Dáta - volatilita
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Dáta - volatilita
Zdravím, chcel by som sa vás opýtať, či neviete o nejakom data provider ktorý poskytuje dáta volatility na rôzne podkladové aktíva. ALebo si to musím dávať do algoritmu čo mi to bude prepočítavať? Za odpoveď ďakujem. Bez tohoto sa neviem posunúť ďalej pri riešení jedného problému, moc by ste mi pomohli. S pozdravom, Mario Filo
Re: Dáta - volatilita
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Re: Dáta - volatilita
Dík moc, pozeral som to a vyzerá to sľubne. Dosť ma zaujalo aj čo ponúka markit.com. Ja potrebujem volatilitu na čo najviac titulov z väčších akciových trhov. Momentálne budujem jednu aplykáciu a potrebujem tú volatilitu dostať do algoritmov na intradennej úrovni. Nerobíš náhodou so štandardnou odchýlkou? Respektíve, nejakú schodnú, ľahko programovateľnú formulku nepoznáš? 
Re: Dáta - volatilita
S deviáciou už nepracujem. Obchodujem "automaticky". Niekde by som mal mať nejakú kalkulačku v exceli. Neviem, či je to to, čo hľadáš.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Re: Dáta - volatilita
No pokiaľ by si ju vedel poslať tak môj mail je mario.filo1@gmail.com. Je dosť možné že to je to čo hľadám. Ďakujem ti mocno 
Re: Dáta - volatilita
Ak ti stačí formula na jej výpočet, tak tu je.
Prvý krok je mať hodnotu implied volatility IV. Ako príklad si zoberiem Coca Colu (KO). Tá má IV 15,67%. Počet obchodných dní v roku je 256. Druhá odmocnina 256 je 16. Ak chceš vypočítať 1.SD tak IV podelíš 16. Z toho dostaneš, že KO s pravdepodobnosťou 68% denne spraví +-0,979%. V prípade, že chceš vypočítať, koľko je 1. SD pre nasledujúcich 36 dní, tak výpočet na jeden deň vynásobíš druhou odmocninou 36, v tomto prípade 6. Tak dostaneš výsledok, že s pravdepodobnosťou 68% spraví KO v najbližších 36 dňoch +-5,874%.
Za dni som videl použiť aj 365. Rovnaký výsledok dostaneš, ak IV*(druhá odmocnina(počet dní do expirácie/256 or365).
Dúfam, že pomôže.
Prvý krok je mať hodnotu implied volatility IV. Ako príklad si zoberiem Coca Colu (KO). Tá má IV 15,67%. Počet obchodných dní v roku je 256. Druhá odmocnina 256 je 16. Ak chceš vypočítať 1.SD tak IV podelíš 16. Z toho dostaneš, že KO s pravdepodobnosťou 68% denne spraví +-0,979%. V prípade, že chceš vypočítať, koľko je 1. SD pre nasledujúcich 36 dní, tak výpočet na jeden deň vynásobíš druhou odmocninou 36, v tomto prípade 6. Tak dostaneš výsledok, že s pravdepodobnosťou 68% spraví KO v najbližších 36 dňoch +-5,874%.
Za dni som videl použiť aj 365. Rovnaký výsledok dostaneš, ak IV*(druhá odmocnina(počet dní do expirácie/256 or365).
Dúfam, že pomôže.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India