Zisk +4.44%, celková bilancia 12.97%ondro napísal:VXX predane za 11.75.
ondro - automatizovaný trading podľa TA
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Zisk: +2.89%, celková bilancia +15.86%ondro napísal:VXX predane za 11.75
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
btw. nemozes si zmenit nazov topicu? kedze to otvaras/zatvaras rucne a nejako nevidim tu automatizaciu
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Na začiatku bola moja predstava taká, že mi vlastný softvér bude generovať signály pre nákup / predaj a ja budem síce ručne, ale mechanicky podľa softvéru zadávať príkazy. Aj som tak prvý obchod zrealizoval a druhý otvoril, ukončil som ho však z vlastného rozhodnutia kvôli obave z brexitu. Potom som dlhší čas signály nedostával, tak som sa presunul na US trh, kde už robím TA ručne - kúpil som si celkom dobrú knihu, tak postupne čítam a skúšam. Názov topicu si zmeniť neviem, ale ak mi ho niekto zmení, nech to nie je mätúce, nebudem proti.Chris napísal:btw. nemozes si zmenit nazov topicu? kedze to otvaras/zatvaras rucne a nejako nevidim tu automatizaciu
Zisk: +0.81%ondro napísal:XIV nakupene za 83.82.
XIV predane za 84.50.
Zisk: +0.56%ondro napísal:XIV nakupene za 76.90
XIV predane za 77.33
Celková bilancia: +17,23%.
Ten prvý obchod bol príšerný - venoval som sa tomu iba jedným očkom, a tak to aj vyzeralo. Pôvodne som chcel hrať na opačnú stranu cez VXX, ale zmeškal som vstup, tak som skúsil hrať intraday XIV na pull-back, ale aj tam som vstúpil dosť neskoro, vystúpiť som nestihol a otvorená strata mohla byť aj vyše 10%. Pozitívne však je, že som nepodľahol panike a usúdil, že taký prudký nárast volatility nemôže mať racionálne opodstatnenie a očakával som, že sa to aspoň čiastočne upokojí, čo sa aj stalo, dokonca nad moje očakávania. Tiež som rád, že som sa nenechal zlákať k dokúpeniu do straty, hoci v tomto prípade by mi to vyšlo.
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
cool, ako sa vola kniha ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Charles D. Kirkpatric II, Julie Dahlquist: Technical Analysis The Complete Resource for Financial Market Technicians.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15818
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Ahoj. Niežeby som ťa mal právo kritizovať, moje pozičné obchodovanie je príšerné, ale aspoň ťa v dobrom upozorním. Pokial dávaš do každého obchodu 100% kapitálu, tak berieš malé zisky a riskuješ velké straty... Nemuselo sa to upokojiť...raz to proste príde, že sa to neupokojí a takto v jednom obchode zbytočne prídeš o zisk z mnohých obchodov, alebo celoročný zisk. Už to bolo -10% a to bol pri tvojích bežných ziskoch 1-2% dosť velký hazard.ondro napísal:
Ten prvý obchod bol príšerný ... otvorená strata mohla byť aj vyše 10%. Pozitívne však je, že som nepodľahol panike a usúdil, že taký prudký nárast volatility nemôže mať racionálne opodstatnenie a očakával som, že sa to aspoň čiastočne upokojí, čo sa aj stalo, dokonca nad moje očakávania. Tiež som rád, že som sa nenechal zlákať k dokúpeniu do straty, hoci v tomto prípade by mi to vyšlo.
TA je dobrá vec, ale neviem či sa dá o ňu opierať pri volatilite. Je to dosť sporné, podobne aj pri leveraged ETF.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
k jugglerovej pripomienke by som hned pripojil:
https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo" onclick="window.open(this.href);return false; ... cut losses quickly and let your profits run ... zaklad trend followingu sa long term vyplaca ... ale je tazky na psychiku po dlhom loss rune neustale dodrziavat strategiu ... ty robis opak, co sa moze vyplatit kratkodobe ale ta velka strata si ta raz pocka a luznes vsetky predosle zisky ak si nedas pozor
https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo" onclick="window.open(this.href);return false; ... cut losses quickly and let your profits run ... zaklad trend followingu sa long term vyplaca ... ale je tazky na psychiku po dlhom loss rune neustale dodrziavat strategiu ... ty robis opak, co sa moze vyplatit kratkodobe ale ta velka strata si ta raz pocka a luznes vsetky predosle zisky ak si nedas pozor
-
- Platinum Member ***
- Príspevky: 968
- Dátum registrácie: Ut 11 11, 2014 4:07 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Môžeš ísť XIV long bez stopu, ak máš pravedpodobnosť ďalšieho rastu oveľa väčšiu ako poklesu. Tj XIV v range 0-5.
XIV long pri 70-80 bez stopu je čistý gambling.
Pri VIX 70 pôjde XIV na nulu. Ale to v jeho charte pri krátkej histórii nie je.
XIV trenduje iba zdanlivo, inak je to mean reversion trh ako všetky volatility indexy.
XIV long pri 70-80 bez stopu je čistý gambling.
Pri VIX 70 pôjde XIV na nulu. Ale to v jeho charte pri krátkej histórii nie je.
XIV trenduje iba zdanlivo, inak je to mean reversion trh ako všetky volatility indexy.
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
V prvom rade ďakujem za Vaše cenné rady, som rád, že to tu zverejňujem a dostávam tak občas spätnú väzbu. Osobne si myslím, že z hľadiska teórie pravdepodobnosti by malo byť jedno, či často vyberám malé zisky a občas znesiem veľkú stratu, alebo často znášam malé straty a občas sa mi podarí veľký zisk, a je to čisto vecou obchodnej stratégie. Tak som to pochopil aj z toho videa.
Pokiaľ viem, podstatou TA by malo byť, že sa ceny pohybujú v trendoch, pričom sa neskúma, čo je fundamentálnou príčinou pohybu. Hodnota ETF závisí od cien akcií, ktoré sa obchodujú na trhu, rovnako ako hodnota VIX závisí od cien opcií. Z toho pohľadu sa mi zdá byť logické, že v dostatočne krátkom časovom úseku, kde netreba riešiť contago, by mala TA pre VXX a XIV fungovať rovnako ako pre SPY, hoci pre potvrdenie pozerám popri tom aj grafy indexu VIX, VIX futures a SPY. Ale ak existujú na túto tému nejaké rozumné zdroje, rád si prečítam.
VXX nakupujem spravidla vtedy, ak dospejem k záveru, že vzniká panika alebo vidím príležitosť, že by mohla vzniknúť. XIV nakupujem vtedy, ak dospejem k záveru, že panika bola prehnaná a trhy sa upokojujú. Nie je teda predmetom mojej stratégie vyberať drobné zisky na bežnom poklese volatility počas bežného rastu trhov a riskovať veľkú stratu v prípade poklesu. Nízke vyberané zisky sú často spôsobené tým, že som čakal na zjavnú zmenu trendu a premeškal maximum alebo nechcel riskovať nočný GAP, napr. v dnešnom obchode to boli príčiny obe.
Obchod, ktorý som komentoval, bol zlý preto, že som ani nesledoval graf ani nemal zadaný SL. Keď už som ale videl, v akej som otvorenej strate, bral som to už ako hotovú vec a rozhodoval sa, či pozíciu uzavriem alebo ponechám otvorenú. Pre potreby rozhodnutia sa som počítal RRR z ceny, za ktorú som mohol pozíciu uzavrieť, nie z ceny, za ktorú som ju otvoril. Takže aj keby sa trhy neupokojili a volatilita už ďalej nerástla, prakticky nič by som neriskoval, ak by som mal zadaný SL. Ten som nakoniec aj zadal, hoci som to mal urobiť už dávno.
Ako systémovú chybu vidím to, že mi v obchodnej stratégii chýba systematické riadenie rizika. Intuitívne som ochotný akceptovať stratu cca. 5% na obchode, čo by ma nemalo ešte predčasne vyhadzovať zo ziskových obchodov a zároveň je to únosné, ak sa to nebude stávať často.
Ak by som bol na 100% v XIV a nastala by situácia, že by v noci futures VIX s priemernou exspiráciou o mesiac vzrástli o 50%, stratil by som predpokladám cca. 50% kapitálu na GAPe. Dá sa takéto riziko nejako rozumne ošetriť? Napr. cez opcie?
Keď už som trochu popísal o stratégii, pre prehľad uvádzam aj zoznam obchodov za tento kalendárny rok s tickerom, bilanciou v percentách a počtom nocí.
Pokiaľ viem, podstatou TA by malo byť, že sa ceny pohybujú v trendoch, pričom sa neskúma, čo je fundamentálnou príčinou pohybu. Hodnota ETF závisí od cien akcií, ktoré sa obchodujú na trhu, rovnako ako hodnota VIX závisí od cien opcií. Z toho pohľadu sa mi zdá byť logické, že v dostatočne krátkom časovom úseku, kde netreba riešiť contago, by mala TA pre VXX a XIV fungovať rovnako ako pre SPY, hoci pre potvrdenie pozerám popri tom aj grafy indexu VIX, VIX futures a SPY. Ale ak existujú na túto tému nejaké rozumné zdroje, rád si prečítam.
VXX nakupujem spravidla vtedy, ak dospejem k záveru, že vzniká panika alebo vidím príležitosť, že by mohla vzniknúť. XIV nakupujem vtedy, ak dospejem k záveru, že panika bola prehnaná a trhy sa upokojujú. Nie je teda predmetom mojej stratégie vyberať drobné zisky na bežnom poklese volatility počas bežného rastu trhov a riskovať veľkú stratu v prípade poklesu. Nízke vyberané zisky sú často spôsobené tým, že som čakal na zjavnú zmenu trendu a premeškal maximum alebo nechcel riskovať nočný GAP, napr. v dnešnom obchode to boli príčiny obe.
Obchod, ktorý som komentoval, bol zlý preto, že som ani nesledoval graf ani nemal zadaný SL. Keď už som ale videl, v akej som otvorenej strate, bral som to už ako hotovú vec a rozhodoval sa, či pozíciu uzavriem alebo ponechám otvorenú. Pre potreby rozhodnutia sa som počítal RRR z ceny, za ktorú som mohol pozíciu uzavrieť, nie z ceny, za ktorú som ju otvoril. Takže aj keby sa trhy neupokojili a volatilita už ďalej nerástla, prakticky nič by som neriskoval, ak by som mal zadaný SL. Ten som nakoniec aj zadal, hoci som to mal urobiť už dávno.
Ako systémovú chybu vidím to, že mi v obchodnej stratégii chýba systematické riadenie rizika. Intuitívne som ochotný akceptovať stratu cca. 5% na obchode, čo by ma nemalo ešte predčasne vyhadzovať zo ziskových obchodov a zároveň je to únosné, ak sa to nebude stávať často.
Ak by som bol na 100% v XIV a nastala by situácia, že by v noci futures VIX s priemernou exspiráciou o mesiac vzrástli o 50%, stratil by som predpokladám cca. 50% kapitálu na GAPe. Dá sa takéto riziko nejako rozumne ošetriť? Napr. cez opcie?
Keď už som trochu popísal o stratégii, pre prehľad uvádzam aj zoznam obchodov za tento kalendárny rok s tickerom, bilanciou v percentách a počtom nocí.
- vxx 1,73 - 2d
- sh 0,25 - 4d
- vxx 1,53 - 4d
- vxz 0,27 - 1d
- xiv 1,95 - 2d
- vxx -5,6 - 7d
- vxx 2,04 - 0d
- xiv 5,11 - 0d
- xiv 1,25 - 0d
- vxx 4,44 - 0d
- vxx 2,89 - 1d
- xiv 0,81 - 2d
- xiv 0,56 - 0d
- xiv 0,82 - 0d
Zisk: +0.82%, celková bilancia +18.05%ondro napísal:XIV predane za 79.95.
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
ondro napísal:VXX nakupene za 48.18
ondro napísal:VXX nakupenw za 47.27. Zainvestovanie na 200%.
Realizovaná strata: -0,37%ondro napísal:VXX vsetko predane za 48.00. Idem do Tatier.
Realizovaný zisk: +1,54%
Celková bilancia: +19,22%
Aktuálne nemám žiadne otvorené obchody.
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Realizovaný zisk: +0,88%ondro napísal:VXX predane za 37.83
Celková bilancia: +20,10%
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Realizovana strata: -0.16%ondro napísal:VXX predané za 37.21
Realizovany zisk: +0.67%ondro napísal:MSFT kúpené nazad (short cover) za 81.20.
Realizovana strata: -0.60%ondro napísal:MSFT uzavreté v strate za 84.50.
Realizovany zisk: +1,87%ondro napísal:TWTR predané za 21.83.
Celkova bilancia: +21.88%
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15818
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Ondro: tebe za 2017 zapisujem +21.88%..celkovo od 2016 za menej ako 2 roky: +27,9%
ALL: ešte vyhodnotím seba, pozriem Nesnídala, neskoršie doplním Gladišovu Vltavu, Charles Bridges a Petrov Infinity Capital (výsledky hedge fondov sú vždy oneskorené)a bude hotové celé vyhodnotenie. Adam sa tiež môže vyhodnotiť, ale ako sme dohodli - informačne, pod čiaru. Pri reportovaní real-time za 2018 môžeme pokračovať nad čiarou.
ALL: ešte vyhodnotím seba, pozriem Nesnídala, neskoršie doplním Gladišovu Vltavu, Charles Bridges a Petrov Infinity Capital (výsledky hedge fondov sú vždy oneskorené)a bude hotové celé vyhodnotenie. Adam sa tiež môže vyhodnotiť, ale ako sme dohodli - informačne, pod čiaru. Pri reportovaní real-time za 2018 môžeme pokračovať nad čiarou.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- Silver Member *
- Príspevky: 172
- Dátum registrácie: St 30 03, 2016 8:16 pm
- Been thanked: 2 times
Re: ondro - automatizovaný trading podľa TA
Priserne nacasovanie vstupu aj vystupu, VXX je aktualne 27.39.