rolling adjusted option indexes

[radvan]

otazka na option gurus ...

ako najjednoduchsie (aky soft, ake data, alebo aky tool) najdem/zostrojim obycajne return/price indexy jednoduchych opcnych strategii ako je napr. :

kupim at-the-money 1-month to expiration S&P call opciu a rollujem to kazdy mesiac
predam 10% out-of-the-money 12-month to expiration S&P put opciu a rollujem kazdy mesiac

atd. atd.

proste nejako jednoducho zlozit eq curve kadejakych takychto simple strategii ... potom si to uz vyskladam sam do komplikovanejsich struktur, ale potreboval by som nejake simple building bloky zlozit ...

niesu niekde uz taketo indexy vyrobene, ci si to musim pracne zlozit sam? ... ak sa to musi zlozit, tak ako totalne najjednoduchsie?

[radvan]

update otazky (kedze zjavne si budem musiet tie return indexy skladat sam) ... kde zohnat dobre historicke data na opcie (staci na indexy) s dlhou historiou (aspon 30 rokov - t.j. vratane 80tych rokov) ...

edit:

http://www.crbtrader.com/marketdata/stock_indexes.asp" onclick="window.open(this.href);return false; - 150$ per serie
zatial najdlhsie - napr. daily data od 1982 pre S&P 500

[laty]

ako najjednoduchsie (aky soft, ake data, alebo aky tool) najdem/zostrojim obycajne return/price indexy jednoduchych opcnych strategii ako je napr. :

kupim at-the-money 1-month to expiration S&P call opciu a rollujem to kazdy mesiac
predam 10% out-of-the-money 12-month to expiration S&P put opciu a rollujem kazdy mesiac

nic take som doteraz nevidel. mam nieco podobne spravene v Matlabe pre iron condory, strangle a straddle. Nie je problem to rozsirit o dalsie jednoduche strategie.

update otazky (kedze zjavne si budem musiet tie return indexy skladat sam) ... kde zohnat dobre historicke data na opcie (staci na indexy) s dlhou historiou (aspon 30 rokov - t.j. vratane 80tych rokov) ...

Planoval som nakup dat od ivolatility pre SPY, IWM a niektore blue chips. No to su opcie ktore zacali az okolo roku 2000.