JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

SELL 3 x MES po 2585

BUY TO COVER 3 x MES po 2555 ( +450 USD )

- dramatický trejd po včerajšom spajku proti , pred close
- bál som sa dokúpiť, pritom každý obchod rátam, že dokúpim až do 10 MES ( =1 ES )
- dnes ráno to bolo na 2550..to som ale tvrdo spal
- potom to šlo znovu k 2600...mamma mia !
- nakoniec som to radšej vybral...na 2550 sa vytvoril support.

Osobne si myslím, že support 2550 padne . Akurát neviem či dnes, alebo na budúci týždeň.
Včera bolo veľa upokojúcich faktorov: Powell, Fitch rating ..svoj podiel má iste aj rebalancing a short covering
Na druhej strane Ameriku čaká horší scénar ako si teraz nahovárajú. Sentiment bude v prospech výpredajov.
Neviem ako to dnes pôjde, ale budem uvažovať o otvorení aspoň malej short pozície na víkend

Graf:

[Istiach]

JA by som tipol ze dnes pridu vypredaje a sucker rally skonci, lebo profici nebudu chciet byt long cez viked.

[JUGGLER]

SELL 2 x MES po 2589

PT 2555

[JUGGLER]

BUY TO COVER 2 x MES po 2555 ( +340 USD )

- nebol som pritom, strejdilo sa samo
- minimum bolo 2522

- keďže mi neostalo nič na víkend, kúpil som experimentálne 1 opciu VIX CALL APR14 strike 30 za 22,70
- to nehlásim tu ako trejd , ale budem informovať čo zistím
- obchodoval som tie opcie v 2017, ale odvtedy som o nich všetko zabudol
- dorobím smoothie a dám graf

[JUGGLER]

V závere opcia na VIX poskočila z 22,70 na 23,80 a ukazuje mi zisk 108 USD

- to znamená, že sa to dá trejdiť po 100 USD..nemusím po 1000 USD ako futures
- tá opcia nemala skoro žiadnu prémiu....strike 30 + 22,70 = 52,70 a v čase kúpy VIX oo APR15 šiel po 52
- nevýhodou opcií je, že nevyberiete zisk mimo trading hours..vtedy, keď práve futures môžu spajknúť do extrému

tu je graf MES trejdu:

- bol to dosť ,,chicken,, trade...chytal som vrchol proti celodennému uptrendu...
- bol založený na čisto psychologickej analýze, že pred close príde Santa Claus...vstup samozrejme podľa grafu
- nemám rád trejdy na konci týždňa, aj mesiac už pomaly končí...nechcem si pokaziť výsledky
- spajklo to proti mne...mal som to chytať po 2599...ale ak by to nekleslo, tak to nechám na víkend

[jogo]

- tá opcia nemala skoro žiadnu prémiu....strike 30 + 22,70 = 52,70 a v čase kúpy VIX oo APR15 šiel po 52

Nad týmto tvrdením sa trochu zamyslím, lebo sa to týka všetkých USA ETF, ktoré chce burzian získať kúpou CALL opcie a jej priradením resp. expiráciou.
-v čase kúpy mala táto opcia cenu 52,70x100ks = 5270
-VIX mal v tom čase cenu 52x100ks = 5200
-premium(časová hodnota opcie) bolo 70USD, ktore si zaplatil za tu opciu navyše oproti vnútornej cene opcie.
-vnútorná cena opcie = aktuálna cena podkladového aktíva - strike cena opcie

Premium 70USD pri cene podkladového aktíva 5200USD je 1.3%. Týchto 1.3% sú priame náklady na kúpu podkladového aktíva cez opcie. Je to vlastne to isté, ako spred BID a ASK ceny podkladového aktíva.
Preto som doteraz nenakúpil týmto spôsobom ani jedno USA ETF, lebo náklady na ich kúpu cez CALL opcie sú vysoké.
Na druhej strane, keď som minule kupoval SXR8(najlikvidnejšie ETF na SP500 predávané v Eurách), tak spred medzi BID a ASK cenou bol 0.7€, čo pri cene SXR8 okolo 217 bol tiež drakonický poplatok 0.32%.

[osamely chodec]

je lepsie vypisovat put opciu vysoko ITM delta 95% a mas to so zlavou, teda ked chces ist long.

[JUGGLER]

Nad týmto tvrdením sa trochu zamyslím, lebo sa to týka všetkých USA ETF, ktoré chce burzian získať kúpou CALL opcie a jej priradením resp. expiráciou.

Tento prípad nemá nič spoločné s kupovaním ETF.
Tá prémia je prekvapivo nízka vzhľadom na to, že do expirácie chýba 18 dní.
Ak by som kupoval ETF cez CALL, tak to robím v deň expirácie, hlboko v ITM a takmer úplne bez prémie.

Tá zľava, čo sa prezentuje pri vypisovaní PUT opcie mi trochu smrdí rizikom.
Všetci predsa vieme, že vypisovanie opcií je vypisovanie poistenia, kde za limitovaný zisk môžeš mať nelimitovanú stratu.
Z toho hľadiska to nemám preverené, preto sa do vypisovania opcií nehrniem. Ale verím vám, preto moje info pre iných je, že sa to dá aj cez vypisovanie PUT.

[jogo]

Ak by som kupoval ETF cez CALL, tak to robím v deň expirácie, hlboko v ITM a takmer úplne bez prémie.

Pozeral som na to a spred BID - ASK bol natiahnutý skoro na 1 USD x 100ks = 100 USD. Dobre, možno by som kúpil v strede rozpätia, ale stále je to 50 USD za nákup.
Ale možno sa mýlim, lebo nemám kúpené real - time dáta na opcie, tak neviem či mám správne ceny.

Tá zľava, čo sa prezentuje pri vypisovaní PUT opcie mi trochu smrdí rizikom.

S tým súhlasim, je to vlastne výpis nekrytej naked PUT opcie.

[JUGGLER]

Dík za rozumy.

Uvažujem, že keď sa takto dá privyrobiť na opciách na SPY, tak iste aj pri futures options na ES.
Chytať dno cez futures options je zaujímavé kvôli páke, ale zase nákladné, lebo sú drahé.
Výhodou je, že sa obchodujú takmer 24 hodín denne. Umožňuje to vybrať zisk v situáciách, ktoré nemusia vydržať do regular trading hours. Musím si to pozrieť v TWS.

[JUGGLER]

QM oo MAY20 long po 20,65

- chytilo mi order, čo som mal nahodený a takisto niekde tu som hlásil
- cena je teraz 20,30..ropa padla -5%

- predbežne nahadzujem QM PT po 23,95...uvidím potom čo ďalej
- teoreticky by som teraz mohol shortnúť JUN po 24,30 alebo JUL po 27,60 ked príde další pokles, alebo stagnácia
- tým by som mohol profitovať na kontangu...
- uvidím...nechcem to prešpekulovať...nie som dobrý, ani bystrý na tieto veci...čo poviete experti?

P.S. VIX opcia sa neobchoduje, ale VIX podkladové futures je + 1,5 bodu ( +2,80% ) S tým sa tiež nebudem hrať a riskovať, že VIX klesne...vyberiem profit, len čo budem cítiť vhodné momentum....pri postupnom poklese trhov nemám šancu...musí prísť panika

[osamely chodec]

ak mas nakupeny maj a predas jun vytvoris bull spred /bull lebo spekulujes na rast podkladoveho aktiva/, len ten spred ako vidno na grafe za 10 rokov dozadu je slaby , vobec nenaznacuje obrat na podklade, teda aby sa aspon zacal dvihat.

[JUGGLER]

OK. Dík.

Dospel som k záveru, že bude lepšie nedržať ani ropu, ani VIX.
Ak ich budem obchodovať, tak len na krátkodobo a VIX keďže je už vysoko, tak skôr chytať na pokles.
Na tej Call opcii na VIX by som mohol mať stratu keby teraz trh stagnoval a VIX klesal...
Na rope zase riskujem vplyv contanga...

Dobrá správa je, že moja opcia na VIX sa teraz o 11,40 hod obchoduje!
Kótujem si sám po 23,50. Pozorujem pritom podklad - futures VIX.
To som rád, že pre tieto opcie je ECN a trading mimo burzových hodín ! Tešim sa pre budúcnosť.

Zlá správa je, že trh sa z mínusov obrátil do plusov a VIX futures z plusov do mínusov. Takže zisk z toho nekuká...

[JUGGLER]

Update: trh mierne v mínuse..ES 2515

QM PT order: SELL po 21,80
VIX opcia PT order: SELL po 27,70

A idem od toho...robiť niečo iné.

[JUGGLER]

ES 2535

- pridávam order SELL 3 x MES po 2565
- vidím to na short, ale do zajtra bude strašiť tlak na nákupy kvôli rebalansingu...

[JUGGLER]

ES 2555


- posúvam order na MES na 2599 ...nebudem tu pri open

- Trump pochopil, že sviatky si amíci neužijú a kostoly nebudú plné:

Trump Says Hospital Opening In NYC Monday And Four More Medical Centers; Trump Says He Thinks 'Spike' in Cases Will Come Around Easter, Thinks Deaths 'Will Be at a Very Low Number'

- ešte stále je však optimista s počtom úmrtí...

ROPA: trochu sa dvihla:

...Trump said having a call with Russia's Putin shortly; will discuss oil among other things

[JUGGLER]

Opciu na volatilitu som predal za 20,70. Takže žiadny zisk/žiadna strata. Stálo mato 3 USD za nákup a predaj.
Trejd je nehlásený, len informujem.

- nebol som tu po open, kedy volatilita stúpla..bol by som to predal odhadom za 24. Po 15 min. sa trh ukludnil.

ES 2580

..trhy sa sunú pomaly hore. Sú relatívne kľudné.
..optimizmus pramení z toho, že Trumpove predlženie ,,sociálnej izolácie,, porazí vírus oveľa skôr a z menšími škodami
..do pozitívneho sentimentu a kvartálneho rebalansingu radšej nebudem shortovať
..uvidíme na konci dňa
..ruším všetky ordre

ROPA: vyzerá to zle...chcem sa jej zbaviť...prešvihol som krátky rast k 20,55...čakám na nový:

Analyst: Oil Market Needs Rebalancing


“The global oil surplus is increasing fast and refineries are rapidly shutting down because they either lose money for every barrel they process, or they have nowhere to put their oil products,” Bjarne Schieldrop, the chief commodities analyst at SEB, said in a statement.

More and more on-shore oil producers are facing prices of zero to $10 per barrel or even negative prices, the analyst said.

“Damage today implies less production tomorrow once we have put COVID-19 behind us and the world is brimming with fiscal and monetary stimulus.”


The oil market needs rebalancing, Schieldrop said, adding that the magnitude of the surplus is still rising, inventories are rising even faster and oil prices will head even lower.

[JUGGLER]

QM oo MAY20 long po 20,65

QM out po 20,35 ( -150 USD )

...5 min. po predaji ropa 20,60 ... ...nevadí ... uvidíme po čase, či som ušiel správne..ak áno, malá strata poteší.

[JUGGLER]

BUY 1 PUT opcia VIX Apr14 strike 80 po 31,20

[JUGGLER]

BUY 1 PUT opcia VIX May19 strike 80 po 38,60

[JUGGLER]

BUY 1 PUT opcia VIX May19 strike 80 po 38,40

[JUGGLER]

VIX index je dnes cca 58 ( +8% ...možno viac...na index mám len oneskorené dáta)
VIX futures APR14 je 51,30 ( +9%)
VIX futures MAY20 je 44,50 ( +9% )


Pri opciách píšu, že settlement ja CASH a multitiplier 100 a že sú európsky typ. Sú dosť nelikvidné...ked spravím nákup, tak tam svieti dlhší čas....

Teraz ked mám opcie tak viem, že ich môžem predať zo ziskom 100 USD ak sa cena posunie o 1 USD. To mi umožnuje rozložiť nákupy...pri futures je 1000 USD za každý pohyb o 1 USD.

Mám otázky:

1. Ked to nechám expirovať, zisk/strata sa vysporiada oproti expirácii príslušných VIX futures?
2. Tie by mali expirovať tak, že ich cena splynie s cenou indexu VIX?
3. Čo vlastne môžem získať expiráciou, alebo uplatnením opcie na VIX? ( asi nič..len reálne cash vysporiadanie bez nelikvidity)
4. Ak opcie expirujú v zisku, bude to vlastne taký istý zisk ako keby som ich predal tesne pred expiráciou?
( mal by byť, len chcem mať istotu ).

Dík za odpovede. Som trochu zmätený, keďže tu nemáme žiadny hmotný podklad...

[JUGGLER]

BUY 1 PUT opcia VIX Apr14 strike 80 po 30,50

[osamely chodec]

ako kupujes tie putky , mne pise IB ze napr. opcie na VIX maj 2020 nie su?

[JUGGLER]

ako kupujes tie putky , mne pise IB ze napr. opcie na VIX maj 2020 nie su?

Ahoj.
Daj si do riadku ticker VIX - potom OPTIONS a ked ti nabehne tabulka..počkaj kym sa natiahnu dáta a v nej hore vidíš možnosti APRIL - MAY - JUN. Potom šípkou najdeš strike ...nalavo sú CALL a napravo PUT. Kliknutim do riadku PUT strike 80 v tabulke sa ti vytvori v TWS riadok opcie.

klikni pre zväčšenie:

[JUGGLER]

1 x ES long 2514 PT 2522

[JUGGLER]

ES 2490

- zbrklý nástup
- myslel som, že urobím rýchlych 8 bodov
- problém je, že dnes je piatok...cez víkend sa môže situácia zhoršiť...ťažko pôjdu dnes trhy hore

- celkove to začínam vidieť na long, čokolvek sa bude diať
- Taliansko už dosiahlo peak..počet nakazených a mrtvych klesá (prinajhoršom stagnuje )
- V USA to bude kulminovať cez sviatky...po sviatkoch potom trhy ,,vstanú z mŕtvych,, a ideme hore...
- je možné že to vidím na long predčasne...ale čas je tentoraz môj priateľ...ustojím stratu

- trend v mojích trejdoch bude odteraz na long...chytanie supportov + nakupovanie do poklesov a držanie

[JUGGLER]

SELL 2 x PUT opcia VIX Apr14 strike 80 po 35,50 ( +930 USD )

- jedna kúpená za 30,50..druhá za 31,20...priemerná cena 30,85
- trocha smola, lebo za 10 min. sa to dalo predať po 36,30
- nevadí..predaj robím kvôli víkendu..keby sa nahromadil strach z vývoja..ved ešte bude šanca nakupovať
- chcel som predať aj májové, ale order po 41,10 mi nezobralo
- je to sakramenstký nelikvidné..na APR som urobil asi jediný obchod za dnes
- netrejduje sa to ale zle...stačí ísť jemne nad bid (nákup ) alebo pod ask (predaj) a ono sa to chytí.

[JUGGLER]

QM out po 20,35 ( -150 USD )

Sranda... prešli tri dni...QM dnes zavrelo na cene 29...hm...to by bol zisk +4325 USD

...keby nebolo keby

P.S. Ropu teraz vidím na short. Ale nemám kuráž to zahrať... Darmo robia z núdze cnosť, že akože znižujú ťažbu.
Naplnia zásobníky, tankery a čo ďalej? (ak má Čína alebo ktokoľvek volné zásobníky, môžu si teraz urobiť strategické zásoby...)

[jogo]

Sranda... prešli tri dni...QM dnes zavrelo na cene 29...hm...to by bol zisk +4325 USD

...keby nebolo keby

Pozeral som tiež na to, na gamblingu mi pozíciu vyrazilo na 19.30, absolútne dno bolo 19.27....bolo to tesné.

BUY CFD WTI(maj) 19.60 SL 19.30 1 kontrakt

Zasiahnuty SL strata 300 USD.

[JUGGLER]

1 x ES long 2514 ...PT 2522

1 x ES out an PT ( +400 USD )

- trhy otvorili v optimizme, no neviem či dobrá nálada vydrží
- som spokojný, idem spať..uvidíme zajtra (teda už dnes.. )

[JUGGLER]

Nálada je dobrá. ES 2578.

order DAY : 1 x ES long 2573

[JUGGLER]

1 x ES long 2573

...PT 2627

[JUGGLER]

SELL 1 x ES 2599 ( +1300 USD )

[JUGGLER]

BUY 1 PUT opcia VIX May19 strike 80 po 38,60
BUY 1 PUT opcia VIX May19 strike 80 po 38,40

SELL 2 x PUT opcia VIX May19 strike 80 po 43,30 ( +960 USD )

[JUGGLER]

ES 2599

- 3x sa odtial odrazil..kľúčové je, či prerazí 2600 a udrží sa tam. To by bol dobrý support.
- ak prerazí, ešte longnem raz k 2627

1 x ES long 2603

[JUGGLER]

ES out po 2590 ( -650 USD )

[JUGGLER]

ES 2596

- možno som urobil chybu, ale bol to false breakout a 1 min. graf sa dostal do downtrendu
- technicky daytrejdovo je to na short, ale na short nemám confidence
- o 18,00 bude Cuomo updatovať situáciu v New Yorku, môže to dopadnúť všelijak...

P.S. u seba som druhý trejd spravil cez MES z polovičnou pozíciou. Aj tam som však v DT zisku, takže dnes pohoda.

Obrázok :1 min. downtrend...môj tip je, že to pôjde dole

[JUGGLER]

3 x MES short 2602,50.

SL 2607.25 PT 2587 Technický mini trejdík.

[JUGGLER]

out 3 x MES na PT ( -71 USD )

- sranda, že tolko som bol aj v zisku. Potom sa to obrátilo a intraday uptrend sa vrátil
- na dnes asi končím