VIX futures a rizeni volatility

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
MartinUS
Gold Member **
Príspevky: 430
Dátum registrácie: Po 08 02, 2010 6:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

VIX futures a rizeni volatility

Príspevok od používateľa MartinUS »

Zdravim,

volatilita na akciovem trhu stale nizka. Kdyz se zvysi, jak se daji vyuzit VIX futures?: http://proinvestory.cz/?p=15836

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
Používateľov profilový obrázok
rabdo
Gold Member **
Príspevky: 302
Dátum registrácie: Št 02 06, 2011 1:01 pm

Re: VIX futures a rizeni volatility

Príspevok od používateľa rabdo »

keď si všimneme na grafe VIXu tak na vrchol to vystúpa veľmi rýchlo a potom pozvolna vyklesáva. to znamená že strach sa šíri panicky rýchlo ale keď akcie dosiahnu dno tak začne panický výpredaj ustupovať a VIX zažne vyklesávať aj keď sa akciám až tak rýchlo nedarí rásť. dakedy len stačí aby išli akcie do strany alebo len mierne nahor a VIX začne pekne padať.

v tom čase treba sledovať vývoj na akciovom trhu a opatrne vstupovať do SHORTu volatility, buď cez futures kontrakty alebo ETFká VXX,UVXY,TVIX, SVXY - inverzné (lebo nie vždy musím broker ponuku na short)

mne táto stratégia veľmi dobre fungovala na začiatku minulého roku pokiaľ sa akcie šplhali k historickým maximám, ako náhle ich začali prekonávať začala rásť aj obava o zisky a paradoxne miestami VIX rástol paralelne spolu z rastom akcií!!

táto stratégia je skôr preto na krátkodobé správy - výsledok volieb, teroristický - vojenský útok, také niečo čo ovplivný trh len jeden max dva dni
Charles Bukowski " svet patrí tým čo sa neposerú "
MartinUS
Gold Member **
Príspevky: 430
Dátum registrácie: Po 08 02, 2010 6:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: VIX futures a rizeni volatility

Príspevok od používateľa MartinUS »

Ano, tech strategii je vice. Jak dlouhodobe, vetsinou v ramci hedgingu, tak kratkodobe jak popisujete. Prikladem muze byt rovnez curve rolldown strategie vyuzivajici obvykle klasajici hodnoty pred expiraci (futures) s moznym vyhodnym reward/ risk. ETF jsou relativne nevhodny instrument, jak popsano v clanku z duvodu contango a volatility reset decay.

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"