Ako-investovať - fórum

rozbehla sa nam tu celkom diskusia ... tak som sa rozhodol, ze trosku prispejem do mlyna a pomozem petovi cmorejovi s navstevnostou ... otvorime teda novu temu a dame sem teda tiez nejake trades

BUY XIV @ 18.16 - 20% uctu
BUY VXZ @ 12.96 - 20% uctu

preco? -> som systematicky trader, ale uz takmer rok som si dal pauzu od tradingu ... ale na vyplnenie casu, kym spustim opat nejaku strategiu si idem zaspekulovat/zainvestovat ... trosku nam poskocila volatilita a uz sa zacinaju ozyvat aj nejaky bears ... tak som otvoril short volatility poziciu na short-term tenore (long XIV) a zahedgoval long volatilitou na vzdialenejsom tenore (long VXZ) ... v dlhom behu sa mi zda lepsie hrat short volatilitu ako kupovat SPY ... return/risk pomer je v tomto pripade statisticky povacsine lepsi ako drzanie akcii ... a osobne sa mi nepacia americke akcie na dlhodobejsie drzanie, maju v porovnani s inymi regionmi suverenne najhorsie ocenenie (P/E, MarketCap/GDP, CAPE ratio, cokolvek) ... na najblizsich 5-10 rokov su urcite lepsie emerging markets, ale tie si zahram neskor systematicky ...

dokedy? -> dlho ... som lenivy clovek, nechce sa mi moc cumiet do platformy ... ked sa nam zacne opakovat 2011/2008 tak je na ucte dost rezervy na nejake dalsie dokupenia ... inak budem drzat dovtedy, kym si na ucet nepripravim nejaku systematicku strategiu, do ktorej pasivnu poziciu neskor preklopim ...

radvan napísal:rozbehla sa nam tu celkom diskusia ... tak som sa rozhodol, ze trosku prispejem do mlyna a pomozem petovi cmorejovi s navstevnostou ... otvorime teda novu temu a dame sem teda tiez nejake trades

BUY XIV @ 18.16 - 20% uctu
BUY VXZ @ 12.96 - 20% uctu

Vsimni si, ze diskusia sa rozbieha vzdy v case, ked mame na trhu vacsiu korekciu. Je to normalne, ludia vzdy hovoria o tom, ked pokryvac spadne zo strechy a nie ked na tej streche ostane a dokonci pracu.
Pekna strategia, len ma napada, ci ju nemoze ohrozit nejaky odklon aktualnej ceny od aktualnej hodnoty NAV ako sa to tu v minulosti stalo Jugglerovi, pri podobnych(alebo tych istych) derivatoch na VIX.

p.s: Este jedna vec ma trochu zneistuje. Zaciname tu davat dost detailne navody na investovanie. Lenze my, co sme uz roky na burze to vieme zmanageovat a nedostat sa o tazkej straty. Len aby nas tu nejaky novacik neokopiroval cez neprimerane velke pozicie a potom zaplace.
Predsa len to uzavrete vlakno pre skusenejsich burzianov, co tu minule ziadal Juggler, by mozno malo nieco do seba.

jogo napísal:Pekna strategia, len ma napada, ci ju nemoze ohrozit nejaky odklon aktualnej ceny od aktualnej hodnoty NAV ako sa to tu v minulosti stalo Jugglerovi, pri podobnych(alebo tych istych) derivatoch na VIX.

Jugg. mal double leveraged ETN, tieto su trosku ine ... a tam to bola hlavne chyba issuera, ze zastavil vydavanie novych shares ... je to nepravdepodobne, ze sa to stane na tychto, ale obcas sledujem, ci tam nie su nejake problemy ...

jogo napísal:p.s: Este jedna vec ma trochu zneistuje. Zaciname tu davat dost detailne navody na investovanie. Lenze my, co sme uz roky na burze to vieme zmanageovat a nedostat sa o tazkej straty. Len aby nas tu nejaky novacik neokopiroval cez neprimerane velke pozicie a potom zaplace.
Predsa len to uzavrete vlakno pre skusenejsich burzianov, co tu minule ziadal Juggler, by mozno malo nieco do seba.

zavrete forum nema zmysel ... zabije to diskusiu, kedze sa znizi pocet interakcii .. zabije to aj aj tu otvorenu, aj tu zavretu ... nevidim dovod nieco zatvarat, ludia sa mozu popalit na 1500 miestach na internete, ked neustriehnu riziko, o jedno miesto viac alebo menej je irelevantne ...

radvan napísal: zavrete forum nema zmysel ... zabije to diskusiu, kedze sa znizi pocet interakcii .. zabije to aj aj tu otvorenu, aj tu zavretu ... nevidim dovod nieco zatvarat, ludia sa mozu popalit na 1500 miestach na internete, ked neustriehnu riziko, o jedno miesto viac alebo menej je irelevantne ...

Mas pravdu, zavrete forum nakoniec odumrie, lebo nema prilev novych beginerov, ktorym treba znova a znova vysvetlovat to iste.

Prikup Xiv @ 16.88 - 4% uctu

... len dorovnavam pozicie aby xiv a vxz boli zhruba narovnako, kedze xiv islo dole a vxz hore ... strata na celom ucte zatial cca -1%, nove vahy oboch etf su kazde cca 21-22% ... je to bajocko, nechce sa mi to presne naratavat ...

Aby sa mi to lahsie sledovalo:

dokup 60% XIV @ 16.25 ... short term trade na par dni do expiracie futures ...

Radvan, nemozes to tu nejak prehladne zosumarizovat podobne ako to robime s Jugglerom? Ja si to sice viem zratat, ako na tom si, ale mozno to zaujima aj inych.
Lebo ako to zbezne pocitam, tak si uz zainvestovany na 104% uctu.

Na 104% nie som, lebo tie predchadzajuce trady su v priemere trosku dole ... takze skor je to okolo 100% ... niekedy buduci tyzden ked budem trade zatvarat tak potom pripadne spravim nejaku simple sumarizaciu ... alebo aj eq ak budem mat vela casu sa s tym hrat ...

MOC sold XIV @ 18.11 - 60% portfolia

skusim to nejak zosumarizovat ... urobim to nakoniec jednoducho aritmeticky (jak to robi juggler), nechce sa mi prplat s geometrickym urocenim ...

trade 1 - BUY XIV @ 18.16 - 20% uctu - aktualne 18.11, strata -0.28%, kontribucia -0.06% do portfolia
trade 2 - BUY VXZ @ 12.96 - 20% uctu - aktualne 13.04, zisk + 0.62%, kontribucia +0.12% do portfolia
trade 3 - BUY XIV @ 16.88 - 4% uctu - aktualne 18.11, zisk +7.29%, kontribucia +0.29% do portfolia
trade 4 - BUY XIV @ 16.25 - 60% uctu - zavrete za 18.11, zisk + 11.45%, kontribucia +6.87% do portfolia

1,2,3 ostavaju otvorene na dlhsie, short term trade 4 je uz zavrety, aktualny stav k dnesnemu closu teda zatial +7.22% ...

Yes...to je ono. Tak nejak si to predstavujem.

dokup 60% XIV @ 16.25 ... short term trade na par dni do expiracie futures ...

To je nejaka strategia nakupovat do rolovania, alebo si jednoducho zobchodoval dvojite dno na indexe?

p.s:Mohol by si tu mozno este doplnit max. drawdown, aky to portfolio malo.

jogo: len som vyuzil statistiku, ze par dni pred rolovanim je positive drift na volatility futkach ... dvojite dno bola nahoda ...

max dd. bol myslim 11.februara ... cca -1,1%

v piatok bolo na MOC:
BUY 15% EIDO @ 22.11
BUY 15% EPOL @ 17.57
BUY 15% EWZ @ 20.02
BUY 15% EZA @ 43.99

vcera vecer MOC:
SELL 15% EIDO 23.16 (bought @ 22.11) - +4.75%
SELL 15% EPOL 17.61 (bought @ 17.57) - +0.23%
SELL 15% EWZ 21.57 (bought @ 20.02) - +7.74%
SELL 15% EZA 47.41 (bought @ 43.99) - +7.77%

contribution + 3.07%

3x otvoreny trade:
20% XIV - zatial v zisku +13.15%, kontribution +2.63%
4% XIV - zatial v zisku +21.75%, contribution + 0.87%
20% VXZ - v strate -6.4%, contribution -1.28%

1x zavrety trade vo februari:
BUY XIV @ 16.25 - 60% uctu - zavrete za 18.11, zisk + 11.45%, kontribucia +6.87% do portfolia

total + 12.16%

Najtazsie je nakupovat do uptrendu...

Vcera na MOC:

Buy 60% XIV @ 22.09

radvan napísal:vcera vecer MOC:
SELL 15% EIDO 23.16 (bought @ 22.11) - +4.75%
SELL 15% EPOL 17.61 (bought @ 17.57) - +0.23%
SELL 15% EWZ 21.57 (bought @ 20.02) - +7.74%
SELL 15% EZA 47.41 (bought @ 43.99) - +7.77%

contribution + 3.07%

Co bolo dovodom tychto "emering markets" tradov?

jogo napísal:Co bolo dovodom tychto "emering markets" tradov?

variacia na tuto temu:
http://quantpedia.com/Screener/Details/41

dnes bolo na MOC: sell 60% XIV @ 22.90 ... nechce sa mi dnes pocitat zisk portfolia, zajtra to potom doplnim ...

takze len rychly update so stavom portfolia:

vcera spominany MOC: sell 60% XIV @ 22.90 - zisk +3.67%, kontribucia +2.20%

zavrete obchody doteraz: +12.14%

este otvorene (ceny k vcerajsiemu close):
20% XIV - zatial v zisku +26.10%, kontribution +5.22%
4% XIV - zatial v zisku +35.66%, contribution + 1.43%
20% VXZ - v strate -12.42%, contribution -2.48%

total: +16.31%

vcera vecer bol jeden MOC:

BUY 150% TLT @ 131.07

preco TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond) a nie TMF (3x TLT v podstate)? TLT ma nizsie spready, lepsiu likviditu a lepsie trackuje podklad, tak radsej zoberem margin od brokera a zoberiem likvidnejsi nastroj ... preco trade ? ... US treasuries maju tendenciu appreciovat koncom mesiaca a po primarnych aukciach, plus do toho sme v klesajucom trende na sadzbach po vyjadreniach chairmanky fedu ... tak kratka spekulacia ...

Preco nie short TMV? Horsie trackuje podklad, co by mala byt tvoja vyhoda. V kratkom obdobi je to prakticky jedno. V dlhodobejsom preferujem TMV short pred TLT long.

Pozeram, ze urok za pozicanie TMV je cez 3% p.a. Preto je moja otazka bezpredmetna.

tilbur napísal:Pozeram, ze urok za pozicanie TMV je cez 3% p.a. Preto je moja otazka bezpredmetna.

tak ... na dlhsie obdobia je short bondovych etfiek des ... na kratsie obdobia ide o spready a to ako trackuje podklad ... a TLT je top z tohto pohladu ...

takze nejake trades ...

zatvaram TLT, kratka spekulacia nevysla:
SELL 150% TLT @ 130.72 - strata -0.27%, kontribucia do portfolia -0.40%

a zatvaram aj hedge VXZ poziciu co je otvorena od januara
SELL 20% VXZ @ 10.87 - strata -16.12%, kontribucia do portfolia -3.22%

ostava mi teda otvorenych 24% long XIV s priemerkou 17.95 (aktualna cena 25.94, takze nejakych 44% v pluse, kontribucia do portfolia +10.56%)

aktualny stav uctu + 19.08% (zavrete trades +8.52% plus ten nezavrety XIV este)...

a este otvaram 2 nove trades, konci nam slusny kvartal, indexy su v celkom dobrej kondicii, na ucte sme si vyrobili buffer, neni sa coho bat:
BUY 50% XLK @ 44.41 (US technology sector)
BUY 100% VWO @ 34.64 (broad emerging markets)

Pekne radvan !

Ťa obdivujem, že nemáš problém s leverage 1,75.

dik ... ta leverage je trosku vyssia, kedze to XIV ma denny pohyb cca ~3-4x SPY ...

ale to neni o tom, zeby som si tak veril, ale som malo casto v trhu a ked chces mat nejaky return, tak musis pouzit leverage ... ale tym, ze si malo v trhu, tak aj risk mas nizky, tak si to mozes dovolit ...

takze ideme do cashe na 100% ... na MOC:

SELL 50% XLK @ 44.70, zisk +0.65%, kontribucia do portfolia +0.33%
SELL 100% VWO @ 34.68, zisk +0.12%, kontribucia do portfolia +0.12%
a aj SELL 24% XIV @ 26.61, zisk +48.25%, kontribucia do portfolia +11.58%

aktualny stav portfolia teda +20.55% ...

este to asi potiahnu indexy o nejake to % vyssie a pojdeme blizsie k highs z minuleho roka ... ale nie som macro guy a neviem vyhodnotit ekonomicky outlook, ze co sa stane potom ... ani TA som nikdy nevedel, ani psychologiu hracov na trhu neviem dobre citat ... takze ja sa budem drzat svojho a idem do cashe ...

Clovece. Mas to pekne rozbehnute na to ze je april

dik ... ale silnejsia perf. je nahoda ... selection bias, historicky je to daleko mimo priemeru ... by si musel byt velmi nesikovny, aby si nieco nevytazil z trhov, ked to zacnes sledovat v januari 2016 v korekcii ...

Radvan, z coho je poskladane to XIV?

obsahuje to short VIX futures poziciu ... ta je zlozena z prvych dvoch kontraktov tak, aby vazeny priemer maturity bol 30 dni (kazdy den sa preroluje 1/30 portfolia ETFka z 1st do 2nd kontraktu, vazeny priemer maturity je potom 30 dni) ...

buy TLT @ 131.00 - 180% portfolia ...

dlhopisy su posledny tyzden v miernej korekcii, tak ideme naskocit ... dnes bola aukcia 30y US treasuries, bohuzel som nestihol dojst ku kompu na cas, tak som nestihol kupit za lepsiu cenu tesne pred aukciou, tak nakup az po aukcii s cenou o 0.3% horsou jak sa dalo kupit ... ale tak co uz, su aj horsie veci na tomto svete ...

http://elite.finviz.com/publish/041416/TLTc0i3l1313.png" onclick="window.open(this.href);return false;

SELL TLT @ 127.25 - 100% portfolia (takmer polka von, 80% este nechavam) - strata -2.86%

aktualny stav portfolia +15.40% (to je aj s tou castou TLT, co este drzim chvilku) ... ten TLT mi bol cert dlzen, zle nastupene, zle vystupene ... no nic, budu dalsie trades, tie dopadnu lepsie

BUY 70% XIV @ 28.02

ide zajtra fed, tak trosku zaspekulujeme na pokles volatility po FED meetingu ...

SELL 70% XIV @ 28.83 - zisk +2.89%, kontribucia +2.02%

aktualny stav portfolia k dnesnemu close +18.22% (aj TLT islo dnes o 1% hore)

prikupujem naspat 100% TLT @ 128.40 ...

Sranda: There is an interesting development in the U.S. Treasury market, where two of Wall Street's biggest institutions are calling for the market to move in opposing directions. Goldman Sachs Group Inc. said Treasuries are set to weaken as the Fed is poised to raise rates while Morgan Stanley forecasts a rally.

SELL 180% TLT @ 129.38, oproti stredajsiemu close to skocilo o +0.67%

stav portfolia k dnesnemu close:
+19.52%

na close prikupujem malu poziciu 50% VWO za 34.93

----

jugg: klasika, to je vzdy tak, ze mas 5 bank a 5 roznych nazorov press release ... ja to ani nesledujem, to je strata casu ...

SELL 50% VWO @ 34.84 50% portfolia - strata -0.26%, kontribucia -0.13%

stav portfolia: +19.39%

davam si pauzu na par dni ... chce to trosku oddych ...

druhy pokus na nastup do TLT:

BUY 180% TLT @ 131.00

SELL 50% TLT @ 131.96
BUY 50% XIV @ 27.77

vyuzivam, ze sme v pluse na dlhopisoch a je korekcia na akciach ... takze zrebalancujeme a odpredame kusok z dlhopisov a shortneme volatilitu ...

po market close dam update portfolia ...

EDIT:
takze po market close ...

ten SELL 50% TLT @ 131.96 bol v zisku +0.73% voci vcerajsiemu BUY @ 131.00, kontribucia +0.37% do portfolia
ten open position BUY 50% XIV @ 27.77 je v strate -0.40% (XIV dnes zavrel 27.66), kontribucia -0.20% do portfolia
a este je otvorene 130% TLT, to dnes zavrelo na 132.28, open position bola teda na close v zisku +0.98%, kontribucia do portfolia +1.27%

aktualny stav portfolia k dnesnemu close teda +20.83% ... tak sme sa vyhrabali z jamy, co sme v aprili vykopali ...

dlhopisy skorigovali, takze dnes na MOC radsej odpredavam:
SELL 130% TLT @ 131.14 - v zisku 0.11% voci nakupnej cene (131.00)

XIV poskocilo o 4.6%, nechavam este otvorenu poziciu

stav portfolia ku dnesnemu closu: + 22.11%