Opcie a opčné stratégie

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Str 06 24, 2015 8:52 pm

Ja kalendárnym spreadom nejak neviem prísť na chuť. Asi úplne nerozumiem spôsobu ich obchodovania. Teraz čo je tvojím cieľom pri tomto spreade? Ak by zajtra/pozajtra trh spravil nejaký výraznejší pohyb smerom dolu, tak čo spravíš? uzavrieš vypísanú opciu a vypíšeš novú ATM call (s tým, že nakúpená zostáva) ?
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 06 24, 2015 9:02 pm

Možná úprava. Veľkosť straty pri ktorej by som obchod zavrel ostáva.
Prílohy
Paper_thinkorswim__build_1874_9_.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Str 06 24, 2015 10:06 pm

nie som si istý. Tá úprava vlastne znamená, že si pridal ďalší kalendárny spread (so strike 1260) ? Takže toto je prípadná úprava pre prípad, že by trh poklesol?
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 06 24, 2015 10:20 pm

Asi by som takto postupoval. V podstate je to Double Calendar.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Str 06 24, 2015 10:46 pm

ale potom nerozumiem prečo si nezatvoril ten "starý" spread. Však ti nakúpená opcia (long 1290) zbytočne stráca na hodnote a dosť značne. Bol to predsa debetný spread. Či mýlim sa ?
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 06 24, 2015 10:51 pm

Ak by som už dosiahol plánovanú stratu, tak to zavriem. Ak bude možné sa udržať v obchode otvorením ďalšieho spreadu, tak to urobím. Všetko závisí od toho, ako to bude vyzerať v daný moment na trhu.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 06 25, 2015 11:18 am

Ďalšou možnosťou úpravy, ktorý môžem použiť je nákup put alebo call opcie podľa toho, ktorý BE bude ohrozený. Voliť budem expiráciu medzi vypísanou a kupovanou opciou. Strike tak, aby otvorené pozície zostali po nákupe delta neutrálne. Tak by som obmedzil riziko vzľadom na pohyb ceny. Je to lacnejšie riešenie ako otvoriť ďalší calendár do doublu.
Vyzeralo by to takto:
Prílohy
Analyze_-__TOTAL__Paper_thinkorswim__build_1874_9_.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Chris » Štv 06 25, 2015 3:17 pm

precoby si nevypisal dalsi call na 1290 na 15. Jula na druhom ucte ? :)

Oplati sa ti to z pohladu premia/risku ? Ci sa uz nudis pri vypisovani kreditnych spreadov ? :D
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 06 25, 2015 7:07 pm

Na vypísanie call na druhom účte by som potreboval cca 17000$ na margin. Kúpa putky tak, aby som bol delta neutral ma bude stáť asi 240$. To je trochu rozdiel.
Calendar je zaujímavý z pohľadu RRR. Tiež je to obchod na krátky čas, tak je tomožno vhodná diverzifikácia do budúcna. Uvidíme.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Štv 06 25, 2015 7:40 pm

To s tým dokúpením ďalšej opcie sa zdá celkom rozumné. Skús sa ešte pozrieť na situáciu, keď na začiatku otvoríš double calendar, teda calendar spread aj na call, aj na put stranu. Bude to drahšie ale budeš mať širšie rozpätie hraníc B/E. Teda aspoň by to tak malo byť.

Calendar je zaujímavý z pohľadu RRR. Tiež je to obchod na krátky čas, tak je tomožno vhodná diverzifikácia do budúcna. Uvidíme.


Ak sa ti bude chcieť, mohol by si potom dať vedieť keď budeš realizovať nejakú úpravu, resp. ako si dopadol s týmto obchodom.
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 06 25, 2015 9:11 pm

Ono je jedno, či skladáš calendar z put alebo call opcií. Do double som nešiel lebo je to drahšie a môj zámer je byť v obchode 2-4 dni, čo by som mohol ustáť aj so singlom. Preto som to otvoril na weeklys. Zaujímavý je pre mňa pomer vega:theta. Za určitých podmienok je skoro 2:1, čo je veľmi zaujímavé. Doubla viem urobiť stále a nechávam si tú možnosť zhruba +-4 body od BE.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 06 26, 2015 7:05 pm

Grécko stále ovplyvňuje trhy, tak som svoj calendar zavrel. Inkasoval som 6,55$. Zisk 30$ je ďaleko od plánovaných 10%, ale stále je to zisk. Pokojne spať cez víkend mi za to stojí a budúci týždeň bude ďalšia príležitosť. :D
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 06 26, 2015 9:39 pm

Trhy sa trochu upokojili, tak som sa rozhodol vyskúšať úpravy a otvoril som dva spready. Investoval som menej a rozložil som riziko na prípadný pokles trhov.
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Sob 06 27, 2015 2:31 pm

Pokojne spať cez víkend mi za to stojí a budúci týždeň bude ďalšia príležitosť.


Trhy sa trochu upokojili, tak som sa rozhodol vyskúšať úpravy a otvoril som dva spready. Investoval som menej a rozložil som riziko na prípadný pokles trhov.


takže nebudeš pokojne spať ? :D
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Sob 06 27, 2015 3:23 pm

Budem. :D Znížil som riziko straty na polovicu a využijem príležitosť na úpravu. Nie je nad skúšku na ostro. Žiaden backtest na to obchodníka nepripraví. Bolo by lepšie, ak by som v tom mal aspoň 10k $, ale aj takto to bude fungovať. :lol:
Napíšem ako som dopadol.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Chris » Sob 06 27, 2015 10:03 pm

vedel by si pls aj dopisat k tym obchodom kolko $ si riskoval a kolko bol mozno zisk $ na kontrakt ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Sob 06 27, 2015 11:04 pm

Do obchodu som dal 1240$ aj s poplatkami. Max. zisk by bol v deň expirácie pri cene RUT 1249,86$ a to 992,42$. Chcem to však zavrieť skôr. Max. strata je to, čo som do obchodu dal.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 06 29, 2015 9:24 pm

Predaj spreadu 1290 za 4,65$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod mgulka » Pon 06 29, 2015 10:58 pm

Rado píše:Predaj spreadu 1290 za 4,65$.


to znamená statu -2,0$ ? spread 1250 nechávaš otvorený?
mgulka
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Uto 06 25, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 06 29, 2015 11:54 pm

Presne tak. Spread 1290 sa dal zavrieť aj v zisku, ale to ešte trhy výrazne neklesali. Zavrel som to pre istotu, že by trh ďalej klesal, aj keď s tým aspoň na začiatok obchodovania nepočítam. Spread na striku 1250 nechávam otvorený. Pravdepodobne ho zavriem zajtra.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 06 30, 2015 4:59 pm

Predaj spreadu 1250 za 12,20$. Celkom pekný výsledok. S vertikálnymi spreadmi podobné zhodnotenie spravím za mesiac. :oops:
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 06 30, 2015 8:32 pm

Keďže v piatok sa neobchoduje, tak som otvoril dnes calendar spread RUT call na striku 1260 (jul '9 - jul '23 15) za 6,20.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 07 02, 2015 6:57 pm

Pozíciu som zavrel na targete za 6.98$.
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 07, 2015 4:07 pm

Clendar RUT call (1245) Jul16,Jul30 15 za 7.494$ 3ks.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod miroslav12 » Štv 07 09, 2015 6:45 am

Rado v prvé řadě chci poděkovat za zveřejňování obchodů.

Nicméně mě ale trošku mrzí určité zkreslování informací. Konkrétně mám na mysli tvůj typický "burziánský" přístup - zveřejňování když když se daří ale když se nedaří tak se výsledky tutlají. Například spready které jsi zveřejňoval včetně ročního zhodnocení. Někdo tě nedávno požádal o doplnění informace o zhodnocení za poslední rok až dva a ty jsi odpověděl že to prostě nedoplníš protože se ti nedařilo.

Co jsem tedy pochopil tak momentálně nemáš úspěšné období v Condorech takže začínáš zveřejňovat kalendářní spready. Jednoduše zveřejňuješ pouze to co zrovna funguje.

Je to velká škoda protože zveřejňovat pouze takto ošetřené kladné roční výsledky mi příjde jen jako polotovar a život za růžovými brýlemi.
Stejně tak jako se dělit o způsoby obchodování v pro systém dobrých obdobích by bylo zajímavé vidět obchody i ve špatných obdobích - člověk si může udělat obrázek jaká období trhu jsou zrádná, případně dostane podněty k tomu jak se ze špatné situace dostat, čemu se vyhnout...

Takto zdejší návštěvníci kteří neznají historii vidí pouze to jaké jsou vše výborné systémy které nemají žádná úskalí a prakticky nikdy nemají ztrátová období.
miroslav12
 
Príspevky: 155
Registrovaný: Štv 09 13, 2012 3:39 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 07 09, 2015 9:01 pm

Miroslav, mal by si čítať pozornejšie. Neviem odkiaľ si zobral, že sa mi nedarí. Napísal som, že dosahujem ROI 100% cca 2x pomalšie ako v roku 2013. To je trochu rozdiel. A čo sa týka jogovej poznámky na mňa ako typického burziána, ktorý zverejňuje dobré a zlé zatajuje, tak som mu napísal, že aj tak sa to dá vysvetliť. Ale aj znamená, že môže byť aj iné vysvetlenie. Napríklad také, že si spoveď nechávam do kostola. :D Musí ti stačiť cvičný účet s ktorým som začal teraz a to, že sa opciám venujem full time a zatiaľ sa zo mňa nestal bezdomovec. Dopredu upozorňujem, že neviem ako dlho vydržím zverejňovať tento účet. Prvé zverejňovanie mi pomohlo, aby som bol zodpovednejší k obchodovaniu lebo straty sa skutočne nezverejňujú ľahko. Keď sa však dostanem do tempa a na účet doložím viac peňazí alebo ho vymažem, tak to zabalím.

Teraz k účtu.
Otvoril som Iron Butterfly na RUT Jul '30 15 (1210,1240,1240,1270) za 21,615$. Plánujem zavrieť na min. 10% zisku. Po úprave na 15% strate. Na tomto obchode je obrátené RRR oproti spreadom, ktoré robím. Max. strata 1285$, max. zisk. 4715$. Je to kreditný obchod, takže som inkasoval. Expiráciu mám dlhšiu, aby som trocha diverzifikoval krátke obchody.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 07 10, 2015 9:45 pm

Otvorený Calendar RUT Jul16,Jul23 strike 1260 3ks za 4.30$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod jogo » Sob 07 11, 2015 9:57 am

Rado píše:Miroslav, mal by si čítať pozornejšie. Neviem odkiaľ si zobral, že sa mi nedarí. Napísal som, že dosahujem ROI 100% cca 2x pomalšie ako v roku 2013. To je trochu rozdiel. A čo sa týka jogovej poznámky na mňa ako typického burziána, ktorý zverejňuje dobré a zlé zatajuje, tak som mu napísal, že aj tak sa to dá vysvetliť. Ale aj znamená, že môže byť aj iné vysvetlenie. Napríklad také, že si spoveď nechávam do kostola. :D


Skoda, ze nemozes zverejnit realne zhodnotenia, lebo zas musim "konspirovat", ako to asi vyzera s obchodovanim spreadov.
Rozpraval som sa s opciarom, ktory to tiez robi full-time. V podstate mi potvrdil, ze robi asi 20% rocne, ale opcie obchoduje len asi tri roky.

Teraz si musim domyslat, lebo realne udaje nemozes zverejnit:
Rok 2011 si mal 25%, rok 2012 si mal 60%, rok 2013 a 2014 si nezverejnil, ale bude to podla mojich indicii cosi medzi 10-20%. Povedzme, ze mas ako ten opciar 20%.

Celkove zhodnotenie s reinvesticiou ziskov tejto strategie za 4 roky je 1.25 x 1.6 x 1.2 x 1.2 =2.88 tj.30% p.a.
Je to vyborny vysledok, ale je tu jedno ale... Stale tu nie je stratovy rok, ktory pri tychto strategiach tiez sem-tam prichadza.Rok, kedy sa spready uz nedaju zmysluplne odrolovat a musi sa prijat strata.
Povedzme, ze tento rok bude stratovy.
Ak zoberieme lahsiu variantu straty tj. 35% uctu pri tvojom nastaveni obchodovania, tak zisk poklesne na
2.88x0.65 =1.87 tj 13.3% p.a.
Ak zoberiame tazsi variant straty tj.napr. 60% uctu tak zisk poklesne na 1.152 tj. 2.8% p.a.

Ako tak na tie vysledky pozeram,dlhodobe zhodnotenie moze byt nakoniec podobne ako ma index SPX tj. 8% p.a.

Ty samozrejme zisky vyberas cize ich pouzijes na zivobytie. Lenze potom stratovy rok velmi zmensi tvoj zakladny kapital a v dalsom roku uz nebudes moct otvarat tak velke pozicie.

Je to napisane ako keby Radovi, ale to len preto, lebo nam tu dal aspon nejake indicie a realne vysledky, z ktorych sa da nieco spocitat. Prepocet som tu dal hlavne preto, aby si kazdy, kto ide do vypisovania opcnych spreadov uvedomil, ze zisky moze ratat az ked zazije rok, kedy nedokaze spready odrolovat a zaknihuje velku stratu.

to ALL: Rado si riziko tohto drawdownu plne uvedomuje, preto hlada dalsie strategie. Cize prispevok plati skor vsetkym ostatnym, ktory si riziko tohto drawdownu neuvedomuji a len veselo inkasuju opcne premia. :wink:
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Sob 07 11, 2015 8:49 pm

jogo píše:Celkove zhodnotenie s reinvesticiou ziskov tejto strategie za 4 roky je 1.25 x 1.6 x 1.2 x 1.2 =2.88 tj.30% p.a.


Máš tam chybu. Správne si napísal, že zisky vyberám každý mesiac. Ty tam však používaš zložené úročenie. Pri mojom štýle by bolo zhodnotenie len 125%. Za 4 roky.
Vychádza to tak, že trader je na začiatku pomerne bohatý človek, ak sa chce uživiť takouto výkonnosťou. Pri 8% je však investícia do fotovoltariky na tom so svojou návratnosťou (7 rokov) lepšie. Drawdown žiadny.
Vyberanie ziskov každý mesiac trochu vylepšuje schopnosť uživiť sa tradingom lebo stále riskuješ rovnakú výšku účtu. Mňa však prezentované ROI a hlavne rýchlosť dosiahnutia 100% neuspokojuje. Bolo by to na úrovni štandardného biznisu. Jednak by som potreboval veľký vlastný kapitál a ak by som ho mal, tak je lepšia bezdotyková autoumývareň s porovnateľnou návratnosťou bez hroziaceho drawdownu. :lol:
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod jogo » Ned 07 12, 2015 11:26 am

Rado píše:Máš tam chybu. Správne si napísal, že zisky vyberám každý mesiac. Ty tam však používaš zložené úročenie. Pri mojom štýle by bolo zhodnotenie len 125%. Za 4 roky.


Viem, ale ja som to pisal skor pre investorov, ktori na burze reinvestuju zisky a takto zhodnocuju uspory a na zivobytie si zarabaju v zamestnani. :)
Ty sa opciami zivis a tam to chce trochu upravit vypocet, to mas pravdu.
Takze 4 roky, dajme tomu vybratych 125% zisku a piaty rok pride 35% strata(lepsi pripad) alebo 60% strata(horsi pripad).
Celkovy zisk je po 5 rokoch 90%, tj. 18% rocne v lepsom pripade alebo 65% tj. 13% rocne v horsom pripade.
Stale je to nadpriemerne zhodnotenie oproti priemernemu zhodnoteniu indexov(8%) resp. klasickemu podnikaniu.
( netrufam s odhadnut, ake je skutocne zhodnotenie kapitalu v slovenskych sro-kach, lebo vacsina z nich oficialne nema zisk ani na urovni minimalnej mzdy :) )

Lenze: Po stratovom roku zakladny kapital klesol na 65% resp. 45% povodnej velkosti a tym zisky v nasledujucich rokoch tiez klesnu na polovicu. Bude to stacit na zivobytie? A co po dalsom neuspesnom roku, ked kapital klesne na 25% povodnej hodnoty?
Bude volny kapital, ktorym sa doplni ucet na povodnu velkost?

Ak by si 125% zisk ulozil bokom a z neho pokryl stratovy rok a doplnil kapital, tak uz by islo o "zlozene urocenie s vyberom zisku" a potom by bolo zhodnotenie 13.6% p.a. v lepsom pripade alebo 10,5% v horsom pripade, co by nebolo na zahodenie. :wink:
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod jogo » Ned 07 12, 2015 12:06 pm

Rado píše:Vychádza to tak, že trader je na začiatku pomerne bohatý človek, ak sa chce uživiť takouto výkonnosťou. Pri 8% je však investícia do fotovoltariky na tom so svojou návratnosťou (7 rokov) lepšie. Drawdown žiadny.
Vyberanie ziskov každý mesiac trochu vylepšuje schopnosť uživiť sa tradingom lebo stále riskuješ rovnakú výšku účtu. Mňa však prezentované ROI a hlavne rýchlosť dosiahnutia 100% neuspokojuje. Bolo by to na úrovni štandardného biznisu. Jednak by som potreboval veľký vlastný kapitál a ak by som ho mal, tak je lepšia bezdotyková autoumývareň s porovnateľnou návratnosťou bez hroziaceho drawdownu. :lol:


Prepocital som si minule, ze ake zisky som mal ako zivnostnik, ked som perfektne zarabal v Prahe(tak, ze mi to nikto nechce uverit :) ).
Ked som si spocital, kolko by som musel zaplatit svojmu zamestnancovi za tu istu pracu, co som vykonal ja, dat mu vysoko nadpriemerny plat, lebo tak by za priemernu mzdu nemakal, dat mu ceske diety 800CZK denne, zaplatit mu solo izbu ako som mal ja, zivit mu firemne auto, ako som zivil ja, dovolenky, sviatky atd., tak som zistil, ze som vlastne ako firma nemal zisk. :)
Preto pre mna je 8% rocne, co davaju dlhodobo USA indexy dostatocne zhodnotenie. Viac by som podnikanim urcite nedosiahol, ak by som nechcel zdierat zamestnancov a klamat zakaznikov.
Preto pracujem na tom, aby som mal dostatocny investovany kapital (vlastny a pozicany cez margin), aby ma:
a) uzivil na dochodku
b) uzivil teraz
c) dovolil mi pomoct ludom, ktori maju problem sa uzivit u nas doma a nechcu odchadzat od rodin za pracou do zahranicia

p.s: Tie solare boli aktualne pred par rokmi. Teraz to uz je "podnikanie spatne v case vers. obchodovanie na lavej strane grafu". :wink:
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 07 13, 2015 6:35 pm

Close calendar RUT na strike 1245 za 6,75$. Calendar na strike 1260$ mám stále otvorený.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Chris » Uto 07 14, 2015 11:21 am

a calendarne ak budu ITM rollujes alebo zatvaras ? Ak rollujes a ako ?

jogo píše:Shortovat indexy tiez nedokazem, viem ich iba longovat. Preto mam velky problem vybrat zisk z pozicii, lebo vybrat zisk znamena predat poziciu a to je v podstate akoby short. Zatial som neprisiel na dlhodobo ziskovy princip, ako to urobit.
Tak pozicie jednoducho drzim a az ked je zisk tak velky, ze sa o neho zacnem bat, tak ho zoberiem. :)


jogo: trosku si za OTckoval, to co popisujes vo vedlajsom prispevku, ze vstupujes do indexov buy & hold. Nasledne nemas urceny vystup, len vystupujes ak uz sa bojis o zisk?

Anyway, nebolo by lepsie vstupovat do indexov vypisovanim naked put a ak vystupovat covered call ? :)
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 4:09 pm

Close calendar RUT (1260) za 4,396$. Pohyby dvakrát nad 1SD mojim obchodom z minulého týždňa nepriali. :(
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 4:25 pm

Zatvoril som aj Iron Butterfly za 24,95$. Realizoval som stratu 5,6%. Trh išiel výrazne proti mne, tak som to radšej ukončil. Na tento týždeň nebudem dobre spomínať. :D
Ešte opravujem vstup do obchodu. Inkasoval som 23,615$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod jogo » Uto 07 14, 2015 5:17 pm

Chris píše:jogo: trosku si za OTckoval, to co popisujes vo vedlajsom prispevku, ze vstupujes do indexov buy & hold. Nasledne nemas urceny vystup, len vystupujes ak uz sa bojis o zisk?

Anyway, nebolo by lepsie vstupovat do indexov vypisovanim naked put a ak vystupovat covered call ? :)


Neviem, preco sa ma to pytas v tomto vlakne, ale ked uz si sa spytal, tak odpoviem:
Tak za prve: Nemam strategiu buy and hold ale buy and SL.
Za druhe: Ano zoberiem zisk, ked uz je velky a zacne ma "znervoznovat".

NP a CC na indexoch by asi fungovalo, ale to by nam mali povedat ti, co ich roky vypisuju, ci im to funguje a ake su tam zisky. Mozno nam to niekto prezradi (taky ICE809 by snad mohol, ak to tu este cita :) )
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 7:22 pm

Otvoril som calendar SPX (jul 24, aug 7) strike 2110 za 8,30$. 3ks
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 9:04 pm

Chris píše:a calendarne ak budu ITM rollujes alebo zatvaras ? Ak rollujes a ako ?


Priznám sa, že veľmi nerozumiem na čo sa pýtaš. Calendar otváram na striku, ktorý je ATM z dôvodu, že pri calendároch je problém pri raste podkladu. Som tam vega pozitív, čo mi spôsobuje stratu bez toho, aby sa musel podklad pohnúť stačí, že poklesne volatilita, čo sa mi stalo teraz po upokojení trhov. Čo ma na tomto obchode baví je pomer theta/vega. Pri weeklys sa pohybujem v pomere 3:1. To ma čiastočne chráni.
Pripájam ti pohľad na otvorenú pozíciu, aby to bolo lepšie pochopiteľné. Obrana je zavrieť alebo upravovať. Otvoriť ďalší calendár na inom striku a riskovať potenciálne väčšiu stratu alebo zostať delta neutral tzn. kúpiť call opciu.
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 10:49 pm

Jogo namiesto toho, čo ti navrhuje Chris, tak možno by stálo za to, ak sa to dá vyskúšať Covered Write alebo jeho obdobu.
Vysvetlím na AAPL. Posuniem prípad v čase, ak by si chcel vidieť ako to môže vyzerať. Obchod 12.5. Cena AAPL 125.86$.
1. prípad, že nakúpiš 100ks AAPL. Neviem aký SL používaš, ale dajme tomu SL na 1%. Na obchod potrebuješ 12586$. Zisk máš neobmedzený a stratu definovanú SL na 1% (125.86$) inak je neobmedzená. Ak sa cena nepohne, tak nezarobíš nič.
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 07 14, 2015 10:56 pm

2. Prípad je, že nakúpiš akcie, ale vypíšeš call opciu na 17 dní so strikom 125$. Inkasuješ 288$. Kapitál, ktorý potrebuješ je 12298$. Max. zisk 288$. Stratu v čase expirácie by tento model absorboval na úrovni 2,6% to je B.E. za 17 dní. Aktuálne by cena musela klesnúť na cca 2,3%, aby si mal stratu ako pri kúpe akcie a zadaniu SL na úrovni 1%. (-125$) Zisk nemáš neobmedzený, ale na druhej strane môžeš zarobiť, či klesne, stúpne alebo sa nepohne.
Prílohy
Calendár_spread.jpg
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2478
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

PredchádzajúciĎalší

Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť