stojí. Ja som to okresal len na diagonal, call resp. put a na to nič špeciálne nepotrebujem. Teraz také náklady nemám a sme na tom cca rovnako.

[Rado]

Otvoril som diagonal na V long call Nov'20 200 short call Nov'13 207,50 za 3,445$.

Dôvod prečo som otváral túto pozíciu je nižšie.

1603381748253_1.png

1. Dôvod je to, čo sa vytvorilo na grafe a
2. Je Earnings, kde počítam, že cena vydrží možno porastie

Nie je to však obchod na zverejnenie, aký zvyknem robiť. Tu Ernings môžu len pomôcť. Budem ho však zatvárať skoro. Skôr ako by som takú pozíciu zatváral inokedy.

[Rado]

Otvoril som diagonal na COF (Earnings 22.10. AMC) long call Oct'23 80 short call Oct'16 82,5 za 2,33$.

Short expiruje.

Close za 0,7$.

[Rado]

Otvoril som long call SBUX Nov'06 91 za 2$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na AKAM (Earnings 27.10. AMC) long call Oct'30 115 short call Oct'23 118 za 3,65$.

Close za 0,5$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na SKX (Earnings 29.10. AMC) long call Oct'30 32 short call Oct'23 34 za 2,20$.

Close za 2,8$.

[Rado]

Otvoril som long call SBUX Nov'06 91 za 2$.

Close za 2,50$.

[Rado]

Otvoril som long call LECO Nov'20 105 za 3$.

Close za 4,60$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na CNC (Earnings 27.10. BMO) long call Oct'30 65 short call Oct'23 67,50 za 2,10$.

Close za 3,10$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na SQ (Earnings 5.11. AMC) long call Nov'06 177,50 short call Oct'30 185 za 7,60$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na SWK (Earnings 27.10. BMO) long call Oct'30 177,50 short call Oct'23 182,50 za 4,92$.

Close long pozície za 2,45$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na MCD (Earnings 9.11. BMO) long call Nov'13 222,50 short call Nov'06 230 za 4,85$.

[Rado]

Otvoril som long call AMD Nov'06 87 za 3,64$.

Tak na dnešnom Earnings som trochu vyhorel. Keď som to otváral, tak bolo zverejnenie indikované AMC. Nechal som zatiaľ pozíciu otvorenú. Zatiaľ nie je v max. strate, ktorú tolerujem pri AMD. (80%)

[Rado]

Otvoril som diagonal na MA (Earnings 27.10. BMO) long call Oct'30 342,50 short call Oct'23 350 za 6,70$.

Close long call 0,48$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na NSC (Earnings 28.10. BMO) long call Oct'30 217,50 short call Oct'23 222,50 za 4,50$.

Close long call za 0,45$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na FB long call Nov'20 270 short call Nov'13 287,50 za 7,95$.

Close za 11,25$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na ROKU long call Nov'27 227,50 short call Nov'20 252,50 za 9,57$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na V long call Nov'20 200 short call Nov'13 207,50 za 3,445$.

Close za 0,81$.

[Rado]

Otvoril som long call CMCSA Oct'30 45,5 za 0,95$.

Nepodarilo sa mi pozíciu zavrieť a viac sa mi oplatí nechať ju otvorenú a ísť aj cez zverejnenie výsledkov.

[Rado]

Otvoril som long call CMCSA Oct'30 45,5 za 0,95$.

Nepodarilo sa mi pozíciu zavrieť a viac sa mi oplatí nechať ju otvorenú a ísť aj cez zverejnenie výsledkov.

Close za 0,02$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na ETSY(Earnings 28.10. AMC) long call Oct'30 152,50 short call Oct'23 157,50 za 6,50$.

Close za 0,12$.

[Rado]

Otvoril som long call AMD Nov'20 81,50 za 2,83$.

[Rado]

Otvoril som long call BABA Nov'06 322,50 za 7,50$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na ATVI long call Nov'13 81,50 short call Nov'06 86 za 1,77$.

Close za 1,21$.