Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Airmike » Uto 11 20, 2018 9:24 am

Cena Bitcoinu sa dnes prepadla o 16% od zaciatku roka to je -77.35 %.
je to monstrozny pad. kedze sa posledne tyzdne drzim stranou, napadaju ma rozne myslienky kolko traderov a firiem takyto kolaps neustoji. druha vec ktora ma napadla je, ze je mozno na case trosku zmenit pristup v tradingu. na menej agresivnejsi.
preco ?

prezil som 4 fatalne eventy , ktore by sa dali prirovnat k black swan alebo krize.
2008-all market crash, 2011-flash crash, 2015-SNB event, 2018-Bitcoin

bez ohladu na to, ci to bolo stastie, alebo skill, prezil som ich v pohode a zo vsetkych som vysiel mentalne, aj kapitalovo silnejsi.
dnes si mozem dovolit robit len obchody, ktore pokladam za najlepsie. mozem si dovolit redukovat risk na minimum a pomaly sa zacat pripravovat na moj finalny projekt.

len som sa chcel podelit o svoje myslienky v tychto, pre mna zaujimavych dnoch
Airmike
 
Príspevky: 2094
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod tilbur » Uto 11 20, 2018 9:38 am

pomaly sa zacat pripravovat na moj finalny projekt.

Budeme Ti fandit.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 858
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod polovnik » Uto 11 20, 2018 1:28 pm

pomaly sa zacat pripravovat na moj finalny projekt.


co to ma byt ?
polovnik
 
Príspevky: 80
Registrovaný: Ned 02 22, 2009 7:00 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Sob 11 24, 2018 6:02 pm

Airmike píše:prezil som 4 fatalne eventy , ktore by sa dali prirovnat k black swan alebo krize.
2008-all market crash, 2011-flash crash, 2015-SNB event, 2018-Bitcoin


Pre mna bolo obrovskym prekvapenim vitazstvo Trumpa nad Clintonovou a vysledok Brexit referenda. Ak by som neutrpel stratu, ktora ma odradila od forexu v januari 2016, tak pri oboch tych eventoch by som ju utrpel, lebo som bral ako uplnu samozrejmost ze to dopadne opacne, nez to dopadlo.
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Rokosák » Ned 11 25, 2018 1:44 am

jaroslav80 píše:
Pre mna bolo obrovskym prekvapenim vitazstvo Trumpa nad Clintonovou a vysledok Brexit referenda.


To je v poriadku, nikto do buducnosti nevidi. Ak sa nesnazis predvidat buducnost, tak psychologicky neinvestujes do svojej predpovede a teda si volnejsi reagovat na nepriaznivy vyvoj.

Co Juggler tuto na fore pise zo svojich skusenosti je, ze vediet ako rozmyslat je prvorade. Az potom pridu vedomosti. Spoliehat sa na vlastne predpovede, aj ked na zaklade vedomosti, nepatri medzi spravne myslenie.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1503
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Pon 11 26, 2018 5:00 pm

Rokosak, lenze aj taktika nic nerobenia je urcite rozhodnutie. Predal si akcie a si v cash, rozhodol si sa. Mozes prepast narast trhov aky tu doteraz nebol a cena potom ist 20 rokov do boku, zaroven moze prist inflacia. Potom sa tvoje rozhodnutie ukaze ako nevyhodne. Odhadol si, ze to sa snad nestane a podla toho si sa zariadil.

Rok 1933 - Hitler sa dostal k moci. Kopa Zidov v Europe si povedala, ze ved snad az do extremov to nezajde a ze skusia svoje podnikanie a majetky nadalej nejako udrzat a zveladovat. Prisli o vsetko, o majetky, rodiny aj vlastne zivoty. Mnohi z nich na odchod z Europy aj mali, ale odhadli to, ze take hrozne to iste nebude a vsadili na to.
Rok 1940 - Anglicania a Francuzi odhadli, ze Hitler sa uspokoji s pohltanim Rakuska, Ceskoslovenska a Polska. Boli viazani voci braniacemu sa Polsku spojeneckou zmluvou, Polska+Francuzska+Anglicka armada mali znacnu materialnu, pocetnu aj strategicku vyhodu. O 5 rokov neskor ich porazka Nemecka vysla 10 nasobne drahsie.

Proste zivot sa ta nepyta ci sa chces rozhodovat alebo nechces - automaticky cokolvek robis (aj nerobis) je rozhodnutie na zaklade tvojho mimovolneho odhadovania buducnosti.

_______________

Tvoju obchodnu strategiu, ktoru si v minulosti prezentoval - by som popisal nasledujucim algoritmom:
Nahodilo vybrat akcie a kupovat len tie, ktore su aktualne na all-time-high.
Trailig stop 20%.

To je cele. Cira technicka analyza zmiesana s Monte-Carlo metodou. Pri tak malej statistickej vzorke aku stihnes pocas zivota absolvovat to nedava ziadnu statisticku vyhodu. Zaklada sa to cele len na fundamentalnej vyhode, ze kedze ludstvo je podnikave a nenazrane, akcie snad z dlhodobeho hladiska budu rast. Dlhodobe hladisko = vzorkovanie sa moze robit kludne po dekadach a kludne mozu byt aj 3-4 dekady zivorenia.
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Aurelio » Pon 11 26, 2018 6:03 pm

jaroslav: si na fore dost dlho, aby si vedel, ze s rokosakom nema absolutne cenu diskutovat. bude si tu tliachat svoje nezmysly aj ked mu das priklady s hitlerom alebo matkou terezou. je to slabsia verzia ladisa. slabsia len preto, lebo pouziva aspon stop loss, inak je to rovnaky e-mental jak ladis :roll:
Power of Knowledge
Aurelio
 
Príspevky: 312
Registrovaný: Štv 12 13, 2007 10:51 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Rokosák » Pon 11 26, 2018 6:13 pm

Jaroslav: Nahodilo (bez prilisnej analyzy) ano.
Na all-time high - nemusia byt i ked raz sa mi to "podarilo".
Trailing stop 20% ano, ale ako posledna instancia.
Rad beriem straty (menej ako 20%) ked zistim, ze trh ide proti mne. Straty priam milujem.

Moja reakcia na Tvoj prispevok bola o inom. Bola o nevhodnosti snahy predpovedat buducnost. Takisto o precenovani vedomosti a podcenovani spravneho ci vhodneho myslenia. Ja redukujem spravne myslenie na nepredvidanie buducnosti a odstranenie svojho ega. Davam prednost hlupemu zisku pred elegantnou stratou.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1503
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Pon 11 26, 2018 7:31 pm

Rokosák píše:Na all-time high - nemusia byt i ked raz sa mi to "podarilo".


Davnejsie si prezentoval myslienku, ze ked cena akcie klesa, tak zrejme existuje nejaky dovod na to. Aj ked drviva vacsina ludi nema dostatok informacii na odhalenie a spravne usporiadanie vah suboru tych dovodov. Z toho dovodu pri 20% poklese uz kazdopadne predavas. Bolo by teda nelogicke, keby si kupoval akciu ktora je zrovna 30% klesnuta, alebo 19% klesnuta.

Tak dodefinujem prvu cast algoritmu na "nakup na doterajsom all-time-high alebo prinajhorsom 10% pod nim".

Rokosák píše:Moja reakcia na Tvoj prispevok bola o inom. Bola o nevhodnosti snahy predpovedat buducnost.


Riziko je súcin pravdepodobnosti a rozsahu skody, ktora moze vzniknut. Nadalej si myslim, ze mimovolne sa snazis predchadzat riziku - a sucastou toho je odhadovanie buducnosti. A peniaze si zatial ochotny vsadzat len na tu jedinu fundamentalnu vyhodu akcii, ktoru som popisal.


Ja nekritizujem tvoju obchodnu strategiu. Len hovorim ze aj ta obchodna strategia je urcitym typom "odhadovania buducnosti" voci ktoremu sa vehementne branis. Skutocnou snahou neodhadovat buducnost by bolo nakupovat akcie pravidelne, bez ohladov na ich predchadzajucu cenu, striedavo na long a na short. Lebo uz aj nakupmi na long "sa snazis odhadnut buducnost", ze fundamentalna vyhoda akcii bude pokracovat a ze podnikavost ludstva bude pokracovat a bude uspesna a nie destruktiva (co sa mimochodom tiez moze stat).

Koniec koncov - aj ked si sa isiel ozenit, snazil si sa odhadovat buducnost. Ze proste snad ta zena nie je sibnuta a z dostupnych je k tebe vhodnejsia nez ina. Je to podobne ako s akciami.

Aurelio - Rokosak mal stastie a je si toho vedomy. To je jeho velke plus a je na tom ovela lepsie nez luckeri, ktori si navravaju, ze ten zisk dosiahli vdaka ich uzasnym schopnostiam.
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Rokosák » Pon 11 26, 2018 11:25 pm

jaroslav80 píše:
Riziko je súcin pravdepodobnosti a rozsahu skody, ktora moze vzniknut. Nadalej si myslim, ze mimovolne sa snazis predchadzat riziku - a sucastou toho je odhadovanie buducnosti.


Nieco na tom je, Jaroslav. Samozrejme, ze investujem za ucelom dosiahnutia zisku kde predpokladam, ze budem uspesny. Teda do buducnosti sa divam optimisticky, co nemusi vzdy vyjst.

Ja sa na riziko divam takto: Kupim nieco za 100? Moja prva otazka je kolko mozem maximalne stratit. Odpoved je 100. Druha otazka je, mozem stratit 100, bez toho, aby to neovplyvnilo moj zivotny standard. Napriklad neskoncim byvat pod mostom. Ak si mozem dovolit stratit vsetko tak do toho idem. To vsak vylucuje futurity a shortovanie, kde je strata neznama a teoreticky neobmedzena.

Stratenu prilezitost neriesim. Lepsie su nerealizovane zisky ako realizovane straty. Domnievam sa, ze z psychologickeho hladiska obava o stratu zisku je obycajna pazravost, alebo aspon nedostatok trpezlivosti.

Ako pisem vyssie, rad beriem straty. Tym sa vyhybam klamnosti utopeneho vydavku (sunk cost fallacy), kde z dovodov priemyselnej mytologie (zpriemerovanie) a zranitelnej psychiky, by som cakal prilis dlho s realizovanim straty, ktora moze casom narast. Proste som urobil chybu, zle som obchod nacasoval, zle spracoval fakty, pripadne dobre spracoval fakty, ale trh ich vyriesil inak.

Cela moja filozofia sa zaklada na tom, ze skutocnost vladne a vyplody mojho mozgu treba hodnotit a prehodnocovat do akej miery zodpovedaju skutocnosti. Proste zaklada sa na skromnosti, od ktorej nikto neumrel.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1503
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 27, 2018 12:55 am

Rokosák píše:
Stratenu prilezitost neriesim. Lepsie su nerealizovane zisky ako realizovane straty. Domnievam sa, ze z psychologickeho hladiska obava o stratu zisku je obycajna pazravost, alebo aspon nedostatok trpezlivosti.



Palec hore ! Súhlasím.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7484
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod tilbur » Uto 11 27, 2018 9:39 am

jaroslav: si na fore dost dlho, aby si vedel, ze s rokosakom nema absolutne cenu diskutovat. bude si tu tliachat svoje nezmysly aj ked mu das priklady s hitlerom alebo matkou terezou. je to slabsia verzia ladisa. slabsia len preto, lebo pouziva aspon stop loss, inak je to rovnaky e-mental jak ladis


Aurelio daj si pozor na to, co pises. Medzi Rokosakom a Ladisom je priepastny rozdiel. Rokosak ma skusenosti z investicneho biznisu. Robil to profesionalne. Kto na fore moze toto povedat? Je stara skola. Ale v investovani sa toho casom vela nemeni. Ludske emocie su stale rovnake. Ja s nim suhlasim vo vela veciach. Nazory co pise nie su ziadne e-mentalne vyplody.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 858
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Aurelio » Uto 11 27, 2018 10:29 am

tilbur, to ze ty s jeho bludmi suhlasis je fajn, kazdy mame svoj nazor. aj s bludmi ladisa vela ludi suhlasi. to ze rokosak ma skusenosti z investicneho biznisu absolutne nic neznamena. ladis v tejto oblasti napisal dokonca knizku. tiez to nic neznamena. minuly tyzden tu boli linky na frajera, ktory tiez robil profesionalne a vygumoval hedge fond za jeden den, ked cena plynu poskocila. LTCM tiez robili profici , dokonca laureati nobelovky za ekonomiu, a ten fond krachol. takze to, ze niekto nieco robil este neznamena, ze to aj robit vie.

rozdiel medzi ladisom a rokosakom je iba v tom, ze pouziva stop loss. inak obaja si tu stale zvania svoje dristy cele roky dookola. este je rozdiel v tom, ze kym jeden je posadnuty cenou akcie, tak druhy je posadnuty dividendou. ladis si napisal knizku, rokosak si zalozil temicku, kde si svoje obohrane prispevky dal este pekne dokopy ako sumar. do kazdej temy pchaju svoje prispevky na jedno kopyto, ktore nikoho nezaujimaju. je to super si precitat niekoho nazor raz, dva razy, tri razy. ale oni si tu pchaju prispevky do kazdej temy a stale to iste dookola.

potom sa najde niekto ako ja, ked som sa snazil ladisovi a potom i rokosakovi nieco vysvetlit. to je ako plavat proti tsunami. jeden mudry clovek raz povedal, ze iba dve veci su nekonecne. vesmir a ludska hlupost. ale u tej prvej si nie je isty. vtedy som pochopil silu tohto tvrdenia a vzdal som to s tymito dvoma. juggler s ladisom stale bojuje. tiez raz pochopi silu tohto vyroku. myslim, ze to povedal einstein. teraz vidim, ze jaroslav tu robi rovnaku chybu ako ja, tak som ho iba varoval.

dalej tu uz nebudem komentovat. reagujte si na nich kolko chcete. vysvetlujte im ako vravim i na prikladoch matky terezy. len jedno vam poviem s istotou ... fatalne zlyhate ... precitajte si este raz ten einsteinov vyrok.
Power of Knowledge
Aurelio
 
Príspevky: 312
Registrovaný: Štv 12 13, 2007 10:51 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod tilbur » Uto 11 27, 2018 11:30 am

V investovani neplati jedina spravna cesta. Pri Ladisovi sme vysvetlili, preco jeho myslienkove pochody asi nie su spravne.
Mozno sa vsetci mylime a len on ma pravdu. Ja na Rokosakovom pristupe chybu nevidim. Aj Ladis aj Rokosak su stari vlci. To uz niekedy tak je, ze ich neprevychovas.
"Hedge fond", ktory buchol minuly tyzden mal hlavny problem, ze nepouzival stop loss. Inak by utrpel len stratu, nie bankrot. Ak postavis stop loss nad svoje ego, nemal by si skrachovat.
Nechame tak, ale bol by som rad, ak by sme sa tu spravali slusne jeden voci druhemu.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 858
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 27, 2018 3:19 pm

Súhlasím s Tilburom. Musíme byť voči sebe tolerantní a rešpektovať názory iných. Aj keď s tými názormi nesúhlasím.
Treba si uvedomiť, že aj ten náš je subjektívny a nemusí byť správny. Nuž, sloboda slova je o tom, že máme právo sa vyjadriť. Nepoužívajme slovíčka ktoré devalvujú úroveň diskusie, vyvolávajú hádky, alebo šíria nenávisť.

Čo sa týka Ladisa, ja s ním nebojujem. Len mu ukazujem jeho vlastnú realitu, keď tu prichádza šíriť zdanie aké ľahké a výnosné je investovanie do akcií. Ked tu ukazuje vybrané časové obdobia, kedy akcie dali stovky % a zamotáva hlavu nováčkom ohladom fundamentálnej analýzy. Vždy ked niečo k nemu prispievam , robím to pre ľudí, ktorí ho nepoznajú a môžu na to doplatiť.

Je to ako dejavú - pred krízou 2008/2009 robil Ladis to isté. Vtedy radil a ospevoval banky, ktoré kopa ľudí následne nakúpila a potom na to doplatili. Druhý dôvod je ten, že Ladis je dôležitou ukážkou toho ako funguje investovanie v praxi. Jedna vec je teória o ktorej sa tu môžeme baviť donekonečna a druhá vec je prax, ktorú ukazujeme na konkrétnych príkladoch. Ladis ja náš dôležitý a dlhodobý investičný model. :)
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7484
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Uto 11 27, 2018 9:12 pm

Aurelio, kazdy na tomto fore ma nejaku zivotnu filozofiu a nejaku obchodnu filozofiu. Kazdy kto sem pise roky a napisal desiatky prispevkov nieco o tom dal najavo a vies, ze to bude obsahovat aj jeho dalsi prispevok.
Radikalne zmenit nazor niekoho je velmi zriedkavy jav. No trebars Ladis sa posledny rok znacne skulturnil ohladom mnozstva prispevkov s podobnym obsahom.

Ja povazujem za velmi cenne ked niekto otvorene prejavi jeho obchodny nazor. Pamatas si v prvej polovici 2016 sa tu objavil nejaky chlapik co vsadil cele uspory plus cast uspor znamych a rodiny na to, ze v polke 2016 bude vyrazny pad trhov. Robil to cez opcie, zakladal si na Eliotovych vlnach, kyvadlach, informaciach o tankeroch stojacich pri pobrezi a tak. Obchod mu zrejme dopadol katastrofalne. Ale aj tak si cenim ze otvorene dal najavo jeho obchodnu strategiu a aj dovody ktore na nu mal. Lebo predsa z toho si najlahsie kazdy urobi nazor a pripadne sa nieco nauci. Ked uz nic ine, tak aspon ze coho sa v buducnosti vyvarovat.)
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Uto 11 27, 2018 9:14 pm

tilbur píše:"Hedge fond", ktory buchol minuly tyzden mal hlavny problem, ze nepouzival stop loss. Inak by utrpel len stratu, nie bankrot. Ak postavis stop loss nad svoje ego, nemal by si skrachovat.


Ja na vlastnom pripade si myslim, ze ci uz som peniaze ktore som chcel risknut do obchodovania premarnil jednym velkym obchodom so zlou strategiou, alebo by som ten kapital zmarnil seriou strat vychadzajucej zo zlej strategie - z mojho pohladu to je jedno.
Ak je zla strategia - tak aj ak niekto pouziva stop loss, tak akurat bude mat seriu strat miesto jednej ale tiez skrachuje.
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Rado » Str 11 28, 2018 7:49 pm

Hedge fond, ktorý tu spomínate by SL asi nezachránil. Vypisovanie opcií nie je o SL lebo by to až tak ziskové nebolo a nie som si istý, či by cena nepreskočila plánovaný SL. Isto ťahal dlhú sériu ziskov až doteraz.
Chyba bola v kapitále, ktorý do toho dal a stratégii samotnej. Lepšie by na tom bol, ak by mal otvorený spread. Výnos by bol síce nižší, ale strata fixná. Takto vymazal komplet účty + každý ešte bude musieť zaplatiť dodatočných cca 30% hodnoty účtu. (pokiaľ si dobré pamätám hrubé čísla) Obchodovali aj IRA účty, takže niektorí prišli aj o dôchodky. To je dosť smutné.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2386
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Chris » Štv 11 29, 2018 2:16 am

A ja sa pytam aj seba, co maju tieto citove vylevy spolocne s Mikovym vlaknom?
Aj tak v konecnom dosledku zalezi na tom, aka je bilancia uctu. Nie kto mal kedy pravdu
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 595
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod jaroslav80 » Štv 11 29, 2018 9:35 am

No ved Mika zacal s tym, ze jeho ucet prezil 4 divne eventy v dobrom zdravi a ze ho dostal do stavu, kedy mieni uz riskovat menej a vyberat si len najlepsie prilezitosti.

Tak kazdy k tomu povedal to svoje a vsetci su spokojni :)
jaroslav80
 
Príspevky: 1588
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

Poslaťod Airmike » Štv 11 29, 2018 10:36 pm

odlahcime trosku temu chlapi. dnes som nasiel na svojom blogu nepublikovany post z roku 2015.
tak som sa trosku pobavil.

http://airstarter.blogspot.com/2018/11/ ... -2015.html
Airmike
 
Príspevky: 2094
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Predchádzajúci

Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


cron