Short volatility
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Short volatility
Článok o vypisovaní OTM opcií, o Vikotorovi Niederhofferovi aj Oxys Capital.
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... anie-opcii" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... anie-opcii" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Short volatility
Filip necítim sa byť špecialistom na opcie a už vôbec nie na opcie na podklad, kde sa obchoduje mena, ale put opcia nie je o tom, že sa zaväzujem kupujúcej strane dodať podklad za dohodnutý strike. Ak predám put opciu, tak sa zaväzujem kúpiť podklad za strike. Ak píšeš o poistke, tak kúpa put opcie má zmysel, ak ťa má ako vlastníka podkladu chrániť pred poklesom ceny. Možno však pri menách to funguje inak, neviem.
Ak by to bolo tak ako píšeš a ja ti predám put opciu na strike 100 pri dnešnej cene 110, tak pri prípade ceny na 90 a mojej povinnosti ti dodať podklad za 100, by som mal zisk 10, keďže na trhu by som v pohode nakúpil za 90. Nebolo by z tvojej strany ekonomické, aby si si takúto poistku uplatnil.
Ak by to bolo tak ako píšeš a ja ti predám put opciu na strike 100 pri dnešnej cene 110, tak pri prípade ceny na 90 a mojej povinnosti ti dodať podklad za 100, by som mal zisk 10, keďže na trhu by som v pohode nakúpil za 90. Nebolo by z tvojej strany ekonomické, aby si si takúto poistku uplatnil.
Naposledy upravil/-a Rado v St 27 06, 2012 6:55 pm, upravené celkom 1 krát.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
tak som to tam aj chcel napísať. Aspoň som to tak myslel, ale idem si to ešte raz prečítať a zisťujem, že je to fakt zle. Opravil som to už.
Re: Short volatility
Inak dobrý článok.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3863
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 346 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
napisal som dost obsiahlu odpoved, kde som popisal moju skusenost 1,5 roka s tymto druhom obchodovania, len zial, nejak sa to tu neobjavuje. Asi som tych piv mal vypit menej:) no co uz znova pisat sa mi to nechce.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 2307
- Dátum registrácie: Ut 18 05, 2010 10:17 am
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 28 times
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
hm, mozno ste to odoslali naraz a skolabovala mysql databaza
toto bude chyba v nasom prijimaci asi
poprosim este raz to napiste a mate u mna pivo
PS - komu sa článok páči, tak mi ho lajknite na facebooku.Díky. (lebo som ho blbec postol poobede neskoro a v podstate nikomu sa nezobrazil).
toto bude chyba v nasom prijimaci asi
poprosim este raz to napiste a mate u mna pivo
PS - komu sa článok páči, tak mi ho lajknite na facebooku.Díky. (lebo som ho blbec postol poobede neskoro a v podstate nikomu sa nezobrazil).
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 2307
- Dátum registrácie: Ut 18 05, 2010 10:17 am
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 28 times
Re: Short volatility
filip glasa
ja som chcel len povedat ze ten nazov clanku by mozno asi bol vystiznejsi . napriklad: vypisovanie NEKRYTYCH opcii. lebo ten kto tomu nerozumie by si mohol povedat ze vypisovanie opcii v globale je spatna volba.
ja som chcel len povedat ze ten nazov clanku by mozno asi bol vystiznejsi . napriklad: vypisovanie NEKRYTYCH opcii. lebo ten kto tomu nerozumie by si mohol povedat ze vypisovanie opcii v globale je spatna volba.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
aj som nad tým rozmýšľal, ale zdalo sa mi to ako zložitý názov. Ale ešte to upravím.
Re: Short volatility
že na požiadanie kúpime protistrane zlotý za dohodnutú cenu. Protistrana obchodu opciu uplatní, keď zlotý klesne pod dohodnutú cenu (strike) v danom čase.
Filip nechcem rýpať, ale lepšie by bolo: že na požiadanie kúpime od protistrany...
Daný čas závisí od druhu opcie. Americký typ opcie sa dá uplatniť kedykoľvek do expirácie, európsky typ iba v deň expirácie.
Filip nechcem rýpať, ale lepšie by bolo: že na požiadanie kúpime od protistrany...
Daný čas závisí od druhu opcie. Americký typ opcie sa dá uplatniť kedykoľvek do expirácie, európsky typ iba v deň expirácie.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
ja som tam zmenil len slovo a neprečítal som celú vetu. Díky za opravu.
Expirácia a časová hodnota - nie je priestor tam dopodrobna všetko vysvetliť. TO by som sa zastavil pri každom pojme a urobil zvláštny odsek pre neho. A už by to bolo príliš zložité. NIe je to článok o opciách ako takých, ale o princípe prečo takéto stratégie vyzerajú na prvý pohľad pekne, ale že v realite nie sú.
Expirácia a časová hodnota - nie je priestor tam dopodrobna všetko vysvetliť. TO by som sa zastavil pri každom pojme a urobil zvláštny odsek pre neho. A už by to bolo príliš zložité. NIe je to článok o opciách ako takých, ale o princípe prečo takéto stratégie vyzerajú na prvý pohľad pekne, ale že v realite nie sú.
Re: Short volatility
Filip či je to nebezpečné alebo nie záleží na podklade. Ak je dnes cena IBM 193$ a považujem to za výbornú cenu a chcem IBM kúpiť, tak mám možnosť vypísať put opcie na strike 175 s expiráciou 20.7. za 0,5$. Inkasujem hneď 50$. Ak bude o tri týždne cena pod 175$, tak mi pripíšu akcie a ušetrím oproti dnešnej cene 18$/kus plus mojích inkasovaných 50$. Nákup, tak bude 174,50$/kus a ja budem na nule resp. v miernom zisku podľa toho, kde bude cena. Pri dnešnom nákupe už by som mal stratu min 18$/kus. Ak sa cena IBM nezmení, tak mi ostane mojích 50$ a môžem buď kupovať alebo celý proces opakovať na august.
Pokračovanie po priradení by mohlo byť cez vypisovanie call opcií (covered call), ale to už je iná téma.
Príklad s IBM je na reálnych dátach, tak to môžeme zobrať ako príklad a uvidíme, aký výsledok bude o tri týždne.
Pokračovanie po priradení by mohlo byť cez vypisovanie call opcií (covered call), ale to už je iná téma.
Príklad s IBM je na reálnych dátach, tak to môžeme zobrať ako príklad a uvidíme, aký výsledok bude o tri týždne.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Short volatility
To čo popisuješ ale nie je to čo obil Oxys alebo Niederhoffer. Viac menej je to vypisovanie krytých opcií, lebo máš na nakúp IBM pripravený cash. Nedosiahneš s tým výnos 40-50% p.a. ako Oxys, alebo Niederhoffer.
Ty iba kupuješ akcie IBM za cash, ale istíš sa opciou. TO je dosť odlišná situácia.
Ty iba kupuješ akcie IBM za cash, ale istíš sa opciou. TO je dosť odlišná situácia.
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3251
- Dátum registrácie: Po 08 10, 2007 12:35 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 10 times
Re: Short volatility
dobrá analýza
Žijeme v tichu pred búrkou
http://zo.trimbroker.com/financne-analy ... u-20120814" onclick="window.open(this.href);return false;
Žijeme v tichu pred búrkou
http://zo.trimbroker.com/financne-analy ... u-20120814" onclick="window.open(this.href);return false;
Charles Bukowski " svet patrí tým čo sa neposerú "