Automatizovany obchodny system

[sufo]

divak10: precitaj si par prispevkov vyssie, tam su linky a male vysvetlenie, real ti neodporucam, lebo november nema ziadny smer a posledne obchody boli cisto nahodne, pomaly zacinam rozmyslat nad pridavanim pravidiel aby som odfiltroval zle vstupy.
Ak to chces pustit na deme, tak si otvor graf kukurice s time period 1H a ak si si stiahol kod a skompiloval ho (navod vo fore o par prispevkov vyssie), tak ho uvidis tu:


Chyt ho mysou a pust nad grafom. Mal by si vidiet usmievajuci sa ksicht :


Ak sa neusmieva, tak mas zakazany live trading pre experta. Stlac F7 a zaskrtni Allow Live Trading:


Este sa daju experti zapinat a vypinat tu:

[sufo]

Tu su pre ilustraciu grafy kukurice z oktobra a novembra aj s mojim indikatorom a vidno, ze november sa pohybuje prakticky viacmenej do boku.
Tu vidno vstupy do obchodov (zlte - long, modre - short) kde cervene ciarocky su SL a modre TP hodnoty. Ako vidiet podla tych ciarociek, otvaraju sa tri pozicie naraz s roznymi hodnotami SL a TP (ak je uz pozicia daneho typu otvorena, tak vtedy vidno, ze boli otvorene len dve alebo jedna pozicia).

[sufo]

sanka_bebe: pekny napad vytvorit kolektivny AOS, ide o to ci sa aj niekto iny bude chciet podelit so svojimi obchodnymi postupmi a druha vec je, ze nie vsetko sa da popisat programom. Ja to zdielam preto, ze mozno niekto pride na zaujimave vylepsenia, inemu to pomoze nastartovat sa s pisanim vlastneho experta a dalsi mozu len tak zo zvedavosti sledovat ako pojde do kelu 200 litrov na realnom ucte

[Coudy]

Setting up an Automated Trading System with Medved Quotetracker, Bracket Trader, Mailenable, perl, and an Interactive Broker’s Brokerage Account.

http://www.boogster.net/blog/?p=4614

http://highprobability.blogspot.com/

[sufo]

Vcera po navrate z dovolenky sa mi uz nechcelo robit update ale dnes je tam uz aktualny stav (http://www.nonstop.sk/trading/real.htm). Prisla fajna seria strat a zistil som, ze logika zvacsovania pozicii po ziskovom obchode nie je celkom dobre nakodovana (strata -14 000 po zisku len niceo cez 5 000) preto som zvacsovanie pozicii vypol. Rozmyslam nad tym, ze ak mi system urobi stratu vacsiu ako 50 000, tak ho vypnem (vychadza to na 5 x SL v serii) na dobu kym kukurica nezacne nejako vyraznejsie trendovat. Rozmyslam este o jeho nasadeni na psenicu (ta s hybe trochu vyraznejsie ale musim to najprv rano trochu zbacktestovat).

[sufo]

Varovanie pre kazdeho kto chce zacat realne s tradingom po par mesiacoch hrania sa na papieri a v deme NEROBTE TO!!!
Trading je krasna vec, dnes som dostal poriadny kopanec do zadku (a musim povedat, ze som si ho sam svojou hlupostou zasluzil). A vysiel ma poriadne draho. Ostalo mi nieco cez 47 000 SKK na ucte, lebo kedze sa mi darilo cez den celkom pochopit EURUSD a nieco male aj zarobit hral som sa aj s ostatnymi trhmi. Bol som v euforii (kolki uz pisali o tom, ze emocie na trh nepatria a ja som samozrejme nepocuval) a pozrel som si S&P500 (v XTB US500) a nieco male sa mi podarilo zobchodovat, tak som si chcel nakoniec este prilepsit a samozrejme som to vsetko kralovsky pokazil (http://www.nonstop.sk/trading/realDetailedStatement.htm). AOS ma otvoreny este jeden obchod kde je v pluse cez 8 000 ale pocitam, ze v pondelok tam bude gap proti mne a stratim dalsich par tisic.
Takze smola, vypinam AOS a budem sa snazit pomalicky dostat k nule, krocik po krociku par stoviek denne ak to pojde.

Som rad, ze som dostal takuto facku aj ked nemusela byt az taka silna. Aspon mi to udupalo ego niekam pod stol a overil som si, ze so stratou sa neviem poriadne zmierit a snazim sa ju vykryt dalsim vstupom na trh co sa mi vypomstilo. Nepouzival som SL, lebo mam pocit, ze XTB mi pride s cenou presne po SL vyhodi ma a potom sa to otoci. Sedel som pri tom a mal som SL len v hlave a vychadzalo to. Problemom bolo na konci moje ego, ktore nechcelo vyskocit z obchodu, lebo by som bol stratil polovicu toho co som dnes do vecera dokazal zarobit. Takto som stratil 10 krat viac

JUGGLER aj vsetci ostatni mali pravdu, ze nemam ist do realneho obchodovania bez skusenosti ale ja som si to musel vyskusat tak ako som pisal.

Pisal som, ze obetujem 200 000, zatial som tam natlacil 140 000 (93 000 z toho je uz prec) a 60 000 este caka pripravenych ale teraz si dam pauzu a porozmyslam ako dalej. Netrapi ma strata penazi ale to, ze presne o tychto chybach som cital a nepoucil som sa a dufal, ze trh pojde so mnou. To je na tom najkrajsie, ze trh si robi co chce nezavisle na mojich prianiach.

[kadu]

Pisal som, ze obetujem 200 000, zatial som tam natlacil 140 000 (93 000 z toho je uz prec) a 60 000 este caka pripravenych ale teraz si dam pauzu a porozmyslam ako dalej. Netrapi ma strata penazi ale to, ze presne o tychto chybach som cital a nepoucil som sa a dufal, ze trh pojde so mnou. To je na tom najkrajsie, ze trh si robi co chce nezavisle na mojich prianiach.

Jedine poradna ztrata udela ze zacatecnika cloveka s odvahou, nevzdavej to.. Pokud mas te napital na spelkulace vubec se neboj ze o nej prijdes.Je jasne ze kazdej chce zisk... ja, kdy zjsem na ucte zazil ztratu pres %80 jsem obetoval poslednich 20% do velmi riskantnich obchodu a ono to vyslo... jsem zpatky jeste mam vic.. Drzim palce.. No ale jinak nerikam riskuj.. ono to pak svadi videt svet zcela jinej... (nekdy taky i hur clovek se stane nenazranej, uz ho neuspokojuje zisk 10%.. a to je si treba opravdu uvedomit pri dalsich a dalsich investicich..

[JUGGLER]

Volovina.
Načo to je dobré?
Presrať kapitál, predať majetok, prísť na mizinu?
Potom ísť robiť do zahraničia, lebo tu by si to neušetril za celý život?
To je filozofia?
Kto nepochopí rozdiel medzi BURZOU a KASÍNOM, nemá šancu na úspech.
(A pritom stačí pochopiť, prečo kasíno trvalo zarába i keď má len malý EDGE).
REŠPEKT a POKORA pred burzou od začiatku.
Trpezlivé VZDELÁVANIE a PAPERTRADING.
Kto nemá nervy na papertrading, môže sa hrať v investičných hrách a trenažéroch.
Kto pochopí, že najprv musí nájsť systém, ktorý ma EDGE a následne zvládne riadenie rizika a vlastných emócii, ten do toho môže agresívne vraziť kapitál. Aj vykašlať sa na zamestnanie.
Skôr nie.

[singularita]

Jugler ma pravdu. Mňa v poslednej dobe zaujali vyhladené indikátory od Jurik resarch. Tie by boli vhodné pre automatizovane obchodovanie. Našiel som na nete aj zdrojové kódy pre platformu Metatrader, sú písané v jazyku MQL4, ak by sa našiel programátor, uvítal by som pomoc v ich preklade. Tie indikátory som testoval pre MetaTrader a bajočko vyzerajú veľmi sľubne. Nevidel som lepšie indikátory. Chcem ich použiť do XLS (VBA – visual basic) na riadenie rizika invstícií.

[sufo]

JUGGLER: S tym kapitalom to nie je az take horuce, keby som to musel zarabat viac ako rok, tak by som do toho nesiel. Mam rok a pol az dva na to, aby som zistil ci ma to dokaze uzivit a je dobre rozbit si hubu hned na zaciatku a zobrat si ponaucenie ako keby som mal stastie a veril si, ze trhy su moje. Trhy si ziju vlastnym zivotom a mam pred nimi obrovsky respekt. A uz som zistil vela aj o vlastnych emociach a riadeni rizika

singularita: Ak chces, mozeme tie indikatory riesit v tomto vlakne alebo vytvor specialne vlakno venovane len im. Nie som programator specialista ale co to naprogramovat viem, takze ti s tym mozem pomoct a rad sa nieco nove naucim.

[sanka_bebe]

fu no, ja mam okolo 86 percentnu uspesnost obchodov na demo ucte a neodvazim sa dat este realne prachy do toho

[jonatanus]

fu no, ja mam okolo 86 percentnu uspesnost obchodov na demo ucte a neodvazim sa dat este realne prachy do toho

jaky mas najvacsi drawdown?

[singularita]

Dam ich do vlakna Jurik research.

[jogo]

Sufo, podobne si narazil hubu na nedodrzani SL kamarat este minuleho roku(nie az v takom rozsahu v pomere ku uctu), ale naucilo ho to nepolemizovat s SL. Proste odvtedy som nevidel, zeby neodpalil SL ak mu graf cez neho preletel len o jeden pips.(pouziva mentalny SL).

[sanka_bebe]

"jaky mas najvacsi drawdown?"

okolo 12-14 %, inac takysto mam len mentalne stopky ked som pri pocitaci

[jogo]

Sufo, pozrel som si tvoje obchody v ten piatok. To bola typicka obchodna horucka ale navyse bez money managementu.
Vylep si ten vypis na stenu a vzdy, ked budes mat nutkanie porusit money management, tak sa nanho pozri.
Zakladne pravidlo traderov o ktorom pise Elder v knihe o tradingu je:
SL mazimalne 1% uctu a mesacna strata 6% uctu. Tak prezijes aspon rok a pol v tradingu. Je to dost dlhy cas na najdenie nejakeho systemu. Lebo kazdy system(aj stratovy) je lepsi ako ziaden system.
Ja to pravidlo pevne dodrziavam( to 1% nie uplne presne ale v principe). S tym druhym pravidlom nepolemizujem.Do tradingu som skocil bez backtestov v july minuleho roka. Som v nom doteraz.Trading system ako taky, ktory realne dodrziavam mam od jula tohto roka, ked som bol tesne pred zastavenim tradingu(6 stratovych mesiacov po sebe). Odvtedy rastiem. Ale obchodujem len to, co mam na papieri zbacktestovane. Vzdy ked to porusim, vyrobim nakoniec stratu. A vratim sa k tomu, co mam zbacktestovane.

P.S: Sorry, pisem tu ako skuseny trader, ale som len zaciatocnicke ucho podobne ako ty. Ale za money managementom si stojim,myslim, ze bez neho by som uz davno skoncil.Ved pozri na Jugglerove obchody. On ma SL mensi ako 1% uctu.Pri rizikovych obchodoch ovela mensi. A ma 8-rocne skusenosti.

P.P.S: Na moj vkus obchodujes mnoho aj v ine dni.

[sufo]

jogobela: Diky za rady, prebudilo ma to a davam si chvilku pauzu, pricom budem trhy len pozorovat a potom skusim nieco s tymi SL. Ked ich mam mentalne, tak to neviem poriadne dodrzat, takze som rozmyslal nad tym, ze budem mat mentalne a este zadam aj SL do platformy o polovicu dalej ako budu mentalne alebo nieco take. Po ine dni to bolo vzdy len hranie sa a skusanie ako reaguje platforma v reali. Nevadilo mi, ze stratim par tisic (3 000 - 5 000). Az 20.11. a 21.11. som sa snazil zobrat to vaznejsie, zaznacit si supporty a rezistancie a obchodovat podla toho. V piatok som urobil hlavne velku chybu, ze som vobec nebol v psychickej pohode, bolela ma od rana hlava a napriek tomu som to silil, lebo som mal cely den volno a chcel som silou mocou obchodovat.

Teraz mam aktualne na ucte 54 000 SKK a nebudem tam zatial davat viac, aby som sa musel obmedzit na male obchody a poriadny money management a hlavne budem trenovat cakanie na prilezitost k obchodu a neotvarat pozicie len tak.

Tu genialnu stratu mam samozrejme uz vytlacenu a pri sebe ako psychicku ladovu sprchu ((http://www.nonstop.sk/trading/images/bigloss.gif)) ak by ma zasa napadlo co i len rozmyslat nad otvaranim pozicii bez pripravy v euforii z predchadzajuceho zisku. Najhorsie je, ze som mohol z toho vyskakovat ked to islo dole a v pohode stratit okolo 6 000 ale to by som musel prave mat skusenosti, ktore este nemam. UCIT SA, UCIT SA, UCIT SA

[JUGGLER]

SUFO:
Ja by som na tvojom mieste sa skúsil nejak motivovať, aby Ťa trading začal baviť nielen z hľadiska toho, že chceš zarobiť peniaze, ale aj preto, že chceš zvíťaziť nad trhom.
Keď sa naučíš zvíťaziť nad trhom, tak to môžeš ako technický typ automatizovať.
Ja som niekedy neveril, že softvér dokáže trejdiť.
Dnes viem, že dobre urobený program vie trejdiť lepšie ako človek.
A nemá emócie ani limity.
Len ho musí ovládať človek, ktorý sa tradingu rozumie.

Ja by som na tvojom mieste začal tým, že sa na niečo špecializujem.
Niečo, čomu budem perfektne rozumieť.
V čom pochopím, prečo sa tam hýbe cena...
Neviem prečo by to mala byť zrovna kukurica...
Máš ku kukurici nejaký vzťah?

Ja napríklad rozumiem akciám.
Keď viem na základe čoho sa tam hýbe cena, tak si už viem vytvoriť i malý všeobecný edge napr. na základe toho, že:
1. cena dlhodobo prevážne rastie...
2. vždy rastie na základe dobrých správ...
3. skôr rastie pri supportoch ...ale pri supportoch vtedy, ked objem slabne...ked nie je support atakovaný viackrát...
4. ked nie je silný downtrend...
5. lepšie rastie akcia prepredaná...
atď, atď, atď...

Čiže, keby som ja niečo programoval, tak naprogramujem stroj tak, aby mi hladal výrazne dobré príležitosti a nevstupoval do trejdov hocikedy.
Napr. chlapci od akcií, čo som ti poslal linku urobili program, ktorý si najprv urobí screening. Nájde to, čo sa dostalo do určitých kritérii vhodných na vstup do obchodu...
Preletí to 5000 akcií a nájde to, čo by trejderovi trvalo hodiny...
Najlepšie podmienky na vstup do obchodu...

Keby si trejdil napr. SP 500, tak vieš, že je to priemer 500 akcií, ktoré majú tendenciu dlhodobo rásť, ale teraz sú v downtrende.
Keby si mal naprogramované kritéria pre vstup na LONG a na SHORT, tak môžeš získať malý edge už len tým, že by si LONG verziu pustil až vtedy, keby si aj ako trejder išiel na long.
Napr. si všimni, že Jogobela longoval pri 780. Ja som o niečo trpezlivejší, tak by som longoval od 750.
Obaja by sme zarobili, keby bol náš obchodný plán zostavený dobre.

Teraz napríklad by som shortoval túto rally a teda zajtra hladal optimálny čas, kedy zapnúť systém na short (technický edge spočíva v tom, že v downtrende je lepšie shortovať rezisty a psychologický edge je v tom, že do stredy sa velkí hráči budú chcieť stiahnúť s trhov - sviatky).

Chápeš, čo ti chcem povedať?
Že nehladaj úplne mechanický systém od začiatku.
Najprv hladaj edge a potom to zmechanizuj.
A potom vyladuj a kontroluj tak, aby to sypalo mince vtedy, kedy by si trejdil aj ty.

Ja ťa povzbudím v tom, že dnes AOS zarábajú veľké prachy.
Ale nezarábajú ich hocikomu.
Len vyvoleným, čo rozumejú, prečo to stroje dokážu lepšie ako človek... ale nie bez kontroly človeka.

[singularita]

Jugler,
Problém bude v tom, že nejaký sofistikovaný systém by bolo ťažké naprogramovať. Pre AOS sa väčšinou vychádza z TA, indikátorov, tam nejaké ľudské (subjektívne) edge ťažko dotvoríš. Ty navrhuješ, aby stroj našiel signál, človek zhodnotil a klikol na vstup, výstup. Iste to sa aj robí, pri intradennom obchodovaní treba síce rýchlejšie rozhodnúť ale dá sa to.
AOS sa dá striehnuť cez risk manažment, keď mu nejde karta tak sa znižuje objem/veľkosť investície a naopak. A to je kľúčové. Pretože všetkým veľkým „traderom“ zarobil peniaze práve risk manažment.

[JUGGLER]

[quote="singularita"]Juggler,
Pre AOS sa väčšinou vychádza z TA, indikátorov, tam nejaké ľudské (subjektívne) edge ťažko dotvoríš. Ty navrhuješ, aby stroj našiel signál, človek zhodnotil a klikol na vstup, výstup. quote]

Ja nenavrhujem, aby človek čokolvek odklikával.
Nech trejdí stroj a človek to len kontroluje.
Nemyslím kontrolovať každý trejd, len doľaďovať nastavenie, keď sa menia podmienky na trhu.
Pokial neide o arbitráže, tak inteligencia a skúsenosti trejdera zatial stoja nad akýmkolvek AOS.
Ale vo všetkom ostatnom môže program človeka prekonať.
A hlavne - AOS môže bez emócii trejdovať 24 hodín denne.

[sufo]

JUGGLER: Ako keby si mi cital myslienky. Snazim sa specializovat na jednu vec (preto ma zatial absolutne nezaujimaju akcie) a hladam edge a aj som si myslel, ze ho mam po mesiaci intradenneho testovania. A neviem preco kukurica ale ked som zacal studovat jej grafy pripadali mi najblizsie a najviac som chapal vyvoj na nich, preto som sa jej drzal. Problem je, ze som zacinal s realnymi burzovymi grafmi a moj system na nich fungoval, taktiez fungoval na XTB deme v oktobri ale uz nefunguje. Problem s XTB je, ze v kukurici sa miesaju dve seansy za den, nocna (1:35 - 13:00 velmi male volumes) a poobedna (16:35 - 20:15 velke volumes) a to mi robi bordel v mojom systeme. Preto sa teraz snazim pochopit forex, lebo ten bezi 24h a tu mi je zase najblizsi EURUSD, potom USDJPY (ale tam je vacsia volatilita) a este GBPUSD (pripada mi konzervativnejsi z hladiska pohybov a rychlosti zmien).

Zacinam rozmyslat aj nad tym, ze by som prekodoval AOS, tak aby fungoval s Interactive Brokers a vyskusal kukuricu u nich, lebo pred XTB som robil extenzivne testy este aj v exceli na historickych datach z burzy a system bol zarobkovy.

Samozrejme, ze moj plan je urobit sofistikovany AOS s viacerymi metodami vyberanymi podla nalady na trhu a diverzifikujuci riziko ale musim vela studovat, skusat a hlavne najst si na to cas.

singularita: Chcel by som vediet tvoj nazor na nieco taketo. Rozmyslam nad indikatorom, ktory by "normalizoval" usecky na grafe podla volume. Napr. nieco ako, zober poslednych "x" volume udajov a urob z nich priemer (alebo zober maximum z "x" poslednych) a prepocitaj poslednu usecku na grafe cien podla toho. Potom este aplikovat nejaku MA metodu pre zistenie trendu alebo nieco take.

[JUGGLER]

Ako keby si mi cital myslienky. Snazim sa specializovat na jednu vec (preto ma zatial absolutne nezaujimaju akcie) a hladam edge a aj som si myslel, ze ho mam po mesiaci intradenneho testovania. A neviem preco kukurica ale ked som zacal studovat jej grafy pripadali mi najblizsie a najviac som chapal vyvoj na nich, preto som sa jej drzal. Problem je, ze som zacinal s realnymi burzovymi grafmi a moj system na nich fungoval, taktiez fungoval na XTB deme v oktobri ale uz nefunguje. Problem s XTB je, ze v kukurici sa miesaju dve seansy za den, nocna (1:35 - 13:00 velmi male volumes) a poobedna (16:35 - 20:15 velke volumes) a to mi robi bordel v mojom systeme. Preto sa teraz snazim pochopit forex, lebo ten bezi 24h a tu mi je zase najblizsi EURUSD, potom USDJPY (ale tam je vacsia volatilita) a este GBPUSD (pripada mi konzervativnejsi z hladiska pohybov a rychlosti zmien).

Zacinam rozmyslat aj nad tym, ze by som prekodoval AOS, tak aby fungoval s Interactive Brokers a vyskusal kukuricu u nich, lebo pred XTB som robil extenzivne testy este aj v exceli na historickych datach z burzy a system bol zarobkovy.

Samozrejme, ze moj plan je urobit sofistikovany AOS s viacerymi metodami vyberanymi podla nalady na trhu a diverzifikujuci riziko ale musim vela studovat, skusat a hlavne najst si na to cas.

Súhlas. Forex je dobrý na AOS založený na čistej TA.
Len zase začneš z niečím, s čím ešte nemáš skúsenosti...
Ale vyskúšaj ešte predtým to IB. Niet nad pravého brokera s priamym prístupom na burzu. Takým ako XTB by som sa vyhýbal.
Nechcem kritizovať týchto brokerov/marketmakerov, ale tým, že si kótujú sami a sami aj nesú straty/zisky, tak nemôžu mať priateľský vzťah k ziskovým daytrejderom, alebo AOS. Je to ako brať peniaze z kasína.
Keď už trejdiť cez spread, alebo cfd platformu, tak nech je to veľký, renomovaný MM, cez ktorého idú denne miliardy - ako napr. CMC.

Pri nástrojoch priamo obchodovaných na burze je broker len sprostredkovatel. Čím viac zisku z burzy berieš, tým lepší klient si pre neho. To je pravá symbióza.
Navyše taký broker ako IB má super nízky cost a premakanú platformu.
Držím palce.

[singularita]

Sufo:
Kukurica tiež podľa mňa nie je najvhodnejšia na AOS. Výber trhu závisí hlavne od toho aký veľký kapitál máš. Ja na tvojom mieste by som sa zameral na intradenne obchodovanie bez gapov. Forex je podľa mňa dobrá voľba na AOS. Ak ti môžem niečo poradiť nerob zložité veci , zložité edge. Podľa môjho názoru je to strata času. Preštuduj si Jurikove indikátory, otestuj si ich a sám zistíš, že ti stačí jednoduchý nástroj na obchodovanie. Dôležité je, aby si diverzifikoval svoje investície na viac trhov, vo forexe na viac párov, tam môžeš trejdovať aj miniloty, vyhladíš si tým equity.

A k risk manažmentu:
Pokiaľ si toto neporiediš tak to neskúšaj reálne. Iba ak fixed trade. Ja si sám robím programik vo VB (excel) aby mi hovoril systém akú veľkú investíciu mám dať do nasledujúceho obchodu. Chcem využiť jurikove indikátory na určitú vec v svojom systéme risk manažmentu.

a IB sa mi nezdá najvhodnejší na forex, to ti už špecialisti na forex povedia

[sufo]

Teraz som si pozrel vysledky mojho AOS na deme a znovu zacal pomalicky zarabat http://www.nonstop.sk/trading/DetailedStatement2.htm, takze som spustil test na real ucte a aj tam by bol po stratovom novembri celkovo v pluse. Dost ma mrzi to, ze som sa hral na realnom ucte bez riadenia rizika, vygumoval jeho podstatnu cast a kvoli tomu musel odstavit aj AOS. Ked sa na to pozeram, tak robim vsetky mozne chyby ake novacikovia mozu robit.

Zatial nechcem doplnat ucet tymi zvysnymi 60 000,- SKK, ktore este mam vyhradene na trading ale pockam ci AOS vyjde z toho aj koncom decembra v pluse. Zatial sa budem ucit a rozmyslat ako dalej, tak aby som sa buduci rok dostal z tejto straty aspon na nulu.

Ak sa chcete pobavit, tak si pozrite stranku chlapika, ktory testuje rozne systemy: http://www.pipcop.com/
Konkretne ma pobavil jeden system, ktoremu chlapik dal oznacenie "Top Cop", lebo za viac ako 30 dni nemal ziadny stratovy obchod. A teraz prichadza ta zabavna cast, pozrite si statement z uctu (http://www.pipcop.com/forums/showpost.php?p=291), kde ma zatvorene pozicie v hodnote 187.54 a otvorene pozicie (niektore drzi od 21.11.2008) su v strate -412.89, fakt brutalne riadenie rizika ked si clovek pozrie hodnoty profitovych obchodov a straty jednotlivych otvorenych pozicii

[singularita]

SUfo:

zbezne som to kukol a nerozumiem, že maš vela obchodov kde mas SL povedzeme 500 a stratu máš okolo 5000 a viac, To nechaš preliest trh cez SL, keby si mal rozumne data ukazal by som ti co sa da cez risk manazment z toho vygenerovat.

[sufo]

singularita: Asi som ta nepochopil, SL je vzdy nastaveny na pevno a pohne ho iba trailing stop loss ak sa trh pohol mojim smerom o dostatocny pocet bodov. SL mi to neprelieza, lebo poziciu automaticky uzatvara server (maximalne ak je gap tak mi to preskoci SL).
Ked sa pozicie otvaraju, tak SL je vzdy nastaveny na 12 bodov od vstupu pre prvu poziciu (6661), 6 bodov pre druhu poziciu (6662) a 4 body pre tretiu poziciu (6663) co znamena pri kazdej z pozicii stratu -300 $.

[divak10]

singularita:

Tych akoze 500 v S/L je cena kukurice nie hodnota nastaveneho S/L .

[jogo]

Sufo, ako sa tebe dari kamarade? Obchodujes este?

[JUGGLER]

Česká televize začala vysílat pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat.

Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze.

Automatizované investování na finančním trhu. S tímto projektem přišel programátor Tomáš Matějíček žádat investory o půl milionu korun. Za to nabízí poskytnutí výdělečného programu.

Matějíček svůj software určil pro nákup a prodej měn. "Ten software je připojený do internetu a sám se rozhoduje, kdy co nakoupí." Avšak hned na začátku připouští, že program může udělat chybu: "Ne vždycky se mu samozřejmě to jeho rozhodnutí jaksi podaří. Ne vždycky určí, řekněme třeba ten trend správně, ne vždycky udělá tu obchodní operaci, jak by měl, a proto je potřeba to riziko určitým způsobem rozdělit."

Program se prý nezaměřuje na obchodování s jednou měnou, ale investici rozdělí na menší části. Každou část nechá zhodnocovat pomocí jiné měny. "Počáteční investice byla za rok 12 tisíc amerických dolarů a na konci roku z toho vypadlo 16 600 dolarů," uvozuje vlastní zkušenost Matějíček.

Ondřej Bartoš se ptá: "Je to reálný příklad reálných 12 tisíc dolarů, ze kterých se urodilo 16 600, nebo…? A vy používáte ten software ke zhodnocování svých prostředků?" Matějíček váhavě odpovídá: "Ne. Tohle je model založený na reálných datech, nicméně je to pořád jenom model. Já jsem minulý rok už tenhle software měl k dispozici a vložil jsem do toho nějaké svoje prostředky, ale nastavil jsem si riziko poněkud vysoké. Tohle, co vidíte tady, tak zhodnocuje ročně o nějakých 38 % a riziko je velmi nízké."

Do rozhovoru se zapojuje Marta Nováková: "Obdivuji vaši upřímnost, se kterou jste se přiznal k tomu, že jste prodělal své vlastní prostředky, protože přesvědčovat teď investory, aby investovali do tohoto softwaru při tomhle přiznání, je docela zábavné. Na druhou stranu, kdybyste vydělal, tak tady nejste." Nováková se dále ujišťuje, jestli tedy Matějíček prodává licenci na tento produkt. Matějíček však pouze nabízí zapůjčení programu zdarma k investování finančních prostředků. Zhodnocení by si pak rád s investory rozdělil fifty fifty.

Tomio Okamura si od projektu sliboval něco jiného. "Myslel jsem, že se bude jednat o nějakou firmu, se kterou vy už máte plno věcí předjednáno, nějaké třeba banky nebo jiné instituce, kde by to třeba mohli nabídnout klientovi odzkoušet. Celé riziko je v tomto případě přeneseno na mě. Takže já poprvé asi už v prvním kole, co tady jsem, říkám, že o tohle zájem nemám."

Matějíček tuší, že na svůj projekt nedostane ani pětikorunu. Proto se snaží nabrat druhý dech a učiní investorům jinou nabídku: "A bylo by možné vytvořit firmu, která by tohle nabízela jiným lidem a samozřejmě už by získávala jen ty zisky. Riziko by bylo na těch jiných lidech. S tím, že by si samozřejmě mohli někde na webu nastavit šoupátkem riziko, které jsou ochotni akceptovat." Změna nabídky a požadavku se nelíbí režii. Jiné požadavky a návrhy jsou nepřípustné. Proto Matějíček musí zůstat u svého původního projektu.

Ivan Pilný vypráví o svých zkušenostech: "Jedna firma mi nabízela podobné služby a momentálně proti ní stojím před soudem ve Švýcarsku. Všichni dostali docela velké tresty a dluží mnoha lidem. Výsledek vašich investicí se dá předpokládat. Do smrti budete jezdit na kole."

Po odchodu Matějíčka se Bérová ptá Pilného, proč do takového projektu před časem vůbec šel. "Prostě zisk první týden vylítl na 20 %. To bylo šílený. Pak přišli a řekli: dej mi ještě peníze. A já jim je dal. Měli barák na Václaváku, kde se to hemžilo takovými lidmi. Některý, jak jsem slyšel, kvůli tomu třeba vykradli pokladnu nějakého spolku a všechno dali. Nějaká paní, která si vydělávala celý život jako zahradnice, do toho taky dala všechny peníze. To je horší než kasino," vzpomíná Pilný. I mistr investor se někdy utne.





http://finance.idnes.cz/den-d-programat ... 55_inv_hru" onclick="window.open(this.href);return false;

[jogo]

Chcem sa opytat, ci sa da na Interactive Brokers pouzivat AOS a ci sa da naprogramovat v jeho obchodnej platforme.
Tu istu otazku sa chcem opytat aj ohladom Saxotradera.

[jonatanus]

Chcem sa opytat, ci sa da na Interactive Brokers pouzivat AOS

ano

a ci sa da naprogramovat v jeho obchodnej platforme.

nie (pokial myslsi ze si tam nieco vyklikas), len cez API - dde/excel, java, c++

Tu istu otazku sa chcem opytat aj ohladom Saxotradera.

netusim

[sufo]

Naposledy ked som sa pytal cloveka zo Saxo banky (par mesiacov dozadu), tak sa tam nedal urobit AOS, preto som si u nich ani neotvoril ucet.

Tu je podrobnejsie info pre Interactive Brokers: http://www.interactivebrokers.com/en/p. ... entity=llc" onclick="window.open(this.href);return false;

[sufo]

Moj prvy pokus so zverejnenim ziveho obchodu. Davam to sem preto, lebo by som chcel poznat nazor inych na spravanie sa EURUSD, ktore sa snazim vyuzit v tomto obchode. Sice to sem davam vyse dve hodiny po otvoreni ale obchod stale trva a je z mojho realneho uctu (ten kto cital toto vlakno od zaciatku moze vidiet kolko mi zostalo z uctu vdaka mojej potrebe zariskovat si a robit vsetky chyby o ktorych som si vravel, ze ich robit nebudem ).
K tomu spravaniu na zaklade ktoreho som otvoril poziciu: Vypozoroval som, ze ked nie je velmi silny trend, tak kurz osciluje v kanali odvodenom z klzaveho priemeru. Cakam kym sa kurz pretne s kanalom a vrati sa k priemeru. Ked sa otvori nova sviecka a je na druhej strane priemeru, otvorim poziciu a TP nastavim na aktualnu hodnotu kanala na druhej strane a teda sa snazim chytit polovicu pohybu (okolo 15 pips - kanaly mam nastavene na +-20 pips a pouzivam MA(14) z Close).

S TP som sa prestrelil o 1 pip a keby som ho dal spravne, tak mohol byt uz obchod uzavrety so ziskom. Povodne som mal SL na 1.4669 ale mam aktivovany trailing SL 15 pips, takze sa SL presunul na vstup. Taktiez som do obchodu skocil skoro (malo to byt az na dalsej usecke), lebo som sa prepol aj na 5 minutovy timeframe a tam uz to vyzeralo slubne tak som to otvoril (psychika je moj najvacsi nepriatel).

[sufo]

Takze tu je close obchodu:

[osamely chodec]

Ahoj Sufo
mas tento system backtestovany,lebo pri takom nizkom RRR musis dosahovat velmi vysoku uspesnost.Ja by som nesiel do tohto obchodu pre prave pre nizke RRR a pri takom nizkom frame, ked ti na exekuzii broker/xtb/ vezme 1 az 2 pipsy,ved je tvoja protistrana.A le to je len moj nazor,ja tiez nie som profitabilny tak to tak ber.

[sufo]

Kocinavi velmi rad uvitam kritiku, lebo ta ma donuti zamysliet sa, takze je to v pohode. A podla statistik je nas neprofitabilnych traderov velka vacsina ved z koho by zili ti profitabilni
Chcel som urobit automatizovany backtest a mam rozpracovany kod ale nie je cas nejako to dokoncit a vyhrat sa s logikou. RRR je velmi nizke a je to len pokus co robit ked ide trh viacmenej do boku. Zatial sa mi to zdalo ako pravidelny vyskyt takehoto spravania a teda by mala byt vacsia uspesnost ale zatial je otazka ako odhadnut, ze sa rozbieha alebo konci trend. Je tam vela veci na vylepsovanie ale ak budem stale nieco menit a doplnat nikdy si neoverim ci to funguje. Najlepsie veci su tie najjednoduchsie a toho sa snazim drzat a neprekomplikovat nic.
Usilujem sa najst nieco co bude vyhovovat mojej povahe a viem, ze potrebujem minimalne dve strategie a to pre trend a pre pohyb do boku. Toto je pre mna dobre viditelne v grafe a zatial je to hladanie sameho seba s mini lotmi za par EUR pretoze tu citim ovela viac svoju psychiku ako na demo ucte.
Som zahlteny pracou a trading beriem ako odreagovanie a to je hlavny problem preco sa nehybem z miesta.

[jogo]

Som zahlteny pracou a trading beriem ako odreagovanie a to je hlavny problem preco sa nehybem z miesta.

To je tvoja hlavna vyhoda.(teraz uz aj moja,lebo tiez mam prace vyse hlavy)

Pred 2 rokmi som si myslel,ze nemoznost obchodovat prve hodiny na burze ma pripravuje o zisky.
Tak som zacal obchodovat full time ale vysledok nebol adekvatny.Isiel som hodinove aj 10-minutove grafy,ale nakoniec mi burza vzdy zobrala zisk,ktory mi dala.
Vpodstate kazdy den som musel mat nejaky obchod, a ked som nemal podla systemu,tak som si nejaky vymyslel.
Teraz robim tak 4 obchody do mesiaca a vyzera to nadejnejsie.Idem iba dnove grafy a dokazem cakat na svoju sancu aj 2 tyzdne.

[sufo]

Chcel by som zhrnut moje skusenosti s tradingom po roku a par mesiacoch.

V roku 2008 som si po 4 mesiacoch ucenia sa, skusania na necisto a backtestov myslel, ze som macher a bude zo mna po par obchodoch milionar. Otvoril som si ucet u XTB, vlozil 140 000,- SKK a isiel naostro. Ake pekne vytriezvenie prislo ked som v piatok 21.11.2008 potom ako sa mi za cely den podarilo zarobit okolo 5 000,- SKK otvoril graf indexu S&P 500 a bez rozmyslu otvoril kratku poziciu a ked to rastlo tak som otvaral dalsie. Ved to predsa musi ist potom dole vravel som si ale nastastie som mal aspon tolko rozumu, ze po 50 minutach som to pozatvaral so stratou okolo 58 000,- SKK aby to nebolo otvorene cez vikend (inac by som bol asi vymazal aj cely ucet). Pretoze som uz nemal dost penazi na ucte, musel som vypnut aj svoj automatizovany system. Celkovo som ukoncil rok 2008 v strate -85 851,88 SKK.

V roku 2009 som to chcel dohnat a co najrychlejsie, tak som sa nasmeroval len na forex (EURUSD) a chcel som robit co najmensie obchody na 5 minutovom timeframe aby ma neboleli straty a az ku koncu roka som si konecne otvoril oci a zistil, ze to je pre mna cesta k nenapadnemu a pomalemu vymazaniu konta (jednotlive straty su male a teda velmi nebolia, je tam vela strat na spreadoch a zisky mizive). Konecne som aj uznal, ze forex nie je pre mna a zatial nan vobec nemam a nerozumiem tomu. Obchody som robil cisto bez pripravy, len aby som sa odreagoval od prace a trochu si zdvihol adrenalin. A hlavne co je najvacsia chyba, chcel som dohnat vzdy este v ten isty den stratu a tak som si ju urobil vacsinou este raz taku velku. Nevenoval som sa dostatocny cas trhom a nebol som s nimi "zosynchronizovany". Az koncom roka som ich zacal zasa sledovat vaznejsie a pravidelnejsie a kludnejsie vyckaval. Koncom oktobra som otvoril poziciu na plyn a v decembri som mal za ciel touto poziciou pokryt celorocne straty a skoncit priblizne na nule (no nestihol som zavriet tam kde som planoval). Celkovo bez otvorenej pozicie na plyn (http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 974#p28974" onclick="window.open(this.href);return false;) a dalsich pozicii, ktore som otvoril na Silvestra som bol v strate 324,91 EUR. Velmi lutujem, ze som plyn nezavrel minuly rok ale uz to nenapravim.

Dlhsie som sledoval zlato a akcie IBM, takze na Silvestra som mal pocit, ze sa deje uzatvaranie pozicii na poslednu chvilu kedze to bol posledny obchodny den v tyzdni a zaroven aj posledny obchodny den v roku a to stiahlo ceny dolu (mozno sa mylim, ze to bolo prave tym) a tak som otvoril dlhe pozicie. Na tych som skoro dorovnal stratu z roku 2008. Vcera rano som este dokupil plyn, lebo som vedel, ze porastie ale chcem uz mat chvilu klud a preto som to dnes zavrel (urobil som taku istu chybu ako pisem v odkaze vyssie, ze som dal trailing SL 45 pips ked som odchadzla od PC a stratil som tym 130,- EUR). Zajtra vychadza tyzdenny report stavu zasob a minuly tyzden sa po nom cena prepadla.

Celkovo som od zaciatku ostreho tradingu v strate 2 525,25 EUR. Vela veci som sa naucil, este viac som spoznal seba a svoju psychiku a spoznal som aj novych ludi, vdaka tomuto foru. A musim sa podakovat Coudymu a Kocinavimu ktori mi prizvukovali, ze sa mam vykaslat na 5 minutovy timeframe. Teraz pozeram H4, D1 a W1 a dava mi to ovela vacsi zmysel a uvidim ak s tym vydrzim (nemam pevnu volu), mozno budu aj dalsie dobre obchody.

[sufo]

Este sa musim stotoznit vnutorne s jednym pravidlom a to bude velmi tazke: Straty odseknut co najskor a zisky nechat rast.
Keby som obchod so zlatom lepsie manazoval, mohol som z toho vytlct dvakrat viac a bez rizika, stacilo posuvat SL a nemat pevny TP ale na to som este "nedorastol"

[JUGGLER]

Ešte si spočítaj cost.
Vôbec neberieš do úvahy spready u XTB a robíš kopu obchodov.
To by ma zaujímalo.