Jogove forum

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 03 14, 2019 11:13 am

jogo píše:Od nového roku tu otvorím ešte jeden fiktívny účet o veľkosti 100 000USD. Bude mať názov Jogov gambling a ako je z jeho názvu dúfam jasné, je to účet odsúdený na skorší alebo neskorší krach. :)

BUY ES(marc) 2520 2 kontrakty

Blokovaný margin 16000USD

Kúpil som teda 2 kontrakty e-mini futures na SP500 v nominálnej hodnote 252000USD, čiže páka 2.5 :)




Rolujem ES

SELL ES(marc) 2820 2kontrakty, zisk 30 000 USD tj. 30%
BUY ES(jun) 2825 2kontrakty

Portfolio
ES(jun) 2825 2kontrakty
cash 130 000 USD
margin 13530 USD

zatvorený zisk tohto roku 30%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Štv 03 14, 2019 8:19 pm

Jogo. Možno zistíš, že to nie je odsúdené na krach, len treba trpezlivo čakať na poklesy.. :)

Nie je krajšie byť profesionálnym gamblerom ako behať po montážach? :lol:
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Pia 03 15, 2019 11:52 am

JUGGLER píše:Jogo. Možno zistíš, že to nie je odsúdené na krach, len treba trpezlivo čakať na poklesy.. :)


Len niektorí jedinci už na tie poklesy čakajú 10 rokov. :D
Krach som na traderskom účte zažil aj cez Vianoce minulého roku. Musel som poslať na neho peniaze a nakúpiť znova všetky uzavreté pozície na margine, lebo tam používam vyššiu páku. Našťastie pozícia nebola až tak velká voči JSDF, tak som si mohol dovoliť nakúpiť bez SL a neporušiť môj money management pre JSDF. Potom ma napadlo, že tu hodím nejaké riskantné obchody z toho traderského účtu samostatne, aby tu bol nejaký adrenalín a "nestratili sa" pri reportovaní JSDF, kde sú to v pomere k účtu len malé percentá. A tak som tu otvoril tento fiktívny účet Jogov gambling. :)

Nie je krajšie byť profesionálnym gamblerom ako behať po montážach? :lol:


Ešte krajšie je byť investorským dôchodcom, ktorý si sem tam odskočí do Nemecka privyrobiť nejaké Euri na zdravotné a dôchodkové odvody, prípadne na nejaké iné väčšie výdavky v rodine. :wink:

Ja som už po tých rokoch prežitých na montážiach a internátoch v stave, kedy pre mňa platí porekadlo: Kde dobre, tam dobre, doma najlepšie. Preto ma žiadné výlety do velkomiest za pamiatkami a dovolenky pri mori nelákajú. Stačia mi Tatry, ktoré mám za rohom, a na občasnú turistiku v nich stačí aj investorský dôchodok. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Pia 03 15, 2019 2:04 pm


Nuž idem zarobiť pri rannej káve ako písal kedysi finančník.cz

BUY Coffee(may) 97.20 SL 94.50

Portfolio
ES(jun) 2825 2kontrakty
margin 13530 USD
COFFEE(may) 97.20 1kontrakt
margin 2700 USD
cash 130 000 USD

zatvorený zisk tohto roku 30%


Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jaroslav80 » Pia 03 15, 2019 5:33 pm

Jogo tusim sa na stare kolena stanes daytraderom. A zrusis teoriu, ze skusat robit >50% rocne je sialenstvo.

Kazdopadne behom 9 mesiacov mozes obuchat 23% z tvojej sucasnej equity a stale padnes len do stavu, ako si bol na Silvestra.
Dobry starting-point stat sa gamblerom :D
jaroslav80
 
Príspevky: 1573
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 03 21, 2019 10:10 pm

jogo píše:
Nuž idem zarobiť pri rannej káve ako písal kedysi finančník.cz

BUY Coffee(may) 97.20 SL 94.50



Zasiahnutý SL, tuším som pri tej rannej káve prerobil 1013 USD. Takže odteraz kávu už nebudem piť.
Škoda, že neexistuje futures aj na pivo. :)

Portfolio
ES(jun) 2825 2kontrakty
margin 13530 USD

cash 128 887 USD

Naposledy upravil jogo dňa Štv 03 21, 2019 10:21 pm, celkovo upravené 1
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 03 21, 2019 10:21 pm

jaroslav80 píše:Jogo tusim sa na stare kolena stanes daytraderom. A zrusis teoriu, ze skusat robit >50% rocne je sialenstvo.

Kazdopadne behom 9 mesiacov mozes obuchat 23% z tvojej sucasnej equity a stale padnes len do stavu, ako si bol na Silvestra.
Dobry starting-point stat sa gamblerom :D



Nebudeš mi veriť, ale ten môj kamarát, čo ma priviedol k tradingu, urobil zhodnotenie 5000% za par mesiacov.Odvtedy ho volám malý Larry. :) A na konci to už veru nebola malá suma, lebo postupným navyšovaním pozícii mal nakúpené dva kontrakty ES na dlhodobé držanie, čiže identická veľkosť pozícii, ako ja tu predvádzam na fiktívnom účte. Len minuloročná Vianočná korekcia ho pripravila o všetok zisk a zasiahla mu všetky SL a tak zas začína od nuly. :?
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Štv 03 21, 2019 11:11 pm

jogo píše:
Nebudeš mi veriť, ale ten môj kamarát, čo ma priviedol k tradingu, urobil zhodnotenie 5000% za par mesiacov.Odvtedy ho volám malý Larry. :) A na konci to už veru nebola malá suma, lebo postupným navyšovaním pozícii mal nakúpené dva kontrakty ES na dlhodobé držanie, čiže identická veľkosť pozícii, ako ja tu predvádzam na fiktívnom účte. Len minuloročná Vianočná korekcia ho pripravila o všetok zisk a zasiahla mu všetky SL a tak zas začína od nuly. :?


Easy come, easy go - ľahko prišli, ľahko odišli...

Zarobiť 5000% je kuráž, ktorá si zaslúži obdiv. Ale iba vtedy, keby chlapík udržal aspoň 50% zo zisku.
Že korekcia mu zasiahla SL z toho sa smejem, lebo ty si dobrý matematik, aby si vypočítal, že to je strata -98%.

Predrbať 98% zisku je takmer to isté ako predrbať 100%. Proste chlapík zlyhal a tých +5000% nemá žiadny pozitívny zmysel.
Možno bude mať negatívny, lebo gambleri potom robia hlúposti v spomienke, že gamblingom je možné zarobiť...

Nedávno som videl video, kde rozoberali ako skončilo 10 ľudí, čo vyhrali veľké peniaze v lotérii.
Tí ľudia vyhrali milióny až desiatky miliónov USD.

Jeden starý manželský pár peniaze rozdal na charitu a žili tak ako predtým.
Všetci ostatní peniaze predrbali - v bezbrehom míňaní a rozdávaní - luxus, bordel, drogy atď...
V priebehu 1 až 5 rokov všetci prišli o všetko. Niektorých to zničilo, iní sa vrátili späť do bežného života.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Sob 03 23, 2019 2:10 am

JUGGLER píše:
Zarobiť 5000% je kuráž, ktorá si zaslúži obdiv. Ale iba vtedy, keby chlapík udržal aspoň 50% zo zisku.
Že korekcia mu zasiahla SL z toho sa smejem, lebo ty si dobrý matematik, aby si vypočítal, že to je strata -98%.

Predrbať 98% zisku je takmer to isté ako predrbať 100%. Proste chlapík zlyhal a tých +5000% nemá žiadny pozitívny zmysel.
Možno bude mať negatívny, lebo gambleri potom robia hlúposti v spomienke, že gamblingom je možné zarobiť...


Je ešte mladý...veď on raz pochopí, že lepši je vrabec v hrsti ako holub na streche a najprv si zabezpečí z burzy dôchodok, potom bežnú mzdu a až potom sa pokúsi definitívne zbohatnúť. Ja mam vždy z neho pocit, že chce rovno definitívne zbohatnúť a prvé dva varianty ho nezaujímajú. :?

Pritom pri jeho schopnostiach by vybudovať dlhodobú pozíciu velkosti pol kontraktu, na zabezpečenie dôchodku už teraz, nemal byť žiaden problém.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod Chris » Uto 03 26, 2019 11:30 pm

musel mal risk management ako svina akka gambler/amataris
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Str 03 27, 2019 9:06 am

Chris píše:musel mal risk management ako svina akka gambler/amataris


Páka 200 a na plný plyn...teraz to už nedokáže, lebo paku mu znížili na 20, hoci jemu na základe objemov obchodov a predošlej prace vo finančníctve ponúkli možnosť získať štatút profesionála a používať naďalej páku 200. Ale odmietol to...zatiaľ :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Sob 03 30, 2019 9:40 am

jogo píše:Novoročné ceny a veľkosti pozícii pre rok 2019 po započítaní koncoročných výsledkov:
EXS1(cena na začiatku roka 91.06Euro) 21.46%DF
SXR8(cena na začiatku roka 214.00Euro) 30.67%DF
FNMA(cena na začiatku roka 00.92Euro) 0.41%DF


Keďže ten prepočet veľkosti pozícii je dosť prácny a není úplne presný, od nového roku budem aj JSDF vyhodnocovať podobným spôsobom ako Jogo-postupný investor. Preto od 1.1.2019 začnem s fiktívnou sumou 100 000€ a teraz prevediem otvorené pozície do tohto formátu.


Portfólio k 31.12.2018
EXS1(cena na začiatku roka 91.06Euro) 21.46%DF tj. 21460€/91.06€=235ks
SXR8(cena na začiatku roka 214.00Euro) 30.67%DF tj. 30670€/214€=143ks
FNMA(cena na začiatku roka 0.92Euro) 0.41%DF tj. 410€/0.92€=445ks
cash 100000€-235ksx91.06€-143ksx214€-445ksx0.92€=47589€



Vyhodnotenie 1Q 2019 pre JSDF v Eurách

Kurz EURUSD 29.3.2019 je 1.1235

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
EXS1- 99.23€
SXR8- 247.39€
FNMA- 2.49€

Portfólio k 31.3.2019
EXS1...99.23€x235ks=23319€
SXR8...247.39€x143ks=35376€
FNMA..2.49€x445ks=1108€
cash...47589€
celková hodnota účtu...23319+35376+1108+47589=107392€
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...107392/100000=7.39%
zhodnotenie od roku 2016...107392/95611=12.32%

Počiatočnú sumu 95611€ na začiatku roka 2016 som vyrátal následovne:

Na konci roka 2018 mal JSDF od roku 2016 zhodnotenie +4.59%
100000/104590=0.9561143x100000=95611
Skúška správnosti
95611x1.0459=100000

Naposledy upravil jogo dňa Sob 03 30, 2019 11:10 am, celkovo upravené 1
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod jogo » Sob 03 30, 2019 10:30 am

jogo píše:
Cash na konci roka bol 25897$+219$+276$=26392$
Celková hodnota účtu na konci roka bola 44985$+36453$+26392$=107830$
Zhodnotenie za rok 2018 je 107830$/109237$= -1.29%
Zhodnotenie od roku 2016 je 107830$/100000$= +7.83%

Portfólio k 31.12.2018
SPY 180ks
TLT 300ks
cash 26392$



Vyhodnotenie 1Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
SPY...282.48$...dividenda...1.233$
TLT...126.44$...dividenda...0.528$

Portfólio k 31.3.2019
SPY...282.48$x180ks=50846$
TLT...126.44$x300ks=37932$
dividendy...1.233x180+0.528x300=380$ po zdanení 323$
cash...26392$+323$=26715$
celková hodnota účtu...50846+37932+26715=115493$
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...115493/107830=7.10%
zhodnotenie od roku 2016...115493/100000=15.49%



Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Sob 03 30, 2019 11:30 am

jogo píše:


Portfolio
ES(jun) 2825 2kontrakty
margin 13530 USD

cash 128 887 USD




Vyhodnotenie 1Q 2019 pre fiktívny účet Jogov gambling v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
ES(jun)...2839.50

Portfólio k 31.3.2019
Priebežná cena ES(jun)...2839.50x2ksx50$=283950$
Nákupná cena ES(jun).....2825x2ksx50$=282500$
priebežný zisk z ES....283950-282500=1450$
cash...128887$

celková hodnota účtu..128887+1450=130337$
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...130337/100000=30.33%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Uto 04 02, 2019 11:15 pm

Díky Jogo. Vzorná práca! :D

ALL: Rebríček od 2016 updatujem až na konci roka. Ale ked vypočítate % od 2016 aj ku kvartálu, tak vám to pridám ku kvartálu.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Uto 04 23, 2019 10:12 pm

jogo píše:


Portfolio
ES(jun) 2825 2kontrakty
margin 13530 USD

cash 128 887 USD



Zatváram oba kontrakty na 2937 zisk 11200 USD

Cash 140087 USD

Blížime sa k all-time high, lepšie je byť v cashi pri naraze na neho.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 08 01, 2019 12:33 pm

Neviem, či ste zaregistrovali, ale na CME burze sa začali obchodovať micro kontrakty na SP500, Nasdaq100, DJ30 a RUSELL2000. Ich menovitá veľkosť je 10x menšia ako e-mini kontrakty, tak je to vhodnejšie na obchodovanie pre menšie účty.
https://www.cmegroup.com/trading/equity ... tures.html
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Pon 08 19, 2019 8:47 am

Od roku 2000 sme zažili dve 50% krízy a teraz si veľa ľudí myslí, že ich budeme zažívať každých 10 rokov. Avšak od roku 1933 sme mali 50% pokles len 3x v rokoch 1938,2002 a 2008.
Mali sme tu však viac menších kríz s poklesmi väčšími ako 20%, ale 40% korekciu sme zažili od roku 1933 len raz v roku 1974. 30% korekciu sme zažili 5x.

Obrázok

https://peniazesucas.sk/toto-je-mr-market-zoznamte-sa/

Dovoľte mi poznamenať, že od roku 2009 sme tu mali dva 20% poklesy indexu SP500, v roku 2011 a roku 2018. Preto si myslím, že tento rast, aj keď vyzerá hrozivo je z pohľadu histórie celkom bežný, veď od high roku 2000 sme za skoro 20 rokov ani nezdvojnásobili hodnotu indexu. Z uvedených dát je zrejmé, že nenakupovať v 20% poklese v očakávaní 50% poklesu je asi nie veľmi vhodné pre SP500.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Uto 08 20, 2019 12:09 am

Pre mňa nie je bežný. Je chorý a umelo vyvolaný. Nulovými sadzbami a QE. Keby šlo o zdravý rast, tak by ho sprevádzala zdravá inflácia. Po extrémnom raste očakávam extrémny pokles. História ma nezaujíma. Svet bol v 20 storočí iný - zruinovaný vojnou a americké akcie nemali konkurenciu. Storočie Ameriky pominulo. Už len to, že dnes obchodujeme cez internet a AOS je taká obrovská zmena, že ma grafy za minulé storočie nezaujímajú. Nemali sme 50% poklesy náhodou a je len otázka času kedy to rupne znovu.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Uto 08 20, 2019 6:54 pm

JUGGLER píše:Pre mňa nie je bežný. Je chorý a umelo vyvolaný. Nulovými sadzbami a QE. Keby šlo o zdravý rast, tak by ho sprevádzala zdravá inflácia. Po extrémnom raste očakávam extrémny pokles.


QE bolo v USA zrušené roku 2014 a sadzby sa začali dvíhať roku 2016. Teraz máme už rok 2019....Navyše v USA je zdravá inflácia okolo 2%...tak neviem o kom píšeš v tom príspevku. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Uto 08 20, 2019 11:03 pm

Amerika nie je izolovaná. A nie je už pupok sveta. Je úplne jedno, kde začne kríza, skončí to globálnym výpredajom. Minulý týždeň boli vážne varovania - Nemecko upadá do recesie, Čína prudko spomaľuje...ale na Titanicu hraje hudba...až do poslednej chvíle, ako vždy. :lol:
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 08 22, 2019 1:45 pm

Musím si to tu odložiť, aby som to mal poruke, ak tu zas niekto bude obhajovať daytrading. :)

radvan píše:snad to tu nezapadne ...

EXTREMNE dobry paper, ktory ukazuje, aku sancu ma bezny retialovy daytrader - v principe ~0 ... ale tak pome na to:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=3423101

Abstract:
"We show that it is virtually impossible for an individual to day trade for a living,
contrary to what course providers claim. We observe all individuals who began to day
trade between 2013 and 2015 in the Brazilian equity futures market, the third in terms
of volume in the world, and persisted for at least 300 days: 97% of them lost money, only
0.4% earned more than a bank teller (US$54 per day), and the top individual earned
only US$310 per day with great risk (a standard deviation of US$2,560). Additionally,
we find no evidence of learning by day trading. "


a teraz trosku dlhsi text:

"Our goal is to inform individuals who are considering day trading as a viable career.
Using a dataset provided to us by the Brazilian SEC (Comissão de Valores Mobiliários), we
follow all individuals who day traded mini-Ibovespa futures contracts 4 for their first time
from 2013 to 2015, a total of 19,646 individuals. Mini-Ibovespa futures are the preferred
assets by day traders in Brazil, being the third most traded equity index futures and options
contracts in the world ahead of the E-mini S&P 500 Futures and S&P 500 Index Options,
for example"


test bol na traderoch co traduju brailsky index, ak si niekto mysli, ze to je fringe index, tak je na nom vacsie mnozstvo tradov ako na E-mini S&P 500 futures ...

"We compute the total net profit obtained by each one of the 19,646 new day traders.
Considering those who day traded for only one day (1,111 individuals), 29.8% obtained
positive net profit. Considering those who day traded for 2 to 50 days (9,978), 51 to 100
days (3,100), 101 to 200 days (2,738), 201 to 300 days (1,168), and more than 300 days
(1,551), 15.5%, 8.9%, 6.8%, 5.4%, and 3.0% obtained positive net profit, respectively."


cim dlhsie trader daytraduje, tym nizsiu sancu ma, ze bude mat asspon nejaky zisk na ucte ... z tych co daytradovali aspon 300 dni (to je v podstate cca jeden kalendarny rok), tak 3% (1 z 33) je profitabilny (profitabiny tu znamena, ze ma na ucte aspon o 1$ viac ako na zaciatku) ...

"The facts that (i) only 47 out of the 1,551 persistent day traders (3.0%) profited net of fees".

47 z 1550 daytraderov bolo profitabilnych .. ale ideme dalej ...

"Only 17 individuals (1.1% of 1,551) earned more than the Brazilian minimum wage (US$ 16 per
day), only eight individuals (0.5% of 1,551) earned more than the initial salary of a bank
teller (US$ 54 per day)"


17ti zarobili za tych 300 dni viac ako $4800 dolarov (1% daytraderov), co je viac ako minimalka ... 8mi (0.5%) zarobili viac ako chlapik v banke za priepazkou ($16200) ... samozrejme, denna standardna odchylka je brutalna (US$ 632 to US$ 3,308) ...
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod lagy182 » Pon 09 09, 2019 12:51 am

je len par ludi co je ochotnych zverejnit svoje trejdy a vysledky a vacsinou clovek na nete najde same marketingove blbosti a podobne ale existju vynimky ako napr. toto forum. Jeden z jeho prispievateov Juggler niekolko rokov zverejnuje trejdy a robi daytrading(pripadene drzi poziciu overnight) a je uspesny. Teraz nechcem spochybnovat ten paper len nedopadla by tato studia tak isto zle medzi retail klientami aj keby skumali swing trading? alebo obchodovanie BTC, opcii, fx...
lagy182
 
Príspevky: 20
Registrovaný: Pon 10 31, 2016 11:35 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Uto 09 10, 2019 12:31 am

lagy182 píše:je len par ludi co je ochotnych zverejnit svoje trejdy a vysledky a vacsinou clovek na nete najde same marketingove blbosti a podobne ale existju vynimky ako napr. toto forum. Jeden z jeho prispievateov Juggler niekolko rokov zverejnuje trejdy a robi daytrading(pripadene drzi poziciu overnight) a je uspesny. Teraz nechcem spochybnovat ten paper len nedopadla by tato studia tak isto zle medzi retail klientami aj keby skumali swing trading? alebo obchodovanie BTC, opcii, fx...


Tých 0,5% až 1% súhlasím. Nedivím sa, že to platí pre daytrading. S tým úspechom u mňa je to relatívne. Ja som si na začiatku myslel, že úspechy prídu s rokmi, ale bolo to naopak.

Keď zhrniem moju kariéru, tak som zažil silne úspešné roky v prvej polovici a to len vďaka silnej motivácii a šťastnej stratégii. Tá stratégia začala fungovať po prasknutí internetovej bubliny po roku 2000 a nakoniec za účasti partnera sme vyvinuli systém , ktorý v rokoch 2005 - 2010 prinášal abnormálne výnosy. Neskôr to začalo slabnúť a hoci sa tou stratégiou dalo ešte pár rokov uživiť, už to začalo byť trápenie. Teraz sa mi už ani nechce trejdiť, ke´d som také niečo zažil a systém negeneruje takmer žiadne príležítosti. Teraz trejdím viac menej len pre radosť.Skôr sledujem či sa trhy nevrátia do takých podmienok, že systém začne znova fungovať. Kto raz zakúsi stovky % s niečím, čo funguje ako stroj na peniaze, tomu sa potom ťažko trejdí za bežných podmienok. Ešte by som to chcel raz zažiť. Treba si uvedomiť, že výsledky na burze závisia na mnohých faktoroch a v dôsledku toho sú príjmy nepravidelné. Keby existovali len príjmy, alebo obdobia bez príjmov... to by bolo fajn... Ale trading plodí aj straty, ktoré treba psychicky zvládnuť, dotiahnúť a s optimizmom ísť ďalej. Koľko krát som bol ubitý stratami, a potom reštartoval z novým nadšením...

Aby som to zhrnul, daytradingom sa oplatí zaoberať len silne motivovaným jedincom. Ak sa niekomu podarí nájsť stratégiu, ktorá mu funguje (v danom časovom období, na danom trhu) , treba to využiť a dostať z trhu, čo sa dá. Prežijú len tí, čo zbohatnú a dokážu si bohatstvo udržať ! To udržanie často znamená, že treba vedieť odísť z trhu v správnom čase. Netreba mať ilúzie, že v daytradingu existuje nejaký svätý grál, ktorý nás bude živiť do konca života.

Čo sa týka swing tradingu, šance stúpajú priamoúmerne s časovým horizontom. Čiže dlhodobý pasívny investor = takmer 100% úspech, ale s menším výnosom. DT so šancou 0,5 až 1% úspechu, ale z nádejou, že výnos bude stáť za to. Ak sa to podarí, treba sa vyšvihnúť hore a nepadnúť späť. Ak sa chceme len živiť - tak zamestnanie, alebo podnikanie je lepšia cesta.

Stačí sa pozrieť do praxe. Nepametám sa na jedinú trejderskú legendu, ktorá by bola dlhodobo úspešná, napr. viac ako 20 rokov. Zvyčajne menej. Nakoniec aj mne vyjde, že skutočne úspešných som mal dajme tomu cca 10 rokov. CFD brokeri musia uvádzať % na ich stránke, tak si všimnite štatistiky, že u nich cca 85% klientov prerába. A kolkí z nich pri tom swingujú, či len tak kúpia a držia. Každého niečo iné zabíja: napr. páka, neznalosť trhu, gamblerstvo, netrpezlivosť a všetkých dokopy poplatky a vlastná psychika. Naproti tomu v indexových fondoch pasívne kopírujúcich trh je len veľmi malá šanca na stratu. Dlhodobé investovanie je prakticky jediná istota. Preto po rokoch nikoho nenahováram na trading, ale každému radím nech v pohode investuje do indexov. A ešte jedna vec: pasívnych investorov, ktorí investujú cez inštitúcie ako fondy, banky, ocp, ich prakticky zabíja iba jedna vec na ktorú tu neustále upozorňujeme - poplatky.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Str 09 11, 2019 8:17 am

Najväčším nepriateľom tradera sú náklady na obchod= poplatky+rozdiel medzi Bid-Ask cenou + sklzy v exekúcii príkazov. Preto sa tieto náklady na obchod viac prejavujú pri malých SL a PT, kedy môžu dosahovať aj 10% veľkosti SL alebo PT, pri scalpingu aj viac.
Pri daytradingu su SL a PT väčšinou malé, tak náklady na obchod požierajú zisky. Ak však stúpne volatilita, SL a PT sa aj v rámci daytradingu niekoľkonásobne zvýšia a už sa náklady na obchod tak neprejavujú.
Preto sa ti Juggler lepšie obchoduje v krízach, keď je vysoká volatilita.
Ak si dobre pamätám, tak v rokoch 2000-2003 si mal viac ako stopercentné zisky ročne. Trh bol vyklesaný a dobre akcie pri doháňaní strát rástli desiatky percent pri pullbackoch. A ty si sa zviezol na tej vlne.
Potom prišiel rok 2004 a trhy išli doboku. Akcie už tak nerástli tak si skúsil futures a stratil 30% účtu.
V rokoch 2005-2006 si sa vrátil naspäť k akciam a mal si zisky desiatky percent ročne, ak si dobre pamätám. Trhy už neboli vyklesané a akcie rástli pomalšie, tak aj tvoje zisky boli nižšie.
V rokoch 2007 až 2010 sa zopakovala situácia z rokov 2000 až 2003 a zase si zarábal cez 100% ročne.
Potom trh už rástol pomalšie a aj tvoje zisky boli nižšie. Navyše si sa asi 2x zase vrátil k obchodovaniu futures(VIX) a vyrobil stratu podobne ako v roku 2004.
Podľa mňa zažiješ stovky percent ročne so svojou stratégiou ak príde kríza podobná rokom 2000-2003 alebo 2007-2009.
Inak sa musíš zmieriť s nižšími ziskami, resp. v dobách medzi krízami sa stať dlhodobým investorom tak, ako správne radíš iným ľuďom.

Skús sa zamyslieť, či to tak nejak s tvojim tradingom naozaj nefunguje, ako som to popísal... :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Str 09 11, 2019 6:13 pm

Hej. Je to tak. Máš pomaly lepší prehlad ako ja.

Tie prvé roky som trejdil menší kapitál , od 2005 väčší... po doťahovaní straty z 2004 som bol trochu psychicky blokovaný nabehnúť znova na stovky %. Stratil som kuráž. A viem, že sa dali robiť stovky, lebo sme trejdili dvaja to isté, len každý mal vlastný risk manažment. Proste dalo sa ísť na plnú paru, systém generoval toľko trejdov, že sme ich museli limitovať na 15 denne! Dalo sa vraziť 100% kapitálu, alebo ísť na margin. 15 trejdov, to už je pekná diverzifikácia. Ked som kamarátovi zachranoval účet a zariskoval na plný margin, tak som spravil rekord +933% p.a. Preto obrovské poučenie: ked sa darí a systém funguje - treba ísť na plnú paru a dostať sa za vodu. Ked sa nedarí, treba cestovať po svete a nič nerobiť..netreba riskovať na iných trhoch (futures, pákové etfká, plyn, volatilita, opcie ), na iných timeframoch ( swingy, pozičné)...zbytočne ma to stálo veľa času a nervov a nakoniec som dobiehal straty. Šuster, drž sa svojho kopyta! Rob len to, čo vieš, v čom si dobrý a na čo máš psychiku.

S tými trhami máš pravdu. Môj systém funguje najlepšie po poklesoch, ked je všetko vypredané. Druhou podmienkou je, aby sa fundamenty zlepšovali, aby firmy zverejňovali lepšie ako sa očakáva. Ono análi tie svoje odhady vždy regulujú tak, že firmy zverejňujú lepšie. Ale cenové reakcie sú úplne iné, ked trhy sú vysoko a ked fundamenty len stagnujú. Najlepšie firmy sú také, ktoré neustále prekvapujú svojími výsledkami a neustále dvíhajú laťku análov. Vtedy nefunguje ,,sell the news,, ale funguje ,,buy + buy more + buy to cover,,...proste každý kupuje.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 09 12, 2019 9:55 am

JUGGLER píše: A viem, že sa dali robiť stovky, lebo sme trejdili dvaja to isté, len každý mal vlastný risk manažment. Ked som kamarátovi zachranoval účet a zariskoval na plný margin, tak som spravil rekord +933% p.a. Preto obrovské poučenie: ked sa darí a systém funguje - treba ísť na plnú paru a dostať sa za vodu.


Ten tvoj kamarát trejdi doteraz?
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Štv 09 12, 2019 7:59 pm

Nie. Cestuje po svete a užíva si.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Štv 09 12, 2019 9:53 pm

JUGGLER píše:Nie. Cestuje po svete a užíva si.


Takže je, ako zvykneš vravieť, "za vodou". Dostal sa za tu vodu tradingom alebo podnikaním?
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Štv 09 12, 2019 11:39 pm

Tradingom.

Pozerám, čo si myslia big boys o ďalšom vývoji na trhu. Časť vidí breakout a veľkú rally, časť recesiu a pád trhov.

Napr. miliardársky investor Gudlach tvrdí, že nedôjde k dohode medzi Čínou a USA, lebo Číňania nemôžu pristúpiť na ochranu intelektuálneho vlastníctva a Trumpovi na tom najviac záleží. PBudú to naťahovať až do volieb v snahe, aby Trump vyhorel a nebol znova zvolený. Gudlach vidí 75% šancu recesie do volieb.

Technický stratég Verrone vidí všetky znaky na breakout a new high, s tým že SP500 skončí rok na 3150.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Pia 09 13, 2019 7:23 am

JUGGLER píše:Tradingom.


Ten príbeh by ma celkom zaujímal. Môžeš k nemu napísať niečo viac?
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod JUGGLER » Ned 09 15, 2019 11:01 am

jogo píše: Ten príbeh by ma celkom zaujímal. Môžeš k nemu napísať niečo viac?


Na to nemám mandát. Ale vzniklo tu nedorozumenie, lebo kamarát, ktorému som zachraňoval účet je niečo iné ako môj spolutrejder. Sú to dve rôzne osoby. Za vodou je môj spolutrejder. Ten teraz cestuje. Ale nebudem tu zverejňovať nikoho súkromie. Chcel som len ozrejmiť , že k tradingu nemôžeme vyhlasovať, že nefunguje. Funguje, ale nie každému, nie za každých okolností. Nie je to remeslo, ktorému sa vyučíme a zarábame. Nie je to ani kvalifikácia, ktorú dosiahneme a sme dobrí.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7488
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod osamely chodec » Str 09 18, 2019 2:28 pm

inak tym indexovym etf, ak ich zacne kupovat cela planeta , odtrhnu sa od reality . Staci pozriet teraz divergenciu SPY a IWM, podla mna teraz tecu a budu tiect do SPY masy penazi, presne na zaklade iluzie dlhodobeho profitu o to bolestnejsie bude vytriezvenie...
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1821
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jaroslav80 » Str 09 18, 2019 3:21 pm

JUGGLER píše:Nie je to remeslo, ktorému sa vyučíme a zarábame. Nie je to ani kvalifikácia, ktorú dosiahneme a sme dobrí.


Aj v beznych profesiach sa casto neda dlhodobo vystacit s jednou sadou vedomosti. Nokia bola spickou v mobilnych telefonoch a nevystacila si s tym. Murar ktory pred 30 rokmi hadzaval na domy brizolit ak sa nenaucil davat fasady ktore dosli do mody o 10 rokov neskor, tak skoncil. V programovani sa naucis programovaci jazyk a sadu hardveru kde sa pouzivava - kazdy rok ti vydaju inu verziu programovacieho prostredia a kazdych 10 rokov ti povedia, ze v trende je uz iny jazyk od ineho vyrobcu a aby si sa prisposobil.
jaroslav80
 
Príspevky: 1573
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Str 09 18, 2019 3:41 pm

osamely chodec píše:inak tym indexovym etf, ak ich zacne kupovat cela planeta , odtrhnu sa od reality . Staci pozriet teraz divergenciu SPY a IWM, podla mna teraz tecu a budu tiect do SPY masy penazi, presne na zaklade iluzie dlhodobeho profitu o to bolestnejsie bude vytriezvenie...


Ano, uvedomujem si to, navyše USA akcie sú asi najviac predražené na svete, ak pozeráme pomer P/E(okolo 20?). Lenže USA akcie aj napriek tomu stále rastú, a napríklad ruské, ktoré majú P/E =5 a dividendový výnos cez 4% nerastú. Ceny robia investori a pokiaľ kupujú USA akcie, tak sa s nimi veziem. Až prestanú, tradingové pozície zavriem a dlhodobé pozície mám diverzifikované medzi USA, Čínu a Nemecko.
Už som si na to zvykol, že američania majú vysoké P/E pri indexoch a európania pri nehnuteľnostiach. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod Rokosák » Str 09 18, 2019 6:32 pm

jogo píše:[majú vysoké P/E pri indexoch a európania pri nehnuteľnostiach. :)


Zaujimalo by ma, podla akych dat sudis, ze P/E v nehnutelnostiach je v Europe vysoke. Zda sa mi, ze to plati pre Slovensko, ale aj inde?
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1439
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Jogove forum

Poslaťod jogo » Str 09 18, 2019 7:51 pm

Kedysi sme tu mali nejakú štatistiku, kde boli ceny nehnuteľnosti v európskych metropolách. Ich ceny boli 6 až 12 násobok priemernej mzdy v danej metropole. V USA je to menej, podľa Vahalu 2 až 4 násobok priemernej mzdy.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4109
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Predchádzajúci

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť