Talebove čierne labute

[filip glasa]

Janka teraz spracováva pár článkov o Talebovi, čiernych labutiach a pravdepodobnostiach. Nie celkom presne sa to hodí do makroekonomiky, ale inde som to nevedel zaradiť.

Prvý článok je tu:
http://ako-investovat.sk/index.php/zaci ... cim-byvala" onclick="window.open(this.href);return false;

[nextrun]

Pěkný článek .

[kolega]

este som nedocital, zatial paci.. na obrazku 10 mariek .. nie je ta krivna nahodou nalavo od Gaussa ? ..

[mircof]

este som nedocital, zatial paci.. na obrazku 10 mariek .. nie je ta krivna nahodou nalavo od Gaussa ? ..

je
... Desaťmarková nemecká bankovka zobrazujúca Gaussa a napravo od neho, jeho krivku: ...

[janaexel]

jasne, diky za postreh... napravo od neho - "z jeho pozicie", "z jeho pohladu"... to je ten problem slov, ked sa ta ista informacia inak chape vysielatelom a inak prijimatelom - budem na sebe pracovat...

[filip glasa]

Druhý článok v sérii:
http://ako-investovat.sk/index.php/zaci ... ive-labute" onclick="window.open(this.href);return false;

Môj známy vyhral cenu teórie hier v Londýne a so zvýšeným sebavedomím sa s požičanými peniazmi vybral na profesionálnu súťaž pokru vo Viedni. Neočakávane ho však prekvapila silne spolupracujúca partia jeho protihráčov a za malú chvíľu prišiel o všetko. Neočakávané mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytujú zriedkavo a ich následky môžu mať extrémny dopad (čierne labute) môžu byť najmä v hre na trhoch devastačné.

[Rado]

Článok pekný, ale z praktického hľadiska na nič.

[jogo]

Kdesi som cital, aky je rozdiel medzi profesorom matematiky a hracom pokru.
Oboch sa opytame:"Ak sme hodili 99x mincou a stale padol znak, tak aka je pravdepodobnost, ze pri dalsom hode padne znak."
Profesor odpovie ze pravdepodobnost je 0.5, lebo kazdy hod je nezavisly od predchadzajucich.
Hrac odpovie, ze pravdepodobnost je 0.99, lebo minca je falosna, ak 99x za sebou padol znak.

[tradermiso]

jogo nechcem kazit vtip ale profesor matematiky by musel byt asi z nejakej slovenskej rychlokvasenej univerzity, lebo pravdepodobnost ze padne znovu znak je 0,5^100 = 7,8E-31 a to prave preto ze sa jedna o nezavisle javy

[jogo]

jogo nechcem kazit vtip ale profesor matematiky by musel byt asi z nejakej slovenskej rychlokvasenej univerzity, lebo pravdepodobnost ze padne znovu znak je 0,5^100 = 7,8E-31 a to prave preto ze sa jedna o nezavisle javy

Podla teba, ak padne 8x znak, tak pravdepodobnost padnutia znaku v 9 pokuse je 0.5^9= 0.00195?
Podla mna je 0.5.
V tom vtipe ide o to, ze "profesor" nepocita s tym, ze minca moze byt aj falosna. To iste je aj na burze. Profesori sa snazia dokazat, ze burza je uplne nahodna. A prave taketo Talebove labute popieraju tuto tezu.

[jogo]

Zaujimave, ako sa pribeh zmenil len jednou volnou reprodukciou "po pamati".

Original odtial http://ako-investovat.sk/index.php/zaci ... cim-byvala" onclick="window.open(this.href);return false;

Na záver príklad:

Hod „spravodlivou mincou“. 99-krát za sebou padne rub. Aká je pravdepodobnosť, že v ďalšom hode padne líc?

Odpoveď akademika: Jedna polovica, pretože predpokladáme 50-percentnú pravdepodobnosť pre každý nezávislý hod.
Odpoveď nevzdelaného človeka: nie viac ako 1 percento, samozrejme. Alebo ste úplne blbí, alebo úplne naivní, aby ste uverili tým „50 percent“. Minca je asi sfalšovaná. To nemôže byť spravodlivá hra. Teda je pravdepodobnejšie, že vaše predpoklady o spravodlivosti mince sú chybné, než minca padajúca na rub deväťdesiatdeväťkrát.
Z odpovedí je už jasné, ktorý z nich by bol viac schopnejší prežiť v situáciách reálneho života.

a moje volne prerozpravanie:

Kdesi som cital, aky je rozdiel medzi profesorom matematiky a hracom pokru.
Oboch sa opytame:"Ak sme hodili 99x mincou a stale padol znak, tak aka je pravdepodobnost, ze pri dalsom hode padne znak."
Profesor odpovie ze pravdepodobnost je 0.5, lebo kazdy hod je nezavisly od predchadzajucich.
Hrac odpovie, ze pravdepodobnost je 0.99, lebo minca je falosna, ak 99x za sebou padol znak.

Keby moj prispevok dalej volne "presiel" cez 4-5 ludi, ktovie co by z toho nakoniec vyslo.
Ked sa clovek nad tym zamysli, ako sa informacie hoc aj nechtiac skresluju, aspon nebude verit nejakym klebetam....

[shc]

jogo nechcem kazit vtip ale profesor matematiky by musel byt asi z nejakej slovenskej rychlokvasenej univerzity, lebo pravdepodobnost ze padne znovu znak je 0,5^100 = 7,8E-31 a to prave preto ze sa jedna o nezavisle javy

no neviem neviem

[tradermiso]

Skusim to rozviest, aby sme boli vsetci spokojni

Aj sedliackym rozumom je zrejme, ze pravdepodobnost ze 10x za sebou padne na minci rub je vyrazne mensia nez 0.5, staci zobrat do ruky mincu a zacat hadzat. Z hladiska pravdepodobnosti je to to iste ako hodit desiatimi mincami naraz a vypocita sa to ako sucin pravdepodobnosti jednotlivych udalosti.

Druha vec je, ze ak uz raz padol 9x za sebou rub a pytam sa len na pravdepodobnost co sa stane v 10.pokuse, tak sa pytam na pravdepodobnost jednotlivej izolovanej udalosti, a ta je 0.5. (pokial minca nie je falosna ).
To ale nic nemeni na tom, ze dostat sa do situacie 9x padnuteho rubu vyzaduje stastie = 0,2% pravdepodobnosti - zavisi teda na tom ako je polozena otazka a ci vobec ma zmysel.

Prevedene do reality:
Jogo si zoberie 9 rovnakych minci a zacne ich hadzat naraz s tym, ze chce hodit 9x rub. Povedzme ze jeden hod mincami a ich kontrola mu zaberie 5 sekund. Pri pravdepodobnosti 0,2%, tj po nejakych 500 pokusoch a cca 45 minutach sa mu to konecne podari, zavola mi a opyta sa ma s akou pravdepodobnostou teraz padne rub ked hodi jednou mincou. Ja mu poviem ze 50%.

Ak by si Jogo zobral do ruky 99 minci a niekedy by mi zavolal, tak by som mu povedal to co ten hrac zo vtipu, pretoze ak by mal mince prave tak by mu to hadzanie trvalo 1,1^23 ROKOV

Tu su nejake priklady elementarnej pravdepodobnosti s kockami aj mincami
ftp://math.feld.cvut.cz/pub/prucha/ubmi/cvic/ucvc1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

V exceli je presne na toto funkcia, vola sa Binomdist
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel ... 09005.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Pre nas priklad s 9 mincami ma tvar BINOMDIST(9;9;0,5;NEPRAVDA)

[shc]

Ale vsak bolo tam napisane aka je pravdepodobnost posledneho hodu, na co ten sedliacky rozum uplne staci...
Kazdopadne nemusime tu riesit zaklady teorie pravdepodobnosti, v tom vtipe ide ajtak o nieco uplne ine:)

[Rokosák]

Teoreticky cena akcie ma 50% sancu rast a 50% klesnut. Analytici doporucuju v 98% pripadoch, rast a iba 2% pokles co meni statisticku pravdepodobnost pretoze ak dopyt prevysi ponuku, akcie budu zakonite rast. To aj v pripade, ze doporucenia analytikov boli chybne.

[experience]

Keď je tu matematické okienko, používajú analytici pri odhade vývoja viac menej len nejaké skúsenosti + aktuálne fakty alebo robia odhady na základe matematických modelov? Nám napr. neraz spomínali na matike, že odhady vývoja trhu sú pekne teoretický vysvetlené cez Markovove reťazce. Toľko teória, mňa zaujíma, či názory analytikov sú podložené nejakými matematickými modelmi.

[Ladis]

Nezajímat se o všechny akcie z Německa nebo z USA, nezajímat se o celý index, ale jen o jednu, dvě, tři akcie. Ty akcie musí být podceněné, té firmě nesmí škodit konkurence (proto se vyhnout Nokia, General Motors, solární firmy atd.) a ta firma musí očekávat letos silný růst zisku, aby silně rostl kurz akcie. Problém je jen v tom, že většina analytiků předpovídá v lednu u firmy letos růst zisku +100%, každý měsíc několik procent uberou a na podzim už myslí, že zisk letos neporoste vůbec nebo klesne letos. A podobně se bude vyvíjet i akcie, pokud obchodní automaty, proroci krachu a analytici té akcii neublíží, protože za to dostali od nějakého fondu zaplaceno, aby akcie neprávem klesala.

[filip glasa]

či názory analytikov sú podložené nejakými matematickými modelmi.

sú, ale vstupy do modelu si v podstate cucáš z prsta.

[filip glasa]

Článok pekný, ale z praktického hľadiska na nič.

Nie je to v článkoch zdôraznené, ale ide o sériu článkov inšpirovaných Talebom a Black Swan. Nemajú mať nejaké priame praktické použitie. Skôr nepriame (kto čítal black swan, tak vie. Kto nie, tak si ju môže prečítať).

[janaexel]

Článok pekný, ale z praktického hľadiska na nič.

Rado, je mi to luto, ze som ta okratila o cas. Pre matematikov, alebo pre tych, ktori sa vyznaju v definovani svojej funkcie na zaklade danych zozbieranych udajov je Mandalbrotove skalovanie velmi prospesne, pretoze sa v turbulencii na trhoch vedia rozhodnut, ci pouziju linearnu, exponencialnu alebo logaritmicku funkciu. Ako kompenzaciu za tvoj strateny cas navrhni - co by si od clanku o Talebovi ocakaval ty?

[Rado]

Ako kompenzáciu za svoj "stratený" čas navrhujem do ďalšieho článku dať príklady ako sa matematici rozhodujú v týchto turbulentných časoch na trhoch. Rád by som aj ja vedel použiť lineárnu, exponenciálnu a logaritmickú funkciu. Mandalbrotove škálovanie mi nehovorí nič, ale ak sa dozviem, koľko mi to môže zarobiť, tak to isto použijem.
V článku mi chýba praktické použitie. To, že sa hrad z piesku zosype, čím viac budem pridávať piesok viem aj ja. Chcel by som však vedieť kedy sa to stane lebo ten moment nie je stále rovnaký.

[janaexel]

Ako kompenzáciu za svoj "stratený" čas navrhujem do ďalšieho článku dať príklady ako sa matematici rozhodujú v týchto turbulentných časoch na trhoch. Rád by som aj ja vedel použiť lineárnu, exponenciálnu a logaritmickú funkciu. Mandalbrotove škálovanie mi nehovorí nič, ale ak sa dozviem, koľko mi to môže zarobiť, tak to isto použijem.
V článku mi chýba praktické použitie. To, že sa hrad z piesku zosype, čím viac budem pridávať piesok viem aj ja. Chcel by som však vedieť kedy sa to stane lebo ten moment nie je stále rovnaký.

Ok, pokusim sa nieco praktickejsieho vytiahnut - dufam, ze budes spokojnejsi...

[Rado]

Ja nie som nespokojný. Chýbalo mi praktické využitie, nič viac som tým nemyslel. Dúfam, že sa ťa to nedotklo. Nerád znevažujem niekoho prácu.

[filip glasa]

Lognormalita a asymetria: trošku teorie nikoho nezabije:
http://ako-investovat.sk/index.php/zaci ... -asymetria" onclick="window.open(this.href);return false;

[filip glasa]

Venujte sa len jedinej oblasti a zostavujte vlastné kurzy. Zaujímavé je to vtedy, ak sa rozchádzajú s tými oficiálnymi. Hádate 1,3 a bookmaker píše 1,7? Jasná tutovka. Naopak, ak sa s bookmakerom zhodujete na čísle 1,7, nie je prečo stávkovať, nemáte nijakú výhodu.
Toto dobre ilustruje príklad s mincou. Matematicky vyjadrená šanca, že na hodenej minci padne panna, je 2 ku 1. No ako hráč tvrdím, že by som si nikdy nestavil na kurz panna – orol dva ku jednej. Ten kurz je predsa správny, nemám teda prevahu, je to čistý hazard.
Iné je to s kurzom 2,1 panna a 0,9 orol, v tomto prípade vždy stavím na pannu, je to totiž výhodné. Ak to celé zhrniem, tak radím každému, kto sa chce zaoberať kurzovým stávkovaním, nech si všíma matematiku. Stávkujte len na to, čo je výhodnejšie, ako to má byť, nie naopak.

Čítajte viac: http://kultura.sme.sk/c/6498961/textar- ... z23vQ0o1YK" onclick="window.open(this.href);return false;

[filip glasa]

O Talebovi jeho fonde Empirica, a fonde jeho študentov Universa:
http://ako-investovat.sk/index.php/top- ... olas-taleb" onclick="window.open(this.href);return false;

[osamely chodec]

Ozivujem temu. Trvalo mi 12 rokov kym som sa dostal k Talebovi. Jeho Black swan ma velmi zaujala. Skoda ze clanky vyssie uz nie su k precitaniu. Co som pochopil po prvom precitani knihy Taleb deli svet na dve oblasti priemerovo, kde plati gaussovo rozdelenie a extremovo, kde teda gaussovo rozdelenie vobec neplati. Z uzasom som zistil, ze vsetky vzorce pouzivane vo financnej matematike vychadzaju z gaussovho rozlozenia, ale financne trhy su prikladom jasneho extremova. Takze napr. vzorce na ocenovanie opcii su chybne, platia iba pre priemerovo teda ak je na trhoch pekne pocasie. Odporucam vsetkym DCA kom precitanie tejto knihy aby si sami urobili nazor. Co som ja pochopil pouzivanim stop lostov sa z extremova trader dostava do priemerova. Ak stopky nepouziva je v extremove so vsetkymi kladnymi ale aj zapornymi vlastnostami tohto prostredia.

[Rokosák]

Ucastnici trhu su ludia, nie mince a ich vplyv na trh je konkretny. Minca nema emocie ani vlastne zaujmy. Vlastnik mince, ani hadzac mince nema vplyv na vysledok.

Trh je vysledkom trhovo vazenych rozhodnuti v systeme, ktory je vlastneny financnycm priemyslom. Takzvane cierne labute su vyvolavane financnym priemyslom, pripadne situaciou, kde sa trh vymkne z ruk financneho priemyslu reprezentovaneho prevazne poltuctom najvacsich firiem.

Ja sa ciernej labute obavam a som na jej prichod pripraveny, predanim vsetkeho.

[michalhornicheck]

...Skoda ze clanky vyssie uz nie su k precitaniu...

Wayback machine: https://web.archive.org/ -> hodíš tam url, vyberieš dátum snapshotu a čítaš.

Napríklad články spomenuté v tomto vlákne:
https://web.archive.org/web/20170710083 ... cim-byvala
https://web.archive.org/web/20170710225 ... ive-labute
https://web.archive.org/web/20170710083 ... -asymetria