Demo opcie podla Joga

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
morom
Príspevky: 42
Dátum registrácie: Po 14 05, 2007 12:09 pm
Has thanked: 80 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa morom »

:D Ano, dakujeme, len nech to pekne vydrzi do konca tyzdna ;-). Aj ked ja to dovtedy snad zavriem.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

A čo máš otvorené? Aké striky?
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
morom
Príspevky: 42
Dátum registrácie: Po 14 05, 2007 12:09 pm
Has thanked: 80 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa morom »

call SPY165/167 (25% pozicie) a zvysok SPY 166/168 - tie by mali byt snad v klude.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Ja by som na tvojom mieste nerobil nič. Dnes ešte bude doznievať Fed. Zajtra z udalostí, ktoré môžu pohnúť trhom nie je nič, takže sa asi pôjde do strany. V prípade, že by sa SPY zajtra dostal dve hodiny pred zatvorením na cenu 164,8, tak by si mal rolovať. 166/168 nechaj expirovať.
SPY nie je dobré upravovať, ak netreba. Poplatky sú vysoké a zbytočne si znížiš zisk, keď nemusíš. Good luck.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Inak ako materiál na úvahu tu ešte dám scenár, ktorý som mal pripravený, ak by reakcia na Fed bola opačná ako bola. Mám otvorený RUT(1010,1020) a v prípade, že by sa včera cena dostala na 1009, tak som mal v pláne rolovať do júla, ale namiesto call spreadu by som otváral put (950,940). Fed by dodal riadnu silu trhom a tak som sa chcel tomu vyhnúť. Najdôležitejšia je pri obchodovaní matematika a tá by bola rovnaká, či by som roloval call za call alebo za put. Pôvodný predaný spread dá plus na účet, odkup je mínus a otvorenie spreadu na ďalší mesiac plus. Obchodovanie opcií ponúka veľa kombinácií a mne to dosť pripomína šachovú partiu.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jogo »

Rado: Toto je uz diskrecne obchodovanie na druhu, asi sa to da, ale chce to roky praxe. Urcite to nie je take jednduche, ze pride novacik, preda spready na 5% delte a v pripade ohrozenia automaticky odroluje a zoberie si svojich 60% zisku z trhu.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
ice809
Gold Member **
Príspevky: 300
Dátum registrácie: Ne 03 01, 2010 5:18 pm
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa ice809 »

Ja v sachove partii udelal chybu, zapomel jsem otevrit put strany na maj. Byl jsem z toho rustu tak vyjeveny a zaroven jsem se bal propadu. Nejak jsem si neuvedomil, ze ztrata by byla pouze na jedne strane :)
morom
Príspevky: 42
Dátum registrácie: Po 14 05, 2007 12:09 pm
Has thanked: 80 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa morom »

Diky za radu. Viacmenej to je aj moj plan. Min. zatvorit, najma ked je toto dividendovy mesiac. Ja som zvyknuty zatvarat pozicie skor, rovnako ich aj otvaram skor (obchodujem podobne ako Benklifa opisuje v knihe s tym, ze som sa inspiroval tebou a otvaram aj zatvaram spready osobitne), len teraz som zostal vysiet uz od maja, kde to velmi rastlo.
S poplatkami na SPY mas pravdu, najma pri mojej strategii mi to berie aj 50% zisku, no fill na SPX sa mi nedari, tak teraz chcem prejst na RUT, tam by to mohlo byt lepsie.

Inak zaujimava uvaha na opacnu situaciu, to ma nenapadlo, ja skor put spready predavam pri zvyseniu VIX a teda pri poklese. Popremyslam...
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

jogo napísal:Rado: Toto je uz diskrecne obchodovanie na druhu, asi sa to da, ale chce to roky praxe. Urcite to nie je take jednduche, ze pride novacik, preda spready na 5% delte a v pripade ohrozenia automaticky odroluje a zoberie si svojich 60% zisku z trhu.
Aké diskréčne obchodovanie? Je to úplne jednoduché:

Otvoríš call a inkasuješ 0,6$
Zatvoríš call zaplatíš 1$
Otvoríš call alebo put na ďalší mesiac a inkasuješ 1$. V príkaze len zmeníš call na put. Žiadnu vysokú školu na to netreba.

Morom na dividendy si veľmi OTM to sa veľmi báť nemusíš. Dnes to vyzerá, že to pôjde pekne dolu. Zajtra nie je nič, čo by trhy vytiahlo o viac ako 2%, aby ti odpálilo predané call opcie.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal: Otvoríš call a inkasuješ 0,6$
Zatvoríš call zaplatíš 1$
Otvoríš call alebo put na ďalší mesiac a inkasuješ 1$. V príkaze len zmeníš call na put. Žiadnu vysokú školu na to netreba.
PUT spready otvaras pri poklese indexu a vyuzivas to, ze vtedy mozes vypisat nizsi strike ako pri raste.
A zrazu pri prudkom raste, ktory ti ohrozuje vypisany CALL-spread ty ides zatvorit CALL spread a zaroven vypisat PUT spread.
Pritom jeden zo zakladnych principov tvojho vypisovania spreadov je, ze CALL spready predavas v rastovych dnoch a PUT spready predavas v padajucich dnoch.
Tak mi nehovor, ze to neni diskrecia a ze si pravidla neupravujes tak, ako ti to radi tvoja skusenost a cit pre trhy.
Preto by sa nikto do toho bez dlhorocnych skusenosti nemal hrnut s celymi usporami.

P.S: Trhy mohli kludne v den FEDU prudko narast a na druhy den si to rozmysliet a zacat prudko padat. Taketo obraty sa stavaju...
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Ak by Fed pridal "paru do kotla" a spolu so všetkými ukazovateľmi, ktoré sú nastavené na up trend by bolo veľmi riskantné rolovať call spread za ďalší call. Bola by to výnimočná situácia, ktorá nastala a tak som tu zavesil scénar, ktorý som mal pripravený. Ak by som v takom prípade roloval call za call, tak by som bol na tom ako ty, že sa k voľnému cash na účte dostaneš až v auguste. Rolovať by som musel asi na viackrát možno až do septembra. Keďže ma živí zisk, tak to nie je niečo, čo by som chcel na svojom účte vidieť. :D
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jogo »

Jasne, ale to znamena pripravovat si scenar na situacie na trhu a nedrzat sa sablony. A to uz chce roky skusenosti.
A este vediet rozlisit, co bolo stastie a co bol scenar. Ja som svoje realne obchodovane kondory bez rolovania v roku 2011-2012 vyhodnotil ako stastie a dobre som urobil. Lebo odvtedy uz viackrat uleteli a bol by som prisiel o ucet.(aj tak som o neho prisiel, ale uz na opcnom tradingu :? )
Inac to rolovanie do augusta zo stratou 300$ bolo to najlepsie, co sa mi v tomto deme mohlo stat. Lebo taketo velke straty od rolovania som necakal. Tak sa mi aspon "otvorili oci", a vidim, ze to neni az take jednoduche, ako som si myslel. :)
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
ice809
Gold Member **
Príspevky: 300
Dátum registrácie: Ne 03 01, 2010 5:18 pm
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa ice809 »

Jogo, myslim, ze nejde obchodovat zcela striktne a nepredpovidat smer trhu. Ted vymena call za put mohla byt vhodna. Nicmene mas 100% pravdu ze to neni jednoduche! Princip je krasne jednoduchy a pruhledny, ovsem rozhodnuti kdy a co jsou urcite pro zkuseneho obchodnika. Neco jako piseElder, ze se ma zacit od tech nejlenivejsich akcii a az potom jit do neceho dalsiho. Rado to pekne popisuje a tak to muze pusobit na ctenare jednoduse. Na me to zabralo :) ale zadna legrace to neni! ja mel RUT na 1005kdyz resel v ATM tak jsem nemohl rolovat. Stesti ze pak klesnul. No a kdyz uz jsem se blizil podruhe k ATM tak jsem odroloval. To uz jsem mohl. no mam zatim 5% ztratu a velka cast marginu se mi uvolni tento mesic. Doufam ze vytvorim za JUL zisk.
Myslim, ze striktin obchodni system nenajdes. Nekdy je treba jit do vetsiho rizika. :)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Ja už mám skoro full profit. Z rolovania do straty bude plus. Po expirácii vyhodnotím 1/2 rok. Zatiaľ to vyzerá na cca 35%, ale ešte nemám všetko uzavreté.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jaroslav80
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4000
Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
Has thanked: 44 times
Been thanked: 62 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jaroslav80 »

Pekny profit. A pritom s takym malym rizikom :D

Pripad ze by SP500 islo do jedneho smeru este dlhsie obdobie nez pol roka ... sa v nasom ustave stava jenom jednou za patnact let :)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

jaroslav80 napísal:
Pripad ze by SP500 islo do jedneho smeru este dlhsie obdobie nez pol roka ... sa v nasom ustave stava jenom jednou za patnact let :)
Najlepšie pri spreadoch je, že SPY môže ísť kam chce len nech nerobí veľa prudkých pohybov.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa filip glasa »

len nech nerobí veľa prudkých pohybov.
no sak ale moze aj nerobit. Furt tam mas risk - pomerne vysoky.
jaroslav80
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4000
Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
Has thanked: 44 times
Been thanked: 62 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jaroslav80 »

Rado napísal: Najlepšie pri spreadoch je, že SPY môže ísť kam chce len nech nerobí veľa prudkých pohybov.
Moze tie prudke pohyby robit takym sposobom, ze niekolko mesiacov za sebou pojde prudko do jedneho smeru. Alebo moze ist niektore mesiace hore a niektore dole, no kazdy pohyb prudky. Kazde z toho je vzhladom na data z minulosti asi dost nepravdepodobne, ale predsa o tom to je. Ze staci aby taky nepravdepodobny scenar prisiel raz za cas a vymaze mnoho postupne ziskanych malych ziskov.

Ak by som cez CFD otvaral male pozicie do nahodneho smeru so SL 20-nasobne sirsim nez TP, tak mi to pripada podobny system. Raz by sa to vymklo spod kontroly a vdaka vstupnym poplatkom by mi to vymazalo 22-23 uspesnych obchodov.
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Chris »

Jaroslav si úplne vedľa , táto stratégia je nieco obdobne ako scalpovanie teda napr TP 5 pips a SL 50, problem nastáva ak netrafis smer a trh lieta hore dole a vyráža SL a uz si neudržis 90% win, kt. Je potrebný na BE.

Tuna ale musíš odhadnúť kam trh nepojde .
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
jaroslav80
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4000
Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
Has thanked: 44 times
Been thanked: 62 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jaroslav80 »

Chris napísal:Jaroslav si úplne vedľa , táto stratégia je nieco obdobne ako scalpovanie teda napr TP 5 pips a SL 50,
No ved ano. Uviedol si SL 10-nasobne sirsi nez TP. Ja som hovoril o 20 nasobne sirsom. Aby mal priemerne trebars az 18 win obchodov kym pride jeden loss ktory vsetky tie win vymaze a este vytvori aj stratu navyse.

Radovi musi prist az seria 5-6 nepriaznivych mesiacov za sebou, aby musel realizovat stratu v plnej vyske. Ak to spravne chapem. Co je znacne nepravdepodone, ale predsa obcas mozne.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Filip ja práve potrebujem, aby pohyby neboli prudké. Riziko podstupujem menšie ako niekto kto nakúpi akcie a moje šance sú zasa vyššie.
Za ten čas, čo obchodujem spready stále dostávam upozornenia, že raz nastane čas, čo mi vymaže účet. Najväčšie riziko podstupujem práve dnes. Po skončení obchodovania už nemám dosah na to, čo sa stane ani na možné úpravy. Ani stanovenie expiračnej ceny pod alebo nad vypísanú opciu však nie je katastrofa.

Za posledných 28 mesiacov som mal len tri stratové. Séria viacerých strát je dosť málo pravdepodobná. Indexy nie sú akcie a nerobia pohyby +-3% za tri týždne a už vôbec nie 5 mesiacov po sebe. Keďže otváram dve strany a v strate môžem skončiť len na jednej, tak to až také hrozné nie je.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
nitro
Active Member
Príspevky: 75
Dátum registrácie: Ne 08 03, 2009 5:00 pm
Bydlisko: KE/PRG

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa nitro »

Mna by zaujimalo ako tato strategia fungovala dajme tomu v roku 2011 v lete ked si pamatam, ze dow tam lietal hore dole o 500 bodov ako taka handra.
A business that makes nothing but money is a poor business.

(Henry Ford)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Je to v mojich výsledkoch. Bohužiaľ vďaka mojim chybám som utrpel výššiu stratu aká by mi bola milšia. S tým ako obchodujem dnes by som musel rolovať august až do októbra s výsledkom -10% z účtu.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa filip glasa »

Za posledných 28 mesiacov som mal len tri stratové.
a to sa ti zda pri tejto strategii malo?
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

To neriešim. Je to málo so všetkým ostatným, čo poznám. Alebo je niečo z pohľadu úspešnosti lepšie? Nie sú to veľké mesačné zisky (priemerne 5%), ale uživí ma to v pohode.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
europa
Príspevky: 37
Dátum registrácie: St 21 11, 2012 10:30 pm
Been thanked: 1 time

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa europa »

Je pri rolovani nutne kupovat spread hned po odpredaji uz vypisaneho?...alebo sa da s kupou pockat do dalsieho pohybu trhu kedy budu premia vacsie?
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa filip glasa »

Je to málo so všetkým ostatným, čo poznám.
to čo robis ty robi kopec dalsich strategii co sa snazia dosiahnut hladsiu krivku ako ma akciovy trh samotny. Vynosy ma nezaujimaju. Co ma zaujima je vynos / max. drawdown a ten je u teba standardny ako u podobnych strategii.
Len si tam potom uz sam zvolis vysku vynosu a drawdownu. No a z pohladu vynos/risk nie je to co robis nic vynimocne.

Co sa tyka vysky vynosov - vsade dosiahnes vyssie vynosy ak nastavis vyssi risk. A zrovna ty to tak mas tiez.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

europa napísal:Je pri rolovani nutne kupovat spread hned po odpredaji uz vypisaneho?...alebo sa da s kupou pockat do dalsieho pohybu trhu kedy budu premia vacsie?
Počkať môžeš vždy, ale môže sa stať, že stratu budeš väčšiu.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

filip glasa napísal: to čo robis ty robi kopec dalsich strategii co sa snazia dosiahnut hladsiu krivku ako ma akciovy trh samotny. Vynosy ma nezaujimaju. Co ma zaujima je vynos / max. drawdown a ten je u teba standardny ako u podobnych strategii.
Len si tam potom uz sam zvolis vysku vynosu a drawdownu. No a z pohladu vynos/risk nie je to co robis nic vynimocne.

Co sa tyka vysky vynosov - vsade dosiahnes vyssie vynosy ak nastavis vyssi risk. A zrovna ty to tak mas tiez.
Ja netvrdím, že to je bez rizika. Hlavne, že to vynáša. :D Nikto mi ešte neukázal lepšie výsledky s nižším rizikom a hlavne s pracnosťou akú mám ja. Pomer stráveného času a výnosu je neprekonateľný.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3822
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Mozes prosim napisat aky IC na SPY ti expiruje zajtra?
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa miroslav12 »

jogo napísal:Jasne, ale to znamena pripravovat si scenar na situacie na trhu a nedrzat sa sablony. A to uz chce roky skusenosti.
A este vediet rozlisit, co bolo stastie a co bol scenar. Ja som svoje realne obchodovane kondory bez rolovania v roku 2011-2012 vyhodnotil ako stastie a dobre som urobil. Lebo odvtedy uz viackrat uleteli a bol by som prisiel o ucet.(aj tak som o neho prisiel, ale uz na opcnom tradingu :? )
Inac to rolovanie do augusta zo stratou 300$ bolo to najlepsie, co sa mi v tomto deme mohlo stat. Lebo taketo velke straty od rolovania som necakal. Tak sa mi aspon "otvorili oci", a vidim, ze to neni az take jednoduche, ako som si myslel. :)

Jogo, pokud se nepletu, tak největší ztrátu ti způsobila nevyváženost pozic jelikož jsi někdy v aprilu? vsázel na to, že index je hodně vysoko tak jsi otevřel na call hodně spreadů. Kdy jsi měl na call straně 5 spreadů a na put straně tuším jen jeden a ještě ke všemu jsi těch 5 spreadů musel několikrát rolovat. Takže kdyby byl IC otevřen rovnoměrně, tak by ztráta nebyla zdaleka tak vysoká. Toť jen to co jsem z tvého obchodování vysledoval.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jogo »

Miroslav: Presne tak. Tam sa stala najvacsia chyba v mojom deme a dokonca som vtedy mal "podla sablony" brat spready 161/163 a ja som z chamtivosti zobral 160/162 s vyssim premiom ako 5%.
A samozrejme nevypisat vsetky spready na jeden strike, ako som to vtedy urobil.
Spread 161/163 by som uz nemusel rolovat a vysledky by boli daleko lepsie.
Ja som tu Radovi oponoval, lebo som videl asi dvakrat, ze jeho mesacne zisky daleko prekracuju teoreticke moznosti, ktore by s beznymi 5% spreadmi dokazal ziskat.
Nevedel som, cim to je az teraz som pochopil, ze "diskrecne" podla situacie na trhu niekedy vypise riskantnejsie spready za vyssie premium a takto robi tento nadvynos.
Niekedy to moze sposobit nadvynos a niekedy zase nadstratu. Ale to uz je pole diskrecneho obchodovania, kde sa prejavuju dlhorocne skusenosti-preto stale upozornujem na opatrnost.
Naposledy upravil/-a jogo v Pi 21 06, 2013 7:14 am, upravené celkom 1 krát.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

osamely chodec napísal:Mozes prosim napisat aky IC na SPY ti expiruje zajtra?
Žiadny. SPY otvorený nemám. Všetky spready mám v európskych typoch a tam sa stanoví cena pri otvorení trhov.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa jogo »

filip glasa napísal: Vynosy ma nezaujimaju. Co ma zaujima je vynos / max. drawdown a ten je u teba standardny ako u podobnych strategii.
Len si tam potom uz sam zvolis vysku vynosu a drawdownu. No a z pohladu vynos/risk nie je to co robis nic vynimocne.

Co sa tyka vysky vynosov - vsade dosiahnes vyssie vynosy ak nastavis vyssi risk. A zrovna ty to tak mas tiez.
S tymto plne suhlasim. Dolezity nie je len udaj o vynose, ale udaj vynos/drawdown.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

miroslav12 napísal:
Jogo, pokud se nepletu, tak největší ztrátu ti způsobila nevyváženost pozic jelikož jsi někdy v aprilu? vsázel na to, že index je hodně vysoko tak jsi otevřel na call hodně spreadů. Kdy jsi měl na call straně 5 spreadů a na put straně tuším jen jeden a ještě ke všemu jsi těch 5 spreadů musel několikrát rolovat. Takže kdyby byl IC otevřen rovnoměrně, tak by ztráta nebyla zdaleka tak vysoká. Toť jen to co jsem z tvého obchodování vysledoval.
Jogo spravil chybu, ak sa to vôbec dá považovať za chybu, že otvoril call spready naraz. Začínal a tak do toho bezhlavo vletel. Ja ho však chápem a myslím, že urobil veľmi dobre. Je to demo a lepšie to spraviť teraz ako s real účtom. Putky by ho v tomto prípade ochránili, ale ak by nastalo vtedy to, čo teraz, tak by sa potil oveľa viac.
Pri postupe postupného otvárania by dnes roloval možno len jeden spread a ostatné by mal už exporované a generovali by mu zisky. Takto roluje celý kapitál a nič z toho nemá. Len dúfam, že keď z toho v auguste vypadne so stratou, tak nepovie, že to ako systém nefunguje a že treba skúsenosti.
V obchodovaní spreadov hlavne treba chladnú hlavu, trpezlivosť a nesnažiť sa byť na trhu za každú cenu. Radšej otvoriť menej spreadov a byť nezainvestovaný ako nemať pár mesiacov profit. To obchodníkovi zoberie chuť a elán do ďalšieho obchodovania.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3822
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Dik za odpoved, ale nerozumiem, predpokladal som, ze otvaras kazdy mesiac IC na SPY alebo RUT alebo ine etf obchodovane v USA. Je mozne pouzivat etf na us indexy ako opcie europskeho typu?
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

Ja mám otvorené spready na indexy obchodované v USA. Otvorené mám NDX (Nasdaq) a RUT. Oba sú to však európskeho typu. (uplatnenie len v deň expirácie a expiračná cena stanovená otváracou cenou) SPY som sa kvôli rastu trhu vyhol. Tá je amerického (uplatnenie kedykoľvek,expiračná cena stanovená ako posledná. SPY sa obchoduje ešte hodinu po zatvorení trhov) Posledný krát som mal spready na S&P minulý mesiac, ale bol to SPX, ktorý je tiež európskeho typu. Expiroval mi v zisku ešte minulý mesiac.
Call na RUT a NDX som roloval do júna a zvyšný margin som použil na dokúpenie ďalších pozícii. Dnes, keď sa trhy otvoria už budem vedieť ako som na tom a budem mať minimálne na týždeň od trhov pokoj.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3822
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa osamely chodec »

dik,takze ak mam SPY ic a jedna vypisana opcia sa dostane ITM tak sa mi moze stat, ze ma priradia a som v pozicii na podklade.Preto obchodujes europsky typ opcii? Tak daj aspon ten posledny RUT, aby som videl ako Ti to islo.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
morom
Príspevky: 42
Dátum registrácie: Po 14 05, 2007 12:09 pm
Has thanked: 80 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa morom »

Pri SPY sa priradenia velmi bat nemusis, mne sa to za posledneho pol roka stalo iba 1x v dividendovom mesiaci a aj to posledny den rano. Pred nedavnom som mal poziciu, kde som mal obidive strany ITM viac ako mesiac, aj som rolloval a priradenie nikto cely cas nechcel. Aj ked ta moznost tu je ;-)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Demo opcie podla Joga

Príspevok od používateľa Rado »

morom napísal:Pri SPY sa priradenia velmi bat nemusis, mne sa to za posledneho pol roka stalo iba 1x v dividendovom mesiaci a aj to posledny den rano. Pred nedavnom som mal poziciu, kde som mal obidive strany ITM viac ako mesiac, aj som rolloval a priradenie nikto cely cas nechcel. Aj ked ta moznost tu je ;-)
Uplatniť si opciu počas expiračného obdobia nemá zmysel. Opčné prémium má stále vysokú časovú cenu. Radšej ju vlastník predá. Ten, kto ju vypísal je teda v pohode. Zmysel opcie je, že ma kryje počas celého obdobia a neuplatňujem ju hneď, keď prekročí strike.

Priradeniu SPY by som sa bál. Vysporiadanie je priradením podkladu na rozdiel od európskeho typu, kde sa vysporiada iba cash ako rozdiel expiračnej ceny a vypísaného striku. Tým, že obchodujem 70% účtu bál by som sa margin call.

Čo sa týka strikov, ktoré aktuálne mám tak RUT put strana 935, 940 na call je to 1010. NDX put 2875 call 3060.
Naposledy upravil/-a Rado v Pi 21 06, 2013 2:37 pm, upravené celkom 1 krát.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"