JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

[JUGGLER]

Pridávam graf. Pozdejšie nebude čas.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +6420 USD ... +6.42%

1 x ES out 1924 ( +19b)
- sme v zisku takmer 2% za deň, preto jeden kontrakt out na overnight

zisk 19x50$=950$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +7370$ ... +7.37%

celkovo 19 obchodov

[Tilbur]

Cina vyzera na pekny breakdown. Dnes padol Shanghai composite o viac ako 6%. ESko v pluse. Vyzera, ze to pomaly uz nie je news. Resp. ze Amerika potiahne Cinu, nie naopak.

[JUGGLER]

ES out 1932 ( +27 b)

- ostávam bokom, 100% cash
- nepáči sa mi vývoj na trhoch ( Čína v noci padla 6%, ropa stagnuje)
- boli sme hore 1936-1938...trh nevládze preraziť to pásmo (korekcia bola k 1920)
- čakajú nás dáta, uvidíme, či sa zlepší nálada.

[JUGGLER]

US.dáta boli dobré, trhy pookriali...ale je cítiť vplyv z poklesu Číny na sentiment.
Trhy sa tlačia hore, ale ropa je pod tlakom ...pred chvíľou -1,5%...
Situácia je vyslovene neutrálna s možnosťou poklesu po včerajšom raste
Tých 1860, čo včera nadhodil Coudy začína byť čoraz väčšou hrozbou
Súhlasím aj s Tilburom - ten graf Číny ukazuje, že keď padne ten support, môže sa to riadne zosypať
Čína je netransparentná, nebudem sa diviť, keď bolševikmi riadený trh jedného dňa zlyhá.
Aj na akciovom trhu urobili obrovskú chybu, že do neho nahuckali retail - roztrasené ruky. Odvtedy je tá volatilita.

Na záver graf ako skončil trading za tento týždeň.

[JUGGLER]

ES 1926

- nechce sa mi dnes už trejdovať. Idem preč, ale hodím tu malý daytrading tip: ES long 1926 ...PT 1936 ... SL 1919

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +7370$ ... +7.37%
celkovo 19 obchodov

ES out 1932 ( +27 b)

zisk 27x50$=1350$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8720$ ... +8.72%

celkovo 20 obchodov

[JUGGLER]

ES 1926... Idem preč, ale hodím tu malý daytrading tip: ES long 1926 ...PT 1936 ... SL 1919

Koniec tipu. Pomohla ropa (stavím sa, že bola dobrá štatistika vrtov).

P.S. Jogo: to nepočítaj. Bol to len daytrade tip.

[JUGGLER]

1 x ES long 1962

- po dobrých dátach a pri summite G20 asi v pozícii zostanem aj na víkend
- budem až do večera preč - zadávam príkaz na PT 1985, bez SL

[JUGGLER]

ES teraz 1961.

- tesne po open odchádzam, SL som stanovil na 1956.

takže setup: PT 1985 a SL 1956.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8720$ ... +8.72%
celkovo 20 obchodov

1 x ES long 1962
- tesne po open odchádzam, SL som stanovil na 1956

strata 6bodovx50$ = 300$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8420$ ... +8.42%
celkovo 22 obchodov

[JUGGLER]

Trejd nevyšiel, ale teším sa z malej straty

[Chris]

po strate nejako Juggi trader, aktivny a pasivny investor zanevreli, alebo nema to pokracovanie ?

[JUGGLER]

po strate nejako Juggi trader, aktivny a pasivny investor zanevreli, alebo nema to pokracovanie ?

Ale kdeže. Po akej strate? 300 USD? Ved som v zisku 8,5%.
Pasívny investor je navždy pasívny a aktívny je už na 2/3 zainvestovaný a tam s tým nechcem hýbať (pokúsim sa o bezdaňový časový test ). Akurát sa budem musieť rozhodnúť kedy dokúpiť poslednú tretinu.

Tento týždeň som chytil chrípku a tak som obmedzil trading. Po čínskych dátach to v utorok v noci padlo ku 1921 a bohužiaľ, minul som nákup po 1920 kde som mal technický signál. Druhá šanca už neprišla. Nechal som to tak a odvtedy to ide hore - presne od začiatku marca (utorka) tak ako som si zatipoval pred týždňom v Jogovom vlákne:

Neprišiel som na nič, len tak predpokladám. Snažím sa urobiť odhad na základe TA+FA+PA. Teraz príde ešte jeden blbý týždeň , ktorý začne dátami z Číny z pondelka na utorok a skončí U.S. dátami v piatok. Zároveň skončí FEB a začne MAR. Predpokladám, že v marci nastúpi veľká rally podporená short coveringom, možno až na new high nad 2100.

Možno to bude súvisieť s Fedom, možno s rastom ropy..to neviem...ale TA ukazuje, že bude. Samozrejme, len za predpokladu, že sa niečo nestane v Číne a ropa nebude padať. Je možné, že jar bude patriť býkom a potom zase prídu medvede...( v júni referendum v Británii, nové migračné vlny, no najviac sa bojím Číny...) V lete možno zase zletíme k 1800...ale to je už ďaleká doba na nejaké tipovanie. Fundamentálne je na tom Amerika dobre...hoci zverejnenia vyzerajú slabé, očakáva sa silný druhý polrok. Trhy také veci predvídajú. Rally vždy začínajú veľkí a dokončia ju malí..

Ináč, čím vyššie to ide, tým ťažšie sa mi to trejdí... ale tým lepšie sa to drží vám investorom. Budem musieť zvážiť, či nedokúpim poslednú tretinu u ,,aktívneho investora,, hoci nerád by som to potom pred letom predával kvôli časovému testu na dane... Mám taký pocit, že v lete prídu riadne turbulencie..no je to len vzdialený pocit. Uvidíme..

Tak ako som písal..teraz sa to trejdí zle. Je to dobré na investing, ale slabé na trading. Volatilita vymizla, ropa sa stabilizovala a máme za sebou 80 bodový rast.

Teraz boli makrodáta a boli výborné. Lenže to výborné je obojsečná zbraň, lebo o dva týždňe bude Fed a tie dáta sú v prospech zvýšenia sadzieb. Navyše hourly earnings a Trade balance sú zlé.

I ked v marci predpokladám ďalšiu rally, čiže LONG, TA ukazuje , že krátkodobo je to na SHORT. Po dátach teraz sme vyskočili nad 2000, ale ja mám technické signály na pullback k 1987, 1975 a dokonca aj nižšie.

Preto zostávam bokom a pozorujem. Nechcem sa ukvapiť. Byť 100% v cashi nebolí. Keď som nenastúpil pri 1920, tak teraz už počkám.

[Chris]

Ale kdeže. Po akej strate? 300 USD? Ved som v zisku 8,5%.

nemyslel globalne, ale myslel som tu micro poslednu, lb akoby sa tento prispevok zastavil, ale je fajn, ze jazda pokracuje

[JUGGLER]

I ked v marci predpokladám ďalšiu rally, čiže LONG, TA ukazuje , že krátkodobo je to na SHORT. Po dátach teraz sme vyskočili nad 2000, ale ja mám technické signály na pullback k 1987, 1975 a dokonca aj nižšie.

Takto to nakoniec skončilo.

Signál 1987 padol, ale na ďalší pokles nebolo sily. Býci sa neskôr pokúsili o nový breakout 2000, ale skončilo to výpredajom. Situácia zostáva zaujímavá - z môjho pohľadu krátkodobo na pullback, ale v dlhšom horizonte na ďaľšiu rally.

P.S. Ropa dnes končí takmer +5%, takže o to zaujímavejší je odpor medveďov.

[JUGGLER]

ES 1977. Blížime sa k signálu 1975 ako som predtým písal. Býci zatial nemajú dosť síl a takisto ropa začala klesať.
Goldmani asi nestihli vystúpiť zo shortu, alebo hrajú na pullback, lebo dnes začali s medvedími hláškami typu ,,ropa nemôže ďalej stúpať,,... Ráno bola ropa v pluse útočila na 38,50..teraz je -4,2%. Nuž uvidíme, čo ďalej...budú makrodáta a takisto stúpa nervozita pred zasadaním Fedu na budúci týžden. Fed je na 70% market pozitívny, takže rátam, že odštartuje poslednú fázu rally (zdolali by sme pásmo 2000-2100). Zatial sa držím bokom, ale svrbia ma už prsty.

TA na 1 ročnom grafe kreslí zaujímavé patterny. Môžete okomentovať. Ja TA neznášam, ale rád sa poučím.

[JUGGLER]

Zadávam príkaz GTC...BUY 1 x ES pri 1975.

Teraz je ES 1880 , ale uvažujem, že ked 1875 padne, tak trh mi môže utiecť hore.
Už neraz mi takto utiekol, aj pri 1800, aj nedávno pri 1921. V pozičnom tradingu nemusím až tak presne chytať dno.

[JUGGLER]

Zadávam príkaz GTC...BUY 1 x ES pri 1975

1 x ES long 1975

- tak sme sa konečne dočkali !
- po ECB to vyskočilo až ku 2010...takže býci (a ovce a prasatá) dnes dostali riadnu lekciu...
- možno dostaneme aj my, lebo nervozita pred Fedom narastá. Nezachytil som nejaké zlé správy, takže si myslím, že tento výpredaj súvisí s dnešnými dobrými makrodátami z trhu práce, ktoré však budú mať vplyv na FED. Takisto dnes prišli vyššie inflačné čísla z Číny, čo zabrzdí ,,čínsky fed,,(a potvrdzuje hrozbu stagflácie v Číne...)

Takže dnes zatial zaujímavý graf:

[JUGGLER]

ES 1990. Deň končí vcelku fajn.

Technicky je to konečne na long, prinajmenšom k dnešnému high cca 2010. V priebehu druhej polovice marca tipujem útok na 2100 a potom samá neistota a znova sa zrejme otvorí šanca na pád k 1850-1860. O tom však potom.

Psychologicky to vyzerá zatiaľ slabo, keďže nás čakajú nejaké dáta v Číne (sobota), ale hlavne ťažký budúci týždeň:
ďalšie dáta v USA ( retail a ceny) + rozhodnutia dvoch centrálnych bánk - FED a BOJ.

Zajtrajší deň by mohol byť priaznivý pre býkov, preto nepohrdnem krátkodobým targetom 35 bodov a zadávam príkaz na výber zisku pri 2010: GTC príkaz : ES out 2010.

P.S upozorňujem, že USA prechádza na letný čas túto nedeľu, ale EU až o dva týždne. Takže 2 týždne bude Wall Street otvárať/zatvárať o hodinu skôr.

Dnešok:

[JUGGLER]

Zajtrajší deň by mohol byť priaznivý pre býkov, preto nepohrdnem krátkodobým targetom 35 bodov a zadávam príkaz na výber zisku pri 2010: GTC príkaz : ES out 2010.

1 x ES out 2010 ( zisk 35 b)

- zisk sa vybral sám na PT ( príjemný začiatok dňa...a tým pádom aj koniec )

[matematema]

Zatial paradne chyteny vrchol, "smekam "

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8420$ ... +8.42%
celkovo 22 obchodov

1 x ES out 2010 ( zisk 35 b)

zisk 35x50$=1750$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10170$ ... +10.17%

celkovo 24 obchodov

[JUGGLER]

ES MAR 2020.

Pozor!

Objemy na marcovom kontrakte klesli oproti júnovému na polovičné, takže prechádzam na júnový kontrakt.
Marcový expiruje v piatok.

Takže:

ES JUN je teraz 2011.

Trhy sú nervózne pred Fedom, ale prekonali strach a sunú sa hore. Tipujem, že dnes už vyššie nepôjdu a možno príde korekcia. Ropa je dole -4,2% (Irán zvyšuje ťažbu), takže momentálne to vidím viac na short ako na long. Ak by som bol futures trejder možno by som aj zariskoval short. Ale nie som, nikam sa neponáhľam, nechcem riskovať a v marci očakávam rally. Takže zatiaľ budem vyčkávať. Budem sedieť na cene, kde by som targetoval short.

Zadávam GTC order: 1 x ES JUN long 1982

[JUGGLER]

ES JUN 2007.

O 19,00 bude Fed a o 19,30 prehovorí Yellen.
Priznám sa, že neviem ako to mám zahrať.
Šanca na long je veľká, s vysokou pravdepodobnosťou Fed nedvihne a TA na marcovom kontrakte je bullish.
Lenže aj komentáre budú dôležité a nakoniec z toho môže byť volatilita...Takisto nemám rád keď všetko vyzerá tak jednoznačne. Proti stojí moja TA kde ostali signály na pokles. Zatial tam držim nastavený order, hádam sa nejak rozhodnem....

[JUGGLER]

ES JUN teraz 2017. Max bolo 2022,75.

Fed neurobil nič, ale mierne znížil projekcie HDP a inflácie, takže relatívna pohoda.
Po Fede som tu dal vstup po 2006, ale zabudol som odoslať . No aspoň u seba som niečo ztrejdil, okolo 9 bodov.

Sondoval som pred Fedom, aké sú vyhliadky a narazil na analýzy, že keď je Fed ,,live,, a ,,data dependent,, tak môže prekvapivo zvýšiť. Porozumel som tomu tak, že kým Fed zvykne dopredu naznačovať kedy zvýši (aby predišiel volatilite), z času načas urobí ,,výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo,,. A mohol by to aj odôvodniť, lebo dáta sa od posledného zasadania posunuli : core CPI +2,3% Y/Y, ceny ropy +18%, SPX +8% a Dollar Index -2,6%.

Myslím si, že to čo držalo býkov na uzde a po prvotnom raste zafarbilo indexy do červena je práve tá znížená projekcia rastu HDP a inflácie. Dáta proste ukazujú optimizmus, ale projekcie naznačujú pesimizmus. Fed sa tak pridal k ECB, BOJ i Číňanom a potvrdil, že svetové vyhliadky nevidí ružovo.

To je moje vysvetlenie, ako som to ja pochopil. Zajtra si prečítam viac analýz. Ďalšie zasadanie Fedu bude pomerne skoro - v apríli.

Čo ďalej? Technicky mám signál hore na 2030 a dole na 1995 a 1981. Dolár oslabil, ropa vyliezla +6%, všetko nasvedčuje tomu, že ideme ďalej hore a najprv odbijeme 2030. Už chýbalo len 7-8 bodov. No zároveň ma znepokojujú tie signály dole. Takže vyčkávam a order buy 1 x ES 1982 ostáva aktívny.

[JUGGLER]

Čo ďalej? Technicky mám signál hore na 2030 a dole na 1995 a 1981. Dolár oslabil, ropa vyliezla +6%, všetko nasvedčuje tomu, že ideme ďalej hore a najprv odbijeme 2030. Už chýbalo len 7-8 bodov. No zároveň ma znepokojujú tie signály dole. Takže vyčkávam a order buy 1 x ES 1982 ostáva aktívny.

ES skončil cca 2031. Max okolo 2037. Signál 2030 padol.

Situácia je z môjho pohľadu neutrálna. Mám síce signály dole, ale teraz sú v hre všetky tie staré signály hore, ktoré sa už nebezpečne priblížili. Takže teraz by sa mohlo dokonať to, čo som predikoval: silná rally v marci, možno new high.
Zajtra je Quadruple Witching Day - všetko to expiruje a ja sa už neviem odhodlať k vstupu. Dnes som vstúpil u seba na 2012, nahodil PT 2030. A potom som ušiel s 2 bodmi, ked sa mi zo 7 bodového zisku vyparilo 5...

Proste sorry, nemám confidence. Problém je v tom, že signály dole môžu ostať nevyplnené a trh sa k ním vráti inokedy. Takže vyčkávam a možno takto miniem celú poslednú fázu pohybu hore. To sa mi stáva.

[osamely chodec]

trh naraza na silnu barieru, falosne a vselijake ine prerazenia mozne...

[JUGGLER]

Bariéra bude na 2100 a jej prerazenie povedie k new high. Potiahne to zrejme ropa.
Zároveň k tomu, že pri predikciách na 2016 som tipoval pád k 1800 a už ho máme za sebou, pridávam ešte jednu medzipredikciu: Toho roku ešte raz padneme k 1850

Ja to kreslím takto:

[Tilbur]

Toto som si kreslil davnejsie.

Ak by sme brali do uvahy podobnost s minulym rokom, vyzeralo by to takto...

[Dana]

Dajme bariéru TL na týždennom grafe. Tá bude trochu pod 2 100.
Tipnem, /graf júnových futures/ že by to mohlo dôjsť na 2070-90 a potom by mohla prísť otočka. / u daxu nové low/
Ak má tento pohyb hore trvať 2-3 mesiace, potom by sme mali najprv klesnúť pred ďalším rastom.
Sama som zvedavá, čo bude, ak to k tej TL dorazí.

[matematema]

Nezacali ste s budovanim short pozicie napr. SPXU ? Rozmyslal som zacat asi s 5% uctu a postupne dokupovat. Co myslite je to dobry napad ?

[JUGGLER]

1 x ES long 1932

[JUGGLER]

- myslím , že strach po útokoch v Bruseli je ideálna šanca na pozičný vstup
- filozofiu longu na new high som rozviedol vyššie, tipujem rally do konca marca, prípadne v apríli
- tento long sa budem snažiť podržať dlhšie, pričom ja v mojom tradingu nikdy veľa nedržím (95% času som v cashi)

TA:
- dnes by to malo ísť hore minimálne na 2042. Ďalšie signály hore: 2068 a 2095
- staré signály dole ostávajú 1981 a 1995, ale pri longoch býva tak, že sa k ním môžeme vrátiť aj neskoršie (mesiace)
- v krátkodom horizonte (dnes-zajtra) nevylučujem, že sa vrátime späť k 2030..väčší pokles však nečakám

- dnes sa mi to nepodarilo nahlásiť celkom real-time, ale dávam dôkaz, že som vstúpil u seba a potom prišiel hlásiť tu
- u seba som otvoril cez CFD, to kopíruje index, takže je bodovo cca o 10 bodov vyššie ( ES 1932 = CFD 1942 )
- príkaz na dokup 1 x ES 1982 ostáva aktívny ( malá šanca, ale reálna, keby sa niečo zlé stalo).
- SL zatiaľ žiadna. Priebeh budem monitorovať

[futurer]

Ahoj Juggler,
proc pres CFD?

[JUGGLER]

Už som si zvykol. Raz trejdím ES, inokedy CFD a z času na čas aj UPRO, alebo shorty cez SPXU.
Je to v podstate jedno a u toho CFD a la IB sa mi páčia dve veci:

1. dá sa škálovať, čiže keď niekedy budujem pozíciu, alebo postupne vyberám zisk, tak je to absolútna sloboda.
2. môžeš kúpiť/predať a takisto kótovať za akúkoľvek cenu. Mašiny to kótujú po štvrť bodu, ale ty si môžeš kótovať a exekuovať kde len chceš.
3. Akcie netrejdím cez CFD kvôli tomu, že trading hours sú len 6,5 hodín. Na IB to môžem robiť 16 hodín. Ale pre niekoho iného, čo trejdí len trading hours si všimni, že neexistuje žiadny rozdiel medzi živou a simulovanou burzou. IB sa proste neotravuje marketmakingom, alebo exekúciou. Oni to len kopírujú a nič by som nedal zato, že ,,loserov,, robia na vlastný účet.

Pri daytradingu ES mi je to jedno. Ale chytať ceny, alebo nechávať PT a SL mimo trading hours, na to je lepšie ES.

[futurer]

ale docela vysoky commiss 10 $

[JUGGLER]

ale docela vysoky commiss 10 $

Nakonec ani ne. Spolu vyslo 12, cili 6 RT na kontrakt. ES by bylo levnejsi, ale ne moc.

[JUGGLER]

ES teraz 2043. Max bolo 2047,50.

- signál 2042 padol. Na tej úrovni som vybral u seba zisk z daytradu.
- pozičný trade pokračuje. Musím sa naučiť dlhšie držať, aby sme neminuli celý rast hore.
- najbližší target 2068. Order: PT 2067 (keby nastal spike)

[JUGGLER]

ES teraz 2039,50

Bracket day order: 1 x ES in 2037, PT 2047, SL 2027