Srovnání indexových futures kontraktů

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
RogueTrader
Príspevky: 47
Dátum registrácie: Ut 22 04, 2014 3:55 pm

Srovnání indexových futures kontraktů

Príspevok od používateľa RogueTrader »

Čas od času si dělám jednoduché srovnání výkonu a volatility futures kontraktů na akciové indexy:
NQ = Nasdaq 100
TF = Russell 2000
ES = S&P 500
FDAX = DAX 50
YM = Dow Jones 30

Před několika dny jsem opět ze zvědavosti hodil do excelu poslední high z 3. července a po několikadenním poklesu následné low z 8. července:
2014-07-09_093124.png
2014-07-09_093124.png (10.3 KiB) 3257 zobrazenia
Nahoře je vidět hodnota jednoho bodu u každého kontraktu a také velikost equity kterou kontrakt reprezentuje.
Marginy jsou nejmenší možné a INTRADENNÍ. Německý FDAX je přepočítaný na USD.

Co mě zajímá je rozdíl ve "výkonu" jednotlivých instrumentů za dané období (tentokrát to bzlo období několikadenního divokého poklesu z historických high).
RUssell 2000 má jednoznačně největší potenciál jak vzhledem k marginu tak i vzhledem k velikosti equity kterou future kontrakt reprezentuje. Samozřejmě největší potenciál zisku i ztráty :evil:

U všech US indexů je dnes minimální intradenní margin $500.
U německého DAXu je to několikanásobně více. I velikost kontraktu je několikanásobně větší.
NQ.ES.FDAX.YM.jpg
Obchodujete někdo intradenně indexy?
Teslak
Príspevky: 29
Dátum registrácie: Po 02 04, 2012 1:14 pm

Re: Srovnání indexových futures kontraktů

Príspevok od používateľa Teslak »

Nevim jestli se to tyka presne tematu, ale zkusim to. Mam jednoduchy dotaz : pokud se nekdo rozhodne prodat hodne kontraktu napr na ES a potrebuje rychle tak muze prodavat korelujici trhy a tim se stane mene viditelnym, nebo ne? k cemu jsou potom ruzne icebergy pokud se to da delat takto? (korelujici na podobne aktivum trhy), pripadne jak se heguje? dekuji za pripadne vysvetleni
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"