VIX futures a rizeni volatility

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

VIX futures a rizeni volatility

Poslaťod MartinUS » Sob 03 22, 2014 8:01 am

Zdravim,

volatilita na akciovem trhu stale nizka. Kdyz se zvysi, jak se daji vyuzit VIX futures?: http://proinvestory.cz/?p=15836

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
MartinUS
 
Príspevky: 400
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: VIX futures a rizeni volatility

Poslaťod rabdo » Sob 03 22, 2014 9:16 am

keď si všimneme na grafe VIXu tak na vrchol to vystúpa veľmi rýchlo a potom pozvolna vyklesáva. to znamená že strach sa šíri panicky rýchlo ale keď akcie dosiahnu dno tak začne panický výpredaj ustupovať a VIX zažne vyklesávať aj keď sa akciám až tak rýchlo nedarí rásť. dakedy len stačí aby išli akcie do strany alebo len mierne nahor a VIX začne pekne padať.

v tom čase treba sledovať vývoj na akciovom trhu a opatrne vstupovať do SHORTu volatility, buď cez futures kontrakty alebo ETFká VXX,UVXY,TVIX, SVXY - inverzné (lebo nie vždy musím broker ponuku na short)

mne táto stratégia veľmi dobre fungovala na začiatku minulého roku pokiaľ sa akcie šplhali k historickým maximám, ako náhle ich začali prekonávať začala rásť aj obava o zisky a paradoxne miestami VIX rástol paralelne spolu z rastom akcií!!

táto stratégia je skôr preto na krátkodobé správy - výsledok volieb, teroristický - vojenský útok, také niečo čo ovplivný trh len jeden max dva dni
Charles Bukowski " svet patrí tým čo sa neposerú "
Obrázok užívateľa
rabdo
 
Príspevky: 309
Registrovaný: Štv 06 02, 2011 1:01 pm

Re: VIX futures a rizeni volatility

Poslaťod MartinUS » Sob 03 22, 2014 5:12 pm

Ano, tech strategii je vice. Jak dlouhodobe, vetsinou v ramci hedgingu, tak kratkodobe jak popisujete. Prikladem muze byt rovnez curve rolldown strategie vyuzivajici obvykle klasajici hodnoty pred expiraci (futures) s moznym vyhodnym reward/ risk. ETF jsou relativne nevhodny instrument, jak popsano v clanku z duvodu contango a volatility reset decay.

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
MartinUS
 
Príspevky: 400
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA


Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť