Tu mas malu nepresnost, SPY dividendy vyplaca, preto jeho cena tieto vyplatene dividendy nezohladnuje.JUGGLER napísal: Pasívny investing je taký, že dané ETF len kúpite a držíte. Výkonnosť SPY tak pasívne kopíruje výkonnosť indexu plus v sebe započítava dividendy, čo je v priemere okolo 2,5% . Tie dividendy sa odrazia na koncoročnom výsledku v cene SPY.
Pri spätnom pohľade nie je problém vidieť kopu premárnených šancí. Takisto nie je problém teoretizovať a predikovať, že je pred nami niekoľkoročný medveď a pod. Skutočný problém v investingu a tradingu je otvárať a zatvárať reálne pozície. Teória je nádherná vec...žije z nej kopa edukátorov a autorov kníh, ale na burze platí jediné meradlo úspechu: reálny zisk/strata z reálne otvorených/zatvorených pozícii.thigle napísal:aktivny investing nezmeskal dobry vstup na niekolkorocneho medveda ?
a pozicny trading na zaciatok niekolkorocneho medveda ?
Fakt? To som nevedel. Prečo potom skončil index rok 2015 -0,7% a SPY +1,25%. Prečo je vlastne aj taký cenový rozdiel medzi indexom (teraz 1961) a SPY (teraz 198,80). Vždy som si myslel, že cena SPY je jednoducho 10x menej než index + dividendový výnos. Alebo index, že je 10x viac mínus pokles ceny po exdividend date.jogo napísal: Tu mas malu nepresnost, SPY dividendy vyplaca, preto jeho cena tieto vyplatene dividendy nezohladnuje.
Súhlasím. Len by trebalo na to nájsť riešenie. Super riešenie by bolo nájsť na webe nejaký free simulátor, ktorého výsledky by sa dali kopírovať tu, alebo by tu fungoval aspoň odkaz. Dal by sa real vstup a nahodilo by sa to do simulátora. Takisto výstup a hotovo. Vyhodnocovalo by sa to samo.jogo napísal: Este jeden navrh: Pasivny investing by som tu daval ja, aby sme tu nemali jednorazoveho investora, ale postupneho investora. Takze nakup na 200.49 by som sice nechal, ale dal do neho len asi 1/6 = 17% uctu. Suhlasis?
Samozrejme. Súhlas.jogo napísal: p.s: pre-market a after market by som vynechal, lebo investori nemaju cas kontrolovat nelikvidne prostredie mimoburzovych hodin..
Mozno sa to sem-tam rozbehne pri rychlych pohyboch, aj tie nevyplatene dividendy za stvrtrok tam mozu byt zapocitane, ale moze to robit tak 1 bod tesne pred exdividend date.JUGGLER napísal: Prečo je vlastne aj taký cenový rozdiel medzi indexom (teraz 1961) a SPY (teraz 198,80). Vždy som si myslel, že cena SPY je jednoducho 10x menej než index + dividendový výnos. Alebo index, že je 10x viac mínus pokles ceny po exdividend date.
Kludne rob vstupy na 3x, neobmedzuj sa. Len vzdy napis velkost pozicie percentualne k uctu. Nemam problem to vyhodnotit len si na to zavediem zosit, lebo excel mam na velkom pocitaci a uz ho nechcem opravovat, lebo sa chystam kupit novy.JUGGLER napísal: Reálne som zvyknutý takýto vstup robiť na 3x. Aby sme však veci nekomplikovali, budem vstupovať ako ,,jednorazový investor,, čiže 100% kapitálu naraz ,,in,,. Tak s to bude dať jednoducho porovnať s výkonnosťou jednorazového pasívneho investora.
Ahoj. Ja som svoje ES už predal v rámci daytradingu a chytám znova na tom istom vstupe, ale už iba s 25 CFD.Coudy napísal:Ahoj Juggler. V pondelok sa neobchoduje. Budeš držať ES počas predľženého víkendu?
JUGGLER napísal:Aktívny investing: nastavenie príkazu buy SPY pri 187 ... 1/3 celkovej pozície.
Pozičný trading: príkaz buy 100% pozície pri SPY 187 (alebo 1 x ES 1861 )
Jogo: zoberme si fiktívny účet 100 000 USD. 100% pozície je 100 000 USD investovaných v SPY. Mne by sa ten pozičný trading robil lepšie cez futures ES. Využil by som vlastné signály, nemusel by som prepočítavať na SPY. Jedno ES pri súčasnej cene je pozícia v hodnote približne 100 000. Počítalo by sa to ľahko, lebo jeden bod na jeden kontrakt = 50 USD. Tak by sa po každom obchode spočítal zisk/strata. To je trading na aký som zvyknutý a mohol by som využiť aj margin ( čiže obchodovať 1-3 kontrakty).Čo povieš?
Ten aktívny investing bude na rozdiel od pozičného tradingu nudný. Budem sa snažiť využiť daňové zvýhodnenie a držať celé roky. Tak si predstavujem investovanie na dôchodok. Sem-tam sa vyberie zisk a sem tam sa prejde do cashu, keď bude treba prečkať krízové časy. Potom sa znova nakúpi pri lepšej cene a znova bude držať.
BUY SPY 184 za 7% uctujogo napísal: Este jeden navrh: Pasivny investing by som tu daval ja, aby sme tu nemali jednorazoveho investora, ale postupneho investora. Takze nakup na 200.49 by som sice nechal, ale dal do neho len asi 1/6 = 17% uctu. Suhlasis?
JUGGLER napísal:Aktívny investing: SPY long 187 ... 1/3 celkovej pozície.
Pozičný trading: ES long 1861 ( 1x)
Vyhodnocujem, ako sme sa dohodli:JUGGLER napísal:Aktívny investing: SPY long 182,40 ...druhá 1/3 celkovej pozície.
Pozičný trading: ES long 1820 ( 1x)
Nie demo, s Juggom sme sa dohodli, ze skusime vyhodnotit jednotlive pristupy: Pasivny jednorazovy investor, Pasivny postupny investor, aktivny investor a pozicny trading.osamely chodec napísal:to je real?
Už som predal aj UPRO. Využil som 60 bodový spike na ES v závere obchodného dňa a vybral zisk. A bolo to nie do tretice, ale do štvorice:JUGGLER napísal:Popritom si robím vlastný daytrading a swingtrading, ktorý má od pozičného tradingu ďaleko. Napríklad ES som kúpil aj ja pri 1861 a vybral zisk. Potom som na tej istej úrovni kúpil 25 CFD a v pondelok vybral ešte väčší zisk. A do tretice som znova na tej úrovni vstúpil, ale už len z malou pozíciou cez UPRO a teraz, ked som hlásil dokup ES v pozičnom tradingu, tak som dokúpil aj UPRO v mojom tradingu.
POZIČNÝ TRADING: 1 x ES out 1898,50jogo napísal:Pozicny trading priemerna nakupka : (1861+1820)/2= 1840.5 nakupene 2 kontrakty
JUGGLER napísal: POZIČNÝ TRADING: 1 x ES out 1898,50
NIE. Ja nikdy nikoho svojvoľne nezablokujem.MartinPillar napísal:Juggler ty si ma zablokoval?
Podľa mňa to počítaš nesprávne.jogo napísal: POZIČNÝ TRADING: 1 x ES out 1898,50
Zisk je 1898.50-1820 = 78.50x50$ = 3925$ t.j. 3.925%
Ostava otvoreny 1 kontrakt nakupka 1861.
"I tak se da, i tak se da."JUGGLER napísal: Po nákupe druhého kontraktu som mal nakúpene 2 kontrakty po 1840.5
Keď som vybral jeden pri 1898,50 tak realizovaný zisk je 1898,50-1840,50= 58 bodov= 58 x50 = 2900 USD
Ostáva otvorený druhý kontrakt po 1840,50 v nerealizovanom zisku.
Je tam toho este dost a prepocitavanie(reinvesticia ziskov,dane,zdr.odvody, dividendy, reinvesticia dividend,poplatky za obchod aj ine poplatky brokerovi), ale to nech si uz kazdy prepocita sam. Neni som ja "plateny zamestnanec ako Instaforex " aby som to tu vsetko pocital.Ak to vydržíme dlho, tak investorom môžeme počítať reinvestíciu ziskov. Ale na konci si neodpustím, aby som im aspoň verbálne neodčítal infláciu
Kdeže trojnásobnú páku...Pri ES 2000 je hodnota kontraktu presne 2000 x 50 = 100 000 USD. Takže pri kapitále 100 000 som zatial použil maximálne páku 2x. (mal som nakúpené akože za 200 000).jogo napísal:
p.s: Ty si neodpustis inflaciu, ja si neodpustim "trojnasobnu paku", ktoru pouzivas na pozicnom tradingu a vyhodnotim ju
Ale kludne ju pouzivaj, aspon je to zabavnejsie. Potom mozno napiseme xzajicovi list, ze si porazil jeho strategiu, kde tiez pouziva 3-nasobnu paku, aby nebol taky "hrdy" na svoje vysledky.
Aj paka 1:3 je paka.JUGGLER napísal: Kdeže trojnásobnú páku...Pri ES 2000 je hodnota kontraktu presne 2000 x 50 = 100 000 USD. Takže pri kapitále 100 000 som zatial použil maximálne páku 2x. (mal som nakúpené akože za 200 000).
Proste v tradingu máš veci pod kontrolou..Trhy sa denne hýbu rádovo v percentách a ty manažuješ riziko.
Pri takom prístupe ako mám ja ( max. 1 kontrakt na 30 000 ) riskuješ menej ako pasívny investor! Ten za posledných 15 rokov bol už dvakrát v strate viac ako 60% !!! Taký DD si v tradingu neviem predstaviť.
Ako sa robi prepocet ES-SPY?JUGGLER napísal:Aktívny investing: nastavenie príkazu buy SPY pri 187 ... 1/3 celkovej pozície.
Pozičný trading: príkaz buy 100% pozície pri SPY 187 (alebo 1 x ES 1861 )
Jogo: zoberme si fiktívny účet 100 000 USD. 100% pozície je 100 000 USD investovaných v SPY. Mne by sa ten pozičný trading robil lepšie cez futures ES. Využil by som vlastné signály, nemusel by som prepočítavať na SPY. Jedno ES pri súčasnej cene je pozícia v hodnote približne 100 000. Počítalo by sa to ľahko, lebo jeden bod na jeden kontrakt = 50 USD.
ES je derivát - futures, čiže termínovaný kontrakt. Najviac sa obchoduje najbližšia expirácia (marec). Futures vyjadrujú očakávania trhu, kde bude index SP500 v marci, preto sa môžu pohybovať nad, alebo pod indexom. Index samotný sa nedá obchodovať, ale tých 500 akcií môžeš kúpiť v indexovej akcii SPY . Čiže SPY ide rovnomerne s indexom a futures nad, alebo pod.Jari napísal:Ako sa robi prepocet ES-SPY?
1 kontrakt ES = 500 akcii SPYJari napísal: Ako sa robi prepocet ES-SPY?
Fondy nesledujú svoje indexy úplne presne, vždy je tam nejaký tracking error. Má to niekoľko príčin:JUGGLER napísal: Fakt? To som nevedel. Prečo potom skončil index rok 2015 -0,7% a SPY +1,25%. Prečo je vlastne aj taký cenový rozdiel medzi indexom (teraz 1961) a SPY (teraz 198,80). Vždy som si myslel, že cena SPY je jednoducho 10x menej než index + dividendový výnos. Alebo index, že je 10x viac mínus pokles ceny po exdividend date.
to pre niektoré fondy, samozrejme, platí. SPY však investuje priamo do akciíosamely chodec napísal:podla mna je rozdiel aj to ze fondy ako podklad maju futures. Futures sa iba priblizuje ku indexu a v case expiracie futures by to malo byt co najtesnejsie, lebo by mohla byt arbitraz cash vs futures. Takze contango znevyhodnuje ETF.