Kam investuje skeptik?

Zadajte dopyt na konkrétnu požiadavku sporenia, investovania či poistenia seba, alebo rodiny, alebo vypracovanie finančného plánu.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
lepka
Active Member
Príspevky: 89
Dátum registrácie: Ne 21 11, 2021 11:04 pm
Been thanked: 1 time

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa lepka »

andre napísal: Št 06 01, 2022 9:04 pm Pozeral si aj to tie fondy drzia? Ono to ani nie su ETF, ale klasicke podielove fondy. To su fondy fondov, zaplatis poplatky 2x.. Navyse su to US fondy cize EU retail ich nevie kupit.
Jop, ja som s nimi spokojny. Chcel som niekde narvat par stovak trochu konzervativnejsie, tak som skusil toto. Mohol by som mozno s podobnym vysledkom dat nejake finax 60/40 portfolio, ale tu je poplatok (okrem tych etf vo fonde) 0.25% p.a.

Vies to kupit uplne v pohode v EU, ja to mam cez IB:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 1#overview

Toto je EU verzia, neviem ci su tam az take rozdiely oproti povodne linkovanej. Ak ano, tak sa ospravedlnujem za zmatok.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

andre napísal: Št 06 01, 2022 9:04 pm Uz som pisal to akumulacne ETF 20+ US bondov existuje aj v EUR a da sa kupit aj u IB. ticker: SXRC ISIN: IE00BFM6TC58 Len sa obchoduje len na GETTEXe, takze k nemu nie su historicke data v yahoo.. Ale, kto chce si ho moze kupit. Ale ako vacsina EU ETF nie su moc likvidne, treba vzdy zadavat limitny prikaz a radsej pockat dlhsie na vyplnenie ako kupovat za zlu cenu.

Áno, ja ho vlastne mám v zozname: iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

To je to isté, čo chcem dať do simulátora v USD. Justetf.com k nemu napísalo, že listings iba ticker DTLA v Londýne za USD.
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 8#overview

Tak dopíšem, že v EUR na Gettexe:

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc), TER 0,07% , v USD, ticker DTLA v Londýne, v EUR ticker SXRC na Gettexe.
Historia ETC od 5/2018

Ono nie sú objemy, ale likvidita podľa mňa je. Ked som obchodoval Cardano AADA na EBS, tak objemy za celý deň len pár kusov. Ale na bide a asku sú vždy tisíce. To znamená, že majú marketmakera, ktorý zobchoduje koľko chceš, len ide v svojom spreade. Preto treba cez limit kúpiť niekde medzi...bud niekto skočí po tebe ked mu vyhovuje tvoja cena, alebo sa cena vychýli a zoberie ťa marketmaker.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1288
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa andre »

lepka napísal: Št 06 01, 2022 9:52 pm Jop, ja som s nimi spokojny. Chcel som niekde narvat par stovak trochu konzervativnejsie, tak som skusil toto. Mohol by som mozno s podobnym vysledkom dat nejake finax 60/40 portfolio, ale tu je poplatok (okrem tych etf vo fonde) 0.25% p.a.

Vies to kupit uplne v pohode v EU, ja to mam cez IB:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 1#overview

Toto je EU verzia, neviem ci su tam az take rozdiely oproti povodne linkovanej. Ak ano, tak sa ospravedlnujem za zmatok.
Finax je drahy a o tych portfoliach skoda reci, ved to reportujem do hitparady staci pohladat. Ale ked uz zvladas nakup priamo na burze, tak zbytocne platis >1% rocne z vynosov za pohodlnost, ze miesto 2 nakupov si spravil len 1.
jcar
Príspevky: 35
Dátum registrácie: Ut 03 08, 2021 11:42 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa jcar »

andre napísal: St 05 01, 2022 4:47 pm Pozeral som aj ETF EU bondov ale tie nemaju taku dobry negativnyu korelaciu s akciami.
Ak to náhodou máš niekde uložené, dá sa to aj kvantifikovať?
Teda ako by dopadlo použitie z hľadiska negatívnej korelácie so S&P 500 a potenciálnej redukcie maximálneho DD
(prípadne na vplyvu na Sortino ratio) použitie napr. Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ (DBXG) oproti TLT?
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1288
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa andre »

Zobral som to PP co som nedavno zverejnil backtesty v inom vlakne SPY/TLT/GLD 30/55/15 od 2008-01-02 (odkedy mam data k DBXG).

Len to je moc dlhe obdobie na porovnanie: Sharpe 0.9 a Sortino 1.15
s DBXG: Sharpe 0.87 a Sortino 1.21

Ked dam 2 roky od toho 2008:
Sharpe 0.99 a Sortino 1.2
s DBXG: Sharpe 0.83 a Sortino 0.84

100 dni od 2020-02-01:
Sharpe 1.07 a Sortino 1.19
s DBXG: Sharpe 0.07 a Sortino 0.06

Tu to vidno najviac, tak pridavam viac dat:

s TLT:
correl coef: -0.5348
correl avg: -0.6381
stand. dev.: 0.1931
variance: 0.0377

s DBXG.DE:
correl coef: 0.402
correl avg: 0.1882
stand. dev.: 0.4906
variance: 0.2432

Nedavno sme mali diskusiu k tym US bondom. Uz dnes su v korekcii -15% z ATH. Ale je tam stale velky potencial poklesu, zrejme o dost vacsi ako bol zaciatkom 80tych rokov a to bolo -23%. Kedze yieldy sa budu dvihat defakto z 0, tak tie nasobky su ohromne.

Je mozne, ze pri zvysovani urokov sa dostaneme cely trh do podobnej situacie ako bola zaciatkom 80tych rokov, cize pojdu dolu sucasne akcie, bondy a kratkodobo aj zlato. Treba s tym pocitat.
jcar
Príspevky: 35
Dátum registrácie: Ut 03 08, 2021 11:42 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa jcar »

Super, ďakujem.
Lex
Silver Member *
Príspevky: 281
Dátum registrácie: Št 19 11, 2020 12:18 pm

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa Lex »

Uz dlhsie som mal toto vlakno v zalozkach a kedze inflacia neuticha a z kazdej strany v mojej bubline pocuvam co s peniazmi, hotovostou atd konecne som sa k nemu dostal naplno. Trochu sa to tu utalo tak nejak nedokoncene. Skusal som najst defenzivne portfolio v hitparade ale neuspesne - asi sa teda nenahodilo hej? Nema niekto nahodou v yahoo data?

Zlato aktualne vystrelilo. Je pomaly ath cize plni ulohu hedgu proti inflacii. Zaujimave ze treasury bond 20 aj akcie padaju. Dokonca viac ako spy.

V zalozkach mam este ako dobre all time portfolio aj
http://www.lazyportfolioetf.com/allocat ... l-weather/

http://www.lazyportfolioetf.com/allocat ... portfolio/

http://www.lazyportfolioetf.com/allocat ... permanent/

Hlavny rozdiel je mnozstvo zlata. Co sa teraz ukazuje ako klucove zda sa (niekde v dialke pocujem Karpišov stastny smiech a dalsiu vsuvku na jeho knihu o zlate v podcaste).

Otazka je co s tymito informaciami. Nevedel by to niekto hodit do jedneho grafu napriklad s cisto spy pripadne msci world “portofliom” co je taky benchmark bezneho gaucoveho investora?
D4rgon1993
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Pi 08 04, 2022 6:34 pm

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa D4rgon1993 »

JUGGLER napísal: St 05 01, 2022 5:59 pm
andre napísal: St 05 01, 2022 9:24 am Vychadza to podobne zalezi na timeframoch a datach, ktore pouzijes na backtest. A ci a ako to rebalancujes. Ale rozdiely nie su velke, takze kludne mozme aj to tvoje. Bude to o nieco lepsie, ked akcie rastu ako teraz. Uvidime co nam v portfoliu spravia bondy, kedze uz teraz klesaju a to sa este nezacali zdihat uroky.
SXR8 stoji >430EUR, radsej by som tam dal nieco lacnejsie. Ked to niekto bude kopirovat s mensou sumou moze mat problem s trafenim pomerov a rebalancingom. napr. VUAA.
OK. Ono sa pri tom zlate aj všeobecne odporúča 10-15%..takže 15% vidím ideálne. Pri akciách sa mi tých 30% páči viac ako 25%. Ide mi o to, aby to portfólio bolo vhodné na dlhodobé držanie pre bohatších ľudí, ktorým viac záleží na ochrane majetku ako na maximálnom výnose.

Nebohatým ľuďom nikdy nebudem radiť zlato, ani dlhopisy. Budem im radiť 100% akcie, aby dlhodobo dosiahli maximálny výnos. Pridať dlhopisy jedine až ked budú starí a bude nutnosť znižovať riziko, pretože ich dôchodok bude závisieť len na úsporách. Ked sa však dopracujú k vysokej sume a bude im stačiť aj renta, budem radiť NIH (nekonečný investičný horizont 100% AKCIE a rentu nech navždy poberajú aj ich potomkovia ).

Do yahoo musím nahodiť také ETFs, ktoré nám budú replikovať reálny investičný výnos. Ľuďom však vypíšeme rôzne alternatívy, aby sa každý mohol rozhodnúť podľa vlastných kritérii.

Napríklad ja som naposledy kupoval Xetra Gold. Je to ETC, ktoré sa mi veľmi páči. Je nemecké, replikuje presnú cenu 1 gramu zlata v EUR a nemá manažment fee, ktorý by znižoval NAV cenu. Keby som to nahodil do Yahoo, mali by sme vernú replikáciu ceny zlata, ale vo výnose by neboli custody fee, ktoré sú 0,3%. Preto miesto Xetra Gold vyberiem iné ETC, nech je vo výnose aj TER.

Dal som info o Xetra Gold do jedného príspevku: https://smartinvestor.sk/diskusia/viewt ... p=390#p390


andre napísal: St 05 01, 2022 9:24 am vacsinou to vychadza tak, ze rebalancing znizuje celkovu vykonnost
Toto tvrdím aj ja. Zaujímavé, že Finax tvrdí opak a ešte to vraj aj backtestovali. Ved predsa ked akcie rastú ako divé, tak predčasným rebalansingom (znížením ich podielu ) len znížim ich výnos. Je však možné a logické, že sa neoplatí robiť pravidelný rebalansing, ale určitý smart rebalansing.

My budeme hodnotiť jednorazovú investíciu. Ale pri sporo-investovaní máš možnosť nasmerovať nové platby podľa potrieb rebalancingu.
Napríklad pri poklese cien akcií priebežne dokupovať len akciovú zložku. Ked akcie rastú, tak ich nechám rásť a nebudem znižovať akciovú zložku.
Upravím ju až ked budú trhy velmi vysoko a podiel sa zvýši ako si vravel o dalších 20%. Aj to by som pri sporo-investovaní robil tak, že radšej začnem dokupovať dlhopisovú zložku, príp. zlato. Ja si myslím, že Finax dospel k nejakej, takej logike a na tom postavili vlastný model rebalansingu.

Mňa zaujalo to 100% akcie nech poberajú aj potomkovia. Ako to funguje, keď mám založený IB a náhle sa mi niečo stane cele to premenia na financie a dajú deťom, dajú im prihlasovacie údaje alebo to jednoducho zanikne ? fakt by ma zaujimalo ako sa toto rieši.
Lex
Silver Member *
Príspevky: 281
Dátum registrácie: Št 19 11, 2020 12:18 pm

Re: Kam investuje skeptik?

Príspevok od používateľa Lex »

Akcie prejdú dedením, bude sa to ťahať rok alebo aj dva kým medzinárodnou súčinnosťou notár dostane informácie z maďarska kde sídli IBKR. Dedič si následne otvorí účet v IBKR, pošle im právoplatné a v maďarsku vykonateľné dedičské rozhodnutie a akcie sa presunú na nový účet. Alebo bude mať zosnulý toľko chochmesu, že nechá na lístočku napísané prístupové údaje a dedičia si akcie presunú na svoj účet sami, alebo zatvoria pozície a nakúpia u seba...
Napísať odpoveď

Návrat na "Potrebujem investovať, sporiť, poistiť sa"