Srovnání indexových futures kontraktů

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

Srovnání indexových futures kontraktů

Poslaťod RogueTrader » Pia 07 11, 2014 11:43 am

Čas od času si dělám jednoduché srovnání výkonu a volatility futures kontraktů na akciové indexy:
NQ = Nasdaq 100
TF = Russell 2000
ES = S&P 500
FDAX = DAX 50
YM = Dow Jones 30

Před několika dny jsem opět ze zvědavosti hodil do excelu poslední high z 3. července a po několikadenním poklesu následné low z 8. července:
2014-07-09_093124.png
2014-07-09_093124.png (10.3 KiB) Zobrazené 823 krát


Nahoře je vidět hodnota jednoho bodu u každého kontraktu a také velikost equity kterou kontrakt reprezentuje.
Marginy jsou nejmenší možné a INTRADENNÍ. Německý FDAX je přepočítaný na USD.

Co mě zajímá je rozdíl ve "výkonu" jednotlivých instrumentů za dané období (tentokrát to bzlo období několikadenního divokého poklesu z historických high).
RUssell 2000 má jednoznačně největší potenciál jak vzhledem k marginu tak i vzhledem k velikosti equity kterou future kontrakt reprezentuje. Samozřejmě největší potenciál zisku i ztráty :evil:

U všech US indexů je dnes minimální intradenní margin $500.
U německého DAXu je to několikanásobně více. I velikost kontraktu je několikanásobně větší.

NQ.ES.FDAX.YM.jpg


Obchodujete někdo intradenně indexy?
Obrázok užívateľa
RogueTrader
 
Príspevky: 47
Registrovaný: Uto 04 22, 2014 3:55 pm

Re: Srovnání indexových futures kontraktů

Poslaťod Teslak » Pon 07 13, 2015 8:49 pm

Nevim jestli se to tyka presne tematu, ale zkusim to. Mam jednoduchy dotaz : pokud se nekdo rozhodne prodat hodne kontraktu napr na ES a potrebuje rychle tak muze prodavat korelujici trhy a tim se stane mene viditelnym, nebo ne? k cemu jsou potom ruzne icebergy pokud se to da delat takto? (korelujici na podobne aktivum trhy), pripadne jak se heguje? dekuji za pripadne vysvetleni
Teslak
 
Príspevky: 29
Registrovaný: Pon 04 02, 2012 1:14 pm


Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť