Ako-investovať - fórum

Obchodujem stále to isté akurát som si upravil niektoré prístupy k realizácii príkazov pri rolovaní a pod. Skúsenosti podľa mňa každého nútia vylepšovať to čo robí. Podstata obchodovania však ostala rovnaká. Nemením zostavu, keď sa darí. Systém tiež vyhovuje mojej povahe, 5-8 "pracovných dní" za mesiac mi stačí.

Ak sa dari, tak nech sa dari aj nadalej .

Ale princip ostal povodny SPY/SPX a 2$ vzdialenosti striku ochrannej opcii ostalo ?

Stratégia ostala, ale nie taká ako píšeš. V podstate obchodujem iba dva trhy SPX a RUT. Rozdiel medzi strikami 10$. Keď som otváral spread na SPY, tak bol rozdiel 2$. SPY som však posledný krát obchodoval tak pred dvoma rokmi myslím.

Rado napísal:Nobody prepáč, že ti pokazím tvoje vlákno, ale hodím sem jednu rybu pre Marcosa. Dnes som otvoril spread na SPX may call(2160,2170) za 0,75$/kontrakt. Poplatok 2,46$/kontrakt. Otváral som to od pondelka za ceny 0,75;0,80 a dnes za 0,75. Aktuálne v tom mám 45% účtu.

Predpokladám, že napriek výsledkovej sezóne sa SPX nedostane cez TOP 2118$ lebo pravdepodobnosť, že FED dvihne sadzby sa zvyšuje. Trh má ešte tri týždne na to, aby mi ukázal, že sa mýlim. ROI pri jednotlivých obchodoch mám v inervale 8,1-8,7%.

Aj keď to nie je online, tak moje obchody dokážeš kopírovať aj týždeň pred expiráciou, ak chceš a ak ti to trh dovolí. Dnes by si za tento spread cca pred hodinou inkasoval 0,9$.

Študuj!

Ani neviem ako som do toho spadol, tak to musím dokončiť. Otvorenie ďalšieho spreadu SPX may call (2160,2170) za 0,85$/kontrakt. Poplatok 2,46$/kontrakt. Investoval som ďalších 15% kapitálu. ROI tohto obchodu 9,3%.

Vsetky spready mas otvorene na tom istom strike 2160-2170?

Áno sú na tom istom. Inak pekný príklad s bambusovým semienkom.

Pozeral som opcie, nemas mat napisane strike 2160-2180? Lebo na 2170 mi nesedia premia.
Aha uz som pochopil, tam je ten siroky spread bid-ask a ty kupujes za najlepsiu cenu.

Moj nazor: SPX uz 5 mesiac preslapuje na mieste. Je v nom velka energia a kazdy ocakava, ze pride vacsia korekcia.
Ja mam nakupny prikaz na all-time high, keby sa z akehokolvek dovodu rozhodli dalej rast.
Zaroven mam predajny prikaz na 2030 pod hladinou suportu, ak by prisla ta velka korekcia. Cize taky "kondor bez opcii".

Vždy kupujem za cenu, kde sa dopyt stretne s ponukou. Aktuálne je BID -1.15 a ASK -0.45$. Zrealizoval by sa príkaz za -0.85. Trhy by sa museli dostať výraznejšie do plusu resp. pohyb by musel byť prudký, aby sa začal spread realizovať za viac. Pri pomalom bohybe a eventuálnom menšom poklese sa skôr zastaví realizácia na -0.85$ a realizovať sa budú príkazy za -0.8$.

Na začiatku dňa som zadal tri príkazy na -0.95$ neskôr na -0.9$ a až ten tretí na -0.85$ sa realizoval potom, čo trhy trocha podrástli. Snažím sa po zadaní príkazu nechať trocha času na jeho realizáciu. 1- 2 minúty. Potom upravujem.

"Aktuálne v tom mám 45% účtu"

Rozumiem správne, že toto je čiastka vo forme zablokovanej marži, že ? Na jeden jediný spread máš blokované až 60 % účtu? Za akých okolností by si zatváral obchod,pri akej otvorenej strate?

Jasne, minule sme sa tu bavili o opciach a chlapi mi "po lopate" vysvetlili, ze ak je na opciach siroky spread bid-ask, tak ak daju nakupny alebo predajny prikaz do stredu tohto rozpatia, tak preto, aby ich prikaz "nekazil" sirku spreadu, tak ho vzdy niekto vykupi alebo vypreda.

mgulka napísal:"Aktuálne v tom mám 45% účtu"

Rozumiem správne, že toto je čiastka vo forme zablokovanej marži, že ? Na jeden jediný spread máš blokované až 60 % účtu? Za akých okolností by si zatváral obchod,pri akej otvorenej strate?

Je to tak. Teraz už v tomto spreade mám 60% z účtu.

Aktuálne už by som posunul striky na (2170,2180). Cena cca 0,7-0,75$. Je však nutné mať ďalší účet. Inak po urobení tohto obchodu bude na účte spread (2160,2180).

Spread by som upravoval, ak by sa cena indexu dostala na 2155$ alebo skôr. Záleží aký prudký pohyb smerom hore a kedy v čase by to nastalo.

Akože mne to pripadá veľmi veľa 60 % účtu v jednom jedinom spreade.

A neodpovedal si mi, že kedy by si uzatváral obchod Pri akej otvorenej strate? alebo podľa čoho sa riadiš?

Aha sorry

a v priemere máš akú stratu na jeden takýto kontrakt keď uzatváraš obchod?

To, že mám v spreade 60% za tragédiu nepovažujem. Ak by som dnes trocha počkal, tak som mohol mať 15% v (2170,2180) a 45% v (2160,2170)

Spready nezatváram, ale rolujem. Matematika vyzerá cca takto:

Predaj spreadu (2160,2170) za 0,85$
Jeho odkup a predaj na jún (napr. 2200,2210) za -0,9 až 2,5$
Predaj put spreadu na máj na už blokovaný margin 0,5 až 0,85$
Predaj put spreadu na jún na rolovaný margin 0,5 až 0,85$

Takto by som mohol mať stále zisk resp. skončiť na nule.

Vo výsledkoch, ktoré som tu dával Chrisovi som musel rolovať v decembri a v marci. Nemávam pravdu tak často ako by som chcel. Prikladám ti ešte tabuľku z decembra. Máš tam vstupy, výstupy, ceny a tiež výšku alokácie kapitálu.

Vím že už to tu bylo stokrát omílané téma, ale napíšu své zkušenosti.

Výpisem opcí jsem se dlouho zabýval a nakonec jsem skončil na tom že o pracně posbíraný kredit jsem přišel při prudkém pohybu trhu. Rolování znamená vždy ztrátu - pokud ne, tak je nutné pozice navyšovat aby mi obdržený kredit pokryl ztrátu z pozic již uzavřených. Což ve většině prípadů výjde - jakmile to ale jednou nevýjde tak člověk příjde o kredit který pracně sbíral několik měsíců.

Takže opravdu čumím že to někomu funguje

Ešte tabuľka za január, aby bolo vidieť na aké striky som posúval a ako to na konci dopadlo:

prosím ťa, ten posledný riadok v prvej tabuľke čo znamená? Že 17. decembra si otvoril obchod a hneď 18. decembra si ho zatvoril?

Áno, chcel som využiť blokovaný margin na put strane. Preto som aj zavrel predchádzajúci call spread. (Riadok vyššie). Roloval som ho za menej ako bol vstup do pozície. Išiel som do toho, že buď to bude o.k. alebo to odrolujem. Nevyšlo.

Patrilo by sa dokončiť to, čo som začal.

Tak som práve otvoril spread SPX put may (1980,1990) za 0,7$/kontrakt. Otvoril som za polovicu blokovaného kapitálu. Takto už mám na polovici spreadov kompletný IC.

Navýšenie pozícií na spreade SPX put may (1980,1990) za 0,55$/kontrakt. Použil som 15% kapitálu.

Ešte aktuálne pozície:

Tak sa realizoval ďalší príkaz na SPX put may (1980,1990) za 0,75$/kontrakt. Už je IC kompletný, je však ešte priestor na otvorenie či už put alebo call spreadu. Do 70% kapitálu na margin mi ešte chýba cca 10%.

Aktuálne pozície:

V prvom stĺpci nemáš mať MAY´15 náhodou ?

inak to vyzerá tak, že všetko to vyprší OTM

Ozaj to ROI ako počítaš? myslel som, že ako pomer inkasovaného prémia k blokovanej marži, ale nejak mi to nevychádza

Aspoň niekto to číta. Jasné, chyba. Kopíroval som minulý mesiac a len pridával ďalšie pozície. Lenivosť sa nevypláca.

ROI je inkasované prémium/(spread-inkasované prémium). Počítam ho k vlastnému kapitálu, ktorý riskujem a ten mi znižuje to, čo dostanem za predaj spreadov.

Vyzerá, že to expiruje a asi už nič viac nepredám, ale nechváľ deň pred večerom.

neboj čítam Ja tiež mám na SPX otvoreného condora, veľmi podobného tvojmu, ale otvorený som ho mal skôr. ale ja iba 1 kontrakt lebo ja som ešte len chudobný študent

Tak si budeme držať palce. Ešte potrebujeme prežiť aj toto:

strategia IC v reale

mgulka napísal:neboj čítam Ja tiež mám na SPX otvoreného condora, veľmi podobného tvojmu, ale otvorený som ho mal skôr. ale ja iba 1 kontrakt lebo ja som ešte len chudobný študent

mas otvoreny ucet cez IB alebo cez ich partnerov ?

osamely chodec napísal:strategia IC v reale

Ja tomu obrázku asi nerozumiem radšej napíš v čom je podla teba táto stratégia zlá

Chris,

Asi narážaš na poplatky, tie si uvedomujem

zbieras drobne mince pred valcom , narazam na super rrr.

jaj tak ale keď máš napr. 80%-nú úspešnosť a RRR napr. 3:1 tak v konečnom dôsledku si ziskový

nooooo 3:1 napis konkretne o akeho IC ide . Velmi optimisticke.

3:1 som ešte asi nemal. Fúha. Aktuálne mám na spread 12:1 a na kompletného kondora 6:1. Pravdepodobnosť však na svojej strane, ale obrázok som pochopil presne. Ukazoval, že na Slovensku treba opraviť cesty, nie?
RRR je pri spreadoch des.

Rado tak tak cesty su hrozne... hlavne teraz nechodte autom do Košic

Aha, vy tu asi počítate RRR na základe maximálne možnej straty, že ? To ale podla mna nie je správne. To ako keby som pri obchodnom účte vo výške 10 tis. USD napísal, že moje RRR je napr. 10 000:200 (keď môj potenciálny zisk je 200)

mgulka napísal:Aha, vy tu asi počítate RRR na základe maximálne možnej straty, že ? To ale podla mna nie je správne. To ako keby som pri obchodnom účte vo výške 10 tis. USD napísal, že moje RRR je napr. 10 000:200 (keď môj potenciálny zisk je 200)

Čo nie je správne?
Ked riskuješ 100% účtu kvôli 2% zisku, tak je tvoj risk/reward 50:1.
To je bláznivé.
Urobíš kopu obchodov zo ziskom 2% a potom v jednom obchode skrachuješ?

To je ten parný válec a zbieranie drobných pred ním, nie?

Ked to správne chápem, tak ten Condor je ako poisťovňa, ktorá v pokojných časoch profituje na výbere poistného.
Ten výber poistného je daný trhom (kolko % asi?)..exponenciu však môžeš zvýšiť na páku (ale vyššie riziko ).
Keď však netrafíš a chytíš turbulencie, tak jeden zlý mesiac ti vymaže pol roka ziskov ( Radove 6:1 ) ?

Nie je správne "počítať" RRR pri iron condore ako pomer maximálneho zisku (čo je vlastne blokovaná marža - prémium) a potenciálneho výnosu. Pretože to asi nikto nenechá vyexpirovať cash settled condora s oboma strikmi ITM. Každý ho uzavrie už skôr podľa svojich nejakých pravidiel.

A práve preto vravím, že tvrdiť že pri IC je RRR veľmi "negatívne" je samo o sebe argument o ničom. RRR treba vždy spájať s úspešnosťou (percento ziskových obchodov). Až vtedy má RRR vypovedaciu schopnosť

A okrem toho, ja nie som obchodník, takže nebudem tu obhajovať obchodovanie IC, len tvrdím, že nemôžeme hľadieť len na RRR, ale aj na počet ziskových obchodov

Maximálny zisk nie je blokovaný margin - prémium. To je maximálna strata. (Myslím, že tam máš preklep)

RRR sa neráta ako pomer veľkosti účtu k maximálnemu zisku, ale ako maximálna strata k zisku. To by potom skoro každý trader mal rovnaké RRR bez rozdielu toho, aký typ obchodov robí.
Ak dostanem na spread 0,7$ a riskujem 10$ tak je RRR 9,3:0,7, čo je to isté ako 13,28:1. Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu.
Porovnávať RRR sa však nedá. Je to úplne iné obchodovanie. Aj tak je ročné zhodnotenie účtu podľa mňa cca to isté.

Áno, to bol preklep.

Ja viem ako sa ráta RRR. Len som chcel podotknúť, že pri IC je somarina rátať RRR ako pomer maximálnej straty k zisku. To neexistuje taký obchodník, ktorý by nechal vyexspirovať spread (pri cash settled opciách), ktorý by bol totálne ITM. To je to isté ako keby som pri obchodovaní futures povedal, že moja maximálna strata je vlastne celý môj účet.

Keď už obchoduješ IC, tak si RRR určíš ako pomer potenciálnej straty k potenciálnemu zisku a to je už na tebe čo je tvoja potenciálna strata. Niekto uzavrie spread pri RRR 1:1, niekto až vtedy, ak otvorená strata je dvakrát vyššia ako potenciálny zisk (RRR 2:1) a niekto uzavrie spread podľa delty, atď.. Jednoducho na základe backtestovania alebo skutočného obchodovania určitej stratégie musíš vedieť aká je tvoja potenciálna strata

no cela strategia je postavena na rozpade casoveho premia a riadit IC na rrr 1:2 alebo 2:1 ... chcel by som %win + poplatky

Rado napísal:Maximálny zisk nie je blokovaný margin - prémium. To je maximálna strata. (Myslím, že tam máš preklep)

RRR sa neráta ako pomer veľkosti účtu k maximálnemu zisku, ale ako maximálna strata k zisku. To by potom skoro každý trader mal rovnaké RRR bez rozdielu toho, aký typ obchodov robí.
Ak dostanem na spread 0,7$ a riskujem 10$ tak je RRR 9,3:0,7, čo je to isté ako 13,28:1. Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu.
Porovnávať RRR sa však nedá. Je to úplne iné obchodovanie. Aj tak je ročné zhodnotenie účtu podľa mňa cca to isté.

" Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu. "

Ale také zvyšuje riziko toho že bude zasažen můj strike a budu muset rolovat/zavřít To je právě to co jsem již psal - obdivuju někoho kdo toto dokáže uřídit a rolováním se zachránit. Protože veškeré mé testy a experimenty končili tím, že jednou za čas přišel prudký pohyb jenž mi vymazal roční zisk.