Carry trades

[kiikino]

mam na vas viacero otazok ohladne carry trades

viac menej mi to je jasne ale zaujimajuma este nejake technicke zalezitosti
ako sa napriklad da vypocitat aky mam swap (overnight) lebo v tejto tabulke mi nejak nesedia znamienka a farby (cerverna/zelena), aj ked tam ukazuje vysledok v USD nejak si to neviem dat dokopy - moze mi to niekto vysvetlit?
http://www.dukascopy.com/swiss/english/ ... overnight/

dalej ma zaujima ci by sa ten obchod potom dal nejak zahedzovat napriklad inym parom alebo hocicim inym ETF/futures/opcia ...

ak ma niekto akekolvek napady, strategie, skusenosti sem s nimi tato tema ma zaujala tak si zhanam info bohuzial neviem moc dobre anglicky a ten google translator to je jedna parodia

[Obelixtrader]

tie hodnoty čo vidíš to su swapy z hodnoty 1milion menovych jednotiek čiže 10lotov. Dole v kolonke amount si to možes zmenit ked daš 0.1 to bude 100000 menovych jednotiek čiže 1 lot atd. a ti to prepočita a ukaže swapy z hodnoty 1 lot a tie pkus a minus pokial by si nakupil 10 lotov na pare EUR/USD budeš platit 15usd za každy den a pokial by si šiel short EUR/USD 10 lotov tak by si inkasoval 6 usd za každy den. Tie hodnoty v červenom a zelenom su hodnoty v pipsoch čiže priklad
swap pre 0.01 milion čiže (10000men. jednotiek) 0.1lot je long swap je -13,16 a short swap je +10.62 ta hodnota swapu je vyjadrovana v sekundarnej mene čiže ak by si šiel short tak budeš za každy den inkasovat 10,62 ZAR a to vydelíš kurzom USD/ZAR povedzme bude 8,57403 je 1,2386usd vždy zisk strata a aj swapy su počítane v sekundernej mene daneho paru.

[Obelixtrader]

pokial budeš chciet hedge robit tak si musi najst par,ktory ma silnu pozitvnu korelaciu takisto si musis zistit aky priemerny počet pipsov robia dane menove pary priklad rozhodnes sa predat menovy par 0,3 lot USD/ZAR short swap je +10.62 Zar pre 0,01miliona čiže 0,1lot čiže 10,62x3=31,86ZAR. USD/ZAR ma priemeru dennu fluktuaciu 788,33 pipsov čo je u 0,1 lot 788,33 ZAR a v USd je to 91,94usd. ty si predal 0,3 lot tak 788,33x3zar sa rovna 2364,99 ZAR deleno kurzom usd/zar 8,57403 v USD je to 275,83usd.hedgovat to budeme parom USD/DKK. tento par ma priemernu dennu fluktuaciu 316,7567 pipsu pri 0,1lot je to 316,7567 DKK vydel to kurzom usd/dkk 5,65584 v dolaroch to je 56,005usd. 91,94usd deleno 56,005usd je 1,64 čiže 0,3lot( 30000x0,64= 19200) nakup bude USD/DKK 0,3+ 0,192= 0,492 lot. 0,492 lot je 4,92 dkk hodnota pipsu krat 316,7567= 1558,44 dkk deleno 5,65584=275,54usd. 4iže som upravil mnžstvo u USD/DKK tak aby ta denna fluktuacia v USD bol zhodna s fluktuaciou v USD u USD/ZAR. Samozrejme musíš počítat aj s odchylkou niekedy sa to pohne opačne ako by malo nepôjdu vždy uplne rovnako.
sell short 0,3 lot USD/ZAR inkasovaný swap 31,86 ZAR
buy long 0,492lot USD/DKK platený swap 0,00DKK

[osamely chodec]

nevidim vyznam toho hedzingu, ved obchodujes v podstate sell DKK/ZAR, akurat platis 2x spred.

[kiikino]

diks obelix nastastie som to na druhykrat pochopil

[Obelixtrader]

idemu o vyššie uročenie a zaroven o poistenie sa pre pripad posilnenia USD

[kiikino]

DKK/ZAR len tak hocikde nezobchodujes
edit: obelix ma pravdu o to mi ide len neviem ci je to moc dobry napad

[Obelixtrader]

pozície otvorené na LIVE účte

otvorena pozícia od 14.01.2013 sell short 0,3 lot USD/ZAR cena 8,68601 swapy +21 ZAR za den
otvorena pozícia dna 14.01.2013 buy long 0,33 lot USD8DKK cena 5,57469 swapy +0,033 DKK za den
otvorena pozícia dna 16.01.2013 sell short 0,3 lot USD/TRY cena 1,1,76955 swapy +5,7 TRY za den
otvorena pozícia dna 16.01.2013 buy long 0,15 lot USD/DKK cena 5,60936 swapy +0,015 DKK za den

fundoval som účet sumou 4900 eur vždy na konci mesiaca v posledny den po 23 hodine hodím screen z účtu

[kiikino]

drzim palce ja som na to gule nemal

[Obelixtrader]

inak som mal otvorenu pozíciu o velkosti 0,49 lot na USD/DKK len som to musel zredukovat oči mam vyťahane jak svina a ked som kuknul lepšie na priemernu dennu fluktuaciu tak nebola 328 ale cez 400 bodovl tak som čast pozície zavrel 0,16 lot aby ta priemerna denna fluktuacia bola zhodna z USD/ZAR tak je teraz na učet o 103 ečka viac čiže stav učtu je 5007,06 evri

[Obelixtrader]

to kikino: pozície som musel nakoniec zatvoriť ešte toho 16 odchádzam budúci týžden do UK za bratom vybavil mi tam robotu je to take na rýchlo strata bola -103,73 celkom

[Biosko]

Preco? Mal si tych 5000 eur ozeliet a nechat to vsetko bezat, za rok dva by si na to pozrel a ak by ti to nekrachlo tak by si mal dalsich 5000-10000 eur k dobru. To je ako najst vo vrecku od vetrovky peniaze.

[Biosko]

Odpoved pre kocinaviho z inej temy.
Najlepsie je podla mna si vybrat z nejakych correlujucich parov. Co som spominal bol len priklad, moznosti je vela:
http://i.img-share.net/Wg1QhCLTu0.png" onclick="window.open(this.href);return false; treba prisposobit podla tvojho brokra aby si na druhom obchode nestracal vela na swape.

[miroslav12]

On ten hedging jednoho páru druhým párem má i svá úskalí. Korelace se taky může pěkně rozjet a už se nikdy nemusí vrátit na "původní hodnotu", takže i když je někde 80% korelace, tak hedging může skončit těžkou ztrátou. Kdyby korelace fungovala ideálně, tak jsou všechny cross páry sinusovkou.

[Biosko]

To samozrejme ani netvrdim, nikto tu nehovori o zlatej bani je to len jedna z moznosti.