Obchodování opcí - Mira

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa Rado »

Prvé rolovanie z put na call a opačne ťa bude stáť veľa. Túto možnosť som mal v auguste. Roloval by som call/put za myslím cca 3,5$ presne ako píšeš podľa trendu. Spready otváram, tak za 0,7$. Ak by som aj dodatočne otvoril call na vyšších strikoch, tak by som v ten mesiac mal stratu 2$/ spread cca 2 mesiace by mi trvalo túto stratu vyrovnať. Povedal som si, že toto nie je pre mňa. Vydržal som to až do stredy pred expiráciou a potom som roloval na ďalší mesiac s menšou stratou a pocitom, že som spravil lepšie ako výmena strán. Vo štvtok trhy zasiahla správa o možnej vojne v Sírii a došlo k prepadu. Nakoniec by som mal pravdu ja, ale pokiaľ by som bol ešte trpezlivejší a neovládol moje rozhodnutia strach. V ďalšom mesiaci nasledoval FED a ďalší rast a rolovanie. V konečnom dôsledku pôvodný plán rolovania by bol lepší ako to, čo som absolvoval teraz. Tiež budem stratu dobiehať cca 2 mesiace, ale stratil som šesť mesiacov bez zisku.
Celým týmto som chcel povedať to, že obchodník je najväčší nepriateľ, ktorého treba poraziť. Trh ani trendy a zlé stratégie to nie sú. Emócie sú najväčší prevít akého poznám a to som už odbúral nervy z veľkosti účtu.

Na rolovanie využívaš vždy voľný cash mimo margin. Ak predáš spread za 0,7$ a musíš rolovať za 2, tak rozdiel 1,3$ ti ubudne z tvojho voľného cash už pri prvom rolovaní. V prípade, že by si otváral aj opačnú stranu, tak strata bude do 0,6$/spread v prípade, že využiješ blokovaný margin naplno. Ak nebudeš otvárať opačné spready a trhy pôjdu stále proti tebe, tak sám seba dostaneš pod tlak. Ak bežne inkasuješ za spread, čo som napísal, tak stratu 1,3$ budeš dobiehať dva mesiace, ale s rolovaním stratíš tri. V každom prípade treba nechať na účte hotovosť na také prípady a neotvárať spready za celý účet.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Prosinec expiroval za +12, takže zisk k dnešnímu dni +44.

Uvidíme zda budu otevírat spready na leden, mám teď hektické období, takže nevím jak mi výjde na toto čas.
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

v lednu nebyla vzhledem k malé volatilitě příležitost k otevření.

Do nového měsíce:

SPY open PUT Feb. 177/175 za 27

IWM open PUT Feb. 111/109 za 22


Striky jsem začal vybírat podle S/R zón a začínám dodržovat MM v závislosti na vypočtené statistice. Dále jsem hlubším zkoumáním došel k tomu proč Rado otevírá obchody na více podkladech. Na první pohled indexy spolu korelují, nicméně z detailního hlediska jsou mezi nimi občas výrazné odchylky. Například co se týká SR zón tak v případě korekce trhu, jeden index se zachytí na SR a druhý projde. Proto pokud do budoucna budu otevírat x kontraktů, tak je lepší kontrakty rozložit do více instrumentů než vše bouchnout na jeden trh a na jeden strike.
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

SPY out -49
IWM out -50


Tak striky vypsaných opcí byly zasaženy, pozice jsem uzavřel, bez rolování.

Co ze vzniklé situace vyplývá?

1.) ověřil jsem si v praxi na live účtu alert s nastaveným automatickým uzavřením spreadů
2.) jak jde pěkně vidět, člověk nikdy neví kam se trh vydá ani jak se zvýší jeho volatilita (IV). Kdybych otevřel pozice o den později, tak bych byl v stoučasnosti stále v trhu a držel bych tučná prémia:-D Nicméně pro mě z toho plyne, že si vyzkouším přidat opční strategii kterou budu otevírat v období nízké volatility a bude těžit z rostoucí volatility. Například diagonal/double diagonál a nebo kalenář/double kalendář:

A.) Pokud je nízká IV, tak se mi špatně vypisuje vertik. spread kvůli nízkým prémiím, proto bych mohl otevřít např. kalendář který bude bude těžit z případného zvýšení IV.

B.) Pokud bude volatilita vysoká, tak otevřu pouze vertik. spread který bude těžit z případného poklesu IV


Toť moje současné myšlenky které je třeba otestovat:-)
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Zatím od 21.2 není pro mě příležitost k otevření spreadu z důvodu nízké volatility, výše prémií nesplňují mé podmínky.
Vzhledem k nízké volatilitě jsem se včera rozhodl otevřít Double Horizontal spread který těží z růstu volatility, tak uvidíme co se se spreadem během měsíce stane :-)

SPY Mar. 21 189 CALL, sell
SPY Mar. 21 178 PUT, sell
SPY May 16 189 CALL, buy
SPY May 16 178 PUT, buy
Prílohy
opt.jpg
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Výše zmíněný Double horizontal uzavřen se ziskem 40USD (-8 poplatky) na kontrakt. Bohužel mi skončil demo účet na TOS takže co by se dělo s uzavřeným obchodem v následujíích dnech nemůžu sledovat. Nicméně pokud začne trh prudčejí klesat tak se zvedne volatilita a dalo se z obchodu dostat ještě víc. To stejné pokud cena setrvá okolo horního striku 189.

Včera se dal obchod uzavřít za 40 čistého zisku!

Tož potvrdilo se k čemu jsem došel teoreticky dříve -> když není volatilita na otevření PUT spreadu, tak se vyplatí spekulovat na růst volatility.

EDIT: Opt.Impl.volatilita v době otevření/uzavření: 10,38/11,47 (trh 185,32/187,27) Růst IV o 1,1% a jak pěkně to pohnulo P/L křivkou a to ještě zbývá více než týden do expirace! Ovšem horší by to bylo kdyby volatilita po otevření klesla... :lol:
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

SPY open PUT Apr. 179/177 za 27

(otevřeno včera, 27.3)
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

SPY expiroval za +27
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa Chris »

Obrázok
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Opět nízká IV, proto v čtvrtek 1.5 otevřen double horzizontal:

MAY SELL 191 CALL
MAY SELL 183 PUT
JUN BUY 191 CALL
JUN BUY 183 PUT


IV 11,134%
SPY 188.11
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Tak dnes klesla IV proto jsem se rozhodl otevřít nový D.H.


JUN SELL 183 PUT
JUN SELL 193 CALL
JUL BUY 193 CALL
JUL BUY 183 PUT


IV 10,553%
SPY 189,51


Jelikož jsem ale šikovný, tak jsem si otevřením tohoto obchodu uzavřel část předchozího - poslal jsem si novou objednávku do staré. Tudíž jsem celý předešlý obchod ukončil v aktuálním stavu -10/kontrakt. No ponaučení do příště... :-)
DH 12.5.jpg
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa Rado »

To je dôvod prečo používam dva účty. Držím palce.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Obchodování opcí - Mira

Príspevok od používateľa Chris »

Tak ako? Obchodujes este?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"