Stratégia 90%

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Pon 01 02, 2017 10:58 pm

Backtester mi dává ya rok 2016 následující zhodnocení při vstupním kapitálu 200K a páce 1:1:

Final cash: 33184.205553
Final NLV: 229657.675186
Profit trades: 141
Avg profit trade gain: 399.676191326
Loss trades: 16
Avg Loss trades gain: -1500.41349388
Avg Profit trade duration: 4 days 18:53:37.021276
Avg Loss trade duration: 11 days 15:00:00
Profit 14,82%

Zajíc reportoval zisk 43,6% při páce 3:1, takže jsem dost blízko.
Zatím (teda ani jsem se od října moc nesnažil a nic jsem na bactesteru neudělal) jsem netrefil přesný algoritmus jak zajíc vybírá při akcie při nedostatku kapitálu, takže se drobně lišíme i v nákupech. Taky se budeme lišit v tom, že on požívá close ceny a adjustuje splity. Já mám k dispozici pouze close ceny bez adjustace splitů.
Taky nevím, jestli to počítá z nárůstu NLV nebo počítá jen uzavřený realizovaný zisk. Já to počítám z NLV, Je to dost rozdíl, protože aktuální otevřená ztráta je dost velká. Stejně tak nevím, jestli počítal do ročního zhodnocení ztráty/zisky z pozic, které otevřel v roce 2015 a uzavřel až 2016. Já tam nic zroku 2015 nemám.

Graf NLV:
Obrázok

V příloze je seznam obchodů, které vygeneroval backtester. V otevřených pozicích se od Zajíce lišíme v tom, že backtester prodal MRK už 27.12. a Zajíc drží. Díval jsem se na graf a skutečně cena přelezla SMA(5) v poslední minutě, takže Zajíc když obchodoval minutu před koncem, tak byl asi pod a neprodal, backtester jel podle close ceny, tak zavřel.


Když si v seznamu obchodů sečtu realizovaný profit u obchodů od 1.10.2016 do 31.12.2016, tak dostanu profit 8100 USD, což je 4%.
Prílohy
trade_hist_old.xls
(90 KiB) 80 krát
Myk
 
Príspevky: 430
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 03, 2017 8:42 pm

Takto to vyzera za 2016 ( 3 mesiace ):

JUGGLER píše:Celkové zhodnotenie: 3255 $ ....zisk +3,26%
Celkovo 129 obchodov.



Po odčítaní nerealizovanej straty:

Celkové zhodnotenie: 3255 - 2786 = zisk 469 USD ... +0,47%
Celkovo 129 obchodov.


P.S. A je to pri páke 1:2 ( účet 100 000..nákupy do 200 000 )..takže nejak to s tým backtestingom, ani Zajícom nesedí.
Prílohy
Vyhodnotenie 2016 Strategia 90.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7654
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Str 01 04, 2017 3:40 pm

zajíc má páku 1:3
a počítá pouze uzavřené obchody
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 63
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Str 01 04, 2017 11:06 pm

Ano, ale i tam mi to za ty poslední tři měsíce nesedí. Pracuju na tom, zjišťuju odchylky. Zatím jsem přišel na to, že Zajíc vyřadil symbol BRK.B a že jsem tam měl omylem i symbol SPY (protože ho používám pro srovnání v grafu) a že to na SPY kupodivu vygenerovalo ziskový trade +1000 USD.


Jinak navrhuju sledování 90tky ukončit tím, že pozavíráme otevřené obchody:
(6) SBUX 4.1 -1.65% za cenu 55,95
(1) GM 4.1 4.35% za cenu 37,09
(1) DOW 4.1 0.31% za cenu 58,06
(1) DD 4.1 0.43% za cenu 74,17
(3) MRK 3.1 0.5% za cenu 60,15
Myk
 
Príspevky: 430
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 05, 2017 1:15 am

Myk píše:
Jinak navrhuju sledování 90tky ukončit tím, že pozavíráme otevřené obchody:
(6) SBUX 4.1 -1.65% za cenu 55,95
(1) GM 4.1 4.35% za cenu 37,09
(1) DOW 4.1 0.31% za cenu 58,06
(1) DD 4.1 0.43% za cenu 74,17
(3) MRK 3.1 0.5% za cenu 60,15


OK. Sú tam nejaké centové odchýlky v close cenách, ale záver je taký, že za prvé dni 2017 by sa nerealizovaná strata 2786 USD zmenšila ona 963 USD a celkové zhodnotenie : 3255 - 963 = zisk 2292 USD ... +2,3% za tri mesiace
Prílohy
STR 90 ukončenie 4.1.2017.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7654
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Pon 01 16, 2017 1:25 pm

Zase sa potvrdilo, ze niet nad zivo ohlasovane obchody.Diky Juggler, ze si nas do toho dotlacil. :)
Rozdiely su dost zasadne a nevieme, kde a preco vznikaju.
Zajic mal reportovanu poziciu, potom po par dnoch ta pozicia zmizla, nevieme preco. Myslel som si, ze ked s nim simularne obchoduje viacej ludi, tak rozdiely zistia. Nikto nic neriesil, maximalne sa uvedie ako dovod otvorenie obchodu 30 sekund pred close alebo minutu pred close.Pripadne sa tam prizna nejaka "diskrecna cast".
Nakolko s 10-20 tis. dolarovymi poziciami, vzhladom na poplatky, sa mi urcite neoplati obchodovat tuto strategiu, nebudem sa nou dalej zaoberat. A vysledky zverejnovane na webe budem brat vzhladom na urcite nezrovnalosti s nasim real-time sledovanim s "urcitou skepsou".

Myk píše:
Když si v seznamu obchodů sečtu realizovaný profit u obchodů od 1.10.2016 do 31.12.2016, tak dostanu profit 8100 USD, což je 4%.


JUGGLER píše:OK. Sú tam nejaké centové odchýlky v close cenách, ale záver je taký, že za prvé dni 2017 by sa nerealizovaná strata 2786 USD zmenšila ona 963 USD a celkové zhodnotenie : 3255 - 963 = zisk 2292 USD ... +2,3% za tri mesiace


Najviac ma prekvapuje, ze este aj voci nasmu backtesteru mame tak zasadny rozdiel.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Uto 01 17, 2017 3:18 pm

Ty odchylky byly během 3 měsíců tři. Jedna v říjnu - a tam nevím proč to bylo.
Druhá byla 26.12., kdy zajícův web zahlásil nákup TGT, při čemž byl svátek a neobchodovalo se. Zajíc odpověděl, že šlo o chybu skriptu - asi skriptu, že to opraví.

Třetí byla 20.12., kdy zajíc nezavřel 3 obchody - tam uvedl, že to byla chyba v kódu a nezafungovalo mu to s daty, mělo to zavřít podle pravidel, ale nazavřelo. Chyby v kódu u AOSu hrají taky roli.

Jinak co jsem si zběžně analyzoval, opravdu v poslední minutě dochází k odchylkám. Narazil jsem už na dva případy, kdy cena v poslední minutě vzrostla nebo naopak poklesla pod SMA a pak se výsledek reálného tradingu opravdu liší od teoretické strategie. A bohužel, jedna takováhle odchylka dokáže rozhodit výsledky proti backtesteru na další 3 týdny, protože narážíme na nedostatek kapitálu. Příklad byla Akcie MON, kde Zajícův real trading dokoupil 29.10. (3) pozici MON, čímž zaalokoval 20/20 kapitálu. Mě tam backtester místo toho koupil (1) pozici v jiné akcii, takže už se mu pak nepovedlo dokoupit (3) MON a dokoupil opět jinou pozici a začalo to dávat jiné výsledky. Bohužel dost odlišné, protože backtester nakoupil akcii, která dala výnos +1000 USD, ale Zajícův reál jí vůbec neměl, protože měl zablokovaných 100K v MON.

A asi nejde říci, že reál je vždy horší než backtest, protože ty odchylky v poslední minutě můžou být jednou do plusu jindy do mínusu.

Z mého real trade testování pomocí opcí i podle backtesteru vyplývá, že strategie je ziskovější, pokud se déle čeká na výstup. Vede to ale taky k větším drawdownům. Tahle strategie už z principu zažívá drawdowny, protože agresivně dokupuje do ztráty. Pokud koupím (2) a akcie klesne, mám 3 pozice a jdu do 3x větší ztráty, než kdybych měl jen 1. Pokud dokoupím (3), mám otevřených 6 pozic a pokles znamená 6x větší ztrátu, u (4) už dokonce 10x většíztrátu ....
Myk
 
Príspevky: 430
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Str 01 25, 2017 5:27 pm

Devadesátka je tedy ukončena?? Už to nikdo nesleduje??
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 63
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Myk » Štv 01 26, 2017 9:11 pm

mikr píše:Devadesátka je tedy ukončena?? Už to nikdo nesleduje??


Originál strategii už ne. Já si obchoduji svojí verzi, zatím ne moc úspěšně :(
Myk
 
Príspevky: 430
Registrovaný: Ned 11 29, 2009 9:05 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod mikr » Pia 01 27, 2017 4:38 pm

opce tj.potvora
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
mikr
 
Príspevky: 63
Registrovaný: Štv 08 18, 2016 7:06 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Chris » Pon 11 20, 2017 5:40 pm

http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Sob 11 24, 2018 12:48 pm

Chlapci na 90-ke majú dosť velký DD. https://winpes.cz/strategie-90-on-line- ... ent-127780

Vzhledem k tomu, že výkonnost 90ky standardně v rámci roku nesleduju, se zaujetím jsem se podíval, co se děje poslední dva týdny a je zajímavý, že do 8.11. byla strategie YTD +0.9%, dnes je tam otevřený DD -15.59% můj live výsledek včetně komisí a dividend. Jasně, je to otevřená ztráta, která se může, pokud trhy porostou, snížit. Spíš mně trošku vadí to, že žádná krize zatím nevypukla a strategie je už teď slušně down.
Admin bude mít asi trošku lepší výkonnost, protože se mu se štěstím nakoupilo KMI místo BA, který na rozdíl od BA, skončilo ziskově.
No celý tento rok není na investování/obchodování jednoduchý a chce to pevnější nervy než v předchozích letech.


Skopírujem tu otvorené pozície:

(1) MO

9.11

63.18

(2) MO

12.11

61.27

(3) MO

13.11

60.21

(1) TGT

14.11

83.09

(4) MO

14.11

59.18

(1) WMT

16.11

97.52

(2) TGT

16.11

79.56

(1) CVS

19.11

78.34

(3) TGT

19.11

77.79

(2) WMT

19.11

96.68



Ešte tu musím napísať, že 90-ka s pákou 3 je veľmi nebezpečná stratégia, nakoľko nemá pevný SL. Je tam podobné riziko, ako bolo pri obchodovaní XIV. Dlhé roky pekných ziskov a potom likvidácia účtu.
V roku 2010 vraj prepadol PG o 90% a obchody sa rušili len tie, ktoré sa zavreli pod úrovňou prepadu 40%. 90-ka asi vtedy nemala nakúpený PG, ale ak by ho mala nakúpený na plný margin, ktovie ako by to dopadlo. A spoliehať sa na náhodu pri tak veľkom riziku likvidácie účtu sa neoplatí.
Po lopate povedané, aká je záruka, že sa teraz MO a TGT bezdôvodne neprepadnú o desiatky percent, podobne ako PG v máji 2010?
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod miroslav12 » Sob 11 24, 2018 4:45 pm

jogo píše:
Ešte tu musím napísať, že 90-ka s pákou 3 je veľmi nebezpečná stratégia, nakoľko nemá pevný SL. Je tam podobné riziko, ako bolo pri obchodovaní XIV. Dlhé roky pekných ziskov a potom likvidácia účtu.
V roku 2010 vraj prepadol PG o 90% a obchody sa rušili len tie, ktoré sa zavreli pod úrovňou prepadu 40%. 90-ka asi vtedy nemala nakúpený PG, ale ak by ho mala nakúpený na plný margin, ktovie ako by to dopadlo. A spoliehať sa na náhodu pri tak veľkom riziku likvidácie účtu sa neoplatí.
Po lopate povedané, aká je záruka, že sa teraz MO a TGT bezdôvodne neprepadnú o desiatky percent, podobne ako PG v máji 2010?


Neděje se nic zvláštního trhy roky rostly tak nýnější DD je přirozený. Jestli chceš nějaké záruky, tak vlož peníze na účet do banky s úrokem 1% p.a.
miroslav12
 
Príspevky: 156
Registrovaný: Štv 09 13, 2012 3:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Rokosák » Ned 11 25, 2018 1:48 am

miroslav12 píše:Neděje se nic zvláštního trhy roky rostly tak nýnější DD je přirozený. Jestli chceš nějaké záruky, tak vlož peníze na účet do banky s úrokem 1% p.a.


Alebo trhy padnu 1.5% za jeden den.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1470
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Ned 11 25, 2018 6:13 pm

miroslav12 píše:
Neděje se nic zvláštního trhy roky rostly tak nýnější DD je přirozený. Jestli chceš nějaké záruky, tak vlož peníze na účet do banky s úrokem 1% p.a.


Absolutne si nepochopil, ake riziko u 90-ky hrozí...
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Štv 11 29, 2018 5:53 pm

Odložim si tu príspevok, ktorý som napísal na winpsa tamojším traderom 90-ky.

Niečo na zamyslenie.
Minule som sa dozvedel, že akcia PG zaradená do SP100 bezdôvodne prepadla 6 mája 2010 skoro o 90% svojej ceny. Následne boli obchody pod 40% prepadom zrušené. Nasimulujte si, čo by to urobilo s vaším účtom, ak by ste mali urobené štyri dokupy PG s pákou 3 a následne by prišiel takýto prepad. Ešte si uvedomte, že vtedy bezdôvodne prepadol celý trh, čiže aj ďalšie nakúpené akcie by vám prudko prepadli. Myslím, že by to skončilo margin callom a možno aj núteným zatvorením pozícii brokerom.
Niečo podobné sa mohlo stať aj teraz s MO a TGT....viem v backtestoch sa to nestalo a 6 maj 2010 stratégia prežila bez veľkej ujmy. Len nikto nevie, či to bolo zásluhou stratégie, alebo to bolo len obyčajné šťastie.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod miroslav12 » Pia 11 30, 2018 9:29 am

jogo píše:Odložim si tu príspevok, ktorý som napísal na winpsa tamojším traderom 90-ky.

Niečo na zamyslenie.
Minule som sa dozvedel, že akcia PG zaradená do SP100 bezdôvodne prepadla 6 mája 2010 skoro o 90% svojej ceny. Následne boli obchody pod 40% prepadom zrušené. Nasimulujte si, čo by to urobilo s vaším účtom, ak by ste mali urobené štyri dokupy PG s pákou 3 a následne by prišiel takýto prepad. Ešte si uvedomte, že vtedy bezdôvodne prepadol celý trh, čiže aj ďalšie nakúpené akcie by vám prudko prepadli. Myslím, že by to skončilo margin callom a možno aj núteným zatvorením pozícii brokerom.
Niečo podobné sa mohlo stať aj teraz s MO a TGT....viem v backtestoch sa to nestalo a 6 maj 2010 stratégia prežila bez veľkej ujmy. Len nikto nevie, či to bolo zásluhou stratégie, alebo to bolo len obyčajné šťastie



Jogo, opravdu nechápu o co ti jde. Je sice pěkný že stále ukazuješ na nebezpečnost 90%, teď jsi vytáhl případ který se stal na 1 akcii ze 100 někdy před 8 lety. Ale už naprosto ignoruješ ziskovost té strategie. Jednoduše chceš-li zhonocení v desítkách % ročně tak musíš podstoupit nějaké riziko. Pokud máš z rizika strach, tak se musíš spokojit se zhodnocením pár % ročně.

Extrémně ziskový přístup bez rizika prostě neexistuje - nebo ty ho snad znáš?
Opravdu pořád dokola se tu kasáš jak jsi něco říkal a předpověděl ohledně nebezpečnosti, coby bylo, kdyby se mohlo stát.... Jediným faktem ale je že se žádný průser nestal ale roční zhodnocení desítky % ti díky tvému strachu utíká.

zhodnocení strategie 90%:
2017 40%
2016 44%
2015 20%
2014 50%
miroslav12
 
Príspevky: 156
Registrovaný: Štv 09 13, 2012 3:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Rado » Pia 11 30, 2018 10:27 am

miroslav12 píše:zhodnocení strategie 90%:
2017 40%
2016 44%
2015 20%
2014 50%


Stratégiu nepoznám. Podľa výnosov, ak neriskujú viac ako účet, by už mali byť za vodou.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2625
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod tilbur » Pia 11 30, 2018 11:20 am

Jogo,
prave kvoli tomuto flash crashu sa prijali opatrenia, aby sa to nestalo opat. Je to system automatickeho ukoncenia obchodovania na par minut ak sa titul prepadne o urcene percento. Volaju to istič.
Mne sa na 90tke nepaci to, ze do jedneho titulu dava velmi vela z celkoveho kapitalu. Ale vsetko sa da osetrit. Ak by si obchodoval len treti a stvrty dokup na vlastnom ucte, mal by si nizsi vynos ale vyssi win.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 855
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Pia 11 30, 2018 2:53 pm

miroslav12 píše:Jogo, opravdu nechápu o co ti jde. Je sice pěkný že stále ukazuješ na nebezpečnost 90%, teď jsi vytáhl případ který se stal na 1 akcii ze 100 někdy před 8 lety. Ale už naprosto ignoruješ ziskovost té strategie. Jednoduše chceš-li zhonocení v desítkách % ročně tak musíš podstoupit nějaké riziko. Pokud máš z rizika strach, tak se musíš spokojit se zhodnocením pár % ročně.

Extrémně ziskový přístup bez rizika prostě neexistuje - nebo ty ho snad znáš?
Opravdu pořád dokola se tu kasáš jak jsi něco říkal a předpověděl ohledně nebezpečnosti, coby bylo, kdyby se mohlo stát.... Jediným faktem ale je že se žádný průser nestal ale roční zhodnocení desítky % ti díky tvému strachu utíká.




Ide mi len o to, aby som upozornil traderov, ktorí obchodujú 90-ku, ake riziko im hrozí, napriek im doterajším ziskom.

Presne to iste by mi napísal majiteľ tohoto účtu viewtopic.php?f=11&t=5943&start=40, ak by som mu napísal o riziku, ktoré mu hrozí, ešte v roku 2017.

p.s: Všimam si, že máš voči mne averziu, lebo už sme sa pochytili na elektromobiloch. Prosím, abstrahuj od svojich pocitov voči mne a drž sa argumentov.

Rado píše:zhodnocení strategie 90%:
2017 40%
2016 44%
2015 20%
2014 50%

Stratégiu nepoznám. Podľa výnosov, ak neriskujú viac ako účet, by už mali byť za vodou.


Rado, oni všetci navyšujú pozície a niektorí idu aj s pákou 8. Navyše, keď sme to tu sledovali real-time, tak tam bolo veľa nezrovnalosti, viď predošlé príspevky v tomto vlákne.

tilbur píše:Jogo,
prave kvoli tomuto flash crashu sa prijali opatrenia, aby sa to nestalo opat. Je to system automatickeho ukoncenia obchodovania na par minut ak sa titul prepadne o urcene percento. Volaju to istič.
Mne sa na 90tke nepaci to, ze do jedneho titulu dava velmi vela z celkoveho kapitalu. Ale vsetko sa da osetrit. Ak by si obchodoval len treti a stvrty dokup na vlastnom ucte, mal by si nizsi vynos ale vyssi win.


Ano Tilbur, máš pravdu. U teba si cením odbornosť a nezaujatosť. Nechcel som rozoberať zastavenie obchodovania v predošlých príspevkoch, aby som to zbytočne nezahltil presnými informáciami. Ja som dal traderom 90-ky niečo na zamyslenie. Ako to vyhodnotia, je to ich problém. Ale ak by som ich na to riziko neupozornil , sam sebe by som vyčítal, ak by skrachovali, že som bol zbabelý a bál sa negatívnych príspevkov ala Miroslav12 na moju adresu.
p.s: Ošetriť to viacerými titulmi by bolo poplatkovo nevýhodné a tebou navrhovaný spôsob by bolo treba zbacktestovať.


p.p.s: to all So svojím príspevkom na winpsovi som prišiel, až keď zatvorili všetky pozície, aby sa "nezľakli" a neuzavreli pozície predčasne pred pull backom, či ako sa to volá. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod tilbur » Pia 11 30, 2018 3:58 pm

p.s: Ošetriť to viacerými titulmi by bolo poplatkovo nevýhodné a tebou navrhovaný spôsob by bolo treba zbacktestovať.


Ja som myslel len vyberat tie pozicie, ktore su uz v tretom dokupe. Prve dva nakupy preskocit. Mas potom menej pozicii. Nizsi prvy nakup, ak by si aj velkost nakupov prisposobil povodnej strategii. Mal by si len jeden nakup a jeden dokup. Bez dalsieho pridavania. Potom by si do jednej akcie investoval 10% + 20%. Myslim, ze by si mal vyssiu uspesnost ako samotna strategia, nizsi risk a nizsi vynos.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 855
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Pia 11 30, 2018 4:16 pm

Ja som rozumel, ako si to myslel, ale netrúfam si bez backtestu odhadnúť, či by to bolo ziskovejšie resp. bol tam menší DD.
Pretože skoro všetky pozície po prvom a druhom dokupe končia v zisku resp. malej strate a vo veľkej strate končia hlavne pozície, kde bol urobený aj 4 dokup...
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod tilbur » Pia 11 30, 2018 4:28 pm

Ok, nechame to tak. Oni vlastne pyramiduju do straty a navysuju pozicie smerom dole. Preto tie najvacsie koncia v strate.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 855
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Pia 11 30, 2018 8:03 pm

Rado píše:
zhodnocení strategie 90%:
2017 40%
2016 44%
2015 20%
2014 50%

Stratégiu nepoznám. Podľa výnosov, ak neriskujú viac ako účet, by už mali byť za vodou.


Súhlas.

Treba rozoznávať prístup trejdera a prístup investora.

Trejder ide na väčšie zisky a tie by mal každý rok vyberať. Takže pri stratégii 90 s kapitálom 100 tisíc by mal mať za tie 4 roky vybratých 50+44+20+40 = 154 tisíc zisku. Príde zlý rok: straty sa dotiahnú, alebo sa doplní kapitál. Je to spravidla len záležitosť času kým príde new high. A keďže ide o vyšší ročný výnos, tak straty sa dotiahnú pomerne rýchlo.

Investor ide na nižšie zisky, ale dlhoročné, často ide o celoživotné dielo/úspory . Možno má pocit, že neriskuje veľa, lenže za posledných 20 rokov padli indexy dvakrát o -60%. Takže pocity treba nechať bokom. Časy sa zmenili a uvidíte, že trhy padnú tak aj tretíkrát.

Doťahovanie strát investorovi trvá niekoľko rokov. Pri nešťastnom načasovaní vstupu napr. v roku 2000 by sa dostal do zisku až v roku 2013. A viď japonských nešťastníkov, ktorí nemusia byť v zisku ani po 25 rokoch.

P.S: Dividendy v investingu beriem len ako kompenzáciu inflácie.

V mojej 18 ročnej praxi som zažil kopu drawdownov, ktoré som vždy dotiahol. Ale neboli to ani zdaleka také obrovské pády ako urobili indexy v krízach 2001/2002 a 2008/2009. Preto si myslím, že v tradingu nie je problém s rizikom, ide viac o to ako dosiahnúť a udržať si nadpriemernú performance.

U 90 tky nastane problém ak urobia DD viac rokov za sebou. To by im znížilo priemer výnosov (teraz majú 38,5% pa. bez 2018) a následne by im väčší DD mohol poškodiť. Toto sa stáva vtedy ked sa zmenia trhy a niektoré stratégie prestanú fungovať.
Prílohy
SPX 20 rokov.png
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7654
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Pia 11 30, 2018 8:39 pm

MIKA napísal:

ja som si tu strategiu pozrel a myslim si ze 90% win ratio sa da dosiahnut aj daleko bezpecnejsou cestou ako je dokupovanie do straty. vela sme tu o tom diskutovali a tento postup je relevantny vtedy, ak ste ochotny riskovat fakt vela. ja osobne by som do toho nesiel. je to v podstate podobny pristup ako vypisovanie naked opcii. jeden flashcrash a polka uctu odide. 90% win nam potom bude na nic. ale nekritizujem , len sa mi zda , ze podobne pristupy su popularne len preto ze skupina ludi este nezazila na burze poriadny Rock N Roll. zoberme si priklady z trhov


747 prispevkou sme venovali tejto teme. hoci vsetko bolo napisane uz na zaciatku. chel by som preto svoj nazor zo zaciatku tohto vlakna poopravit. v tejto diskusii sa casto objavuje slovne spojenie "90% je strategia, ktora ... "

tak to poviem uplne na rovinu. 90tka nie je ziadna strategia, rovnako tak nie je strategia vypisovanie naked opcii, a rovnako tak nie je strategia navysovanie vkladu pri rulete na ciernu alebo cervenu. toto dokaze pochopit kazdy trader alebo investor. ten kto to pochopit nedokaze, nie je trader ani investor.

chapem, ze mnohi z vas velmi dobre vedia, ze taketo hazardovanie nema zo strategiou nic spolocne, ale len zo zhovievavosti alebo slusnosti nenazyvate veci pravymi menami. kazdopadne je dobre, ak to niekto povie. to o com sa tu bavime nie je strategia. je to umele udrzovanie sa v stave euforie pokial nepride vymazanie uctu.

za mna poviem, ze ak by som si mal vybrat , ci nejakym gamble systemom vymazem ucet, tak by som to radsej spravil za tyzden, a necakal by som x rokov. vsetci ludia si robia srandu z ladisa, ale ten aspon nedokupuje na paku a drzi donemoty. to je validnejsi pristup ako topic tohto vlakna.
Airmike
 
Príspevky: 2111
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod JUGGLER » Pia 11 30, 2018 10:11 pm

Ja si myslím, že 90tka je stratégia, len nevieme či taká páka ju nedovedie do záhuby. My sme to kopírovali cca3 mesiace pri 2:1 a výsledok ak si dobre pametám bol mierny zisk pri pomerne veľkých výkyvoch. Teraz pozerám, že Mr. Zajíc mal za ten istý rok +44%...čo nám nejak nesedelo, ale neriešili sme..

Pravda je, že ked výsledky tých 4 rokov prepočítam na páku 1:1 a doložím 2018 up to date, tak v podstate len kopírovali trh:

2014: 50% ... pri páke 1:1 = + 16,7%....SPY dal +13,5%
2015: 20% ... pri páke 1:1 = +6,7% ...SPY dal + 1,25%
2016: 44% ... pri páke 1:1 = +14,6% ....SPY dal + 12%
2017: 40% ....pri páke 1:1 = +13,3% ... SPY dal +21,7%
2018: cca -15% ...pri páke 1:1 = -5% ...SPY zatial cca 0%

Výsledok:

1. Spriemerovane 90tka a la zajíc za 5 rokov bez páky +9,26% p.a.
2. SPY bez páky +9,7% p.a.

Teoreticky mne teda vychádza, že celá 90tka dáva dáva rovnaký výnos ako SPY na páku 3:1.

Ale nechcem sa s nikým hádať. My by sme potrebovali vidieť graf tej 90tky a aké DD absolvovali a porovnať so SPY...Ďalej si už nepametám ako brzdí tá stratégia ..v čom je rozdiel oproti kopírovaniu indexu. Ak pri plnej zainvestovanosti nebrzdí, tak zatial mali šťastie a páka 3:1 ich raz dostane...

P.S. Ked som si pozeral príspevky dozadu narazil som na linku algotrejdera z minulého roka:
http://www.janjuna.cz/trading/984-algor ... ani-rijen/

Začínal v auguste 2016 s kapitálom 86 000...pozerám, že teraz 131 000 ..sledovali ste ho niekto?

http://www.janjuna.cz/blog/1219-algorit ... #more-1219

Sranda je, že ked si rozkliknete zoznam trejdov, tak názov jeho tradingu je 90tka:
https://gist.github.com/junajan/24cf695 ... 680070d13f
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7654
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Ned 12 02, 2018 8:13 am

dik za tip, tocho chlapika som nesledoval, ale zacnem.

skoda ho pre taku blbost ako je 90tka.
Airmike
 
Príspevky: 2111
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod polovnik » Pon 12 03, 2018 5:27 pm


tak to poviem uplne na rovinu. 90tka nie je ziadna strategia, rovnako tak nie je strategia vypisovanie naked opcii, a rovnako tak nie je strategia navysovanie vkladu pri rulete na ciernu alebo cervenu. toto dokaze pochopit kazdy trader alebo investor. ten kto to pochopit nedokaze, nie je trader ani investor.



ok co si predstavujes pod pojmom strategia ? nerypem len sa pytam ,
polovnik
 
Príspevky: 82
Registrovaný: Ned 02 22, 2009 7:00 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jaroslav80 » Pon 12 03, 2018 10:11 pm

Zrejme nieco co ti dava objektivnu vyhodu voci zvysnym ucastnikom trhu. Nie len moneymanagement.
Lebo hrat ruletu martingale alebo inym sposobom vsadzania je stale len "moneymanagement" ale dlhodoba vyhoda ostava nadalej na strane kasina.
Cize "90-tka" asi neposkytuje ziadnu fundamentalnu vyhodu, len na urcity cas vytvori dojem uspesnej strategie, kym sa ucastnici neprebudia po serii zriedkavych ale velkych strat.
jaroslav80
 
Príspevky: 1740
Registrovaný: Štv 03 24, 2011 6:19 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod MartinPillar » Uto 12 04, 2018 12:43 am

Cha ze objektivna vyhoda ... iba udajna objektivna vyhoda zalozena na kratkej periode pozorovania. Neexistuje dlhodoba statisticka vyhoda. Pri zmene monetarneho rezimu su vsetky hifi etf a ine portfolia bezcenne. 30-rocne recesie su z dlhodobeho hladiska bezne. ETF sporenie je najhorsia rada v sucasnej dobe. Nikoho nezaujma, ze ETF dava plus iba v US, tj je to klasicky curvefitting.

jaroslav80 píše:Zrejme nieco co ti dava objektivnu vyhodu voci zvysnym ucastnikom trhu. Nie len moneymanagement.
Lebo hrat ruletu martingale alebo inym sposobom vsadzania je stale len "moneymanagement" ale dlhodoba vyhoda ostava nadalej na strane kasina.
Cize "90-tka" asi neposkytuje ziadnu fundamentalnu vyhodu, len na urcity cas vytvori dojem uspesnej strategie, kym sa ucastnici neprebudia po serii zriedkavych ale velkych strat.
MartinPillar
 
Príspevky: 727
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod tilbur » Uto 12 04, 2018 10:21 am

Skusim zhrnut. co si o 90tke pamatam:

Klady risk managementu:
-Tusim investuje len do akcii z SP100. Tym sa chrani, aby neinvestoval do uplneho odpadu.
-Berie len akcie, ktore su nad 200SMA. To je dobre, lebo vybera akcie v uptrende. Problem nastane vtedy, ak titul napr. po zlych vysledkoch spadne dole a on stale prikupuje.

Zapory:
-ide do prvej pozicie +10%, potom stale navysuje +20%, +30%, 40% z uctu. Ak spravi posledny dokup, tak ma v jednom titule 100% z uctu. Pakuje to na x3
-To, ze trejdi bez SL nie je az taky problem, ak by mal rovnovaznejsie rozdelene pozicie.

Pre mna je to zbytocne navysovanie do straty len za cenu, aby mal 90% uspesnost trejdov. Naco? Pri dobrom R:R by mu stacilo 50-70% na to, aby bol ziskovy.
Ak by som to mal obchodovat, tak by som paku znizil na 1x. Potom by mal dostat do jednej pozicie max 1/3 z uctu. Co nie je katastroficke pri uplnom zlyhani jedneho titulu.

Cela strategia je postavena na myslienke, ze nic nepada rovno dole. A preto ak pride odraz, tak predava.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 855
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod polovnik » Uto 12 04, 2018 6:00 pm

tilbur píše:Skusim zhrnut. co si o 90tke pamatam:

Klady risk managementu:
-Tusim investuje len do akcii z SP100. Tym sa chrani, aby neinvestoval do uplneho odpadu.
-Berie len akcie, ktore su nad 200SMA. To je dobre, lebo vybera akcie v uptrende. Problem nastane vtedy, ak titul napr. po zlych vysledkoch spadne dole a on stale prikupuje.

Zapory:
-ide do prvej pozicie +10%, potom stale navysuje +20%, +30%, 40% z uctu. Ak spravi posledny dokup, tak ma v jednom titule 100% z uctu. Pakuje to na x3
-To, ze trejdi bez SL nie je az taky problem, ak by mal rovnovaznejsie rozdelene pozicie.

Pre mna je to zbytocne navysovanie do straty len za cenu, aby mal 90% uspesnost trejdov. Naco? Pri dobrom R:R by mu stacilo 50-70% na to, aby bol ziskovy.
Ak by som to mal obchodovat, tak by som paku znizil na 1x. Potom by mal dostat do jednej pozicie max 1/3 z uctu. Co nie je katastroficke pri uplnom zlyhani jedneho titulu.

Cela strategia je postavena na myslienke, ze nic nepada rovno dole. A preto ak pride odraz, tak predava.


este naviac berie v uvahu RSI , kupuje iba tituly kde RSI (2) < 10
vystup je ked cena akcie je viac ako SMA5 a je jedno kolko ma nakupene 10% , 20 %
polovnik
 
Príspevky: 82
Registrovaný: Ned 02 22, 2009 7:00 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod miroslav12 » Uto 12 04, 2018 8:09 pm

tilbur píše:Skusim zhrnut. co si o 90tke pamatam:

Klady risk managementu:
-Tusim investuje len do akcii z SP100. Tym sa chrani, aby neinvestoval do uplneho odpadu.
-Berie len akcie, ktore su nad 200SMA. To je dobre, lebo vybera akcie v uptrende. Problem nastane vtedy, ak titul napr. po zlych vysledkoch spadne dole a on stale prikupuje.

Zapory:
-ide do prvej pozicie +10%, potom stale navysuje +20%, +30%, 40% z uctu. Ak spravi posledny dokup, tak ma v jednom titule 100% z uctu. Pakuje to na x3
-To, ze trejdi bez SL nie je az taky problem, ak by mal rovnovaznejsie rozdelene pozicie.

Pre mna je to zbytocne navysovanie do straty len za cenu, aby mal 90% uspesnost trejdov. Naco? Pri dobrom R:R by mu stacilo 50-70% na to, aby bol ziskovy.
Ak by som to mal obchodovat, tak by som paku znizil na 1x. Potom by mal dostat do jednej pozicie max 1/3 z uctu. Co nie je katastroficke pri uplnom zlyhani jedneho titulu.

Cela strategia je postavena na myslienke, ze nic nepada rovno dole. A preto ak pride odraz, tak predava.


To jsou jen všechno spekulace, dohady a terorie coby kdyby.
Všechny možnosti byly 1000x backtestovány a rozebírány na winpes.cz - bohužel web je nepřehledný a řešilo se to viceméně v diskusích.
Nic ostatního nefunguje tak dobře jako aktuální parametry systému.
miroslav12
 
Príspevky: 156
Registrovaný: Štv 09 13, 2012 3:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jaja » Str 12 05, 2018 1:37 am

Každá strategie založená na agresivním money managementu je strategie typu "Až ze ucho utrhne".
Jestli to má za sebou hodně trejdů, rád bych viděl graf distribuce zisků a ztrát. Ten je často důležitější než křivka rostoucího účtu. Dobrá strategie bude mít Gausse trochu posunutýho nebo nafouklýho doprava. Tady se obávám, že to tak nebude a vlevo se to bude trochu zvedat, což věstí to utržený ucho.
jaja
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Pia 11 05, 2010 1:54 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod miroslav12 » Str 12 05, 2018 9:21 am

jaja píše:Každá strategie založená na agresivním money managementu je strategie typu "Až ze ucho utrhne".
Jestli to má za sebou hodně trejdů, rád bych viděl graf distribuce zisků a ztrát. Ten je často důležitější než křivka rostoucího účtu. Dobrá strategie bude mít Gausse trochu posunutýho nebo nafouklýho doprava. Tady se obávám, že to tak nebude a vlevo se to bude trochu zvedat, což věstí to utržený ucho.


Kód je dostupný ve VB, stačí stáhnout do RightEdge a máš výsledky místo spekulací.
miroslav12
 
Príspevky: 156
Registrovaný: Štv 09 13, 2012 3:39 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jaja » Str 12 05, 2018 6:04 pm

Zas tak mne to nezajímá, abych v tom směru vyvíjel nějakou aktivitu.
jaja
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Pia 11 05, 2010 1:54 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Chris » Štv 12 06, 2018 12:45 am

JUGGLER píše:Začínal v auguste 2016 s kapitálom 86 000...pozerám, že teraz 131 000 ..sledovali ste ho niekto?

http://www.janjuna.cz/blog/1219-algorit ... #more-1219

Sranda je, že ked si rozkliknete zoznam trejdov, tak názov jeho tradingu je 90tka:
https://gist.github.com/junajan/24cf695 ... 680070d13f


ked si si vsimol, link na jeho blog som daval ja, este v 2017, mam ho v merku stale.
Ono to zle pocita, lb zacinal s 20k, lenze on tych 130k pocita ako uz prepakovanych 1:3, teda realne ma len 43k cca + vkladal nieco, cize az taky zisk to neni :)
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod jogo » Pia 12 21, 2018 9:12 am

Po započitaní novembrového výplachu, 90-ka včera pri trojnásobnej páke atakovala 50% maximálny drawdown, ak som to dobre spočítal.To sa tuším v backtestoch ani raz nestalo.
Tí, čo použili páku 6 až 8 už dostali margin call, ak nenavýšili účty.
Kto ide bez páky, má DD asi 16%, čiže podobne ako SP500.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Stratégia 90%

Poslaťod Airmike » Pia 12 21, 2018 11:05 am

a bude to horsie :/
Airmike
 
Príspevky: 2111
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: Stratégia 90%

Poslaťod tilbur » Pia 12 21, 2018 2:10 pm

Pozeral som zo zaujimavosti. Ma uz moznost nakupovat len 16titulov zo 101, ktore su nad 200SMA. Ak sa trh neodrazi, tak nove obchody velmi nebudu.
Ale trh nejde nikdy len jednym smerom. Tym, ze to ma koncentrovane, tak mu aj jeden titul moze spravit dost vela z portfolia.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 855
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

PredchádzajúciĎalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia