Inspirace od top traderu

Odkazy na články, weby, portály o investovaní

Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Sob 01 14, 2017 1:30 pm

Zdravim,

zajimave inspirace od par top traderu: http://bettersystemtrader.com/pro-guide-to-trading-ideas

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
twitter: @Martin_ekonom
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Sob 01 14, 2017 11:59 pm

MartinUS píše:Zdravim,

zajimave inspirace od par top traderu: http://bettersystemtrader.com/pro-guide-to-trading-ideas

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
twitter: @Martin_ekonom


Skôr sofistikovaná konšpirácia ako vtiahnúť ľudí do plateného edukačného biznisu... :)
Pozerám, že tvoj kamarát je súčasťou. Náhoda? :wink:
Prílohy
Better system bullshit.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Ned 01 15, 2017 3:21 pm

Zdravim Juggler!

ne, to neni placeny sever a ani Tomas nevlastni :) Jsou to podcasty (audio rozhovory) s tradery zdarma plus dalsi cenne info a odkazy na knihy a kdyz se podivame na ty lidi, co tam vystupuji, tak napr. dalsi muj kamarad a autor velmi zname knihy o quant tradingu, hedge fund manager s cca miliardou USD pod spravou Thomas Stridsman: http://bettersystemtrader.com/?s=stridsman , dale pionyr quant hedge fondu Larry Hite, byvali turtles, autor miry position sizingu Vince, apod.

Tomas je nahore, jelikoz je mezi nejposlouchanejsimi podcasty a ja myslim, ze muzeme byt v CR/SK jen hrdi na to, ze se nekdo mezi tyto tradery prosazuje.

Jinak quant trading zaznamenava obrovsky rozkvet a od koho se dozvedet cenne informace nez od lidi jako Hite, Parker, kteri se dostali na absolutni vrchol v prumyslu, apod. Velmi doporucuji

Enjoy,

Martin, ekonom, Chicago, USA
twitter: @Martin_ekonom
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Pon 01 16, 2017 2:07 am

Ahoj.

MartinUS píše:Tomas je nahore, jelikoz je mezi nejposlouchanejsimi podcasty a ja myslim, ze muzeme byt v CR/SK jen hrdi na to, ze se nekdo mezi tyto tradery prosazuje.


Prosazuje čím?

Celý život predával teórie..od roku 2011 predáva (aj cez teba) live systémy, ktorých výsledky tu trackujeme:

2016:

NESNÍDAL AOS G-Rex : -39,5% ( po 18 mes. -14%...max. drawdown -73%)

NESNÍDAL AOS Morpheus-1: -40% ( po 5,5r. +6,4% ..max drawdown - 107%)

Nie je tak trochu silné kafé na stránku, ktorá ma v názve ,,better systems,, ?

Quant trading možno zaznamenáva rozkvet, ale vieš ako to chodí...toľko rozkvetov tu už bolo, že je z nich pekne veľký cintorín. Hodnotiť sa to dá len cez výsledky. Ked sme robili research ako skončili turtles a schwaggerovi wizardi...takmer všetci skončili zle. Takže učiť sa niečo, čo voľakedy fungovalo je tak trochu anachronizmus. Ale predáva sa to zrejme dobre, tak ako každá teória...aj ako Gladišové knižky. Vieš, že tento ,,český Buffett,, za celú kariéru neporazil ani infláciu? Nesnídalov Morpheus zo 6,6% za 5 a pol roka je na tom podobne... Zisk pre klienta +370 USD a poplatky 3 300 USD...na to máme byť v ČR/SR hrdí?

Ešte jedna otázka . Vidím, že Tomáš N. si konečne splnil sen a založil HF. S obrovským optimizmom, ako ked zakladal u teba svoje 2 systémy:

http://www.systemsontheroad.com/single- ... HEDGE-FUND

Takže v sumári mám na teba tri otázky:

1. Čím sa presadzuje Tomáš N.?
2. Ako hodnotíš ,,českého Buffetta,,?
3. Ako sa volá HF Tomáša N ?

Dík za odpovede.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Pon 01 16, 2017 5:19 pm

Ahoj Juggler,

to je opet uplne jinak. Tomas obbchoduje pres 30 systemu vice trhu, ktere jako portfolio pres 30% p.a. od roku 2011 po zapocitani nakladu. K pronajmu se daly ano take tyto Russell systemy jako Morpheus s relativne velmi nizkym stop lossem, jelikoz pro mnoho traderu, pro ktere puvodne urceno a chteli Russell, se nedalo, aby meli SL kolem 1000 USD. Jak index narustal od 2011 pak stejny % pohyb a den znamenal vetsi bodove pohyby a samozrejme nizky stop v radu 300-500 USD byl malo.

V kazdem pripade, jsou nove Russell systemy, v pronajmu ted od studentu Tomase, a jde videt, ze funguje velmi dobre v realu po zapocitani vsech nakladu. Tomas, ano, smeruje nyni spise k fondu. Detaily zmini on sam samozrejme.

Tak asi takto :)
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod mm1809 » Pon 01 16, 2017 6:02 pm

Kde sa daju na webe sledovat vykonnosti Nesnidalovych AKTUALNYCH AOS strategii resp. celeho HF?
dik
mm1809
 
Príspevky: 164
Registrovaný: Uto 06 28, 2016 4:28 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Pon 01 16, 2017 6:54 pm

Jsou zasilany klientum u tech, ktere stale k leasingu. Jinak pak ty top ATS v soucasnosti: http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Airmike » Pon 01 16, 2017 7:33 pm

MartinUS píše:Ahoj Juggler,

to je opet uplne jinak. Tomas obbchoduje pres 30 systemu vice trhu, ktere jako portfolio pres 30% p.a. od roku 2011 po zapocitani nakladu. K pronajmu se daly ano take tyto Russell systemy jako Morpheus s relativne velmi nizkym stop lossem, jelikoz pro mnoho traderu, pro ktere puvodne urceno a chteli Russell, se nedalo, aby meli SL kolem 1000 USD. Jak index narustal od 2011 pak stejny % pohyb a den znamenal vetsi bodove pohyby a samozrejme nizky stop v radu 300-500 USD byl malo.

V kazdem pripade, jsou nove Russell systemy, v pronajmu ted od studentu Tomase, a jde videt, ze funguje velmi dobre v realu po zapocitani vsech nakladu. Tomas, ano, smeruje nyni spise k fondu. Detaily zmini on sam samozrejme.

Tak asi takto :)


prepacte mi moju nechapavost , ale celkom dobre nerozumiem co je uplne inak. investorom bol na stranke strikeru poskytnuty system za predplatne, ktory bezal od roku 2011. tento system bezal bez zmien s povodnym nastavenim. cize tym, ze sa exekuovali male stoplosy presiel do straty. potialto to chapem spravne ?

1. takze investor ktory investoval do tohto systemu od zaciatku prisiel o zisky s pociatocneho obdobia.
2. investor ktory investoval do systemu neskor prisiel o svoje peniaze.
vsetci zaplatili feecka.

to, ze ma niekto portfolio strategii je sice pekne , ale z hladiska investora celkom irelevantne. investori pri tychto dvoch systemoch prisli o peniaze, nie ? chapem to spravne, ze hodnotite takyto pristup ako legitymny? je korektne nechat investorov systematicky prichadzat o peniaze. hoci viete, ze sa zmenili podmienky na trhu, alebo to ze sa zmenili podmienky na trhu je vysledkom analyzy ktora prisla neskoro.

co je podla Vas uplne inak. nechapem. skuste mi to vysvetlit. Vazne ma to zaujima.
Airmike
 
Príspevky: 2078
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Istiach » Pon 01 16, 2017 8:29 pm

Ja by som ten biznis okolo burzy zhodnotil takto: Kazdy chce len odrbat chudaka Fera, ktory zistil ze existuje burza a uz sa vidi vo Ferarri...
Istiach
 
Príspevky: 1155
Registrovaný: Pia 12 18, 2009 7:20 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Pon 01 16, 2017 9:45 pm

Istiach, jednoduche reseni, neinvestujte :) (ani ne s Buffettem: http://bencarlsonyahoofinance.tumblr.com/post/94816381525/even-warren-buffett-gets-killed-in-the-stock ) Mika, ne tak docela. Paklize je v portfoliu (obchoduje se a leasuje nekolikset AOS), dejme tomu obvykle 3 a vice systemu, pak je moznost sbirat vysledky v realu pro vsechny. Par systemu muze byt minus za dany rok, dalsi vice v plusu a portfolio clekove v plusu.

Systemy se daji nahradit a realokovat portfolio individualne. Kdyz uz ale neco bezi, je k pronajmu a sbiraji se vysledky v realu, pak se zverejini, jak bezi a lezi. Naprosta transparence.

Vidim, ze sam budu muset udelat nejaky seminar pro vysvetleni, co jak funguje v realu :)
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Istiach » Pon 01 16, 2017 9:53 pm

Ale ten Fero by chcel investovat a nie platit niekomu 3k na poplatkoch :lol:

Ale tak co by clovek neurobil pre ferarri :)
Istiach
 
Príspevky: 1155
Registrovaný: Pia 12 18, 2009 7:20 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Pon 01 16, 2017 10:16 pm

Jak rikam, neinvestovat, tim padem se nebude nic platit. Nicmene, kdyz se neinvestuje, pak se sice nic neprodela kratkodobe, ale v delsim horizontu se projevi opacne. Pak nekritizovat ty lidi, co projizdeji v tom Ferrari jak pisete kolem, tak rikajic :)
Ok, dneska svatek v US, tak se dalo, ale blizi se nove open trhu, tak se jde na to!
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Airmike » Pon 01 16, 2017 11:51 pm

MartinUS

chcel som sa len slusne opytat, ci v dnesnej dobe je niekto ochotny podobne spravanie povazovat za legitimne. asi by sme si v tomto nerozumeli. stacili by jednoduche odpovede na otazky ano , alebo nie. beriem to tak, ze ste s podobnym pristupom stotozneny.

Edit: prepacte zle som to pochopil to s tou ponukou seminarov. vy ste to mysleli zrejme opacne . pardon
Airmike
 
Príspevky: 2078
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 17, 2017 2:51 am

MartinUS píše:Ahoj Juggler,

to je opet uplne jinak. Tomas obchoduje pres 30 systemu vice trhu, ktere jako portfolio pres 30% p.a. od roku 2011 po zapocitani nakladu. K pronajmu se daly ano take tyto Russell systemy jako Morpheus...


Pozri sa Martin. Pre mňa sú to všetko rozprávky starej matere, kým nevidím reálne výsledky. A u Nesnídala som ich nikdy nevidel. Raz sa pochválil zmanipulovaným výpisom a raz dokonca výpisom z obdobia, ked si mu účet trejdil ty.

Som ochotný uveriť tomu, že Nesnídal investuje svoje peniaze zarobené v edukačnom biznise do 30 najlepších systémov, ktoré ste našli pre striker.com. :wink: Ale nikdy neuverím tomu, že on obchoduje 30 vlastných systémov a zrovna tie, ktoré dal na verejnosť sú loserské...

Súhlasím s Mikom, napísal to jasne a myslím si, že je strata času ďalej o tom diskutovať. ..Mimochodom, Nesnídal stiahol promo na svoje loserské systémy zo svojej stránky... Mal tam 4 alebo 5 systémy....krásne equity a popisy..na konci dám scan z tých dvoch, ktoré som sledoval.

Teraz tam má promo na systémy svojích študentov :lol: Aké smutné, že majster sám nemôže nič ukázať...Alebo nemá čo? Ani jeden auditovaný systém neprežil? Pripomína mi Kopáčka, ktorý tiež prezentuje winnerov od svojích študentov...To ani nerozoberám, že niektoré s tých ,,študentských,, systémov majú equity od 2004...To je absolútne nereálne...Vtedy bol Nesnídal sám ešte cucák, ktorý sa učil. Ja si tie časy a jeho začiatky dobre pametám.

Takže tak... Radšej o tom nediskutujme.

P.S. Pre tých, čo nechápu:

Princíp je asi taký, že vyškolím 1000 ľudí. 900 z nich neuspeje a už sa neozve. 100 bude bojovať ďalej. Z tých 100 desať uspeje a pochváli sa svojími výsledkami. Tie budem prezentovať ako reálny výsledok mojích školení... Čo na tom, že ide o 1%, teda o zhruba rovnaký počet, ako keby sa 1000 ľudí pustilo do tradingu cez samoštúdium...

Taký je proste trading. Vôbec nejde o to, že vás niekto vyškolí..to nie je ako v iných odboroch. Je to presne ako v športe, teórie vám nepomôžu, keď na to nemáte predispozície....V športe fyzické i psychické...v tradingu hlavne psychické..kvalifikácia je druhotná.

Princíp odrbávania v predaji bankových fondov je podobný. Ponúknu vám 100 fondov a môžete si vybrať. Ked si vyberiete zle, máte smolu. Ukážu vám tie, ktoré zarobili peniaze... Tie ste si mali vybrať! A potom sa rehocú, lebo banky zarábajú na všetkých...

Pre tých, čo sa vzrušujú nad výsledkami systémov, ktoré vidia na striker.com:

Princíp lákania v predaji trading systémov stojí na podobnom základe. Vždy sa prezentuje výber toho najlepšieho, vrchol ľadovca. Je to podobné, ako keď v každej investorskej a trejderskej súťaži vidíme, že hráči na vrchole zarábajú stovky, alebo tisíce %.

Problém je však v tom, že vrchol ľadovca vyčnieva stále... ale nik sa na ňom nemôže udržať dlho. Na trhu je neustále kopa systémov, ktoré v horizonte 1 roka robia desiatky, stovky, ba aj tisícky %.

A presne to vám budú všetky tie stránky a brokeri ukazovať. Pointa je vlákať vás do biznisu. Hlavný biznis spočíva v poplatkoch..za systém, za sprostredkovenie, za copytrading...za poplatky brokerovi. V danom prípade sa musíte upísať jednému brokerovi - to je tá najhoršia možnosť. Keď sa neupíšete, nikdy nespoznáte pravdu. Nikdy vám nedovolia vidieť celý track record a odhaliť pravdu. A pravda je taká, že dlhodobé výnosy nikdy nie sú také pekné ako krátkodobé. Keď sa budete vyznať a naučíte sa rozoznať zrno od pliev...potom je reálne, že z nízkymi nákladmi (najlepšie cez brokera, ktorého si môžete sami vybrať ) môžete dlhodobo dosahovať aj tých 30% p.a. o ktorých píše Martin.

Takže, aby som urobil nejaký záver z ktorého môže byť úžitok...vyhľadávanie systémov, ktoré majú verifikovaný track record je dobrá vec...na alternatívne investovanie, na inšpiráciu v hľadaní vlastnej cesty, na všetko... O tom sa už čo to u nás popísalo a dovolím si povedať, že Mika je ten, čo tu o tom popísal najviac a najlepšie sa v tom vyzná. Social trading je proste možnosť vidieť real trading , objaviť skutočné talenty, vidieť prax bez všetkých tých pekných kecov okolo...a takisto je to možnosť participovať na ziskoch tých najlepších, konzistentne ziskových trejderov/investorov... Ale treba sa v tom vyznať.

Zaoberanie sa Nesnídalom a jeho edukačným biznisom, skákanie zo stratégie na stratégiu ako to on za tie roky predvádza l (teraz objavil breakout systémy?..), čítanie jeho siahodlhých článkov o všetkom (Truhlík, ktorý všade bol a trejdil všetko...Turek ..to je dalšia taká edukátorska persóna.)...zaoberanie sa svetovými trejderami, ktorých úspechy ( a metódy ) už zapadli prachom ( veď dnes už zarábajú len teoretizovaním )..TO NEPOKLADÁM ZA PRÍNOSNÉ.

Nesnídalové promo, ktoré len nedávno zmizlo z jeho stránky:
Prílohy
Nesnidalové promo.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Uto 01 17, 2017 2:36 pm

Zdravim Juggler,

nejsem si jist, zda plne pochopeno, co jsem uvedl vyse. Nicmene, nebudu opakovat. V kazdem pripade ten http://bettersystemtrader.com/ mohu jen doporucit, lidi jako Parker, Hite, Clenow, ad. bych se rozhodne neodvazil oznacit jak pises. Je potreba studovat dukladneji.

Mj. mnoho z techto lidi pak take na konferenci pro fondy, inv. firmy, banky ale i sirsi verejnost na quant konferenci v NYC na jare. Tak ti co to skutecne s quant mysli vazne, myslim zajimave: http://quantcon.com/

Enjoy!
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Airmike » Uto 01 17, 2017 8:47 pm

MartinUS píše:Zdravim Juggler,

nejsem si jist, zda plne pochopeno, co jsem uvedl vyse. Nicmene, nebudu opakovat. V kazdem pripade ten http://bettersystemtrader.com/ mohu jen doporucit, lidi jako Parker, Hite, Clenow, ad. bych se rozhodne neodvazil oznacit jak pises. Je potreba studovat dukladneji.

Mj. mnoho z techto lidi pak take na konferenci pro fondy, inv. firmy, banky ale i sirsi verejnost na quant konferenci v NYC na jare. Tak ti co to skutecne s quant mysli vazne, myslim zajimave: http://quantcon.com/

Enjoy!


Martin

ak mate zaujem , tak Vam to poviem uplne otvorene a bez akehokolvek zleho umyslu. pretoze si myslim , ze to o com tu diskutujeme skutocne nebolo vobec pochopeno. len z trochu opacnej strany.

Tomasa tu pozna asi kazdy, a je to velmi kontroverzna postava. niektori ludia ho obdivuju a niektori nie. rad by som sa od tohto faktoru uplne odosobnil a venoval sa primarne tomu, co je skutocna tema pre ktoru nasa mala diskusia vznikla.

produkt - sales

zoberme si modelovy priklad Vasho potencionalneho klienta. pretoze ak budeme uprimni o tomto ta diskusia je. A verte mi nikto z nas nema zaujem Vam kazit biznis. Nase podnety v tejto diskusii by mohli skor sluzit ako inspiracia do buducna. prve slovo z nazvu vlakna :)

viem si zhruba predstavit, ako Vas realny klient vyzera dnes, pretoze existuje vela studii na tuto temu. nepredpokladam, ze mate nejaky analyticky tool, ktory Vam monitoruje Vase klientske portfolio, preto by Vam mohlo pri jeho vybere posluzit toto video o RFM analyze. https://www.webexpo.net/prague2016/talk/rfm-analysis/

ak zoberiem do uvahy , ze ste na fore, kde sa koncentruje prevazne kategoria 18-40 rokov muz. presne data by nam dal peter z analytics ale predpokladajme, ze priemer bude 26-36 rokov. pre Vas je zaujimavejsia cielova podmnozina, chlap ktory pracuje v korporate, ma urcite uspory, dobry plat a chce na burze participovat, ale nema cas a zrejme burze ani trochu nerozumie. tento clovek moze nafudovat ucet 5-10k. takychto requestov je tu mesacne zopar.

precita si diskusiu kde na jednej strane je :
MartinUS - ktory promuje produkt - brokerage , sales - podla webu 14 Y exp.

na strane druhej:
Juggler - stock trader - 17 Y exp. dlhodoby track record, real time reporty, pozna kazdu kauzu, ktora sa tu kedy prevalila
Mika - prop. trading - 10 Y exp. - quant, market neutral , HFT , instit. , blbe politicke nazory, fanatik do dat a statistik



nechcem narazat na ziadnu hierarchiu v fin. industry. len sa snazim nasimulovat situaciu, ktoru by si potencialny rozumny investor mohol dohladat za 5 minut. je velmi pravdepodobne, ze vela ludi tento research robit nebude. vacsina ludi ktori toto vlakno precitaju su pravidelni ucastnici diskusii, ktori len velmi tazko zaplatia subscription fee. treba si uvedomit, ze produkt poznaju, 10x videli analyzu a 100x poculi negativny nazor. jediny zasah by mohol nastat, ak by citali novi ludia , ktori nemaju ziadnu skusenost. teda v principe ludia ktori si spocitaju hlasy, za a proti a nerobia ziadne rozdiely. Vasa cielova skupina teda pocita bilanciu za a proti. 1 vs rest of the world. co je vo Vas neprospech. vo Vas prospech je teda len to, ze mate za nickomUS, aj to moze byt pre urcitu skupinu relevantny udaj, bohuzial pre Vas ti ludia asi nebudu mat dost penazi na otvorenie uctu a platenie subscription fees. hendikep je bohuzial, ze ste na strane sales. to treba jednoducho brat do uvahy.

takze diskusia sa vedie v duchu.

MartinUS - inspiracie od top traderov
- mali by sme byt na Tomasa hrdy
- jeho podcast ma najvacsiu citanost
- konferencie


Juggler -
- Tomas nikdy nepredlozil relevantny trackrecord
- edukacny biznis , sales
- vysledky prpezentovane na jeho webe fejk, stiahnute z webu, nahradene lepsimi krivkami
- vsetci pozname historiu, ako vznikali
- 2 promovane systemy na Tomasovom aj Vasom webe - totalny fail
- nemoralny pristup

Mika -
- pride Vam relevantny takyto pristup ? ano/nie

MartinUS
- opakujem nechapete
- keby mali klienti vacsi stoploss
- keby mali klienti portfolio
- budem muset zorganizovat seminar, nicomu nechapete

takze toto je zhruba pocit potencionalneho klienta, ktory pride na forum a nerozumie burze. clovek ktory burze rozumie aspon trochu si pozrie statistiky, pozrie si samotne weby Tomasa . ako edukacny tak promo. zisti, ze data su zmenene, precita si posledny motivacny clanok , kde tomas o sebe hovori, ze nic nieje nemozne, som najlepsi na svete (to tam skutocne pise + nejaka ezoterika)

okey vratme sa k potencionalnemu klientovi. muz korporat, pravdepodobne IT, lebo cital advert. o algotradingu, 5-10k assets. praca pravdepodobne IT, hobby technologie, novy smartphone. v podstate idealny klient . assets velmi pravdepodobne >10k. v podstate by dokazal zainvestovat okamzite. klikne odkaz a uvidi toto.

http://www.striker.com/index.php

viete co tym myslim ?

tomu potencionalnemu klientovi je uplne jedno o com sa tu bavime. je mu ukradnute, ci by ste mali edukovat vy nas alebo naopak. som presvedceny o tom, ze vy sam dobre viete, ze my chapeme o com pisete, ale pripada nam to, ako keby bol rok 1993, a to teraz nehovorim o webe. my zase chapeme, ze si robite svoju robotu, ale nepripada nam to vobec korektne. pretoze od prezentovania WSM robots to vobec nema daleko. a ze WSM robots su scam je jasne aj malemu decku.

a tak si teraz predstavme co cielova skupina urobi. otvori si appstore alebo google play a najde si alternativu za 5 minut. Pravdepodobne to bude nejaky FinTech sexy startup, ktory nema subscription fee a je uplne free. investuje do ETF a nema ziadne investicne limity ani hore ani dole. a co je pre klienta najlepsie. outporfermuje drvivu vacsinu Vasich strategii. o tom sa docita hned v dalsom vlakne, ktorych je tu asi 10. Vam zostanu vasi klienti, ktori nemaju iphone ani android a ktorym mozete vysvetlovat , ze produkt do ktoreho zainvestovali je v strate a zmenil sa trh, ze mali zvojit portfolio alebo upravit stoploss. to je uplne jedno. je to vas biznis. Vas potencionalny mlady klient na tuto diskusiu zabudne asi tak do 30 minut. jedine co mu ostane v pameti je mozno Vasa stranka. ked pride do prace tak kazdemu ukaze novu apku a bude si pripadat cool. to je cele.

berte to prosim ako inspiraciu. za zamyslenie to mozno stoji.
Airmike
 
Príspevky: 2078
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Uto 01 17, 2017 10:08 pm

Mika,

ja jsem poskytl linky na web, kde jsou podcasty o quant tradingu, mj. s lidma kteri spravuji nemale prostredky na uplnem topu v prumyslu. Myslim, ze velmi poucne pro ty, kteri se quant tradingem zabyvaji. Tot vse. Samozrejme se musim branit napadani, ktere proste neni pravdive. Tot vse.

Samozrejme, pokud mate strategie, ktere prekonavaji min. polovinu lidi v tech podcastech, tak nikdo nebrani jit cestou fondu nebo leasingu, apod. V penzijnich fondech, u majetnych individualnich investoru v US, atd. jsou dost velke prostredky cekajici na talentovane asset managery. Tot vse :)

Ja se jak vite, vzdy snazim sdelit co vim a znam z me praxe, prevazne z US od r. 2001.

Neni potreba komentovat. Pokud se tim nekdo nezabyva tak to ignoruje a najdete si jine prispevky. Jednoduche :)
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Airmike » Uto 01 17, 2017 10:35 pm

Ja nekritizujem Vasu aktivitu o sharovani linkov. to co spustilo debatu , bolo ze sa tam objavil Tomas. co je samo o sebe naozaj velmi poucne. z urciteho uhla pohladu. za seba mozem povedat, ze uplne suhlasim s tym, ze nema vyznam komentovat, pokial sa tym niekto nezabyva. Ja sa naopak tejto teme velmi intenzyvne venujem, a preto je mi velmi neprijemne ked sa quant trading devalvuje a hlavne fejkuje. kazi to celkovu atmosferu .
Airmike
 
Príspevky: 2078
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Uto 01 17, 2017 10:48 pm

V pohode. Nepotreba se zabyvat Tomasem. On dela fond pro uzavrenou skupinu a u me obchoduje od r. 2006 narozdil, tak mam opacny nazor vasemu. Jeho podcasty se hold dostaly mezi nejposlouchanejsi. V kazdem pripade, kazdy si na http://bettersystemtrader.com/ najde co potrebuje.
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod jogo » Str 01 18, 2017 10:52 am

MartinUS píše:V pohode. Nepotreba se zabyvat Tomasem. On dela fond pro uzavrenou skupinu a u me obchoduje od r. 2006 narozdil, tak mam opacny nazor vasemu.


Viem o tom, ze uz dlhsiu dobu spolupracujete a ponukate AOS-ka. Napriek prisnej cenzure na financniku.cz som zachytil prispevok od stareho clena fora, ktory uz neprechadzal cenzurou a investoval do skupiny vasich AOS-iek. Skoda, ze som si ten prispevok nearchivoval, ale nebolo to az take ruzove, ako to tu popisujes. :)
A su aj ine nezavisle ceske fora, kde cenzura neni a clovek sa tam dozvie zaujimave veci o vasich AOS-kach.
Aj tieto dve AOS-ka, co tu sledujeme, som nasiel nahodou, na inom ceskom fore.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4092
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Str 01 18, 2017 3:24 pm

Zdravim Jogo,

bohuzel jsem nevidel, tak nemohu posoudit. Videl jsem vsak na forech prispevky, ze se nedaji zadat spready na platfrome, nejsou tickova data, apod. Tzn. zde beru tak, ze ti co pisi nikdy na te platforme neobchodovali, jsou konkurence typu "reckych brokeru", nebo se me nikdy na nic nedotazovali, protoze to jsou totalni nepravdy. Ja samozrejme nemam cas a ani chut toto oponovat, spoleham na inteligenci a kriticke mysleni tech co to ctou.

Co se tyce AOS, vysledky po zapocitani vsech nakladu (kom, lease, atd.) a auditovane ne na foru, ale v US regulatorem: http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3

Pokud ma nekdo lepsi system a muze generovat lepsi vysledky, sem s tim, v databazi jsou tisice klientu z celeho sveta. Navic systemy obchodovane jsou v ramci white labelu nabizeny dnes temer vsemi US kom. brokery a mnoha zahranicnimi. Tj. obchoduji se nejen pro klienty housu, ale dalsich firem. Potencial je velky pro developery.

Nicmene, to neni to, co jsme puvodne dal jako link pro zajimave podcasty s tradery a opravdu bych rad uz nerozebiral AOS a jejich praxi, to pak zase nekdy pozdeji :)
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Rokosák » Str 01 18, 2017 4:02 pm

Ktorym US regulatorom su vysledky potvrdene?
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1433
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Str 01 18, 2017 4:33 pm

Kazdy registrovany broker. dum podleha auditum kom. regulatora samozrejme.
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Rokosák » Str 01 18, 2017 7:36 pm

Podliehaju auditom CFTC, ktore su obcasne. Napriklad ja som robil pre taku firmu sest rokov a mali sme za ten cas jeden 15 minutovy audit. Vynosy hedge fondov, neverejnych fondov (nie RIC) a roznych systemov sa neaudituju ziadnym regulacnym uradom. Mozno z nejakych hedge fondovych databaz sa da zistit vynosy, ale aj tie nie su vzdy presne pokial ich nekontroluju uctami zakaznikov.

V kazdom pripade, presnost zverejnenych udajov nejde zo Slovenska zistit a preto by som este nepredal farmu a peniaze neinvestoval do niektoreho z tych systemov.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1433
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Str 01 18, 2017 7:45 pm

Nejedna se o hedge fond, ale leasingy v brokerages, kde musi realne plneni odpovidat signalum a reportingu naprosto presne, tecka. Navic kom. hedge fondy (CTAs) podlehaji. Federalni regulator CFTC nedela audit, ale v prenesene pusobnosti cato samoregulacni urad. Ach jo, opet vsechno znate/ vite :) Nechame uz radsi byt.
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod makx » Str 01 18, 2017 8:47 pm

mm1809 píše:Kde sa daju na webe sledovat vykonnosti Nesnidalovych AKTUALNYCH AOS strategii resp. celeho HF?
dik

MartinUS píše:Jsou zasilany klientum u tech, ktere stale k leasingu. Jinak pak ty top ATS v soucasnosti: http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3


Na webe striker.com medzi list of systems figuruju od Tomasa Nesnidala iba systemy G-REX TF a Morpheus-1 ATS, ktore ako poukazal Juggler maju velmi zle vysledky.

to MartinUS:
Znamena to, ze potencialnym klientom su stale ponukane G-REX TF a Morpheus-1 ATS?
Ak ano, preco je stale ponukany Morpheus-1 ATS, ked kto investoval navrhovany kapital 6,000 USD na konci marca 2015 (vrchol equity krivky), tak na konci oktobra 2015 bol v minuse 446.72 usd, tzn. prisiel o vsetky peniaze a este mal dlh 446.72 usd?
Vychadzam z vypoctu na striker.com Max Month-to-Month DrawDown*: ($6,446.72) Mar,15 to Oct,16 (107.45%)
(vypocet: (Oct 2016 6,374.91 - Mar 2015 12,821.64 )/6,000 = -107.45)
U G-REX TF by rovnaky investor dopadol o nieco lepsie, ked by stratil "iba" 73.21% zo 7,500 usd pri investovani na vrchole equity krivky na mesacnej bazi a na dennej -78.54%.

Inak podla klasickeho vzorca na Max. Draw-down (MDD) dosiahol Morpheus-1 ATS MDD na mesacnej bazi -50.28% a G-REX TF -51.57%.

Preco nie su publikovane na striker.com aj dalsie AOS systemy od Tomasa Nesnidala ako Morpheus a G-REX ale su iba posielane klientom, ktore si ich leasuju?

Mozes nam poskytnut dalsie informacie podla coho ma byt Tomas Nesnidal povazovany za inspirujuceho tradera, lebo pristupne informacie k vykonnosti jeho AOS systemov na striker.com to zatial nepotvrdili skor naopak.

MartinUS píše:K pronajmu se daly ano take tyto Russell systemy jako Morpheus s relativne velmi nizkym stop lossem, jelikoz pro mnoho traderu, pro ktere puvodne urceno a chteli Russell, se nedalo, aby meli SL kolem 1000 USD. Jak index narustal od 2011 pak stejny % pohyb a den znamenal vetsi bodove pohyby a samozrejme nizky stop v radu 300-500 USD byl malo.


Pri Morpheuse je odporucany kapital 6,000 usd a je to intraday trading, tak stop loss 300-500 usd tvorilo z kapitalu 5-8.3% je uz docela vyznamny podiel kapitalu. Pri 3 obchodoch zastavenych na stopke uz je investor chudsi o 15-25%. Navrhovat stoploss posunut az na 1000 usd, co uz je 16.7% z kapitalu a este pri intradennom obchodovani?, to je mat dole 50% uctu uz po 3 obchodoch na stopke, a dovod, lebo narasta hodnota indexu?
Cakal by som, ze v danych strategiach su nastavene percentualne stoplossy ako k cene obchodovaneho aktiva, tak k vyske kapitalu, presne kvoli tomu, ze sa absolutna hodnota indexu casom meni a aby seria zlych obchodov nesposobila vybielenie uctu.
Ale tak to u Morpheusu nie je podla tvojho vysvetlenia.
makx
 
Príspevky: 81
Registrovaný: Uto 05 03, 2016 11:50 am

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod MartinUS » Str 01 18, 2017 9:18 pm

Makx, opet se vracite k tomu co jsme vysvetloval vyse. Systemy bezi (v ramci portfolii nekolika traderu), je tedy radne dle regulace reportovano, jelikoz se puvodne takto nabidlo. Tomas nenabizi dale k leasingu verejne. Stejne tak Gainer nebo T-Gainer, apod., kterym se dari velmi dobre. Jen v ramci uzavreneho okruhu stavajicich klientu. Smeruje k strukture fondu a tyto AOS pak spise vyuzil tam.

Metody obchodovani a system Trade director vyberu z mnoha strategii jsou zajimavym konceptem na mezinarodnim trhu a proto si ziskal i popularitu mezi investory v US, Australii, apod., tak se dostaly jeho podcasty mezi nejposlouchanejsi.

Jak jsem psal, muzete si najit to, co vyhovuje jako informace z tech podcastu a reportu zdarma vam. A hold bych se stopl zabyvat Tomasem samotnym, kdyz vam to tak dela problem.
MartinUS
 
Príspevky: 402
Registrovaný: Pon 02 08, 2010 7:52 pm
Bydlisko: Chicago, USA

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod Rokosák » Štv 01 19, 2017 1:35 am

MartinUS píše:Nejedna se o hedge fond, ale leasingy v brokerages, kde musi realne plneni odpovidat signalum a reportingu naprosto presne, tecka. Navic kom. hedge fondy (CTAs) podlehaji. Federalni regulator CFTC nedela audit, ale v prenesene pusobnosti cato samoregulacni urad. Ach jo, opet vsechno znate/ vite :) Nechame uz radsi byt.


Podla mna ziaden regulacny urad nerobi audit presnosti oznamenych vynosov. Mozem sa mylit. Prosim o menovanie regulacneho uradu, ktory sa zaobera presnosti zverejnovania vynosov.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1433
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 19, 2017 2:26 am

makx píše:to MartinUS:
Znamena to, ze potencialnym klientom su stale ponukane G-REX TF a Morpheus-1 ATS?


Makx, ty sa pýtaš prečo sú stále ponúkané stratové systémy a ja vravím, že chválabohu, lebo máme možnosť vidieť realitu !

Jednou zo záludností v tomto biznise je, že nevidíš kopu systémov, ktoré zlyhali, prestali fungovať, alebo skrachovali. Zlé systémy miznú a do obehu sa dostávajú nové... Spravidla to závisi na developerovi..takže to martinovi netreba vyčítať. Treba poďakovať Tomášovi N, že sa predviedol v plnej kráse. A hoci tie systémy zo svojej stránky stiahol...u brokera to nie ja také jednoduché, keď máš platiacích klientov a keď veríš, že vďaka optimalizácii sa to obráti...
Keby jeho systém išiel od začiatku dolu vodou, nikto by ho neplatil a Nesnídal by ho zavrel...

Mimochodom...k tomu by sa mohol Martin vyjadriť. Lebo tam má developerov, ktorí vyvíjajú systémy ako na bežiacom páse...majú ich tam plno..čiže tu môžu fungovať také praktiky, že sa niečo predáva pokiaľ to prináša peniaze a potom to zmizne z povrchu zemského.

Fair-play biznis by mal fungovať tak, že u každého developera by sa mali archivovať všetky systémy, teda aj tie, čo už nefungujú. A predplatitel by mal mať možnosť vidieť všetky.

jogo píše:Viem o tom, ze uz dlhsiu dobu spolupracujete a ponukate AOS-ka. Napriek prisnej cenzure na financniku.cz som zachytil prispevok od stareho clena fora, ktory uz neprechadzal cenzurou a investoval do skupiny vasich AOS-iek. Skoda, ze som si ten prispevok nearchivoval, ale nebolo to az take ruzove, ako to tu popisujes. :)


Ak sa môžem vyjadriť, tak podľa mňa to z AOS nikde nie je ružové. Ale real trading samotný nespochybňujem... copytrading, exekúcia, reporting, auditovanie ...to by malo byť v poriadku.

K tomu ako je to naružovo vymaľované som už písal. Jednak, že sa ukazujú krátkodobé výsledky...Jednak, že sa čo najmenej ukazujú dlhodobé ...jednak, že nevidíš cintorín neúspešných systémov. Môžeš sa spýtať Martina kolko rokov prezentujú systémy a ked povie, že 15 rokov, tak nech nám ukáže nejaký 15 ročný. NEUKÁŽE. Neukáže nám ani 10 ročný a stavím sa , že z tých tisíciek systémov, ktoré predávajú neprežije 5 rokov viac ako nejaká desiatka. A 10 to je 1%. :wink:

Takže, ked z 1000 amatérov uspeje v tradingu 1%, tak z 1000 AOS od developerov, ktorí by už mali byť de facto všetci profíkmi prežije tiež len 1%? Prečo? Podľa mňa preto, lebo väčšinou ide o fake profíkov, presne takých ako je Nesnídal. Oni tie systémy chcú za každú cenu predať, tak nafúknu páku, čiže idú za cenu vyššieho rizika. Ja som na 100% presvedčený, že Nesnídal dal na leasing svoje NAJLEPŠIE SYSTÉMY. A dobre, že dal dva - nemá sa na čo vyhovárať. Martinová argumentácia, že ,,ostatné nenabízi verejne,, tu jednoducho neobstojí. Keby mal Nesnídal 30 super systémov, tak by každý mohol ponúknuť 10 subscriberom po 100 USD a mal by z toho 30 000 mesačne. A ani by to nebolo verejné, lebo by to bolo už uzavreté. Nanarušilo by mu to výsledky HF. A nemusel by sa vôbec otravovať zo svojím trápnym edukačným biznisom... Verím, že školenia na financnik.cz mali úroveň, ale to, čo produkuje Nesnídal na svojích stránkach je podľa mňa bezcenné. Nesnídal i Turek sú dvaja edukátori, ktorí celý svoj život venovali vzdelávaniu toho čomu verili a stále to bolo niečo iné ! :roll: Takých multifunkčných profíkov som ešte nevidel... :lol:

Ok. K tomu, že na bettersystemtrader.com treba hľadať inšpirácie. Veď to začína free ebookom na ktorý musíte zadať meno a email a potom to pokračuje ponukou platených služieb cez ,,get the bonus package,, a podobné sračky... Veď sme z neba nespadli...poznáme to z proinvestory.cz.
To čo ja kritizujem v edukačnom biznise je odrbávanie ľudí. To že sa im sľubuje modré z neba, že predajcovia sú často ľudia, ktorí sami neuspeli v tradingu/investingu, alebo že predávajú stratégie na ktorých sami nedokážu zarobiť...Toto je to hnusné pozlátko v tomto biznise...zneužívanie začiatočníkov, nereálne sľuby...a pritom všetci čo vzdelávajú vedia ako to chodí...proste vedome klamú, len aby zarobili.

OK. Vrátim sa k AOS a k tej prezentácii naružovo. Predpokladám, že výkladná skríň striker.com v sebe zahrňa to najlepšie z databázy tisíciek klientov o ktorých píše Martin.

http://www.striker.com/En0303_trading_s ... ebmainID=3

Nuž aby sme len nekecali o tom aké lákave je vidieť systémy s performance 100-200% urobil som malú, rýchlu analýzu.

Jeden pohľad na 25 systémov v 5 skupinách a hned vidím, že väčšina sa len opakuje..takže vyberiem tie hlavné.
Tých je len 5-7.. pretože ako som povedal, rovno môžete škrtnúť krátkodobé a pozrieť len dlhodobé, čiže SINCE INCEPTION a z prižmúrenými očami pozriem aj PAST YEAR.

Začínam PAST YEAR, aj ked do systému z krátkodobým track recordom by som nikdy, opakujem NIKDY neinvestoval.

Systém 1: trejdí ropu. Kapitál 5K na 1 CL...systém má 16 mesiacov..prvých 8 mesiacov nebol v zisku, max DD 52%... potom uptrend 4 mesiace a ďalšie 4 mesiace laguje... NA HOUBY

Systém 2 má 10 mesiacov...prvých 5 mesiacov do boku, potom za 1 mesiac zisk cez 100% a zase do boku. Max DD 44%.NA HOUBY.

Systém 3 má 9 mes. DD 32%
Systém 4 ako cez kopírak, DD 15%
Systém 5 detto ako 2.

Všetky tie systémy sú na houby a to pre krátkodobosť a pre vysokú páku, čiže vysoké riziko. Navrhovaný kapitál je od 5000 USD, poplatky 100 na mesiac... Trejdiť z kapitálom 5000 a platiť za to 2% mesačne je volovina. Ked ale odbúrate páku a znížite riziko, klesnú výnosy. Systém potom nepriláka predplatitelov a na to, aby prilákal, musel by profitovať dlhodobo. A to sa podľa mňa väčšine nepodarí. Preto tá taktika, ktorej mimochodom podľahol aj Nesnídal.

Takže poďme k tým dlhodobým SINCE INCEPTION.

Tu vidíme výnosy od 170% do 260% ...tak čo si tipnete? Kolko má striker.com systémov nad 5 rokov a aký výnos je to priemerne za rok?

Tak vás nebudem naťahovať. Jeden systém má iba 10 mesiacov. Jeden neviem analyzovať. Ostali tri najlepšie systémy.

Z tých troch majú 2 systémy vek 5 rokov a priemerný výnos 33% p.a.

Prvý z nich ide posledné 2 roky dolu vodou a DD sa blíži k 40%. Kto by do neho vstúpil? Ja nie. Tu je navrhovaný kapitál realistický: 35 000. cena: 150 mesačne.

Druhý z nich najprv 2 roky neprekonal SPX a z kapitálom 25 000 by ste klesli na 10 000 ! Potom šiel hore tri roky a z pôvodných 25 000 by ste mali 90 000 ! Lenže smola, v decembri 2016 by ste utrpeli DD vo výške vstupného kapitálu 25 000, čiže DD 98%.... Garantujem vám, že po tejto skúsenosti by ste ten systém odpísali, lebo taká strata za 1 mesiac je vážne zlyhanie v riadení rizika.

Takže ostáva nám jediný - posledný systém. Funguje 4 a pol roka a priemerný výnos je +64% p.a. Navrhovaný kapitál 15 000 a najväčší DD 71%. Riziko je teda dosť velké, ten DD bol kdesi uprostred, ale prižmúrim oči...DD bol 8000, ked už bolo na účte 40 000...celková equity sa mi páči..takže kto chce zarobiť, musí trochu riskovať.

Záver: Ten jeden-jediný systém by som odporúčal. Stojí 100 mesačne a trejdí emini.

Lenže smola: SYSTEM IS CLOSED. NO NEW SUBSCRIBERS :roll: Systém je uzavretý.

Takže nie je všetko zlato, čo sa blyští. AOS sa ničím nevymykajú z bežného tradingového priemeru. Zabudnime na stovky %, ktoré nám ukazujú a buďme realistickí.

Z primeraným rizikom odhadujem primeraný target výnosu na 30% p.a.

Lenže háčik je v tom, že aj na to musíte mať rozum, aby ste z tých tisícok systémov vybrali tie správne.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod jogo » Štv 01 19, 2017 9:47 am

JUGGLER píše:Z primeraným rizikom odhadujem primeraný target výnosu na 30% p.a.
Lenže háčik je v tom, že aj na to musíte mať rozum, aby ste z tých tisícok systémov vybrali tie správne.


Skor by som sa priklanal k targetu 10% p.a. a hladal traderov, ktory takyto vynos davaju dlhodobo(vratane krizy 2008) s primeranym DD do 10%.
30% p.a. dlhodobo davas len ty, ale tvoje systemy uz dasie podstatne navysenie kapitalu neznesu, cize na kopirovanie cez social-trading su nepouzitelne.
Radvan dal tiez 30% minuleho roku, ale sam priznava, ze to bola nahoda, bezne su jeho vynosy, ako uvadza, zhruba polovicne.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4092
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 19, 2017 5:47 pm

jogo píše:Skor by som sa priklanal k targetu 10% p.a. a hladal traderov, ktory takyto vynos davaju dlhodobo(vratane krizy 2008) s primeranym DD do 10%.


10% p.a. je málo Jogo. Uvedom si, že pasívne trhy..teda obyčajný laik od nás dostáva návod ako dlhodobo s prstom v zadku zarobiť okolo 10%. p.a. Veď o tom je to moje vlákno a kvôli tomu robím tie porovnávania.

Obyčajný SPY s reinvestovanými dividendami dáva dlhodobo v priemere 7-8% p.a. Ak si k tomu namixuješ BRK, ktorá dáva 2 x tolko, už máš okolo 10% p.a. a môžeš takto zhodnocovať neobmedzené množstvo peňazí. Takže celý fondový biznis, všetci tí super manažéri fondov sú prakticky jeden veľký odrb. Ich jediným cieľom je vycuciavať peňaženky klientov.

Teraz vravím o väčšine. Česť tej menšine, ktorá je natoľko talentovaná, že spraví viac. Na jej vrchole stojí Simons zo zhruba 50% p.a a to z hladiska výnosov i z hladiska rizika, lebo má nízke DD. Za Simonsom dlho, dlho nič a v kategórii BIG MONEY sú potom legendy s 30% p.a. ktorých sú možno desiatky. To je moje hodnotenie zhodnocovania veľkých peňazí.

Tých všetkých môže poraziť iba malý, flexibilný trader. Len vdaka tomu, že malé peniaze sa točia lepšie. Flexibilita je ohromná zbraň ...preto sa vždy rozčulujem, ked malí trejderi chcú zbohatnúť, ale študujú praktiky neflexibilných ako je Buffett, alebo manažérov velkých fondov.

Čiže ak by mal malý investor riskovať v platených systémoch, tak nech to stojí za to. Vyšší zisk..to je okolo tých 30% p.a. pri vyššom riziku, čo je DD cca rovnako 30%. Pri tých systémoch, čo sme videli sa počíta DD s počiatočného vkladu. To je podla mňa blbá metodika. Mal by sa počítať od sumy, kedy sa začal pokles. Čiže pri tom poslednom systéme, čo som vravel, že sa mi páči, tam je DD 8000 zo 40000..čiže len 20%. To nie je veľa pri 64% p.a.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod jogo » Štv 01 19, 2017 6:23 pm

JUGGLER píše:10% p.a. je málo Jogo. Uvedom si, že pasívne trhy..teda obyčajný laik od nás dostáva návod ako dlhodobo s prstom v zadku zarobiť okolo 10%. p.a. Veď o tom je to moje vlákno a kvôli tomu robím tie porovnávania.Obyčajný SPY s reinvestovanými dividendami dáva dlhodobo v priemere 7-8% p.a. Ak si k tomu namixuješ BRK, ktorá dáva 2 x tolko, už máš okolo 10% p.a. a môžeš takto zhodnocovať neobmedzené množstvo peňazí.


10% p.a nie je malo, ak ti nehrozi 50% drawdown, ako pri pasivnom investovani do SPY alebo hoci aj BRK. Preto som pisal pri DD do 10%. Ak chce niekto viac, nech zvysi paku. Budu vacsie zisky aj vacsie DD. Ale systemy, kde je DD 60% a viac percent a par rokov idu do straty, su nepouzitelne ani so znizenou pakou.


Tých všetkých môže poraziť iba malý, flexibilný trader. Len vdaka tomu, že malé peniaze sa točia lepšie. Flexibilita je ohromná zbraň ...preto sa vždy rozčulujem, ked malí trejderi chcú zbohatnúť, ale študujú praktiky neflexibilných ako je Buffett, alebo manažérov velkých fondov.



Poznam jedineho maleho flexibilneho tradera, ktory to dlhodobo preukazatelne dokaze-teba. Ale nikto ta nemoze napodobovat cez social-trading lebo objem a rychlost obchodov to nedovoli.
Ruku na srdce, kolkych traderov poznas, ktori preukazatelne od roku 2005 robia 30%p.a.? Ja nikoho...a ak taketo vynosy robi niekto v prop.tradingu, tak co som pozeral vysledky firiem prop.tradingu, tak naklady tam musia byt tak vysoke, ze sa to nakoniec aj tak vo vysledku prop. firmy neprejavi a prop. firma robi obligatny vynos trhu 8% rocne.
A teraz ma Mika roznesie na "kopytach svojho kone", lebo som sa vyjadril k tomu, comu nerozumiem. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4092
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Inspirace od top traderu

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 19, 2017 7:53 pm

S tým rizikom máš pravdu. Áno, 10% p.a. s 10% DD je oveľa viac ako bezbranný, pasívny investor. Prop štatistiku nepoznám, ale tipujem, že prop, aj trading firmy robia bežne desiatky % p.a. Nepotrebujú verejnosť, robia si svoj job a myslím, že rovnako aj kopa menších traderov, ktorí sa neprezentujú nikde. Ono tímová práca, delenie úloh, technická a odborná podpora má veľké výhody... A čo sa týka social tradingu, ten už prechádza do fázy, že sa objavuje čoraz viac dlhodobejších track recordov...Z toho čo som videl, je tých 30% reálnych. Určite netreba dlhodobo čakať viac ako 50% p.a.
Ľudia väčšinou veria, že urobia aj stovky %...áno, aj to sa dá...v extrémoch aj tisícky...ale to je spravidla len nejaké kratšie, mimoriadne šťastné obdobie, ktoré sa objaví v kariére každého trejdera. čo sa týka tých profíkov o ktorých na 100% viem, že zarobili majland - takého poznám osobne len jedného. Ale asi o piatich som na 90% presvedčený, že sú dobrí a dlhodobo profitabilní...hoci to ešte možno nie je nad 10 rokov. Netreba zabúdať, že celý online trading - to je len záležitosť posledných 15, max. 20 rokov.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7433
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Odkazy na webe a investovanie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť