radvanovo pieskovisko

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 06 30, 2016 10:03 pm

no dlhopisy moc nepotesili, tak dufam, ze aspon volatilita potesi v prvy den v mesiaci ...

MOC SELL 150% TLT @ 138.89 - -0.41%, kontribucia -0.61%
MOC BUY 100% XIV @ 25.09

stav portfolia: +15.23%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 07 01, 2016 10:07 pm

MOC SELL 100% XIV @ 25.93 - perf. 3.35%, aspon nieco vyslo ...

stav portfolia: +18.58% ...

100% cash, sledujem, jak to pojde dalej ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 07 14, 2016 9:58 pm

tak ideme back into game ...

BUY 130% TLT @ 139.68
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 07 15, 2016 10:52 pm

este jedna pozicia:

BUY MOC 50% XIV @ 29.47
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 07 18, 2016 9:56 pm

SELL 130% TLT @ 138.30 ... -0.99%, kontribucia -1.28% ... moc mi tie dlhopisy neidu posledne mesiace ...

aktualny stav portfolia +17.3%, XIV je este otvorene (zatial v pluse), vyhodnotim, ked zavrem trade ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 07 20, 2016 10:42 pm

dnes na close bol:

MOC SELL 50% XIV @ 30.91 - +4.89%, kontribucia +2.44%

stav portfolia 100% cash, performance +19.74%, aspon ze trading volatility ide ako tak fajn niekedy ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 07 26, 2016 10:00 pm

a ideme opat spekulovat na FED:

MOC BUY 100% XIV @ 31.19
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 07 27, 2016 10:07 pm

MOC SELL 100% XIV @ 31.90 - +2.27% performance, rovnaka aj kontribucia do portfolia

stav: +22.01%

a tradicne skusim opat dlhopisy, snad sa uz konecne zadari a budem moct ist v klude na dovolenku:

BUY 100% TLT @ 140.65
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 07 29, 2016 10:59 pm

dnes na close:

MOC SELL 100% TLT @ 141.56 - +0.65% performance aj kontribucia

aktualny stav +22.66%, 100% v cashi ... davam si par dni pauzu ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 08 11, 2016 11:03 pm

back into the game:

MOC BUY 130% TLT @ 138.91
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 08 12, 2016 3:51 pm

a este doplnim ... dnes na MOC:

BUY 50% XIV
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Jari » Pia 08 12, 2016 4:30 pm

radvan, co je to MOC?
Jari
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Str 01 28, 2015 7:01 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod yurij » Pia 08 12, 2016 5:35 pm

Jari píše:radvan, co je to MOC?

Co je MOC to je MOC :D Ale inac to je Market on Close: order is a market order that is submitted to execute as close to the closing price as possible. Viac o typoch objednavok napriklad tu: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4985
yurij
 
Príspevky: 29
Registrovaný: Štv 06 02, 2016 5:19 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 08 16, 2016 12:28 am

Bol som mimo komp, tak som to nestihol skor reportovat ... dnes na close sa predaval TLT ... zajtra to vyhodnotim, teraz idem spat ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 08 16, 2016 10:32 am

radvan píše:Bol som mimo komp, tak som to nestihol skor reportovat ... dnes na close sa predaval TLT ... zajtra to vyhodnotim, teraz idem spat ...


takze doplnam to TLT

sell price bola 138.76 (nakupka bola 138.91) - strata -0.11%, kontribucia -0.14%

XIV je este otvorene, odreportujem, ked to zavrem (zrejme zajtra na close, ak sa nieco vazne neudeje) ... stav portfolia po zatvoreni TLT tradu je +22.52%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Chris » Uto 08 16, 2016 10:08 pm

na zaklade coho vlastne otvaras tie trejdy ? :)
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 08 18, 2016 12:04 am

dnes na close sa predavalo XIV ... zajtra to spocitam ...

Chris: zajtra napisem, dnes som bol rozbehany, nestiham nic ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 08 19, 2016 4:09 pm

idme vyhodnotit ten XIV este ..

nakupka bola 36.85 (piatok na close), sell za 37.17 (streda close), performance +0.87%, vaha 50%, kontribucia +0.43%

portfolio stav: +22.95%, 100% cash

Chris: k tomu TLT tradingu - je to zalozene na tom, ze vyuzivam efekt aukcii americkych treasuries ... ked stat (USA, ale tradilo/tradi sa to takto aj na SVK, bezne takto trejdia slovenske banky) ide predat statne dlhopisy, tak sa robi aukcia a primarny dealeri (banky, poistovne, velke asset managementy) nahadzuju ceny za kolko su ochotny nakupit ... vzhladom na to, ze vsetci vedia, ze bude aukcia, tak dlhopisy par dni pred aukciou klesaju s cenou (v priemere), kedze dealeri si nechavaju volny cash na nakup novych bondov, co sa budu emitovat ... ked je potom aukcia, tak sa snazia tu cenu na aukcii trafit tak, aby za ten statny dlhopis samozrejme zaplatili co najmenej (nakupili ho za co najvyssi yield) ... par dni po aukcii sa potom povacsine cena bondov vrati spat do rovnovaznej/ferovejsej hodnoty (v priemere yieldy dlhopisov mierne poklesnu, cena dlhopisov mierne stupne) ... ja ako maly trader nemozem ist do aukcie, ale ceny bondov na sekundarnom trhu odzrkadluju tieto pohyby na primarnom trhu ... takze vies ten drift okolo aukcie tradovat aj na futures, alebo cez ETFka ... neni to velky pohyb, ale mas tam systematicky edge ... v priemere ... ale tento rok to napr. ide celkom naprd :) ... nic neni bullet-proof, ale je to nieco, co ma edge kvoli fundamentalnym dovodom, takze sa tomu da trosku verit ...

ked si chces precitat viac, tak odporucam:

Lou, Yan and Zhang: Anticipated and Repeated Shocks in Liquid Markets
http://personal.lse.ac.uk/loud/Shocks.pdf
Abstract:
This paper examines how anticipated and frequently repeated shocks are absorbed in liquid financial markets. We show that Treasury security prices in the secondary market decrease significantly in the few days leading up to Treasury auctions and recover shortly thereafter, even though the time and amount of each auction are announced in advance. The issuance cost to the Treasury Department is estimated to be between 9 and 18 basis points of the auction size, or over half a billion dollars for note issuance alone in 2007, most of which can be attributed to the price pressure effect around auction days. These results are linked to dealers’ limited risk-bearing capacity and the imperfect capital mobility of end-investors, highlighting the important role of market frictions even in very liquid financial markets.
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod MartinPillar » Pia 08 19, 2016 7:25 pm

neni to velky pohyb, ale mas tam systematicky edge ... v priemere ... ale tento rok to napr. ide celkom naprd :) ... nic neni bullet-proof, ale je to nieco, co ma edge kvoli fundamentalnym dovodom, takze sa tomu da trosku verit ...


Ono to moc systematicky edge nie je. Skor je to vyhoda v style viem o nejakom flow tak predavam, podobne ako ked na forex predavas pred fixingom, lebo na fixing budes kupovat od klienta. Ale to nie je ziaden edge ale spoofing. A spoofing je uz bohuzial na trhoch regulatorom silne postihovany. Mozno preto to uz nefunguje, lebo risk manageri a compliance v bankach to zatrhli. Mozes argumentovat, ze zverejnena aukcia a objem v nej je verejna informacia, ale prave preto ze je to verejna informacia nemoze to byt signalom na predaj pred aukciou, ked v skutocnosti chces v aukcii kupovat - to je spoofing - zla praktika. Historicky to fungovalo dobre, ale po kauzach manipulacie s LIBORom, FX fixingy a co ja viem co to uz ziadne edge nemoze byt. Snad len v starsich researchoch.
MartinPillar
 
Príspevky: 728
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 08 19, 2016 10:50 pm

MartinPillar píše:Ono to moc systematicky edge nie je. Skor je to vyhoda v style viem o nejakom flow tak predavam, podobne ako ked na forex predavas pred fixingom, lebo na fixing budes kupovat od klienta. Ale to nie je ziaden edge ale spoofing. A spoofing je uz bohuzial na trhoch regulatorom silne postihovany. Mozno preto to uz nefunguje, lebo risk manageri a compliance v bankach to zatrhli. Mozes argumentovat, ze zverejnena aukcia a objem v nej je verejna informacia, ale prave preto ze je to verejna informacia nemoze to byt signalom na predaj pred aukciou, ked v skutocnosti chces v aukcii kupovat - to je spoofing - zla praktika. Historicky to fungovalo dobre, ale po kauzach manipulacie s LIBORom, FX fixingy a co ja viem co to uz ziadne edge nemoze byt. Snad len v starsich researchoch.


miesas piate cez deviate ... jaky spoofing ? co tu pleties prosim ta ? ... nikto nemanipuluje ziadnou cenou ani nicim ... precitaj si ten research, nieco si nastuduj predtym, nez zacnes teoretizovat ... ziadny risk manageri ani compliance nema co zatrhavat prosim ta ...

bavime sa tu o drifte, co trva radovo dni, nie o nejakej manipulacii ceny chvilku pred fixingom ... ten drift je z dovodu toho, ze primary dealeri si par dni pred aukciou pripravuju kapacitu na to, aby boli schopny absorbovat velky objem novych dlhopisov, tak je par dni nizsi volume na dlhopisoch na danom tenore (30y napr.), ceny dlhopisov statisticky mierne klesaju (yield rastie), potom je aukcia, a po aukcii je zase statisticky par dni pohyb cien dlhopisov spat up (yieldy mierne dole) ... neni to nic nenormalne/nelegalne, normalny move z dovodu, ze trh absorbuje nove emisie ... to je ten fundament - "limits to arbitrage" ... ze trh neni 100% efektivny a ze aj ked sa vie o tom, ze bude aukcia, tak aj tak maju sofistikovany ucastnici (banky, poistovne, fondy co mozu ist do aukcie) limitovany kapital na absorpciu novych emisii, co vytvara tento maly drift ... a plus, aj keby nemali limitovany kapital, tak aj tak ten samotny proces dlhopisovej aukcie statisticky dava trozku nizsie ceny dlhopisov ako na sekundari ... sekundar je tymi vysledkami primarnej aukcie samozrejme ovplyvneny a pohyb by tam bol, aj keby mali banky/poistovne nekonecny kapital ...

banky/poistovne/asset manageri nakupuju dlhopisy v primarnych emisiach prave preto, ze maju statisticky v priemere kusok lepsiu cenu, ako keby emisie kupovali na sekundarnom trhu ... nikto s tym nema ziadny problem, to je princip fungovania dlhopisoveho trhu, to je odmena primarnych ucastnikov trhu za to, ze nakupuju statny dlh v stovkach milionov a miliardach a nie po omrvinkach ... kusok si kukni ako staty emituju dlhopisy ... hoc aj to ako to napr. funguje na svk, co robi Ardal atd. ...

a tento postup/strategy je len sposob ako sa kusok zviezt s nimi, ked nie si poistovna, co moze obchodovat na primarnom trhu, ale len obycajny maly trader ... nedostanes sice cenu ako keby si tradoval na primari, ale vies sa kusok povozit na tej vlnke sposobenej aukciou ... to je cele ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Chris » Sob 08 20, 2016 12:36 am

Dikes radvan

Povodne som chcel napisat co tu pillar pletie uplne o inom, ale je piatok nebudeme si klamat. Ale stale nechapem reakciu, je to snaha zaujat a pisat o inom?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Obrázok užívateľa
Chris
 
Príspevky: 596
Registrovaný: Str 08 17, 2011 10:43 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod Airmike » Sob 08 20, 2016 3:40 am

@ radvan

nice
Airmike
 
Príspevky: 2111
Registrovaný: Uto 05 18, 2010 10:17 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod MartinPillar » Sob 08 20, 2016 10:30 am

Radvan, nechcem sa hádať, je to iba môj názor.
Harmonogram emisií s objemami je známy ako dlho dopredu? Minmálne 3 mesiace. Takže trh má dostatočne dlhý čas na to sa pripraviť, že nejaké dlhopisy prídu na trhu - nepotrebuje sellovať dva -tri predtým. Každý má čas pomaly shortovať, ak chce nakupovať v aukcii. Ak dva, tri dni pred primárnou emisiou sa začne niečo diať s cenou v súvislosti s aukciou, tak to je vyslovene zamerané na posun ceny nadol, by v aukcii nakúpil lacnejšie. Čo je podľa mňa spoofing.
Pokiaľ sa emituje ISIN, ktorý predtým ešte nebol emitovaný tak sa normálne stáva/lo, že sa shortuje ešte nikdy nevyemitovaná emisia so settlmentom, aby sedel s aukciou - to už je úplne na hrane.
Ale ako hovorím nechcem sa hádať, len som sa snažil nájsť dôvod, prečo to nemusí zrazu fungovať. Viem si predstaviť, že vzhľadom na mnohé pokuty súvisiace s tradingom sa banky toho boja, navyše trading ako taký sa v bankách utlmuje a robí sa iba sales.
Samozrejme dva-tri dni pred aukciou je strašne veľa a ceny v aukcii môžu závisieť na úplne niečom inom.
Ďalším faktom je, že to čo si si na trhu mohol dovoliť 5-10 rokov dozadu si už teraz dovoliť vzhľadom na nové a nové regulácie nemôžeš. A to je všetko na túto tému.
MartinPillar
 
Príspevky: 728
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 08 22, 2016 4:41 pm

ok,

ja pod spoofingom chapem nieco ine, ale nechce sa mi slovickarit ...

k tomu, ze ci sa moze stat, ze dojde k driftu, aj ked je zname, ze bude emisia ... o tom je ten paper, ze dojde, lebo "limits to arbitrage capital" ... je viac podobnych anomalii, kde je zname, ze kedy dojde k udalosti a predsa dojde k driftu, aj ked kalendar bol dopredu znamy ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 08 30, 2016 10:05 pm

MOC BUY 150% TLT @ 139.67
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 09 01, 2016 8:11 am

Vcera vecer bol MOC SELL TLT ... vyhodnotim to neskor dnes v noci, som na dovci ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 09 02, 2016 12:00 am

takze vyhodnotenie:

nakup za 139.67, predaj za 139.87 ... performance +0.14%, kontribucia +0.21% ...

stav portfolia: +23.16%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 09 15, 2016 10:29 pm

takze, spat v hre ...

MOC BUY 130% TLT @ 133.67
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Sob 09 17, 2016 8:27 am

Este vcera na close :

Buy MOC 50% XIV @ 33.40
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 09 20, 2016 12:10 am

radvan píše:takze, spat v hre ...

MOC BUY 130% TLT @ 133.67


Dnes na close sa zavrelo ...

MOC Sell 130% TLT @ 134.31

Zajtra vyhodnotim ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Uto 09 20, 2016 9:46 pm

ten tlt trade bol v pluse +0.48%, kontribucia +0.62%

stav portfolia +23.78%

XIV nechavam otvoreny, zatvorim az zajtra po fede, typujem pokles volatility ako obvykle a teda XIV by mal este podrast ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 09 21, 2016 11:48 pm

takze dnes na MOC sa ten XIV zavrel ... fed nesklamal a podrzal akcie v uptrende ...

MOC SELL 50% XIV @ 37.01 - zisk +10.81%, kontribucia +5.40%

stav portfolia +29.18%, 100% v cashi ... par dni si davam volno, budem potom tradovat az na prelome mesiacov ... ale neprekvapi ma, ked sa US indexy priblizia najblizsie dni spat k highs ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Str 09 21, 2016 11:53 pm

radvan píše:MOC SELL 50% XIV @ 37.01 - zisk +10.81%, kontribucia +5.40%


Pekný trejd, Radvan. A odvážny. Netrúfol by som si držať 50% účtu v XIV v takýto deň.. :D
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7661
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 09 22, 2016 7:30 am

Prave o to ide, na fed day mas brutalnu statisticku vyhodu na pokles volatility/rast akcii ... uz asi 20 rokov ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Štv 09 22, 2016 5:04 pm

radvan píše:Prave o to ide, na fed day mas brutalnu statisticku vyhodu na pokles volatility/rast akcii ... uz asi 20 rokov ...


hej. kdesi som čítal, že je to 70%. Ale pametám si aj pád trhov 5% po Fede. MInule piatok padol trh o 2,7% a VIX vyskočil o 50%. Pri -5% by to bolo cca 75% a XIV asi polovicu. Čiže potenciálne si mohol prísť o 15-20% z účtu. Čiže väčšinou zarobíš, ale málo, no dá sa prerobiť veľa. Ináč včera sa výnimočne trh po Fede nepohol nikam. Nebol spike. Motkal sa zo 20 minút a potom začal stúpať. Čiže dalo sa to zahrať aj po ňom. Ani na to som však nenašiel odvahu :roll: Ale páči sa mi, že do toho vieš naložiť... to sa musím naučiť aj ja. :D
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7661
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Štv 09 22, 2016 10:06 pm

ked vix skoci o 50%, este neznamena, ze VXX skoci tiez o tolko .. neni to 1:1, zavysi ako vysoko uz VIX je atd. atd. ... neni to uplne pramociare ...

ale hej, neni to bez rizika, to je jasne ... ale mas tam fakt jasny positive bias ... ukazem ti niekedy potom grafy na najblizsom stretku k tomu :) ... aj presnejsiu statistiku ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Str 09 28, 2016 10:02 pm

MOC BUY 130% TLT @ 138.40
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pia 09 30, 2016 11:34 pm

dnes na close

MOC SELL 130% TLT @ 137.51 - strata -0.64%, kontribucia -0.84%
MOC BUY 100% XIV @ 37.46

stav portfolia: +28.34%
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod radvan » Pon 10 03, 2016 10:24 pm

dnes na close som zatvoril tu volatilitu

MOC SELL 100% XIV @ 37.82 - +0.96% performance

stav portfolia: +29.30%

tak a este 3 mesiace do konca roka ... ide najzaujimavejsie obdobie z hladiska eventov ... tak som zvedavy, jak to dopadne ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1216
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: radvanovo pieskovisko

Poslaťod JUGGLER » Pon 10 03, 2016 11:39 pm

Ahoj. Pekne :)

Minule som písal, že som čítal, že je taký fenomén, že v piatok má VIX tendenciu klesať, ale futures tento pohyb nezahŕňajú do ceny. V pondelok zase stúpa, ale futures to nezahŕňajú do ceny. Dnes celý čas na trhu pokles, SPX -0,5%...VIX stúpal, ale futures na to kašlali. V dôsledku toho XIV +1% a VXX -1%. Čiže hraješ na tento bias, alebo sleduješ či je kontango väčšie?

Dík.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7661
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

PredchádzajúciĎalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


cron